Ökonometrie: Grundlagen, Methoden, Beispiele
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| New Title: | Dreger, Christian Ökonometrie |
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| Language: | German |
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Wiesbaden
Gabler
2011
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| Series: | Lehrbuch
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII
TABELLENVERZEICHNIS XIX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXI
SYMBOLVERZEICHNIS XXIII
1. OEKONOMETRIE UND EMPIRISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 1 1.1 GEGENSTAND UND
ARBEITSGEBIETE DER OEKONOMETRIE 1 1.2 OEKONOMISCHE GESETZE UND
AETIALPRINZIP 4
1.3 BEOBACHTUNGSMATERIAL UND STATISTISCHE FEHLER 7
1.4 VARIABLEN- UND MODELLTYPEN 11
AUFGABEN 17
2. OEKONOMETRISCHE EINGLEICHUNGSMODELLE 19
2.1 DAS MULTIPLE REGRESSIONSMODELL 19
2.1.1 MODELLSPEZIFIKATION 19
2.1.2 METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE (OLS-METHODE) 24 2.1.3
SCHAETZEIGENSCHAFTEN DER OLS-METHODE 40
2.1.3.1 GUETEKRITERIEN 40
2.1.3.2 LINEARITAET 42
2.1.3.3 ERWARTUNGSTREUE 42
2.1.3.4 KOVARIANZMATRIX DES OLS-SCHAETZERS SS 44
2.1.3.5 EFFIZIENZ 45
2.1.3.6 KONSISTENZ 47
2.1.4 BESTIMMHEITSMASS UND MULTIPLER KORRELATIONS- KOEFFIZIENT 49
AUFGABEN 55
2.2 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE UND INFERENZSTATISTIK 57 2.2.1 DIE
MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 57
2.2.2 ERWARTUNGSTREUE SCHAETZUNG DER STOERVARIANZ 61
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1014179882
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
XII INHALTSVERZEICHNIS
2.2.3 SIGNIFIKANZTEST FUER DIE REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 66
2.2.4 KONFIDENZINTERVALLE FUER DIE REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 74 2.2.5
VARIANZANALYSE UND SIGNIFIKANZ DES GESAMT- ZUSAMMENHANGS 78
AUFGABEN 82
2.3 MULTIKOLLINEARITAET 83
2.3.1 BEGRIFF DER MULTIKOLLINEARITAET 83
2.3.2 AUSWIRKUNGEN DER MULTIKOLLINEARITAET 86
2.3.3 AUFDECKUNG VON MULTIKOLLINEARITAET 89
2.3.4 UEBERWINDUNG VON MULTIKOLLINEARITAET 94
AUFGABEN 97
2.4 HETEROSKEDASTIZITAET UND AUTOKORRELATION 98
2.4.1 FORM UND AUSWIRKUNGEN DER MODELLDEFEKTE 98
2.4.2 TESTS AUF HETEROSKEDASTIZITAET 102
2.4.2.1 GOLDFELD-QUANDT-TEST 102
2.4.2.2 BREUSCH-PAGAN-TEST 107
2.4.2.3 WHITE-TEST 111
2.4.3 TESTS AUF AUTOKORRELATION 113
2.4.3.1 DURBIN-WATSON-TEST 113
2.4.3.2 BREUSCH-GODFREY-TEST UND LJUNG-BOX-TEST 119
2.4.4 VERALLGEMEINERTE METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE (GENERALIZED LEAST
SQUARES) 122
2.4.4.1 GLS-SCHAETZUNG BEI BEKANNTER KOVARIANZ- MATRIX DER STOERTERME 122
2.4.4.2 GLS-SCHAETZUNG BEI UNBEKANNTER KOVARIANZ- MATRIX DER STOERTERME
125
AUFGABEN
2.4.4.2.1
2.4.4.2.2
2.4.4.2.3
KOVARIANZMATRIX BEI HETERO- SKEDASTIZITAET
KOVARIANZMATRIX BEI AUTOKORRELATION
ALTERNATIVE STRATEGIEN BEI AUTO- KORRELIERTEN STOERTERMEN
126
131
137 141
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS XIII
2.5 OEKONOMETRISCHE MODELLE MIT VERTEILTEN VERZOEGERUNGEN
2.5.1 2.5.2 2.5.3
2.5.4
BEGRIFF DER VERTEILTEN VERZOEGERUNGEN DAS ALLGEMEINE MODELL VERTEILTER
VERZOEGERUNGEN GEOMETRISCHE LAG-MODELLE
2.5.3.1 DAS KOYCK-MODELL 2.5.3.2 ANPASSUNGS- UND ERWARTUNGSHYPOTHESEN
2.5.3.3 DIE OLS-METHODE UND IHRE SCHAETZEIGEN- SCHANEN
