Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler: eine anwendungsorientierte Einführung
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2011
|
| Ausgabe: | 2. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Lehrbuch
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXIII, 722 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783834929716 |
Internformat
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXI
ANWENDUNGSVERZEICHNIS XXV
I DESKRIPTIVE STATISTIK 1
1. GRUNDBEGRIFFE 3
1.1 DER STATISTIKBEGRIFF 3
1.2 MERKMALSTRAEGER, GRUNDGESAMTHEITEN UND STICHPROBEN 4
1.3 KLASSIFIKATION VON MERKMALEN 6
1.3-1 KLASSIFIKATION NACH DEM SKALENNIVEAU 6
1.3-2 KLASSIFIKATION IN DISKRETE UND STETIGE MERKMALE 10
1.3-3 KLASSIFIKATION IN QUALITATIVE UND QUANTITATIVE MERKMALE 11
2. EINDIMENSIONALE HAEUFIGKEITSVERTEILUNGEN 13
2.1 HAEUFIGKEITSVERTEILUNG 13
2.1.1 HAEUFIGKEITSVERTEILUNG BEI DISKRETEN MERKMALEN 13
2.1.2 EMPIRISCHE VERTEILUNGSFUNKTION BEI DISKRETEN MERKMALEN 18
2.1.3 KLASSIERTE HAEUFIGKEITSVERTEILUNG BEI STETIGEN MERKMALEN 21
2.1.4 TYPISCHE HAEUFIGKEITSVERTEILUNGEN 26
2.1.5 QUANTILE 28
2.2 MASSZAHLEN 31
2.2.1 LAGEPARAMETER 31
2.2.1.1 MODUS 32
2.2.1.2 MEDIAN ...: 34
2.2.1.3 ARITHMETISCHES MITTEL 35
2.2.1.4 GEOMETRISCHES MITTEL 38
2.2.1.5 EXKURS: RENDITEN UND RENDITEDURCHSCHNITTE 40
2.2.1.6 LAGEREGELN 44
2.2.2 STREUUNGSPARAMETER 45
2.2.2.1 SPANNWEITE UND QUARTILSABSTAND 45
2.2.2.2 MITTLERE ABSOLUTE ABWEICHUNG 47
2.2.2.3 VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG 49
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1012420914
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
X INHALTSVERZEICHNIS
2.2.2.4 EXKURS: VOLATILITAET 56 %
2.2.2.5 VARIATIONSKOEFFIZIENT 59
2.2.2.6 BOX-WHISKER-PLOT 61
2.2.3 MOMENTE UND SCHIEFEMASSE 62
2.2.3.1 EMPIRISCHE MOMENTE 63
2.2.3.2 SCHIEFEMASSE 63
2.2.4 KONZENTRATIONSMESSUNG .65
2.2.4.1 MASSZAHLEN DER ABSOLUTEN KONZENTRATION 66
2.2.4.2 MASSZAHLEN DER RELATIVEN KONZENTRATION 70 %
3- ZWEIDIMENSIONALE HAEUFIGKEITSVERTEILUNGEN 81
3-1 GRUNDLAGEN 81
3.1.1 KONTINGENZTABELLE 81
3.1.2 RANDHAEUFIGKEITEN UND -VERTEILUNGEN 85
3.1.3 BEDINGTE HAEUFIGKEITEN UND VERTEILUNGEN 86
3.1.4 STATISTISCHE UNABHAENGIGKEIT 89
3.2 KORRELATIONSANALYSE 92
3.2.1 KOVARIANZ UND BRAVAIS-PEARSON-KORRELATIONSKOEFFIZIENT 92
3.2.2 SPEARMAN-RANGKORRELATIONSKOEFFIZIENT 98
