Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement: [in mittelständischen Banken ; Messung, Steuerung und Überwachung des Liquiditätsrisikos, Regulierung und Revision des Liquiditätsrisikomanagement, bankaufsichtliche Zulassung interner Liquiditätsmodelle ; Checklisteneinsatz zur Überprüfung des Liquiditätsmanagement]
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| Other Authors: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Heidelberg
Finanz-Colloquium Heidelberg
2010
|
| Edition: | 2. Aufl., überarb. und erg. |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Literaturangaben |
| Physical Description: | XXXVII, 747 S. graph. Darst. 22 cm |
| ISBN: | 9783936974997 |
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IMAGE 1
INHALTSUEBERSICHT
VORWORT ZUR 2. AUFLAGE 1
VORWORT ZUR 1. AUFLAGE 3
A. LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT IN BANKEN UND DIE FINANZKRISE AUS SICHT
DER BANKENAUFSICHT 5
B. BANKENAUFSICHTLICHE REGULIERUNG DES LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTS 83
C. GRUNDLAGEN UND ENTWICKLUNGSSTUFEN IM BANKBETRIEBLICHEN
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 201
D. MESSUNG UND STEUERUNG DES LIQUIDITAETSRISIKOS IN BANKEN 323
E. REVISION DES LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTS IN BANKEN 553
F. BANKENAUFSICHTLICHE ZULASSUNG UND UEBERWACHUNG INTERNER
LIQUIDITAETSMODELLE 603
G. ANHANG 649
H. BEGRIFFSGLOSSAR 691
I. LITERATURVERZEICHNIS 705
J. STICHWORTVERZEICHNIS 729
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1000001555
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT ZUR 2. AUFLAGE 1
VORWORT ZUR 1. AUFLAGE 3
A. LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT IN BANKEN UND DIE FINANZKRISE AUS SICHT
DER BANKENAUFSICHT (DIETZ) 5
I. STUDIEN ZUM LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT DEUTSCHER BANKEN 10
1. VERWENDUNG DER BEGRIFFE »LIQUIDITAET UND »LIQUIDITAETSRISIKO 10
2. EMPIRISCHE STUDIEN ZUM LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT DEUTSCHER
INSTITUTE 15
2.1. DIE BAFIN/BUNDESBANK STUDIE 2U SYSTEMRELEVANTEN INSTITUTEN 16
2.1.1. DEFINITIONEN DES LIQUIDITAETSRISIKOS 17 2.1.2. EINBINDUNG DER
GESCHAEFTSLEITUNG UND ORGANISATIONSSTRUKTUR 18
2.1.3. METHODEN UND MASSZAHLEN ZUR RISIKOIDENTIFIZIERUNG,
-QUANTIFIZIERUNG UND -STEUERUNG 19
2.1.4. STRESSTESTS 23
2.1.5. LIQUIDITAETSKRISENPLAENE 24
2.2. DIE LIQUIDITAETSRISIKOSTUDIE ZU KLEINEREN UND MITTLEREN INSTITUTEN
25
II. LEHREN AUS DER FINANZKRISE FUER DAS LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT IN
BANKEN 28
1. DAS ORIGINATE-AND-DISTRIBUTE MODELL 29
2. DER BEGINN DER KRISE IM AMERIKANISCHEN SUBPRIMEMARKT 31
3. DIE WEITERE ENTWICKLUNG BIS MITTE OKTOBER 2008 35
4. VON DER BONITAETS- ZUR LIQUIDITAETSKRISE 37
4.1. MARKET LIQUIDITY UND EIGENKAPITAL 39
4.2. FUNDING LIQUIDITY 44
4.2.1. DER INTERBANKENRNARKT 44
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
4.2.2. SONSTIGE REFINANZIERUNGSMOEGLICHKEITEN AUF DER PASSIVSEITE 46
