Ökonometrie: eine Einführung
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2011
|
| Ausgabe: | 5., überarb. und erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Springer-Lehrbuch
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. [601] - 604 |
| Beschreibung: | XXIV, 620 S. graph. Darst |
| ISBN: | 9783642199943 9783642199950 |
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INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG 1
1.1 BRAUCHT MAN OEKONOMETRIKER? 1
1.2 WAS IST OEKONOMETRIE? 2
1.3 DIE VIER AUFGABEN DER OEKONOMETRIE 3
1.3.1 SPEZIFIKATION 4
1.3.2 SCHAETZUNG 6
1.3.3 HYPOTHESENTEST 8
1.3.4 PROGNOSE 9
1.4 AUFHAU DES LEHRBUCHES 10
1.5 DATENMATERIAL 11
1 EINFACHES LINEARES REGRESSIONSMODELL 13
2 SPEZIFIKATION 17
2.1 A-ANNAHMCN 18
2.1.1 ERSTER SCHRITT: FORMULIERUNG EINES PLAUSIBLEN LINEAREN MODELLS 18
2.1.2 ZWEITER UND DRITTER SCHRITT: HINZUFUEGUNG EINES BEOBACHTUNGSINDEX
UND EINER STOERGROESSE 20
2.1.3 FORMULIERUNG DER A-ANNAHMEN 22
2.2 STATISTISCHES REPETITORIUM I 25
2.2.1 ZUFALLSVARIABLE UND WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG . . .. 25 2.2.2
ERWARTUNGSWERT EINER ZUFALLSVARIABLE 27
2.2.3 VARIANZ EINER ZUFALLSVARIABLE 28
2.2.4 BEDINGTE UND GEMEINSAME WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG 29 2.2.5
KOVARIANZ ZWEIER ZUFALLSVARIABLEN 31
2.2.6 RECHENREGELN FUER ERWARTUNGSWERT, VARIANZ UND KOVARIANZ 34 2.2.7
EINE SPEZIELLE WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG: NORMALVERTEILUNG 35
2.3 B-ANNAHMEN 36
2.3.1 BEGRUENDUNGEN FUER DIE EXISTENZ DER STOERGROESSE 36 2.3.2 STOERGROESSEN
WIEDERHOLTER STICHPROBEN 37
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1010602152
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
XIV INHALTSVERZEICHNIS
2.3.3 FORMULIERUNG DER B-ANNAHMEN 39
2.4 STATISTISCHES REPETITORIUM II 44
2.4.1 STICHPROBEN-MITTELWERT EINER VARIABLE 45
2.4.2 STICHPROBEN-VARIANZ EINER VARIABLE 45
2.4.3 STICHPROBEN-KOVARIANZ ZWEIER VARIABLEN 47
2.5 C-ANNAHMEN 47
2.6 ZUSAMMENFASSUNG 48
3 SCHAETZUNG I: PUNKTSCHAETZUNG 51
3.1 KQ-METHODE - EINE ILLUSTRATION 53
3.2 KQ-METHODE - EINE ALGEBRAISCHE FORMULIERUNG 55
3.2.1 SUMME DER RESIDUENQUADRATE 55
3.2.2 HERLEITUNG DER SCHAETZFORMELN .^ 57
3.3 INTERPRETATION DER KQ-SCHAETZER S UND SS 60
3.4 BESTIMMTHEITSMASS R 2 61
3.4.1 GRAFISCHE VERANSCHAULICHUNG 61
3.4.2 DEFINITION DES BESTIMMTHEITSMASSES 64
3.4.3 BERECHNUNG DES BESTIMMTHEITSMASSES 65
3.5 ZUSAMMENFASSUNG 66
ANHANG 67
4 INDIKATOREN FUER DIE QUALITAET VON SCHAETZVERFAHREN 71