3-2.3 KONTINGENZKOEFFIZIENT 102
3.2.4 LINEARTRANSFORMATIONEN UND LINEARKOMBINATIONEN 104
3.2.5 KRITISCHE ANMERKUNGEN ZUR KORRELATIONSANALYSE 106
4. MESSZAHLEN UND INDIZES 109
4.1 MESSZAHLEN 109
4.2 INDEXZAHLEN 112
4.2.1 PREISINDIZES 112
4.2.1.1 GRUNDLEGENDES 112
4.2.1.2 PREISINDEX NACH LASPEYRES 114
4.2.1.3 PREISINDEX NACH PAASCHE 116
4.2.1.4 WEITERE PREISINDIZES 116
4.2.1.5 PREISINDEXREIHEN UND INFLATIONSMESSUNG 118 %
4.2.1.6 PREISBEREINIGUNG UND REALE GROESSEN 119 %
4.2.1.7 INTERREGIONALE KAUFKRAFTVERGLEICHE 121 JL
4.2.1.8 UMBASIERUNG UND VERKNUEPFUNG 123
4.2.2 MENGENINDIZES 125
4.2.3 WERTINDEX 127
4.2.4 WICHTIGE INDIZES AUS DER WIRTSCHAFTSPRAXIS 128
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS XI
4.2.4.1 VERBRAUCHERPREISINDEX (VPI) 128 %
4.2.4.2 HARMONISIERTER VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI) 131 %
4.2.4.3 DEUTSCHER AKTIENINDEX (DAX) 132 %
5. AUFGABEN 135
N WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG 145
1. GRUNDLAGEN DER WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 147
1.1 GRUNDBEGRIFFE 147
1.2 EREIGNISSE UND IHRE DARSTELLUNG 149
1.3 WAHRSCHEINLICHKEITSREGELN UND -DEFINITIONEN 155
1.3-1 AXIOME DER WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG 156
1.3-2 KLASSISCHE WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION 159
1.3-3 STATISTISCHE WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION 162
1.3.4 SUBJEKTIVE WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION 163 X
1.4 ZUFALLSAUSWAHL UND KOMBINATORIK 166
1.4.1 ZUFALLSAUSWAHL UND URNENMODELL 167
1.4.2 KOMBINATORIK 167
1.4.2.1 N-FAKULTAET UND BINOMIALKOEFFIZIENT 167
1.4.2.2 PRINZIPIEN DER KOMBINATORIK 169
1.4.2.3 ZUSAMMENFASSUNG UND VERGLEICH 174
1.5 BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEITEN 176
1.5-1 DEFINITION UND INTERPRETATION 176
1.5-2 MULTIPLIKATIONSSATZ 177
1.5.3 UNABHAENGIGKEIT VON EREIGNISSEN 180
1.5.4 SATZ DER TOTALEN WAHRSCHEINLICHKEIT 183
1.5.5 FORMEL VON BAYES 185 %
2. ZUFALLSVARIABLEN 191
2.1 BEGRIFF DER ZUFALLSVARIABLE 191
2.2 DISKRETE ZUFALLSVARIABLEN 194
2.2.1 WAHRSCHEINLICHKEITSFUNKTION 194
2.2.2 VERTEILUNGSFUNKTION 196
2.2.3 ZUSAMMENFASSENDE GEGENUEBERSTELLUNG 198
2.3 STETIGE ZUFALLSVARIABLEN 200
2.3.1 VERTEILUNGSFUNKTION 200
2.3.2 DICHTEFUNKTION 201
2.3.3 ZUSAMMENFASSENDE GEGENUEBERSTELLUNG 204