4.2.3. DIE REFINANZIERUNG UEBER DIE AKTIVSEITE DER BILANZ 46
4.3. DIE ENTWICKLUNG BIS ENDE OKTOBER 2009 47
5. ZWISCHENFAZIT: ERSTE LEHREN AUS DER FINANZKRISE FUER DAS
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT DER INSTITUTE 50
6. REAKTIONEN AUF DIE KRISE SEITENS DER NATIONALEN REGIERUNGEN UND DER
ZENTRALBANKEN 51
III. INTERNATIONALE REGULIERUNG DES LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTS IN
BANKEN 57
1. MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER FINANZMARKTARCHITEKTUR 57
2. MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DES LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTS 63
2.1. DIE AENDERUNG DER BANKENRICHTLINIE 64
2.2. WEITERE VORSCHLAEGE VON BCBS UND CEBS 68
3. AUSWIRKUNGEN AUF DIE DEUTSCHE LIQUIDITAETSAUFSICHT 72
4. AUSWIRKUNGEN AUF DIE INSTITUTE 75
IV. ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER AUSSAGEN FUER DIE BANKPRAXIS 76
V. FRAGEN ZUR WIEDERHOLUNG UND VERTIEFUNG 80
B. BANKENAUFSICHTLICHE REGULIERUNG DES LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTS
(ALBERT) 83
I. LIQUIDITAETSBEGRIFF UND LIQUIDITAETSRISIKO 89
II. UEBERBLICK UEBER DIE BANKAUFSICHTLICHEN ANFORDERUNGEN AN DIE
LIQUIDITAET 94
III. QUANTITATIVE LIQUIDITAETSNORMEN 98
1. DIE GENERALNORM DES § 11 KWG 99
2. DIE LIQUIDITAETSVERORDNUNG 102
2.1. ANWENDUNGSBEREICH (§ 1 LIQV) 104
2.2. AUSREICHENDE LIQUIDITAET (§ 2 LIQV) 106
2.3. ZAHLUNGSMITTEL (§ 3 IIQV) 108
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
2.4. ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN (§ 4 LIQV) 116
2.5. WERTPAPIERPENSIONS- UND WERTPAPIERLEIHGESCHAEFTE (§ 5 LIQV) 123
2.6. BEMESSUNGSGRUNDLAGE (§ 6 LIQV) 126
2.7. RESDAUFZEITEN (§ 7 LIQV) 131
2.8. REGELUNG FUER BAUSPARKASSEN (§ 8 LIQV) 133
2.9. KAPITALANLAGEBESCHRAENKUNGEN FUER E-GELD- INSTITUTE (§ 9 LIQV) 133
2.10. VERWENDUNG VON INSTITUTSEIGENEN IIQUIDITAETSRISIKOMESS- UND
-STEUERUNGSVERFAHREN
(§ 10 IIQV) 134
2.11. MELDUNG DER KENNZAHLEN (§ 11 LIQV) 141
2.12. UEBERGANGSBESTIMMUNG, INKRAFTTRETEN
(§§ 12 F. IIQV) 142
IV. QUALITATIVE LIQUIDITAETSNORMEN 142
1. BASELER EMPFEHLUNGEN ZUM LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 143
2. DIE GENERALNORM DES § 25A KWG 151
3. QUALITATIVE ANFORDERUNGEN DER MARISK AN DAS
IIQUIDITAETSRISIKO-MANAGEMENT 153
3.1. ANWENDERKREIS (AT 2.1) 156
3.2. RISIKEN (AT 2.2) 157
3.3. GESAMTVERANTWORTUNG DER GESCHAEFTSLEITER (AT 3) 158
3.4. RISIKOTRAGFAEHIGKEIT (AT 4.1) 158
3.5. STRATEGIEN (AT 4.2) 160
3.6. INTERNES KONTROLLSYSTEM (AT 4.3) 161
3.7. INTERNE REVISION (AT 4.4) 164
3.8. RISIKOMANAGEMENT AUF GRUPPENEBENE (AT 4.5) 165
3.9. ORGANISATIONSRICHTLINIEN (AT 5) 166
3.10. DOKUMENTATION (AT 6) 167
3.11. RESSOURCEN (AT 7) 167
3.12. AKTIVITAETEN IN NEUEN PRODUKTEN ODER AUF NEUEN
MAERKTEN (AT 8) 169
3.13. FUNKTIONSTRENNUNG (BTO 2.1) 170
3.14. SICHERSTELLUNG DER LIQUIDITAET, AUSREICHENDE
DIVERSIFIKATION (BTR 3, ZF. 1) 170
3.15. LIQUIDITAETSRISIKOTOLERANZ (BTR 3, ZF. 2) 172
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS
3.16. LIQUIDITAETSENGPASS, RISIKOKORRELATIONEN (BTR 3, ZF. 3) 172
3.17. LIQUIDITAETSUEBERSICHT, SZENARIEN (BTR 3, ZF. 4) 173 3.18.
LIQUIDITAETSDECKUNG (BTR 3, ZF. 5) 176
3.19. LIQUIDITAETSKOSTEN UND -RISIKEN (BTR 3, ZF. 6) 181 3.20.
IIQUIDITAETSRISIKOSTRESSTESTS (BTR 3, ZF. 7) 182 3.21. NOTFALLPLAN FUER
LIQUIDITAETSENGPAESSE (BTR3,Z 8) 185
3.22. UEBERTRAGUNGEN INNERHALB DER INSTITUTSGRUPPE (BTR3,ZF. 9) 187
3.23. IIQUIDITAETSREPORTING (BTR 3, ZF. 10, UND AT 4.3.2) 188
V. UEBERBLICK UEBER BANKAUFSICHTLICHE REAKTIONSMOEGLICHKEITEN
NACH DEM KREDITWESENGESETZ 189
VI. ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER AUSSAGEN FUER DIE BANKPRAXIS 195
VII. FRAGEN ZUR WIEDERHOLUNG UND VERTIEFUNG 198
C. GRUNDLAGEN UND ENTWICKLUNGSSTUFEN IM BANKBETRIEBLICHEN
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 201
I. THEORETISCHE BESTANDSAUFNAHME ZUM ERTRAGSORIENTIERTEN
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT IN BANKEN (ZERANSKI) 204
1. SYSTEMATISIERUNG DES BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN LIQUIDITAETSBEGRIFFS 205
1.1. MEHRDIMENSIONALITAET DES BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN
LIQUIDITAETSBEGRIFFS 206
1.2. BESONDERE MERKMALE DER BANKBETRIEBLICHEN LIQUIDITAET 208
2. KOMPONENTEN DES FINANZIELLEN GLEICHGEWICHTS IN BANKEN 211
3. PROBLEMSTELLUNG DER KURZFRISTIGEN UND MITTEL- BIS LANGFRISTIGEN
LIQUIDITAETSSTEUERUNG IN BANKEN 215
4. RISIKOKALKUELE EINER ERTRAGSORIENTIERTEN BANKSTEUERUNG 222
5. URSACHEN- UND WIRKUNGSBEZOGENE ANALYSE BANKBETRIEBLICHER
LIQUIDITAETSRISIKEN 225
6. LIQUIDITY AT RISK UND LIQUIDITY VALUE AT RISK IN BANKEN 231
IMAGE 6
INHALTSVERZEICHNIS
7. ZWISCHENERGEBNIS: DEFINITION UND ARBEITSAUFTRAG EINES
ERTRAGSORIENTIERTEN LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTS IN DER
BANKPRAXIS 234
II. ENTWICKLUNGSSTUFEN UND TYPISCHE SCHWACHSTELLEN IM
BANKBETRIEBLICHEN LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT (ZERANSKI) 235
1. ANFORDERUNGEN AN DAS LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT IN BANKEN 236
1.1. INTEGRATION DES LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTS IN
DIE BANKSTEUERUNG 238
1.2. STRATEGIE UND PROZESS IM
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 241
2. ENTWICKLUNGSSTUFEN DER BANKBETRIEBLICHEN
LIQUIDITAETSRISIKOANALYSE 247
3. TYPISCHE SCHWACHSTELLEN IM BANKBETRIEBLICHEN
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 252
3.1. KEINE TRENNUNG ZWISCHEN ZINS- UND
LIQUIDITAETSRISIKEN IN DER BANKSTEUERUNG 253
3.2. KEIN ANGEMESSENES LIQUIDITAETSCONTROLLING 255
3.3. UNWIRTSCHAFTLICHES LIQUIDITAETSMANAGEMENT MIT
OPERATIVEM RISIKO 257
III METHODISCHE GRUNDLAGEN FUER DAS LIQUIDITAETSRISIKO-MANAGE- MENT IN
BANKEN UND DEREN UMSETZUNG IN DER SOFTWARE OKULAR
UQ\]L91S(REMPEL-0BEREMJUTIEL) 259
1. EINLEITUNG 259
2. BESTANDTEILE DES LIQUIDITAETSRISIKOS IN BANKEN 259
3. ZUSAMMENSPIEL DER DISPOSITIVEN UND STRUKTURELLEN
STEUERUNG DES LIQUIDITAETSRISIKOS IN BANKEN 261
