Kalkulation von impliziten Optionsrechten des Kunden in der privaten Wohnungsbaufinanzierung:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt, M.
Knapp
2011
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| Schriftenreihe: | Schriftenreihe des ZEB
60 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 287 - 302 |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV
TABELLENVERZEICHNIS XXI
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXV
SYMBOLVERZEICHNIS XXIX
EINLEITUNG 1
ERSTER TEIL: DIE IMPLIZITEN KUNDENOPTIONEN IN DER PRIVATEN WOHNUNGSBAU-
FINANZIERUNG 7
A. DIE PRIVATE WOHNUNGSBAUFINANZIERUNG ALS KERNGESCHAEFT DER DEUTSCHEN
KREDITINSTITUTE 7
I. DER DEUTSCHE MARKT FUER DIE PRIVATE WOHNUNGSBAUFINANZIERUNG 7 1. DIE
EINORDNUNG DES BEGRIFFS DER PRIVATEN WOHNUNGSBAUFINANZIERUNG 7 2. DIE
ENTWICKLUNG DES MARKTES FUER PRIVATE WOHNUNGSBAUKREDITE 8 3. DIE
STRUKTURVERAENDERUNG IM MARKT FUER PRIVATE WOHNUNGSBAUKREDITE 10 II. DIE
GESCHAEFTSPOLITISCHE BEDEUTUNG DER PRIVATEN WOHNUNGSBAUFINANZIERUNG
FUER DIE KREDITINSTITUTE 13
1. DER STELLENWERT DER BAUFINANZIERUNG IM KREDITGESCHAEFT DER BANKEN 13
2. DIE ATTRAKTIVITAET DER GEWAEHRUNG VON WOHNUNGSBAUKREDITEN 14 III. DIE
AUSGESTALTUNGSMERKMALE DER PRIVATEN WOHNUNGSBAUFINANZIERUNGS- PRODUKTE
17
1. DAS TRADITIONELLE BAUFINANZIERUNGSANGEBOT DER KREDITINSTITUTE 17 2.
DIE AUSWIRKUNGEN DER WETTBEWERBSINTENSITAET UND DES KUNDENVERHALTENS AUF
DIE PROFITABILITAET DER WOHNUNGSBAUKREDITE 19
3. DIE PRODUKTDIFFERENZIERUNG ALS REAKTION DER BANKEN AUF WETTBEWERBS-
DRUCK UND VERAENDERTE KUNDENANFORDERUNGEN 21
B. DIE CHARAKTERISTIKA IMPLIZITER KUNDENOPTIONEN IN DER PRIVATEN
WOHNUNGS- BAUFINANZIERUNG 24
I. WESEN UND MERKMALE VON IMPLIZITEN OPTIONEN 24
1. DIE DEFINITION DER IMPLIZITEN OPTION 24
2. DIE GEWINN- UND VERLUSTMOEGLICHKEITEN VON IMPLIZITEN OPTIONSRECHTEN
AUS SICHT DES KUNDEN 27
3. DIE GEWINN- UND VERLUSTMOEGLICHKEITEN VON IMPLIZITEN OPTIONSRECHTEN
AUS SICHT DES KREDITINSTITUTS 29
II. DIE DARSTELLUNG DER IMPLIZITEN OPTIONEN IN DER PRIVATEN WOHNUNGSBAU-
FINANZIERUNG 32
1. DIE KLASSIFIZIERUNG DER KUNDENWAHLRECHTE 32
XI
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1009692178
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
2. DIE KUNDENWAHLRECHTE WAEHREND DER ANGEBOTS- UND BEREITSTELLUNGSPHASE
35
A) DIE ANGEBOTSOPTION 35
B) DAS WIDERRUFSRECHT 36
C) DIE ABRUFOPTION 38
D) DIE NICHTABNAHMEOPTION 40
3. DIE KUNDENWAHLRECHTE WAEHREND DER DARLEHENSPHASE 43
A) DIE ZINSBEGRENZUNGSVEREINBARUNG 43
B) DIE TILGUNGSSATZAENDERUNGSOPTION 45
C) DAS SONDERTILGUNGSRECHT 48
D) DAS KUENDIGUNGSRECHT 51
III. DIE BESONDERHEITEN IM AUSUEBUNGSVERHALTEN DES KUNDEN 56 1. DIE
KUNDENMOTIVE FUER EIN SUBOPTIMALES AUSUEBUNGSVERHALTEN 56 2. DIE
DETERMINANTEN EINES UMFINANZIERUNGSBEDINGTEN AUSUEBUNGS- VERHALTENS 59
3. DIE DETERMINANTEN EINES FLUKTUATIONSBEDINGTEN AUSUEBUNGSVERHALTENS 62
C. DIE KLASSISCHEN KALKULATIONSKONZEPTE 64