IMAGE 4
XII INHALTSVERZEICHNIS
2.4 KENNZAHLEN VON WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 205
2.4.1 ERWARTUNGSWERT 205
2.4.1.1 DEFINITION 205
2.4.1.2 EIGENSCHAFTEN 207
2.4.2 VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG 211
2.4.2.1 DEFINITION 211
2.4.2.2 EIGENSCHAFTEN 212
2.4.2.3 STANDARDISIERUNG VON ZUFALLSVARIABLEN 214
2.4.3 HOEHERE MOMENTE 216
2.4.4 QUANTILE 217
2.5 UNGLEICHUNG VON TSCHEBYSCHEFF 219
2.6 ANWENDUNGSBEISPIELE 221
2.6.1 RENDITEN ALS ZUFALLSVARIABLEN 221
2.6.2 ZUFALLSVARIABLEN BEIM ROULETTE 222 %
2.7 MEHRDIMENSIONALE ZUFALLSVARIABLEN 225
2.7.1 BEGRIFF 225
2.7.2 WAHRSCHEINLICHKEITS- UND VERTEILUNGSFUNKTION 226
2.7.2.1 GEMEINSAME WAHRSCHEINLICHKEITSFUNKTION 226
2.7.2.2 GEMEINSAME VERTEILUNGSFUNKTION 228
2.7.2.3 RANDVERTEILUNGEN 228
2.7.2.4 BEDINGTE VERTEILUNGEN 229
2.7.3 STOCHASTISCHE UNABHAENGIGKEIT 231
2.7.4 KENNZAHLEN ZWEIDIMENSIONALER WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN....
232
2.7.4.1 ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ 232
2.7.4.2 KOVARIANZ UND KORRELATIONSKOEFFIZIENT 234
2.7.5 LINEARKOMBINATIONEN VON ZUFALLSVARIABLEN 237
2.7.6 FORMELZUSAMMENSTELLUNG FUER STETIGE ZUFALLSVARIABLEN 239
2.7.7 ANWENDUNGSBEISPIEL: PORTFOLIOTHEORIE 240 7K
3. THEORETISCHE VERTEILUNGEN 245
3-1 DISKRETE VERTEILUNGEN 245
3-1-1 BINOMIALVERTEILUNG 245
3-1.1.1 WAHRSCHEINLICHKEITS- UND VERTEILUNGSFUNKTION 245
3.1.1.2 EIGENSCHAFTEN 249
3-1.1.3 PRAXISANWENDUNG: OPERATIONSCHARAKTERISTIKEN 250 %
3.1-2 HYPERGEOMETRISCHE VERTEILUNG .....252
3-1.2.1 WAHRSCHEINLICHKEITS- UND VERTEILUNGSFUNKTION 252
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS XIII
3-1.2.2 EIGENSCHAFTEN 255
3.1.2.3 APPROXIMATION DURCH DIE BINOMIALVERTEILUNG 256
3.1.3 POISSONVERTEILUNG 257
3.1.3.1 WAHRSCHEINLICHKEITS- UND VERTEILUNGSFUNKTION 257
3.1.3-2 EIGENSCHAFTEN 259
3.1-3-3 APPROXIMATION 259 7K
3.2 STETIGE VERTEILUNGEN 261
3-2.1 GLEICHVERTEILUNG 261
3.2.1.1 DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTION 261
3.2.1.2 DISKRETES GEGENSTUECK 262
3.2.2 EXPONENTIALVERTEILUNG 264
3.2.2.1 DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTION 264
3.2.2.2 DISKRETES GEGENSTUECK 266
3.2.3 NORMALVERTEILUNG 268
3.2.3.1 DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTION 268
3.2.3-2 STANDARDNORMALVERTEILUNG 271
3.2.3-3 REPRODUKTIONSEIGENSCHAFT 275
