Der Informationsgehalt von Credit Ratings am deutschen Aktienmarkt: eine empirische Untersuchung
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| Published: |
Wiesbaden
Gabler
2011
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| Series: | Gabler Research
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV
TABELLENVERZEICHNIS XVII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXI
I EINLEITUNG... 1
1.1 PROBLEMSTELLUNG 1
1.2 GANG DER UNTERSUCHUNG 2
II CREDIT RATING 5
N .L BEGRIFFLICHES UND ENTWICKLUNG 5
II.L.L ALLGEMEINE DEFINITION UND AUSPRAEGUNGEN 5
N.1.2 ABGRENZUNG DES CREDIT RATING 7
N.2 HISTORISCHE ENTWICKLUNG: RATING UND RATINGAGENTUREN 11
11.3 RATINGPROZESS, -ANALYSE UND -SYSTEM 13
11.3.1 DER RATINGPROZESS 13
11.3.2 SCHRITTE EINER RATINGANALYSE 15
N.3.3 RATINGAUSSAGEN UND RATINGSKALEN 17
II.3.4 RATINGAKTIONEN UND ERGAENZENDE RATINGINFORMATIONEN 20
11.4 EMISSIONS- VERSUS EMITTENTENRATING 24
11.5 CREDIT RATING IN DEUTSCHLAND 29
11.5.1 DIE RAHMENBEDINGUNGEN BIS IN DIE 1990ER JAHRE 29
11.5.1.1 DAS FEHLEN EINER RATINGKULTUR 29
11.5.1.2 GRUENDE FUER DIE GERINGE VERBREITUNG VON CREDIT RATINGS BEI
PRODUKTIONSUNTEMEHMEN 30
11.5.2 DIE RAHMENBEDINGUNGEN AB DEN SPAETEN 1990ER JAHREN 33
11.5.2.1 BELEBUNG DES MARKTES FUR CREDIT RATINGS 33
11.5.2.2 GRUENDE FUER DIE WACHSENDE VERBREITUNG VON CREDIT RATINGS 35
11.5.3 BASEL II 40
N.5.3.1 UEBERBLICK 40
11.5.3.2 IMPLIKATIONEN FUER DIE VERBREITUNG VON CREDIT RATINGS 42
11.5.3.3 EINBINDUNG DER RATINGAGENTUREN IN EINEN REGULATORISCHEN RAHMEN
43
11.5.4 DIE ROLLE DER RATINGAGENTUREN IN DER FINANZKRISE 2007 BIS 2009 44
II.5.4.1 URSACHEN UND REAKTIONEN 44
H.5.4.2 KONSEQUENZEN FUER DIE VERBREITUNG VON CREDIT RATINGS 48
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1011496364
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
X _____ INHALTSVERZEICHNIS
III DER INFORMATIONSGEHALT VON CREDIT RATINGS AUS
FINANZIERUNGSTHEORETISCHER
SICHT 51
ULI CREDIT RATINGS ALS AUF FREMDKAPITALGEBER AUSGERICHTETE
SEKUNDAERINFORMATIONEN.... 51 M.2 DER INFORMATIONSGEHALT VON CREDIT
RATINGS IN INFORMATIONSEFFIZIENTEN MAERKTEN 54 111.2.1 CREDIT RATINGS UND
DAS KONZEPT DER INFORMATIONSEFFIZIENZ NACH FAMA (1970) 54
111.2.2 DER INFORMATIONSGEHALT VON CREDIT RATINGS NACH
BOOT/MILBOURN/SCHMEITS (2006) 58
111.2.2.1 DAS MODELL 58
111.2.2.2 CREDIT RATINGS ALS KOORDINIERUNGSMECHANISMEN 59
111.2.2.3 DIE ROLLE DER RATINGAGENTUR MIT CREDIT WATCH 60