I. DIE SYSTEMATISIERUNG DER KALKULATIONSVERFAHREN 64
II. DIE OPTIONSPREISTHEORETISCHEN BEWERTUNGSVERFAHREN 66
1. DIE KLASSISCHEN OPTIONSPREISMODELLE 66
2. DIE ERWEITERTEN OPTIONSPREISMODELLE 71
III. DIE OEKONOMETRISCHEN BEWERTUNGSVERFAHREN 76
1. DIE EMPIRISCHEN VERFAHREN 76
2. DIE VERHALTENSORIENTIERTEN VERFAHREN 80
ZWEITER TEIL: DIE BEWERTUNG VON IMPLIZITEN OPTIONSRECHTEN IN DER
WOHNUNGS- BAUFINANZIERUNG UNTER ANNAHME EINES FINANZRATIONALEN
AUSUEBUNGSVERHALTENS DES KUNDEN 89
A. DIE MODELLIERUNG DER ENTWICKLUNG DER ZINSSTRUKTUR NACH DEM ANSATZ VON
HULL UND WHITE 89
I. DAS ZINSSTRUKTURMODELL VON HULL UND WHITE 89
1. DIE EIGNUNG DES HULL/WHITE-MODELLS ZUR BEWERTUNG IMPLIZITER OPTIONEN
IN WOHNUNGSBAUKREDITEN 89
2. DIE DYNAMIK DER SHORT RATE IM HULL/WHITE-MODELL 92
3. DIE MOEGLICHKEITEN DER OPTIONSBEWERTUNG IM HULL/WHITE-MODELL 98 II.
DIE IMPLEMENTIERUNG DES TRINOMIALBAUMS IM ZINSSTRUKTURMODELL VON HULL
UND WHITE 102
1. DER AUFBAU DER TRINOMIALEN BAUMSTRUKTUR 102
2. DIE MODELLIERUNG DES SHORT-RATE-PROZESSES IM TRINOMIALBAUM 108 3. DAS
BEWERTUNGSPRINZIP IM TRINOMIALBAUM 112
III. DIE KALIBRIERUNG DES ZINSSTRUKTURMODELLS VON HULL UND WHITE 117 1.
DAS GRUNDPRINZIP DER KALIBRIERUNG 117
XII
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
2. DIE ERMITTLUNG VON MARKTPREISEN VON SWAPTIONS MIT DEM MODELL VON
BLACK 119
3. DIE ERMITTLUNG VON MODELLPREISEN VON SWAPTIONS MIT DEM HULL/WHITE-
MODELL UND DURCHFUEHRUNG DER KALIBRIERUNG 122
B. DIE BEWERTUNG DER IMPLIZITEN OPTIONSRECHTE MIT DEM KLASSISCHEN ZINS-
STRUKTURMODELL VON HULL UND WHITE 127
I. DIE MODELLIERUNG AUSGEWAEHLTER IMPLIZITER OPTIONEN 127
1. DIE AUSWAHL DER ZU BEWERTENDEN OPTIONSRECHTE 127
2. DIE AUSGESTALTUNG DES BASISWERTS *WOHNUNGSBAUFINANZIERUNG 130 3. DIE
AUSGESTALTUNG UND DER RELEVANTEN OPTIONSRECHTE 133 A) DIE
KUENDIGUNGSRECHTE 133
B) DAS SONDERTILGUNGSRECHT 135
II. DIE BEWERTUNG AUSGEWAEHLTER IMPLIZITER OPTIONSRECHTE IN DER
WOHNUNGSBAU- FINANZIERUNG 136
1. DIE BESCHREIBUNG DER MODELLPARAMETER UND -ANNAHMEN 136 2. DIE
BEWERTUNG VON KUENDIGUNGSRECHTEN 139
3. DIE BEWERTUNG VON SONDERTILGUNGSRECHTEN 147
III. DIE KRITIK AN DER VORGESTELLTEN KALKULATIONSMETHODIK 159
C. DIE BEWERTUNG DER IMPLIZITEN OPTIONSRECHTE AUF BASIS EINES
MODIFIZIERTEN HULL/WHITE-MODELLS 164
I. DIE MODIFIKATION DES AUSUEBUNGSKALKUELS DES KUNDEN 164
1. DIE GRUNDIDEE EINER MODIFIKATION DES AUSUEBUNGSKALKUELS DES KUNDEN 164
2. DIE BEWERTUNG VON KUENDIGUNGSRECHTEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES
AUSUEBUNGSKALKUELS DES KUNDEN 168
3. DIE BEWERTUNG VON SONDERTILGUNGSRECHTEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES
AUSUEBUNGSKALKUELS DES KUNDEN 179
II. DIE SEPARATION VON ZINSAENDERUNGS- UND VERTRIEBSRISIKO INNERHALB DER
OPTIONSPRAEMIE 184
1. DIE GRUNDIDEE EINER AUFSPALTUNG DER OPTIONSPRAEMIE 184 2. DIE
AUFSPALTUNG DER OPTIONSPRAEMIE VON KUENDIGUNGSRECHTEN NACH DER
RISIKOURSACHE 188
3. DIE AUFSPALTUNG DER OPTIONSPRAEMIE VON SONDERTILGUNGSRECHTEN NACH DER