4. KONZEPTE ZUR RISIKOANALYSE DER KURZFRISTIGEN LIQUIDITAET
FUER DIE DISPOSITIVE LIQUIDITAETSSTEUERUNG IN BANKEN 262
4.1. BESTIMMUNG DES NETTOMITTELABFLUSSES IN BANKEN 262
4.2. BERECHNUNG DES LIQUIDITY AT RISK IN BANKEN 263
4.3. OPTIMIERUNG DER LIQUIDITAETSRESERVE IN BANKEN 265
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS
5. KONZEPTE ZUR RISIKOANALYSE DER MITTEL- BIS LANGFRISTIGEN LIQUIDITAET
FUER DIE STRUKTURELLE LIQUIDITAETSSTEUERUNG IN BANKEN 267
5.1. LIQUIDITAETSABLAUFBILANZ 267
5.2. OPTIMIERUNG DER RENTABILITAET AUS DEN LIQUIDITAETSSTRUKTUREN IN
BANKEN 268
5.3. BERECHNUNG DES LIQUIDITY VALUE AT RISK IN BANKEN 270
6. UMSETZUNG DER DISPOSITIVEN UND STRUKTURELLEN
LIQUIDITAETSRISIKO-STEUERUNG MIT DER SOFTWARE OKULAR LIQUIRIS 271
6.1. DISPOSITIVE LIQUIDITAETSSTEUERUNG IN BANKEN MIT DEM MODUL LAR 272
6.2. STRUKTURELLE LIQUIDITAETSSTEUERUNG IN BANKEN MIT DEM MODUL LAB 276
6.3. STRUKTURELLE LIQUIDITAETSSTEUERUNG IN BANKEN MIT DEM MODUL LVAR 279
7. FAZIT 280
IV. IMPLEMENTIERUNG VON STRESSSZENARIEN IM LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT
IN BANKEN (THOMAE) 282
1. EINLEITUNG: ANFORDERUNGEN AN STRESSTESTS 282
1.1. VORBEREITUNG VON STRESSTESTS 283
1.1.1. DEFINITION DES IIQUIDITAETSRISIKOS UND DER
IIQUIDITAETSRISIKOKENNZAHLEN 283
1.1.2. DIE LIQUIDITAETSABLAUFBILANZ (LAB) 284 1.1.2.1. NORMAL-CASE-LAB
285
1.1.2.2. BASIS-LAB 285
1.1.2.3. STRESS-LAB 286
1.2. BANKENAUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN UND STRESSTESTS 286
1.2.1. BASELER AUSSCHUSS FUER BANKENAUFSICHT, »BASEL II 286
1.2.2. DIE LIQUIDITAETSVERORDNUNG »IIQV 287 1.2.3. MINDESTANFORDERUNGEN
AN DAS RISIKOMANAGEMENT »MARISK 287
IMAGE 8
INHALTSVERZEICHNIS
1.2.4. PRINCIPLES DES BASELER AUSSCHUSSES FUER BANKENAUFSICHT 288
1.2.5. THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE 289
1.2.6. CEBS - AUSSCHUSS DER EUROPAEISCHEN AUFSICHTSBEHOERDEN 290
1.3. ANALYSE HISTORISCHER UND HYPOTHETISCHER BANKKRISEN 291
1.4. IDENTIFIZIERUNG RELEVANTER LIQUIDITAETSQUELLEN IN BANKEN 295
1.5. NOTFALLSTRATEGIE IM KRISENFALL IN BANKEN 298
2. ANALYSE DER INSTITUTS- UND PRODUKTSPEZIFISCHEN
BESONDERHEITEN 299
2.1. KURZFRISTIGE KUNDENEINLAGEN 299
2.2. ROLL-OVER-KREDITE 300
2.3. KREDITLINIEN, BUERGSCHAFTEN UND GARANTIEN 301
2.4. NEUGESCHAEFT 302
2.5. RUECKKAEUFE EIGENER EMISSIONEN 302
2.6. WERTPAPIERBESTAND 303
3. MODELLIERUNG DER SZENARIEN MIT HILFE VON
WIRKUNGSKETTEN 303
3.1. WIRKUNGSKETTE 1 - »AUSFALL BEDEUTENDER
KREDITNEHMER 304
3.2. WIRKUNGSKETTE 2 - »KURSVERFALL AUF DEN
WERTPAPIERMAERKTEN 305
3.3. WIRKUNGSKETTE 3 - »VERAENDERTES
ZIEHUNGSVERHALTEN BEI KREDITEN 306
3.4. WIRKUNGSKETTE 4 - »VOLLSTAENDIGER ODER TEILWEISER
ABZUG VON INTERBANKENEINLAGEN 306
3.5. WIRKUNGSKETTE 5 - »AUSFALL BEDEUTENDER
KREDITGEBER 307
3.6. WIRKUNGSKETTE 6 - »VOLLSTAENDIGER ODER TEILWEISER
ABZUG VON KUNDENEINLAGEN 308
3.7. WIRKUNGSKETTE 7 - »WECHSELKURSRISIKEN UND
EINGESCHRAENKTE KONVERTIERBARKEIT 309
IMAGE 9
INHALTSVERZEICHNIS
3.8. WIRKUNGSKETTE 8 - »EINSCHRAENKUNGEN DER REFINANZIERUNGSMOEGLICHKEITEN