3-2.4 LOGARITHMISCHE NORMALVERTEILUNG 276
3-3 TEST-VERTEILUNGEN 278
3-3.1 CHI-QUADRAT- VERTEILUNG 278
3.3.2 T-VERTEILUNG 280
3.3.3 F-VERTEILUNG 281
3.4 BEDEUTUNG DER NORMALVERTEILUNG 283
3.4.1 ZENTRALER GRENZWERTSATZ 283
3.4.2 APPROXIMATION DISKRETER VERTEILUNGEN 285
3.4.2.1 BINOMIALVERTEILUNG 285
3.4.2.2 HYPERGEOMETRISCHE VERTEILUNG 286
3.4.2.3 POISSONVERTEILUNG 287
3.4.2.4 UEBERBLICK ZUR APPROXIMATION EINDIMENSIONALER VERTEILUNGEN 289
3.4.2.5 EMPIRISCHE VERTEILUNGEN 290
4. AUFGABEN 293
M INDUKTIVE STATISTIK 307
1. PUNKTSCHAETZUNG 309
1.1 STICHPROBEN 309
1.2 SCHAETZER UND IHRE STICHPROBENVERTEILUNGEN 310
IMAGE 6
XIV INHALTSVERZEICHNIS
1.2.1 GRUNDLAGEN DER PUNKTSCHAETZUNG 310
1.2.2 VERTEILUNG DES STICHPROBENMITTELS 313
1.2.2.1 ZIEHEN MIT ZURUECKLEGEN 313
1.2.2.2 ZIEHEN OHNE ZURUECKLEGEN 316
1.2.3 VERTEILUNG DES STICHPROBENANTEILSWERTS 318
1.2.3.1 ZIEHEN MIT ZURUECKLEGEN 318
1.2.3-2 ZIEHEN OHNE ZURUECKLEGEN 319
1.2.4 VERTEILUNG DER STICHPROBENVARIANZ 321
1.2.5 VERTEILUNG WEITERER STICHPROBENGROESSEN 322
1.2.5.1 DIFFERENZ ZWEIER STICHPROBENMITTEL 322
1.2.5.2 DIFFERENZ ZWEIER STICHPROBENANTEILSWERTE 323
1.2.5-3 QUOTIENT ZWEIER STICHPROBENVARIANZEN 324
1.3 GUETE VON SCHAETZERN 326
1.3-1 ERWARTUNGSTREUE 326
1.3-2 ASYMPTOTISCHE ERWARTUNGSTREUE 327
1.3.3 EFFIZIENZ 328
1.3.4 KONSISTENZ 328
1.3-5 MITTLERER QUADRATISCHER FEHLER 329
1.4 KONSTRUKTION VON SCHAETZERN 330
1.4.1 METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 331
1.4.2 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 331
1.4.3 MOMENTENMETHODE 335
2. INTERVALLSCHAETZUNG 337
2.1 GRUNDLAGEN 337
2.2 KONFIDENZINTERVALLE FUER DAS ARITHMETISCHE MITTEL 338
2.2.1 NORMALVERTEILTE GRUNDGESAMTHEIT MIT BEKANNTER VARIANZ 340
2.2.2 NORMALVERTEILTE GRUNDGESAMTHEIT MIT UNBEKANNTER VARIANZ 342
2.2.3 BELIEBIG VERTEILTE GRUNDGESAMTHEIT 343
2.3 KONFIDENZINTERVALL FUER DEN ANTEILSWERT 344
2.4 KONFIDENZINTERVALL FUER DIE VARIANZ 346
2.5 UEBERBLICK UEBER DIE BEHANDELTEN KONFIDENZINTERVALLE 347
2.6 PLANUNG DES STICHPROBENUMFANGS 348 7K
2.6.1 KONFIDENZINTERVALL FUER DAS ARITHMETISCHE MITTEL 348
2.6.2 KONFIDENZINTERVALL FUER DEN ANTEILSWERT 349
2.6.3 KONFIDENZINTERVALL FUER DIE VARIANZ 349
3. TESTEN VON HYPOTHESEN 351
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS XV
3.1 ALLGEMEINES TESTSCHEMA 351