111.3 DER INFORMATIONSGEHALT DES CREDIT RATING IN EINEM MARKT MIT
INFORMATIONSKOSTEN 62
111.3.1 INFORMATIONSKOSTEN UND ASYMMETRISCHE INFORMATION 62
111.3.2 INFORMATIONSEFFIZIENZ UND UNVOLLKOMMENE MAERKTE 63
111.3.2.1 DER MODELLRAHMEN VERRAUSCHTER RATIONALER ERWARTUNGEN 63
111.3.2.2 DIE KOSTEN-QUALITAETS-STRUKTUR ALS WESENTLICHE DETERMINANTE 64
111.3.2.3 DIE FREIWILLIGE BEREITSTELLUNG OEFFENTLICH VERFUEGBARER
INFORMATION 66
111.3.3 INFORMATIONSGEHALT DER SEKUNDAERINFORMATION CREDIT RATING 67
111.3.3.1 INFORMATIONSGEHALT AUFGRUND EINER UEBERLEGENEN
KOSTEN-QUALITAETS- STRUKTUR 67
111.3.3.2 INFORMATIONSGEHALT AUFGRUND VON MONITORING 73
111.3.3.3 INFORMATIONSGEHALT DURCH INFORMATIONSVORSPRUNG 75
111.4 DETERMINANTEN DES INFORMATIONSGEHALTS DES CREDIT RATING 77
HI.4.1 ALLGEMEINES 77
III.4.2 DER CASHFLOW-EFFEKT 78
IH.4.3 DER INFORMATIONSEFFEKT 80
M.4.3.1 ALLGEMEINES 80
III.4.3.2 CREDIT RATINGS ALS AUSSAGE UEBER DIE BONITAET 81
IH.4.3.3 INFORMATIONSEFFEKT DER BEGRUENDUNGEN DER RATINGAGENTUREN I:
CREDIT RATINGS ALS AUSSAGE UEBER DIE ERTRAGSLAGE 85
111.4.3.4 INFORMATIONSEFFEKT DER BEGRUENDUNGEN DER RATINGAGENTUREN II:
CREDIT RATINGS ALS AUSSAGE UEBER DEN LEVERAGE 89
111.5 DIE ZEITLICHE KOMPONENTE 91
111.5.1 UEBERRASCHUNG ODER ANTIZIPATION 92
111.5.1.1 DER CASHFLOW-EFFEKT 92
111.5.1.2 DER INFORMATIONSEFFEKT 93
111.5.2 KONSEQUENZEN DER ASYMMETRISCHEN GEWINNFUNKTION DER RATINGAGENTUR
95
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS XI
III.5.3 DURCH MARKTUNVOLLKOMMENHEITEN BEDINGTE REAKTIONSVERLAEUFE 97
III.6 ERWARTUNGEN BEZUEGLICH DER WIRKUNG VON RATINGAKTIONEN AM
AKTIENMARKT 98 III.6.1 KURSREAKTIONEN 98
III.6.2 KURSSCHWANKUNGEN UND HANDELSUMSAETZE 102
111.6.2.1 DIE VARIANZ ALS INDIKATOR FUER DIE BEWERTUNGSRELEVANZ DES
CREDIT RATING FUER DIE MARKTTEILNEHMER AM AKTIENMARKT 102 111.6.2.2
HANDELSUMSAETZE 102
FII.6.3 AUSWIRKUNGEN VON RATINGAKTIONEN AUF KURSE BRANCHENGLEICHER
UNTERNEHMEN 105
111.6.3.1 DIE EIGNUNG DES CREDIT RATING ALS INFORMATIONSINSTRUMENT UEBER
KONKURRENZUNTERNEHMEN 105
111.6.3.2 INFORMATIONSEFFEKT BEI BRANCHENGLEICHEN UNTERNEHMEN 106
IV DIE EREIGNISSTUDIE ALS METHODE ZUR EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG DES
INFORMATIONSGEHALTS VON CREDIT RATINGS 109
IV.L UEBERBLICK 109
IV.2 EREIGNIS, EREIGNISTAG UND EINBEZOGENE UNTERNEHMEN 110
IV.2.1 RATINGAKTIONEN ALS EREIGNISSE IM SINNE DER EREIGNISSTUDIE 110
FV.2.2 FESTLEGUNG DES EREIGNISTAGS 111
FV.2.3 EINBEZOGENE UNTERNEHMEN 113