BEI EINER ZENTRALBANK 310
3.9. ABBILDUNG DER STRESSSZENARIEN AUF DIE WIRKUNGSKETTEN 310
4. PROTOTYP STRESSTESTS IN BANKEN 312
5. FAZIT 315
V. ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER AUSSAGEN FUER DIE BANKPRAXIS 317
VI. FRAGEN ZUR WIEDERHOLUNG UND VERTIEFUNG 320
D. MESSUNG UND STEUERUNG DES LIQUIDITAETSRISIKOS IN BANKEN 323
I. KURZFRISTIGE LIQUIDITAETSRISIKOSTEUERUNG IN BANKEN (ZERANSKI) 326
1. ZAHLUNGSSTROMORIENTIERTE ANALYSE UND STEUERUNG DES LIQUIDITAETSRISIKOS
IN BANKEN 330
1.1. ERMITTLUNG DES NETTOFTNANZIERUNGSBEDARFS AUS DEN FREMDBESTIMMTEN
ZAHLUNGEN EINER BANK 331 1.2. STATISTISCHE ANSAETZE ZUR SCHAETZUNG DER
ZAHLUNGSSTROMRISIKEN IN BANKEN 335
1.3. ANALYSE DER NETTOMITTELABFIUESSE EINER BANK MIT DER
EXTREMWERTSTATISTIK 340
1.4. LIQUIDITY AT RISK ALS STATISTISCHE GRUNDLAGE ZUR ERTRAGSSTEIGERUNG
IN BANKEN 347
1.5. ZWISCHENERGEBNIS: ANWENDUNG DES LIQUIDITY AT RISK IN DER BANKPRAXIS
350
2. BANKENAUFSICHTSORIENTIERTE ANALYSE UND STEUERUNG DES
LIQUIDITAETSRISIKOS IN BANKEN 351
2.1. ANALYSE DER LIQV-IIQUIDITAETSABBILDUNG FUER DAS
IIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT EINER BANK 352 2.2. AUSWERTUNG VON
POSITIONEN, KENNZAHLEN, INKONGRUENZEN IM IIQV-STANDARDVERFAHREN EINER
BANK 357
2.3. STEUERUNG DER IIQV-STANDARDVERFAHREN-ERFUELLUNG IN BANKEN 361
2.4. GRUNDUEBERLEGUNGEN ZU INSTITUTSEIGENEN LIQUIDITAETSRISIKOVERFAHREN
363
IMAGE 10
INHALTSVERZEICHNIS
3. ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER AUSSAGEN FUER DIE BANKPRAXIS 368
II. MITTEL- BIS LANGFRISTIGE LIQUIDITAETSRISIKOSTEUERUNG IN BANKEN
(NIELSEN/FIACK) 372
1. EINORDNUNG DER MITTEL- BIS LANGFRISTIGEN
IIQUIDITAETSRISIKOSTEUERUNG IN DIE GESAMTBANKSTEUERUNG 372
2. RAHMENBEDINGUNGEN UND AUFGABENSTELLUNG DER MITTEL- BIS LANGFRISTIGEN
IIQUIDITAETSRISIKOSTEUERUNG IN BANKEN 375
2.1. RAHMENBEDINGUNGEN DER MITTEL- BIS LANGFRISTIGEN
IIQUIDITAETSRISIKOSTEUERUNG IN BANKEN 375
2.2. ZIELE UND AUFGABEN DER MITTEL- BIS LANGFRISTIGEN
IIQUIDITAETSRISIKOSTEUERUNG IN BANKEN 381
3. PRAGMATISCHER ANSATZ ZUR MITTEL- BIS LANGFRISTIGEN
IIQUIDITAETSRISIKOSTEUERUNG IN BANKEN 383
3.1. GRUNDIDEE UND PRAGMATISCHE VORGEHENSWEISE
BEI DER MITTEL- BIS LANGFRISTIGEN
IIQUIDITAETSRISIKOSTEUERUNG IN BANKEN 386
3.2. BANK 1: BASISSZENARIO - UNIVERSALBANK MIT
PASSIV-GESCHAEFT ALS WACHSTUMSTREIBER 391
3.3. BANK 1: AUFNAHME-STRESS-SZENARIO - AUS DEM
IIQUIDITAETSUEBERHANG WIRD EIN LIQUIDITAETSBEDARF 398
3.4. BANK 1: ANLAGE-STRESS-SZENARIO - DER
LIQUIDITAETSUEBERHANG VERSTAERKT SICH WEITER 400
3.5. BANK 2: BASIS-SZENARIO - UNIVERSALBANK MIT
AKTIV-GESCHAEFT ALS WACHSTUMSTREIBER 402
3.6. BANK 2: AUFNAHME-STRESS-SZENARIO - DER
LIQUIDITAETSBEDARF VERSTAERKT SICH WEITER 406
3.7. BANK 2: ANLAGE-STRESS-SZENARIO - AUS DEM
LIQUIDITAETSBEDARF WIRD EIN LIQUIDITAETSUEBERHANG 407
3.8. UEBERLEGUNGEN AUS DER PRAXIS ZUR ABBILDUNG DES
IIQUIDITAETSFRISTENTRANSFORMATIONSBEITRAGS IN
BANKEN 408
4. ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER AUSSAGEN FUER DIE BANKPRAXIS 414