3-2 TESTKLASSIFIZIERUNG 355
3.3 PARAMETERTESTS 356
3-3-1 EINSTICHPROBENTESTS 356
3.3.1-1 EINSTICHPROBENTEST FUER DEN ANTEILSWERT 356
3-3.1-2 EINSTICHPROBENTEST FUER DAS ARITHMETISCHE MITTEL 363
3-3.1-3 STATISTISCHE QUALITAETSKONTROLLE 367
3-3.1-4 EINSTICHPROBENTEST FUER DIE VARIANZ 368
3.3.2 ZWEISTICHPROBENTESTS 370
3.3-2.1 VERGLEICH ZWEIER ARITHMETISCHER MITTEL 371
3-3-2.2 VERGLEICH ZWEIER ANTEILSWERTE 374
3-3-2.3 VERGLEICH ZWEIER VARIANZEN 375
3.3-3 PARAMETERTESTS BEI VERBUNDENEN STICHPROBEN 377
3.3.3-1 DIFFERENZENTEST 378
3-3.3-2 KORRELATIONSTEST 380
3.3.4 GUETEFUNKTIONEN VON PARAMETERTESTS 383
3.4 VERTEILUNGSTESTS 388
3.4.1 CHI-QUADRAT-ANPASSUNGSTEST 388
3.4.1.1 ANPASSUNGSTEST BEI DISKRET VERTEILTER GRUNDGESAMTHEIT 388
3-4.1.2 ANPASSUNGSTEST BEI STETIG VERTEILTER GRUNDGESAMTHEIT 393
3.4.2 CHI-QUADRAT-UNABHAENGIGKEITSTEST 394
3.4.3 CHI-QUADRAT-HOMOGENITAETSTEST 399
3.5 EINFACHE VARIANZANALYSE 401
3-6 UEBERBLICK UEBER DIE BEHANDELTEN TESTVERFAHREN 405
4. AUFGABEN 407
IV EINFUHRUNG IN DIE OEKONOMETRIE 415
1. GRUNDLAGEN 417
1.1 WAS IST REGRESSIONSANALYSE? 417
1.1.1 ZIELE DER REGRESSIONSANALYSE 417
1.1.2 GRUNDGEDANKEN UND ABGRENZUNGEN 419
1.2 DAS PRINZIP DER KLEINSTEN QUADRATE 420
1.2.1 OLS BEI MODELLEN MIT EINER ERKLAERENDEN VARIABLEN 420
1.2.2 OLS UND LINEARITAET 426
1.2.3 OLS BEI MODELLEN MIT MEHREREN ERKLAERENDEN VARIABLEN 428
1.2.4 GUETE EINER GESCHAETZTEN REGRESSIONSGLEICHUNG 430
IMAGE 8
XVI INHALTSVERZEICHNIS
1.2.4.1 DAS BESTIMMTHEITSMASS 430
1.2.4.2 EINFACHER KORRELATIONSKOEFFIZIENT 433
1.2.4.3 ANGEPASSTES BESTIMMTHEITSMASS 434
2. DAS LINEARE REGRESSIONSMODELL UND SEINE ANNAHMEN 437
2.1 DAS LINEARE REGRESSIONSMODELL 437
2.1.1 DIE REGRESSIONSFUNKTION DER GRUNDGESAMTHEIT 437
2.1.2 DIE REGRESSIONSFUNKTION DER STICHPROBE 442
2.2 KLASSISCHE ANNAHMEN 445
2.2.1 ANNAHMENKATALOG 445
2.2.2 BEDEUTUNG DETERMINISTISCHER UND STOCHASTISCHER REGRESSOREN 453
2.2.3 DUPLIKATION DER ANNAHMEN DES CLRM DURCH OLS 454
2.3 STATISTISCHE EIGENSCHAFTEN DER OLS-SCHAETZER 454
2.3-1 VERTEILUNG DER OLS-SCHAETZER 454
2.3.2 GAUSS-MARKOV-THEOREM 458
3. TESTEN VON HYPOTHESEN UND KONFIDENZINTERVALLE 461
3-1 TESTEN EINZELNER REGRESSIONSPARAMETER- T-TEST 461
3-1.1 HYPOTHESEN, T-STATISTIK UND ENTSCHEIDUNGSREGEL 461 7K
3-1-2 DERP-WERT 465
3-1.3 BESCHRAENKUNGEN DES T-TESTS 466
3.1.4 KONFIDENZINTERVALLE FUER REGRESSIONSPARAMETER 467 7K