RISIKOURSACHE 202
III. DIE BEURTEILUNG DES MODIFIZIERTEN BEWERTUNGSANSATZES 206
DRITTER TEIL: DIE BEWERTUNG VON IMPLIZITEN OPTIONSRECHTEN IN DER
WOHNUNGS- BAUFINANZIERUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON KUNDENSPEZIFISCHEN
BESONDERHEITEN IM AUSUEBUNGSVERHALTEN 211
A. DIE BEWERTUNG IMPLIZITER OPTIONEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON TRANS-
AKTIONSKOSTEN BEI UMFINANZIERUNGSMOTIVIERTEN AUSUEBUNGEN 211 I. DIE
INTEGRATION VON TRANSAKTIONSKOSTEN IN DAS MODIFIZIERTE HULL/WHITE-
MODELL 211
XIII
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
II. DIE BEWERTUNG AUSGEWAEHLTER IMPLIZITER OPTIONSRECHTE UNTER BERUECK-
SICHTIGUNG VON TRANSAKTIONSKOSTEN 215
1. DIE ERMITTLUNG DER HOEHE DER TRANSAKTIONSKOSTEN 215
2. DIE KALKULATIONSERGEBNISSE FUER DIE BETRACHTETEN KUENDIGUNGSRECHTE 219
3. DIE KALKULATIONSERGEBNISSE FUER DIE BETRACHTETEN SONDERTILGUNGSRECHTE
223 III. DIE BEWERTUNG AUSGEWAEHLTER IMPLIZITER OPTIONSRECHTE UNTER
BERUECK- SICHTIGUNG DER HETEROGENITAET DER KUNDEN 226
1. DER EINBEZUG DER HETEROGENITAET DER KUNDEN 226
2. DIE KALKULATIONSERGEBNISSE FUER DIE BETRACHTETEN KUENDIGUNGSRECHTE 229
3. DIE KALKULATIONSERGEBNISSE FUER DIE BETRACHTETEN SONDERTILGUNGSRECHTE
234
B. DIE BEWERTUNG DER IMPLIZITEN OPTIONSRECHTE UNTER ANNAHME
FLUKTUATIONS- BEDINGTER AUSUEBUNGSMOTIVE DES KUNDEN 238
I. DIE VORGEHENSWEISE ZUR ERMITTLUNG DER OPTIONSWERTE 238
II. DIE BEWERTUNG VON KUENDIGUNGSRECHTEN BEI FLUKTUATIONSBEDINGTEN
AUSUEBUNGEN 243
1. DIE MODELLIERUNG DER BETRACHTETEN KUENDIGUNGSRECHTE 243 2. DIE
KALKULATIONSERGEBNISSE FUER DIE BETRACHTETEN KUENDIGUNGSRECHTE OHNE
BERUECKSICHTIGUNG DES SEASONING- UND DES SEASONALITY-EFFEKTS 244 3. DIE
KALKULATIONSERGEBNISSE FUER DIE BETRACHTETEN KUENDIGUNGSRECHTE UNTER
BERUECKSICHTIGUNG DES SEASONING- UND DES SEASONALITY-EFFEKTS 247 III. DIE
BEWERTUNG VON SONDERTILGUNGSRECHTEN BEI FLUKTUATIONSBEDINGTEN AUSUEBUNGEN
252
1. DIE MODELLIERUNG DER BETRACHTETEN SONDERTILGUNGSRECHTE 252 2. DIE
KALKULATIONSERGEBNISSE FUER DIE BETRACHTETEN SONDERTILGUNGSRECHTE OHNE
BERUECKSICHTIGUNG DES SEASONING-EFFEKTS 254
3. DIE KALKULATIONSERGEBNISSE FUER DIE BETRACHTETEN SONDERTILGUNGSRECHTE
UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES SEASONING-EFFEKTS 257
C. DIE BEWERTUNG AUSGEWAEHLTER IMPLIZITER OPTIONSRECHTE UNTER
EINBEZIEHUNG VON UMFINANZIERUNGS- UND FLUKTUATIONSMOTIVIERTEN AUSUEBUNGEN
261 I. DIE BEWERTUNG VON KUENDIGUNGSRECHTEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES
KUNDENSPEZIFISCHEN AUSUEBUNGSVERHALTENS 261
II. DIE BEWERTUNG VON SONDERTILGUNGSRECHTEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES
KUNDENSPEZIFISCHEN AUSUEBUNGSVERHALTENS 268
III. DIE BEURTEILUNG DES ENTWICKELTEN BEWERTUNGSMODELLS 273
ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBETRACHTUNG 279
LITERATURVERZEICHNIS 287
ANHANG 303
XIV
|
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