III. FUNDING UND LIQUIDITAETSAUSGLEICH VON BANKEN IM
FINANZVERBUND 421
IMAGE 11
INHALTSVERZEICHNIS
1. FUNDING UND IIQUIDITAETSAUSGLEICH IM FINANZVERBUND VON
GENOSSENSCHAFTSBANKEN (HOHLER/M. SCHNEIDER) 421 1.1. DEFINITION VON
LIQUIDITAET UND IIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 421
1.2. ALLGEMEINE AUSSAGEN ZUR STEUERUNG DER LIQUIDITAET 422
1.2.1. GRUNDSAETZE DER LIQUIDITAETSSTEUERUNG 423 1.2.1.1. STRUKTURELLE
UEQUIDITAETSSTEUERUNG 423
1.2.1.2. OPERATIVE LIQUIDITAETSSTEUERUNG 424 1.2.2.
IIQUIDITAETSMANAGEMENTPROZESS 424 1.3. ANGEWANDTE LIQUIDITAETSSTEUERUNG IN
EINER KREDITGENOSSENSCHAFT 426
1.3.1. UMSETZUNG GESETZLICHER UND AUFSICHTSRECHTLICHER ANFORDERUNGEN 427
1.3.2. INTERNE RICHTLINIEN DER LIQUIDITAETSSTEUERUNG ZUR LIQV-ERFUELLUNG
429 1.3.3. LIQUIDITAETSSTEUERUNG IM RAHMEN DES
GENOSSENSCHAFTLICHEN FINANZVERBUNDES 431 1.3.3.1. FESTSTELLUNG DER
INSTITUTSBEZOGENEN ZAHLUNGSSTROEME 432
1.3.3.2. FESTLEGUNG EINES WORST-CASE- SZENARIOS 435
1.3.3.3. PRODUKTE ZUR KURZFRISTIGEN LIQUIDITAETSSTEUERUNG 437
1.3.3.4. PRODUKTE ZUR MITTEL-BIS LANGFRISTIGEN IIQUIDITAETSSTEUERUNG 441
1.4. IIQUIDITAETSRISIKOSTEUERUNG ALS BESTANDTEIL DER BANKSTEUERUNG 442
1.4.1. LIQUIDITAETSSTEUERUNG ALS BESTANDTEIL DER BANKSTEUERUNG IN EINER
KREDITGENOSSENSCHAFT 442
1.4.2. LIQUIDITAETSSTEUERUNG IN DER DZ BANK 443 1.5. FAZIT 445
IMAGE 12
INHALTSVERZEICHNIS
2. FUNDING UND LIQUIDITAETSAUSGLEICH IM FINANZVERBUND VON
SPARKASSEN (SCHMIDT/ C. A. SCHNEIDER) 446
2.1. EINLEITUNG 446
2.2. GRUNDUEBERLEGUNGEN ZU LIQUIDITAET, PRODUKTEN, RENTABILITAET 448
2.3. UNBESICHERTE INSTRUMENTE IN DER KURZFRISTIGEN IIQUIDITAETSSTEUERUNG
451
2.4. LANDESBANK ALS IIQUIDITAETSSAMMELSTELLE IM FINANZVERBUND 452
2.5. WERTPAPIERBESICHERTE INSTRUMENTE ZUR IIQUIDITAETSSTEUERUNG 454
2.6. MITTEL- BIS LANGFRISTIGE LIQUIDITAETSTEUERUNG 462
2.7. PRODUKTE FUER DIE MITTEL- BIS LANGFRISTIGE IIQUIDITAETSSTEUERUNG 465
2.8. POOL-ANLEIHEN - EIN ZUKUNFTSKONZEPT ZUR REFINANZIERUNG DES VERBUNDS
470
2.9. FAZIT 478
IV. CONTROLLING UND REPORTING DES LIQUIDITAETSRISIKOS IN BANKEN
(HAAS/WALTER) 479
1. IIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTPROZESS IN BANKEN 479
1.1. GRUNDUEBERLEGUNGEN ZUM GESCHAEFTSMODELL VON
BANKEN 479
1.2. EINORDNUNG DES LIQUIDITAETSRISIKOS IN DAS
BANKCONTROLLING 481
1.3. GRUNDUEBERLEGUNGEN ZUM
RISIKOMANAGEMENTPROZESS IN BANKEN 483
1.4. UEBERBLICK UEBER DEN
IIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTPROZESS IN BANKEN 484
2. CONTROLLING DES LIQUIDITAETSRISIKOS IN BANKEN 488
2.1. BANKAUFSICHTSORIENTIERTES
LIQUIDITAETSRISIKOCONTROLLING 489
2.2. BILANZORIENTIERTES IIQUIDITAETSRISIKOCONTROLLING 490
2.3. REFINANZIERUNGSORIENTIERTES
IIQUIDITAETSRISIKOCONTROLLING 494
2.4. ZAHLUNGSSTROMORIENTIERTES
IIQUIDITAETSRISIKOCONTROLLING 502
IMAGE 13