IV.3 ABNORMALE RENDITEN ALS BEWERTUNGSMASSSTAB 116
IV.3.1 RENDITEBERECHNUNG UND RENDITEINTERVALL 116
IV.3.2 NORMALE RENDITE 119
IV.3.2.1 REFERENZMODELLE 120
IV.3.2.2 PARAMETERSCHAETZUNG 122
IV.3.2.3 BERECHNUNG DER NORMALEN RENDITEN 124
IV.3.3 ABNORMALE RENDITEN 125
IV.4 SIGNIFIKANZANALYSE 126
IV.4.1 UEBERBLICK 126
IV.4.2 PARAMETRISCHE TESTS 127
IV.4.2.1 DIE TESTSTATISTIK 127
IV.4.2.2 DIE STANDARDISIERUNG NACH MIKKLESON/PARTCH (1988) 129
IV.4.2.3 DER STANDARDANSATZ 131
IV.4.2.4 DAS STANDARDISIERTE QUERSCHNITTSVERFAHREN 133
IV.4.3 NICHTPARAMETRISCHE TESTS 135
IV.4.3.1 ALLGEMEINES 135
IV.4.3.2 DER VORZEICHENTEST 135
IMAGE 4
XII INHALTSVERZEICHNIS
IV.4.3.3 DER CORRADO-RANGTEST 137
IV.5 ANALYSE DER VARIANZEN DER ABNORMALEN RENDITEN 139
IV.5.1 DIE BETRACHTUNG EREIGNISINDUZIERTER VARIANZVERSCHIEBUNGEN 139
IV.5.2 PARAMETRISCHE TESTVERFAHREN 141
IV.5.2.1 F-TEST AUF VARIANZGLEICHHEIT 141
IV.5.2.2 BEAVER S U 142
IV.5.2.3 DIE ADAPTION VON BEAVER S U NACH ROHRBACH/CHANDRA (1989) 143
IV.5.3 NICHTPARAMETRISCHE TESTVERFAHREN 144
IV.5.3.1 DER RANGTEST NACH ROHRBACH/CHANDRA (1989) 144
IV.5.3.2 DER QUADRIERTE RANGTEST 145
IV.6 ANALYSE DER HANDELSUMSAETZE 147
IV.6.1 EIN MASS FUER DIE ABNORMALE UMSATZAKTIVITAET 147
IV .6.2 SIGNIFIKANZANALYSE 149
IV.6.3 MEHRTAGESBETRACHTUNG 150
IV.7 DIE ANALYSE BRANCHENGLEICHER UNTERNEHMEN 151
V DER INFORMATIONSGEHALT VON CREDIT RATINGS UND DER DEUTSCHE AKTIENMARKT
- ERGEBNISSE 155
V.L DER INFORMATIONSGEHALT VON CREDIT RATINGS FUER DIE MARKTTEILNEHMER AM
AKTIENMARKT ALS GEGENSTAND VON EREIGNISSTUDIEN 155
V.L.L UEBERBLICK UEBER DIE ERGEBNISSE BISHERIGER STUDIEN 155
V. 1.2 STICHPROBEN UND METHODIK DER BISHERIGEN STUDIEN:
ANKNUEPFUNGSPUNKTE FUER DIE EIGENE UNTERSUCHUNG 164
V.2 DIE STICHPROBE 166
V.2.1 DER DEUTSCHE MARKT ALS BETRACHTUNGSGEGENSTAND 166
V.2.2 DIE GESAMTSTICHPROBE: DIE DOMINANZ NEGATIVER AUSSAGEN 167 V.3
UPGRADES 171
V.3.1 ERWARTETE REAKTIONEN 171
V.3.2 GESAMTSTICHPROBE 172
V.3.3 STICHPROBENSEGMENTIERUNG 175
V.4 DOWNGRADES 178
V.4.1 ERWARTETE REAKTIONEN 178
V.4.2 GESAMTSTICHPROBE 179
V.4.3 STICHPROBENSEGMENTIERUNG 184
V.4.3.1 SEGMENTIERUNG NACH DER BRANCHENZUGEHOERIGKEIT 184
V.4.3.2 SEGMENTIERUNG NACH DER BEGRUENDUNG FUER DIE HERABSTUFUNG 187
V.4.3.3 SEGMENTIERUNG NACH DER INDIZIERUNG 192
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS XIII
V.5 AUFNAHMEN AUF DIE UEBERWACHUNGSLISTE MIT POSITIVER IMPLIKATION 194
V.5.1 ERWARTETE REAKTIONEN 194
V.5.2 GESAMTSTICHPROBE 195