3-2 SIMULTANES TESTEN MEHRERER PARAMETER - F-TEST 469
3.2.1 HYPOTHESEN, F-STATISTIK UND ENTSCHEIDUNGSREGEL 469
3-2.2 F-TEST FUER DIE GESAMTSIGNIFIKANZ 470
3.2.3 WEITERE ANWENDUNGEN DES F-TESTS UND DER CHOW-TEST 472
3-3 TEST DER NORMALVERTEILUNGSANNAHME 475
4. VERLETZUNGEN DER ANNAHMEN DES KLASSISCHEN REGRESSIONSMODELLS 477
4.1 MODELLSPEZIFIKATION I: VARIABLENWAHL 477
4.1.1 VERNACHLAESSIGTE VARIABLEN 477
4.1.2 UEBERFLUESSIGE VARIABLEN 480
4.1.3 MODELLSPEZIFIKATIONSKRITERIEN UND SPEZIFIKATIONSTESTS 482
4.1.4 VERZOEGERTE ERKLAERENDE VARIABLEN 485
4.2 MODELLSPEZIFIKATION II: FUNKTIONALE FORM 488
4.2.1 BEDEUTUNG DES KONSTANTEN TERMS 488
4.2.2 ALTERNATIVE FUNKTIONALE FORMEN 490
4.2.2.1 LINEARE FORM 490
4.2.2.2 DOPPEL-LOG-FORM 491
IMAGE 9
INHALTSVERZEICHNIS XVII
. 4.2.2.3 SEMI-LOG-FORM 492
4.2.2.4 POLYNOM-FORM 494
4.2.2.5 INVERSE FORM 495
4.2.2.6 ZUSAMMENFASSENDER UEBERBLICK 496
4.2.3 DUMMY-VARIABLEN 497
4.2.3.1 ACHSENABSCHNITTS-DUMMIES 497
4.2.3-2 STEIGUNGS-DUMMIES 501
4.2.4 FOLGEN DER WAHL EINER FALSCHEN FUNKTIONALEN FORM 503
4.3 MULTIKOLLINEARITAET 505
4.3-1 FORMEN VON MULTIKOLLINEARITAET 505
4.3-2 KONSEQUENZEN VON MULTIKOLLINEARITAET 507
4.3-3 AUFDECKEN VON MULTIKOLLINEARITAET 508 7K
4.3.4 VORGEHENSWEISE BEI FESTGESTELLTER MULTIKOLLINEARITAET 512
4.4 HETEROSKEDASTIZITAET 518
4.4.1 URSACHEN VON HETEROSKEDASTIZITAET 518
4.4.2 KONSEQUENZEN VON HETEROSKEDASTIZITAET 520
4.4.3 AUFDECKEN VON HETEROSKEDASTIZITAET 522 7K
4.4.3.1 GRAFISCHE METHODE 522
4.4.3.2 BREUSCH-PAGAN LM-TEST 525
.4.4.3.3 WHITE-TEST 527
4.4.4 VORGEHENSWEISE BEI FESTGESTELLTER HETEROSKEDASTIZITAET 530
4.4.4.1 GEWICHTETES PRINZIP DER KLEINSTEN QUADRATE (WLS) 530
4.4.4.2 WHITE STANDARDFEHLER 534
4.4.4.3 VARIABLENREDEFINITION 535
4.5 AUTOKORRELATION 536
4.5.1 FORMEN VON AUTOKORRELATION 536
4.5.2 KONSEQUENZEN VON AUTOKORRELATION 542
4.5.3 AUFDECKEN VON AUTOKORRELATION 544 7K
4.5.3.1 GRAFISCHE METHODE 544
4.5-3-2 DURBIN-WATSON D-TEST 545
4.5-3-3 BREUSCH-GODFREY LM-TEST 548
4.5.4 VORGEHENSWEISE BEI FESTGESTELLTER AUTOKORRELATION 550
4.5.4.1 VERALLGEMEINERTES PRINZIP DER KLEINSTEN QUADRATE (GLS) 551
4.5.4.2 NEWEY-WEST STANDARDFEHLER 554
4.6 KORRELATION ZWISCHEN ERKLAERENDEN VARIABLEN UND STOCHASTISCHEM
STOERTERM..556
4.6.1 KONSEQUENZEN 556
IMAGE 10
XVIII INHALTSVERZEICHNIS
4.6.2 URSACHEN 557