4.1 STATISTISCHER HINTERGRUND 72
4.1.1 WARUM IST YT EINE ZUFALLSVARIABLE? 72
4.1.2 WARUM SIND DIE KQ-SCHAETZER A UND SS ZUFALLSVARIABLEN? 74 4.2 ZWEI
KRITERIEN: UNVERZERRTHEIT UND EFFIZIENZ 75
4.3 UNVERZERRTHEIT UND EFFIZIENZ DER KQ-METHODE 78
4.4 STATISTISCHES REPETITORIUM III 80
4.4.1 STANDARD-NORMALVERTEILUNG 80
4.4.2 X 2 -VERTEILUNG 82
4.4.3 I-VERTEILUNG 83
4.4.4 F-VERTEILUNG * . . * 84
4.5 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN DER KQ-SCHAETZER S UND SS . . . 85
4.5.1 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG VON Y T 85
4.5.2 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN VON 2 UND SS 85 4.6 ZUSAMMENFASSUNG
86
ANHANG 87
5 SCHAETZUNG II: INTERVALLSCHAETZER 89
5.1 INTERVALLSCHAETZER UND IHRE INTERPRETATION 90
5.2 INTERVALLSCHAETZER FUER SS BEI BEKANNTEM A 2 92
5.3 INTERVALLSCHAETZER FUER SS BEI UNBEKANNTEM ER 2 97
5.3.1 HERLEITUNG DES INTERVALLSCHAETZERS 97
5.3.2 INTERPRETATION DES INTERVALLSCHAETZERS 102
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS XV
5.3.3 AUSSAGEKRAFT VON INTERVALLSCHAETZERN 104
5.4 INTERVALLSCHAETZER FUER A 105
5.5 ZUSAMMENFASSUNG 105
6 HYPOTHESENTEST 107
6.1 ZWEISEITIGER HYPOTHESENTEST 107
6.1.1 EIN GRAFISCHES ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN 108
6.1.2 EIN ANALYTISCHES ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN 110
6.1.3 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ANALYTISCHEM UND GRAFISCHEM VORGEHEN 114
6.2 EINSEITIGER HYPOTHESENTEST 116
6.2.1 EIN GRAFISCHES ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN 117
6.2.2 EIN ANALYTISCHES ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN 118
6.3 P-WERT 121
6.4 WAHL DER GEEIGNETEN NULLHYPOTHESE UND DES GEEIGNETEN
SIGNIFIKANZNIVEAUS 123
6.4.1 STRATEGIE A: NULLHYPOTHESE BEHAUPTET GEGENTEIL DER
ANFANGSVERMUTUNG 123
6.4.2 STRATEGIE B: NULLHYPOTHESE STIMMT MIT ANFANGSVERMUTUNG UEBEREIN 125
6.4.3 TRENNSCHAERFE VON TESTS 127
6.4.4 ANMERKUNGEN ZU ZWEISEITIGEN TESTS 128
6.5 ZUSAMMENFASSUNG 129
7 PROGNOSE 131
7.1 PUNKTPROGNOSE 131
7.1.1 BERECHNUNG DER PUNKTPROGNOSE 131
7.1.2 VERLAESSLICHKEIT DER PUNKTPROGNOSE 132
7.2 PROGNOSEINTERVALL 134
7.3 ZUSAMMENFASSUNG 136
II MULTIPLES LINEARES REGRESSIONSMODELL 137
8 SPEZIFIKATION 141
8.1 A-ANNAHMEN 142
8.1.1 ERSTER SCHRITT: FORMULIERUNG EINES PLAUSIBLEN LINEAREN MODELLS 142
8.1.2 ZWEITER UND DRITTER SCHRITT: HINZUFUEGUNG EINES BEOBACHTUNGSINDEX
UND EINER STOERGROESSE 144
8.1.3 FORMULIERUNG DER A-ANNAHMEN 145