INHALTSVERZEICHNIS
2.5. ZUSAMMENFASSUNG DER UEQUIDITAETSRISIKOCONTROLLINGANSAETZE 515
3. REPORTING DES LIQUIDITAETSRISIKOS IN BANKEN 516
3.1. STRUKTURIERUNG DES IIQUIDITAETSRISIKOREPORTINGS 516 3.2. INHALTE UND
ADRESSATEN DES IIQUIDITAETSRISIKOREPORTINGS 518
4. INTEGRATION DES BANKBETRIEBLICHEN LIQUIDITAETSRISIKOS IN DAS
OEKONOMISCHE KAPITAL 519
4.1. GRUNDUEBERLEGUNGEN ZUM OEKONOMISCHEN KAPITALKONZEPT IN BANKEN 521
4.2. EINFACHE METHODEN ZUR GUV-ORIENTIERTEN INTEGRATION DES
LIQUIDITAETSRISIKO IN DAS OEKONOMISCHE KAPITAL IN BANKEN 529
4.2.1. BESTIMMUNGSKOMPONENTEN DER REFINANZIERUNGSSTRUKTUR 530
4.2.2. ANALYSE DER LIQUIDITAETSSITUATION 531 4.2.3.
LIQUIDITAETSSZENARIOBILDUNG 534
4.2.4. ERMITTLUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEITSAUSLASTUNG 537 4.3
BARWERTORIENTIERTE INTEGRATION DES LVAR IN DAS OEKONOMISCHE KAPITAL IN
BANKEN 539
5. BERUECKSICHTIGUNG DER BANKBETRIEBLICHEN LIQUIDITAETSKOSTEN IN
PRODUKTKALKULATION UND REPORTING DER VERTRIEBSEINHEITEN 543
6. ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER AUSSAGEN FUER DIE BANKPRAXIS 548
V. FRAGEN ZUR WIEDERHOLUNG UND VERTIEFUNG (ZERANSKI) 552
E. REVISION DES LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTS IN BANKEN
(NORDHEIM/WINKLER) 553
I. BANKENAUFSICHTLICHE GRUNDLAGEN FUER DIE REVISION DES
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTS 556
1. RECHTLICHE VORGABEN FUER DIE LIQUIDITAETSVORSORGE 558
2. ANFORDERUNGEN DES BASELER KOMITEES FUER BANKENAUFSICHT AN DAS
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 561
IMAGE 14
INHALTSVERZEICHNIS
3. MARISK-REGELUNGEN FUER DAS LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 566
4. PRUEFUNGSBERICHTSVERORDNUNG ZUR IIQUIDITAETSLAGE 568
5. DEUTSCHER RECHNUNGSLEGUNGS STANDARD NR. 5-10 UND
ANFORDERUNGEN AN DIE LIQUIDITAETSRISIKOBERICHTERSTATTUNG 570
6. ZWISCHENERGEBNIS: WERTUNG DER REGULATORISCHEN
ANFORDERUNGEN AN DAS LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 573
II. PRUEFUNG UND BEURTEILUNG EINES MARISK- UND IIQV-KONFORMEN
MANAGEMENTS VON IIQUIDITAETSRISIKEN AUS ZAHLUNGSSTROEMEN,
BILANZBESTAENDEN UND REFINANZIERUNG IN MITTELSTAENDISCHEN
BANKEN 575
1. PRUEFUNG DER INTEGRATION DES
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTS IN DIE BANKSTEUERUNG 575
2. PRUEFUNG DER AUFBAU- UND ABLAUFORGANISATORISCHEN REGELUNGEN IM
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 578
3. PRUEFUNG DER STRATEGIE UND PLANUNG IM
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 580
4. PRUEFUNG VON CONTROLLING UND STEUERUNG DES
IIQUIDITAETSRISIKOS 583
4.1. PRUEFUNG DER VERFAHREN IM KURZFRISTIGEN
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 585
4.2. PRUEFUNG DER VERFAHREN IM MITTEL- BIS
LANGFRISTIGEN LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 587