2.5.3.4 DER DURBIN-H-TEST 2.5.3.5 EIN BEISPIEL 2.5.3.6 DIE METHODE DER
INSTRUMENTVARIABLEN (IV-METHODE) DAS ALMON-VERFAHREN AUFGABEN
2.6 MODELLE MIT QUALITATIVEN VARIABLEN 2.6.1 2.6.2
2.6.3 2.6.4
VORBEMERKUNGEN QUALITATIVE REGRESSOREN
STRUKTURBRUCHTEST QUALITATIVE ABHAENGIGE VARIABLEN
2.6.4.1 QUALITATIVE WAHLHANDLUNGSPROBLEME
2.6.4.2 LINEARES WAHRSCHEINLICHKEITSMODELL UND LOGIT-MODELL 2.6.4.3
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG DES LOGIT- MODELLS 2.6.4.4
LIKELIHOOD-VERHAELTNIS-TEST UND PSEUDO-R 2 AUFGABEN
142
142 143 148 148
153
156 162
164
167 170 175
176
176 177
183 187
187
188
193 195 202
2.7 OEKONOMETRISCHE PROGNOSE 203
2.7.1 PUNKTPROGNOSE 203
2.7.2 INTERVALLPROGNOSE 204
2.7.3 GUETE DER PROGNOSE 210
AUFGABEN 215
IMAGE 4
XIV
2.8
2.9
2.10
2.11
INHALTSVERZEICHNIS
TESTS AUF PARAMETERINSTABILITAET
2.8.1 VORBEMERKUNGEN 2.8.2 CUSUM- UND CUSUMSQ-TESTS 2.8.3 RESET- UND
HARVEY-COLLIER-TEST 2.8.4 JARQUE-BERA-TEST
AUFGABEN
NICHTSTATIONAERE VARIABLEN UND KOINTEGRATION 2.9.1 ZEITREIHENANALYTISCHE
GRUNDLAGEN 2.9.2 FORMEN DER NICHTSTATIONARITAET 2.9.3 TESTS AUF
INTEGRATION 2.9.4 KOINTEGRATION OEKONOMISCHER VARIABLEN
2.9.5 INTEGRATION UND KOINTEGRATION BEI STRUKTURBRUCH 2.9.6 NICHTLINEARE
EINHEITSWURZELTESTS UND KOINTEGRATION AUFGABEN
BEDINGTE HETEROSKEDASTIZITAET UND ARCH-MODELLE 2.10.1 BEDINGTE
ERWARTUNGSWERTE 2.10.2 ARCH-MODELLE 2.10.3 GARCH-MODELLE 2.10.4
ARCH-M-MODELLE AUFGABEN
ROBUSTE REGRESSION 2.11.1 BEGRIFF DER ROBUSTHEIT 2.11.2 VERALLGEMEINERTE
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG (M-SCHAETZUNG)
2.11.3 DIE REWEIGHTED-LEAST-SQUARES-METHODE (RLS-METHODE) AUFGABEN
216 216 217 223 225
226
227 227 229 234 241 252 259
263
264 264 265 268 269 270
271 271
273
277 284
2.12 PANELOEKONOMETRISCHE MODELLE 285
2.12.1 QUERSCHNITTS-UND ZEITDIMENSION 285
2.12.2 GEPOOLTE REGRESSION UND PANELMODELLE 286
2.12.3 PANELMODELL MIT FESTEN EFFEKTEN 288
2.12.4 PANELMODELL MIT ZUFAELLIGEN EFFEKTEN 293
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS XV
2.12.5 BEISPIEL: BESCHAEFTIGUNGSWIRKUNGEN EINER ARBEITSZEIT- VERKUERZUNG
299
2.12.6 EINHEITSWURZELTESTS BEI PANELDATEN 301
AUFGABEN 304
3. OEKONOMETRISCHE MEHRGLEICHUNGSMODELLE 305
3.1 MODELLSPEZIFIKATION 305
3.1.1 STRUKTURELLE FORM 305
3.1.2 STOCHASTISCHE MODELLANNAHMEN 311
3.1.3 REDUZIERTE FORM 313
3.1.4 FINALE FORM 316
AUFGABEN 320
3.2 IDENTIFIZIERBARKEIT OEKONOMETRISCHER MODELLE 321
3.2.1 DAS IDENTIFIKATIONSPROBLEM 321
3.2.2 IDENTIFIKATIONSKRITERIEN 326
AUFGABEN 334
3.3 SCHAETZVERFAHREN FUER INTERDEPENDENTE MODELLE 335
3.3.1 INADAEQUANZ DER OLS-METHODE 336
3.3.2 SEEMINGLY UNRELATED REGRESSIONS EQUATIONS (SURE) 339 3.3.3
ZWEISTUFIGE METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 345 3.3.4 METHODE DER
INSTRUMENTVARIABLEN 352
3.3.5 DREISTUFIGE METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 357 3.3.6 DIE
MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE BEI VOLLER INFORMATION 364
3.3.7 VEKTORAUTOREGRESSIVE MODELLE 371
AUFGABEN 381
3.4 VERGLEICH OEKONOMETRISCHER SCHAETZVERFAHREN 382
3.4.1 ANALYTISCHER VERGLEICH 382
3.4.2 SIMULATIONSSTUDIEN 384
AUFGABEN 390
IMAGE 6
XVI INHALTSVERZEICHNIS
ANHANG 391
LITERATURVERZEICHNIS 403
STICHWORTVERZEICHNIS 415 |
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