V.6 AUFNAHMEN AUF DIE UEBERWACHUNGSLISTE MIT NEGATIVER IMPLIKATION 199
V.6.1 ERWARTETE REAKTIONEN 199
V.6.2 GESAMTSTICHPROBE 200
V.6.3 STICHPROBENSEGMENTIERUNG NACH DER AUFLOESUNG 203
V.7 VERAENDERUNGEN DES AUSBLICKS 207
V.7.1 ERWARTETE REAKTIONEN 207
V.7.2 VERBESSERUNGEN DES AUSBLICKS 208
V.7.3 VERSCHLECHTERUNGEN DES AUSBLICKS 209
V.8 BESTAETIGUNGEN DES CREDIT RATING 212
V.8.1 ERWARTETE REAKTIONEN 212
V.8.2 GESAMTSTICHPROBE 212
V.9 DER INFORMATIONSGEHALT VON CREDIT RATINGS FUER BRANCHENGLEICHE
UNTERNEHMEN 214 V.9.1 RATINGAENDERUNGEN 214
V.9.1.1 ERWARTETE REAKTIONEN 214
V.9.1.2 UPGRADES 215
V.9.1.3 DOWNGRADES 216
V.9.2 AUFNAHMEN AUF DIE UEBERWACHUNGSLISTE 217
V.9.2.1 ERWARTETE REAKTIONEN 217
V.9.2.2 AUFNAHMEN AUF DIE UEBERWACHUNGSLISTE MIT POSITIVER IMPLIKATION
218 V.9.2.3 AUFNAHMEN AUF DIE UEBERWACHUNGSLISTE MIT NEGATIVER
IMPLIKATION 219
V.9.3 VERAENDERUNGEN DES AUSBLICKS 221
V.9.3.1 ERWARTETE REAKTIONEN 221
V.9.3.2 VERBESSERUNGEN DES AUSBLICKS 222
V.9.3.3 VERSCHLECHTERUNGEN DES AUSBLICKS 224
V.9.4 AFFIRMATIONS 225
V.9.4.1 ERWARTETE REAKTIONEN 225
V.9.4.2 TESTS AUF ABNORMALE RENDITEN 225
VI ZUSAMMENFASSENDE WUERDIGUNG DER BEWERTUNGSRELEVANZ VON CREDIT RATINGS
FUER DIE MARKTTEILNEHMER AM DEUTSCHEN AKTIENMARKT 227
VI. 1 UEBERBLICK UEBER DIE ERGEBNISSE 227
VI.2 KEIN INFORMATIONSGEHALT ODER DIFFERENZIERTE WAHRNEHMUNG DURCH DEN
MARKT? - DIE KOMPONENTEN DES INFORMATIONSGEHALTS BEZUEGLICH DER
EIGENKAPITALTITEL DER BETROFFENEN EMITTENTEN 229
IMAGE 6
XIV INHALTSVERZEICHNIS
VI.2.1 DIE ABHAENGIGKEIT DES INFORMATIONSGEHALTS VON INSTITUTIONELLEN
CHARAKTERISTIKA 229
VI.2.2 DER CASHFLOW-EFFEKT 230
VI.2.3 DER INFORMATIONSEFFEKT 231
VI.2.4 DIE ZEITLICHE KOMPONENTE 232
VI.3 DIE ERGEBNISSE DER VARIANZ- UND UMSATZBETRACHTUNG 233
VI.3.1 DIE ANALYSE DER VARIANZEN DER ABNORMALEN RENDITEN ALS HILFSMITTEL
ZUR
ENTDECKUNG VON INFORMATIONSEFFEKTEN 233
VI.3.2 CREDIT RATINGS ALS INSTRUMENT ZUR KOORDINIERUNG DER ERWARTUNGEN -
DIE
ERGEBNISSE DER UMSATZANALYSE 234
VI.4 ZUM INFORMATIONSGEHALT VON VERAENDERUNGEN DES CREDIT RATING OUTLOOK
235
VI.5 DIE BEWERTUNGSRELEVANZ VON CREDIT RATINGS BEZUEGLICH DER
BRANCHENGLEICHEN UNTERNEHMEN 237
VT..6 CREDIT RATINGS - EIN INFORMATIONSINSTRUMENT AUCH FUER DEN DEUTSCHEN
AKTIENMARKT? 239
ANHANG 243
BERUECKSICHTIGTE RATINGAKTIONEN 243
ABBILDUNG UND TABELLEN ZU KAPITEL V.7.2 246
TABELLEN ZU KAPITEL V.9.1.2 247
TABELLEN ZU KAPITEL V.9.3.3 248
LITERATURVERZEICHNIS 249
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