8.2 B-ANNAHMEN 146
8.2.1 FORMULIERUNG DER B-ANNAHMEN 146
8.2.2 INTERPRETATION DER B-ANNAHMEN 147
IMAGE 4
XVI INHALTSVERZEICHNIS
8.3 C-ANNAHMEN 148
8.4 ZUSAMMENFASSUNG 152
8.5 REPETITORIUM MATRIXALGEBRA 153
8.5.1 NOTATION UND TERMINOLOGIE 153
8.5.2 RECHNEN MIT MATRIZEN 154
8.5.3 RANG EINER MATRIX UND IHRE INVERSION 157
8.5.4 QUADRATISCHE FORM 158
8.5.5 DIFFERENTIATION VON LINEAREN FUNKTIONEN 159
8.5.6 ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ-KOVARIANZ-MATRIX 160 8.5.7 SPUR EINER
MATRIX 160
8.5.8 DEFINITE UND SEMIDEFINITE MATRIZEN 161
8.5.9 BLOCKMATRIZEN 163
8.5.10 RECHNEN MIT BLOCKMATRIZEN 164
8.5.11 INVERSION VON BLOCKMATRIZEN 164
8.6 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 167
8.6.1 MULTIPLES REGRESSIONSMODELL IN MATRIXSCHREIBWEISE . . . 167 8.6.2
FORMULIERUNG DER A-, B- UND C-ANNAHMEN 167
9 SCHAETZUNG _ 171
9.1 PUNKTSCHAETZER 2, /3 X UND /?2 173
9.2 INTERPRETATION DER SCHAETZER 2, SS X UND SS 2 176
9.2.1 FORMALE INTERPRETATION 176
9.2.2 OEKONOMISCHE INTERPRETATION 176
9.3 AUTONOME VARIATION DER EXOGENEN VARIABLEN 178
9.3.1 KORRELATION ZWISCHEN DEN EXOGENEN VARIABLEN 178 9.3.2 BERECHNUNG
DER AUTONOMEN VARIATION 180
9.4 INFORMATIONSVERARBEITUNG DER KQ-METHODE UND BESTIMMTHEITSMASS R 2 181
9.4.1 DEFINITION DES BESTIMMTHEITSMASSES 181
9.4.2 BERECHNUNG DES BESTIMMTHEITSMASSES 182
9.4.3 BESTIMMTHEITSMASS UND VENN-DIAGRAMME 183
9.4.4 KQ-METHODE ALS ZWEISTUFIGER PROZESS 185
9.4.5 PARTIELLES BESTIMMTHEITSMASS 188
9.5 UNVERZERRTHEIT UND EFFIZIENZ DER KQ-METHODE 190
9.5.1 ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ DER KQ-SCHAETZER 2 UND SS K 190 9.5.2
INTERPRETATION DER FORMELN 190
9.5.3 SCHAETZFORMELN FUER VAR (2), VAR{SS K ) UND COV(SS 1 ,SS 2 ) * * * 191
9.5.4 BLUE- BZW. BUE-EIGENSCHAFT DER KQ-SCHAETZER * . .. 192 9.6
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN DER KQ-SCHAETZER 2 UND SS K . . 192 9.6.1
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG DER Y T .^. . 193
9.6.2 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN DER SCHAETZER 2 UND SS K . 193 9.7
INTERVALLSCHAETZER 194
9.8 ZUSAMMENFASSUNG 197
ANHANG 199
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS XVII
9.9 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 203
9.9.1 HERLEITUNG DER KQ-SCHAETZER 204
9.9.2 BESTIMMTHEITSMASS 208
9.9.3 DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN DER MATRIX M 211
9.9.4 PARTITIONIERUNG UND INVERSION DER MATRIX X X 211 9.9.5
PARTITIONIERTE KQ-SCHAETZUNG 213
9.9.6 FRISCH-WAUGH-LOVELL-THEOREM 214
