Methodische Fortschritte in der Kapitalanlage: die Verwendung quantitativer und qualitativer Verfahren in der Prognose, dem Handel sowie der Portfoliokonstruktion
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Aachen
Mainz
2010
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| adam_text | Titel: Methodische Fortschritte in der Kapitalanlage
Autor: Cengiz, Cetin
Jahr: 2010
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitender Hintergrund zur Forschungsfrage 1
1.1 Vorstellung Beitrag I: Modeling stock index returns by means of partial least
Squares methods - An out-of-sample analysis for three stock markets..... 3
1.2 Vorstellung Beitrag II: Asset Management mit barwert- sowie zeitreihenori-
entierten Rendite- und Risikoprognosen..................... 4
1.3 Vorstellung Beitrag III: Der Erfolg von Insidertransaktionen - Timing oder
Fundamentalbewertung?............................. 6
1.4 Vorstellung Beitrag IV: Alpha-Vehikel oder Preis für das gute Gewissen? Eine
Performanceanalyse ethischer Investments ................... 7
1.5 Kurzfazit...................................... 8
1.6 Introduction.................................... 10
1.7 Partial least Squares ............................... 12
1.7.1 PLS forecasting.............................. 12
1.7.2 Subset modeis and benchmark predictions............... 14
1.7.3 Forecast combinations .......................... 15
1.7.4 Assessment of predictive accuracy.................... 15
1.8 Data set...................................... 16
1.9 Statistical forecasting Performance ....................... 17
1.10 Economic forecasting Performance........................ 19
1.10.1 Evaluation of trading rules........................ 19
1.10.2 Results................................... 20
1.11 Conclusions.................................... 22
A Measuring predictive accuracy.......................... 25
B Data........................................ 27
2.3 Einleitung..................................... 30
2.4 Literaturüberblick................................. 31
2.5 Methodische Grundlagen der Renditeprognosen ................ 35
2.5.1 Autoregressive Modelle.......................... 3d
2.5.2 Residual Income Models......................... 36
2.5.3 Ergebnisse der Renditeproguosen.................... 4t)
2.6 Ermittlung der Varianz-Kovarianz Matrix ................... 43
2.6.1 Erwartungstreue Schätzfunktion..................... 4o
2.6.2 Dynamische Volatilitätsinodelle..................... 43
2.6.3 Ergebnisse der Risikoparameter.....................
2.7 Auswirkungen auf die Portfolioperfonnance...................
2.7.1 Ergebnisse.................................
2.8 Fazit........................................ 53
A Ergänzende Resultate............................... 55
A.l Eigenschaften der Sektorenprogno.se................... 55
A.2 Portfoliooptimierung auf Sektorenebene................. 55
3.2 Einleitung..................................... 58
3.3 Literaturüberblick................................. 60
3.4 Datensatz und Methodik............................. 62
3.5 Empirische Ergebnisse der Ereignisstudien................... 66
3.5.1 Die Profitabilität des Insiderhandels................... 66
3.5.2 Investitionsverhalten und Fundamentalbewertung........... 67
3.5.3 Die Kombination aus Fundamentalbewertung und Insidertiming ... 70
3.6 Empirische Ergebnisse der Querschnittsregressionen.............. 71
3.7 Schlussfolgerung.................................. 75
A Testverfahren................................... 78
B Ergänzende Resultate............................... 80
4.3 Einleitung..................................... 83
4.4 Literaturüberblick................................. 85
4.5 Methodik ..................................... 88
4.5.1 Definition der Cluster........................... 88
4.5.2 Datensatz................................. 90
4.5.3 Evaluierung der Performance ethischer Investments.......... 92
4.6 Ergebnisse der empirischen Untersuchung.................... 94
4.6.1 Performanceanalyse............................ 95
4.6.2 Style-Analyse............................... 100
4.7 Fazit........................................ 101
6 Literaturverzeichnis IV
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