Bewertungsrelevante Faktoren am deutschen Aktienmarkt: eine empirische Untersuchung der Bedeutung mikroökonomischer Einflussgrößen
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Hamburg
Kovač
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS IX
TABELLENVERZEICHNIS IX
1 EINLEITUNG 1
2 FAKTORMODELLE UND DIE IDENTIFIKATION BEWERTUNGSRELEVANTER FAKTOREN 5
2.1 ZIELSETZUNG 5
2.2 FAKTORMODELLE UND DIE APT 5
2.3 IDENTIFIKATION BEWERTUNGSRELEVANTER FAKTOREN 10
3 BEWERTUNGSRELEVANZ VON FAKTORPORTFOLIOS AM DEUTSCHEN AKTIENMARKT 15
3.1 ZIELSETZUNG UND VORGEHENSWEISE 15
3.2 DATENBASIS 16
3.3 RENDITEEINFLUSS AUSGEWAEHLTER UNTERNEHMENSKENNZAHLEN 21 3.3.1
PROBLEMSTELLUNG UND STAND DER LITERATUR 21
3.3.2 KENNZAHLEN 27
3.3.3 SORTIERUNGEN UND REGRESSIONSANALYSE 37
3.3.4 ZUSAMMENFASSUNG UND WUERDIGUNG DER ERGEBNISSE 47 3.4
PRAEMIENSCHAETZUNG UND TEST VON MEHRFAKTORENMODELLEN 48 3.4.1
PROBLEMSTELLUNG UND STAND DER LITERATUR 48
3.4.2 FAKTORPORTFOLIOS 57
3.4.3 TESTPORTFOLIOS 61
3.4.4 REGRESSIONSANALYSE 66
3.4.5 STABILITAETSUNTERSUCHUNGEN 80
3.4.6 ZUSAMMENFASSUNG UND WUERDIGUNG DER ERGEBNISSE 91
VII
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/101350769X
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
4 ERKLAERUNG DER BEWERTUNGSRELEVANZ VON FAKTORPORTFOLIOS
AM DEUTSCHEN AKTIENMARKT 95
4.1 ZIELSETZUNG UND VORGEHENSWEISE 95
4.2 PROBLEMSTELLUNG UND STAND DER LITERATUR 96
4.3 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEN FAKTORPORTFOLIORENDITEN UND
MAKROOEKONOMISCHEN RISIKOFAKTOREN 106
4.3.1 BESTIMMUNG DER UNERWARTETEN MAKROOEKONOMISCHEN FAKTORKOMPONENTEN
109
4.3.2 KONJUNKTURSENSITIVITAET DER FAKTORPORTFOLIORENDITEN 114 4.3.3
PRAEMIENSCHAETZUNG MAKROBEREINIGTER FAKTORPORTFOLIOS 119 4.4 SAISONALE
MUSTER DER FAKTORPORTFOLIORENDITEN 126
4.5 KORRELATIONSBEZIEHUNGEN NATIONALER FAKTORPORTFOLIORENDITEN 131 4.6
ZUSAMMENFASSUNG UND WUERDIGUNG DER ERGEBNISSE 136
5 SCHLUSSBETRACHTUNG 139
LITERATURVERZEICHNIS 143
ANHANG 163
VIII
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