5. PRUEFUNG DES IIQUIDITAETSRISIKOREPORTINGS 589
6. PRUEFUNG DER RISIKOTOLERANZ DES LIQUIDITAETSRISIKOS 591
7. PRUEFUNG DER NOTFALLPLANUNG IM
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 591
III. REVISIONSPROZESS ZUR PRUEFUNG DES
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENTS 593
1. RISIKOORIENTIERTE PRUEFUNGSPLANUNG »IIQUIDITAETSRISIKO 593
2. METHODEN ZUR PRUEFUNG DER IIQUIDITAETSRISIKEN 595
IV. ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER AUSSAGEN FUER DIE BANKPRAXIS 598
IMAGE 15
INHALTSVERZEICHNIS
F. BANKENAUFSICHTLICHE ZULASSUNG UND UEBERWACHUNG INTERNER
LIQUIDITAETSMODELLE (STICKELMANN) 603
I. AUFSICHTLICHER RAHMEN FUER INTERNE LIQUIDITAETSMODELLE NACH § 10 IIQV
606
1. INTERNATIONALER KONTEXT 606
1.1. BASELER AUSSCHUSS FUER BANKENAUFSICHT 607
1.1.1. QUALITATIVE VORGABEN FUER DAS LIQUIDITAETSRISIKO 607
1.1.2. QUANTITATIVE VORGABEN FUER ANDERE RISIKOKATEGORIEN 608
1.2. EUROPAEISCHE EBENE 609
1.2.1. EUROPAEISCHE KOMMISSION UND CEBS CALL FOR ADVICE 609
1.2.2. HEIMATLAND-/GASTLANDAUFSEHER UND LIQUIDITY CONCESSION 610
2. NATIONALE REGELUNGEN ZUM LIQUIDITAETSRISIKO 613
3. DEFIZITE DES STANDARDVERFAHRENS DER LIQUIDITAETSVERORDNUNG 616
4. ANFORDERUNGEN AN INTERNE LIQUIDITAETSMODELLE NACH § 10 IIQV 618
II. ZULASSUNG INTERNER LIQUIDITAETSMODELLE 620
1. ERFAHRUNGEN MIT DER VERWENDUNG VON INTERNEN RISIKOMODELLEN FUER MARKT-
UND OPERATIONELLE RISIKEN 620
2. AUFSICHTSINTERNE ARBEITSGRUPPE LIQUIDITAET 623
3. ZULASSUNGSANTRAG FUER INTERNE LIQUIDITAETSMODELLE 624
4. DURCHFUEHRUNG VON ZULASSUNGSPRUEFUNGEN FUER INTERNE LIQUIDITAETSMODELLE
628
4.1. ORGANISATORISCHE ASPEKTE DER PRUEFUNG INTERNER IIQUIDITAETSMODELLE
628
4.2. RISIKO- UND PROZESSORIENTIERTE PRUEFUNG INTERNER LIQUIDITAETSMODELLE
629
4.3. AUSGEWAEHLTE INHALTLICHE ASPEKTE DER PRUEFUNG INTERNER
IIQUIDITAETSMODELLE 631
IMAGE 16
INHALTSVERZEICHNIS
4.3.1. IIF PRINZIPIEN UND RANGE-OF-PRACTICES
PAPIER ALS BASIS ZUR FESTLEGUNG VON
PRUEFUNGSGEBIETEN UND -FELDERN 631
4.3.2. STRUKTURIERUNG DES PRUEFUNGSGEBIETS
INTERNE LIQUIDITAETSMODELLE 633
5. ABSCHLUSS DER PRUEFUNG UND ZULASSUNGSBESCHEID FUER
INTERNE IIQUIDITAETSMODELLE 639
III. UEBERWACHUNG INTERNER IIQUIDITAETSMODELLE 641
1. NACHSCHAU- UND ERWEITERUNGSPRUEFUNGEN 642
2. AENDERUNGEN DES INTERNEN IIQUIDITAETSMODELLS 643
IV. ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER AUSSAGEN FUER DIE BANKPRAXIS 645
V. FRAGEN ZUR WIEDERHOLUNG UND VERTIEFUNG 647
G. ANHANG 649
I. CHECKLISTE PRUEFUNG IIQUIDITAETSRISIKO UND IIQUIDITAETSRISIKOSTEUERUNG
651
II. BANKENAUFSICHUICHE QUELLEN ZUM
LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 673
1. IIQV 673
2. MARISK BTR 3 688
H. BEGRIFFSGLOSSAR 691
I. LITERATURVERZEICHNIS 705
J. STICHWORTVERZEICHNIS 729 |
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