4.6.2.1 VERNACHLAESSIGTE VARIABLEN 557
4.6.2.2 MESSFEHLER 557
4.6.2.3 VERZOEGERTE E N D O G E NE VARIABLE 558
4.6.2.4 SIMULTANITAET 559
4.6.3 INSTRUMENTENVARIABLENSCHAETZUNG 560
4.6.3-1 INSTRUMENTENVARIABLEN 560
4.6.3.2 ZWEISTUFIGE METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE (TSLS) 562 7K
4.6.3-3 HAUSMAN-TEST U ND VERLETZUNG VON ANNAHME 2B 566
4.6.3.4 SARGAN-TEST UND GUETE VON INSTRUMENTEN 569
4.7 BESONDERHEITEN BEI DER ARBEIT MIT ZEITREIHEN 572
4.7.1 DYNAMISCHE MODELLE ; 572
4.7.1.1 GRUNDLAGEN 572
4.7.1.2 PROBLEM DER AUTOKORRELATION IN ARDL-MODELLEN 573
4.7.2 NICHTSTATIONAERE ZEITREIHEN UND KOINTEGRATION 574
4.7.2.1 STATIONARITAET VS. NICHT-STATIONARITAET 574
4.7.2.2 RANDOM WALKS U ND UNIT ROOTS 575
4.7.2.3 DIFFERENZSTATIONARITAET VS. TRENDSTATIONARITAET 578
4.7.2.4 SCHEINREGRESSION U ND IHRE BEKAEMPFUNG. 580
4.7.2.5 PRUEFUNG AUF STATIONARITAET 584 %
4.7.2.6 KOINTEGRATION U ND FEHLERKORREKTURMODELL 593 7K
4.7.2.7 ZUSAMMENFASSUNG 598
5. ZUSAMMENFASSENDE ANWENDUNGEN AUS D EM FINANZBEREICH 599
5.1 CAPITAL ASSET PRICING MODEL 599 7K
5.2 INVESTMENTFONDSPERFORMANCE 602 7K
6. PROGNOSE MIT GESCHAETZTEN REGRESSIONSMODELLEN 607
6.1 GRUNDLAGEN DER PROGNOSE : ...607
6.2 BEDINGTE PROGNOSEN 610
6.2.1 PROGNOSEFEHLER BEI BEDINGTEN PROGNOSEN 610
6.2.2 BEURTEILUNG DER GUETE V ON PROGNOSEN 613 7K
6.2.3 PROGNOSE BEI VORLIEGEN VON AUTOKORRELATION ; 617
6.2.4 TRENDPROGNOSEN..... ; 620
6.3 UNBEDINGTE PROGNOSEN : 622
6.4 ZUSAMMENFASSUNG 624
7. AUFGABEN ..625
IMAGE 11
INHALTSVERZEICHNIS XIX
V LOESUNGEN 639
1. KAPITEL I - DESKRIPTIVE STATISTIK 641
2. KAPITEL II - WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG 647
3. KAPITEL III - INDUKTIVE STATISTIK 657
4. KAPITEL IV - OEKONOMETRIE 667
VI ANHANG 681
1. STATISTISCHE TAFELN 683
1.1 BINOMIALKOEFFIZIENTEN 683
1.2 BINOMIALVERTEILUNG - VERTEILUNGSFUNKTION 684
1.3 POISSONVERTEILUNG - VERTEILUNGSFUNKTION 691
1.4 STANDARDNORMALVERTEILUNG - VERTEILUNGSFUNKTION 694
1.5 STANDARDNORMALVERTEILUNG - WICHTIGE QUANTILE 695
1.6 CHI-QUADRAT-VERTEILUNG - QUANTILE 696
1.7 T-VERTEILUNG - QUANTILE 698
1.8 F-VERTEILUNG - QUANTILE 699
2. OEKONOMETRISCHE TAFELN 705
2.1 KRITISCHE WERTE DER DURBIN-WATSON-STATISTIK 705
2.2 KRITISCHE DICKEY-FULLER T-WERTE 707
LITERATURVERZEICHNIS 709
STICHWORTVERZEICHNIS 717
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