9.9.7 AUTONOME VARIATION 216
9.9.8 ERWARTUNGSWERT DER KQ-SCHAETZER 217
9.9.9 VARIANZ-KOVARIANZ-MATRIX DER KQ-SCHAETZER 217 9.9.10 WAS GENAU
BEDEUTET BLUE? 219
9.9.11 KQ-SCHAETZER SIND BLUE: GAUSS-MARKOV-THEOREM . .. 221 9.9.12
SCHAETZUNG DER STOERGROESSENVARIANZ 222
9.9.13 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG DER KQ-SCHAETZER 224 9.9.14
INTERVALLSCHAETZUNG 225
9.9.15 RESUEMEE 226
10 HYPOTHESENTEST 227
10.1 TESTEN EINER LINEARKOMBINATION VON PARAMETERN: -TEST . . .. 227
10.1.1 ZWEISEITIGER T-TEST 227
10.1.2 EINSEITIGER I-TEST 231
10.2 SIMULTANER TEST MEHRERER LINEARKOMBINATIONEN VON PARAMETERN: F-TEST
232
10.2.1 EINE WICHTIGE NULLHYPOTHESE 233
10.2.2 TEST EINER ALLGEMEINEN NULLHYPOTHESE 239
10.3 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN T-TEST UND F-TEST BEI L = 1 240 10.3.1
ZWEISEITIGER F-TEST EINER EINZELNEN LINEARKOMBINATION . 241 10.3.2
PROBLEME DES F-TESTS BEI EINSEITIGEN HYPOTHESEN . . .. 242
10.4 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN I-TEST UND F-TEST BEI L = 2 243 10.4.1
NUMERISCHES BEISPIEL 244
10.4.2 UNTERSCHIED ZWISCHEN INDIVIDUELLEN UND SIMULTANEN TESTS 245
10.5 ZUSAMMENFASSUNG 247
10.6 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 248
10.6.1 T-TEST 249
10.6.2 F-TEST 250
10.6.3 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN I-TEST UND F-TEST BEI L = 1 . 255 10.6.4
WARUM BESITZEN F- WERTE EINE F-VERTEILUNG? 256 10.6.5 WARUM BESITZEN T-
WERTE EINE T- VERTEILUNG? 256
11 PROGNOSE 259
11.1 PUNKTPROGNOSE 259
11.1.1 BERECHNUNG DER PUNKTPROGNOSE 259
11.1.2 VERLAESSLICHKEIT DER PUNKTPROGNOSE 260
IMAGE 6
XVIII INHALTSVERZEICHNIS
11.2 PROGNOSEINTERVALL 261
11.3 ZUSAMMENFASSUNG 262
11.4 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 262
12 PRAESENTATION DER SCHAETZERGEBNISSE UND DEREN COMPUTERGESTUETZTE
BERECHNUNG 265
12.1 COMPUTERGESTUETZTE OEKONOMETRISCHE ANALYSE 266
12.1.1 OEKONOMETRISCHE SOFTWARE 266
12.1.2 INTERPRETATION DES COMPUTEROUTPUTS 267
12.2 PRAESENTATION VON SCHAETZERGEBNISSEN 269
III OEKONOMETRISCHE PROBLEME DER WIRTSCHAFTSEMPIRISCHEN PRAXIS:
VERLETZUNGEN DER A-, B- ODER C-ANNAHMEN 271
13 VERLETZUNG DER ANNAHME A I: FEHLERHAFTE AUSWAHL DER EXOGENEN
VARIABLEN 275
13.1 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 276
13.1.1 AUSLASSEN RELEVANTER VARIABLEN 278
13.1.2 VERWENDUNG IRRELEVANTER VARIABLEN 284
13.2 DIAGNOSE UND NEU-SPEZIFIKATION 287
2
13.2.1 KORRIGIERTES BESTIMMTHEITSMASS R 287
13.2.2 WEITERE KENNZAHLEN: AIC, SC UND PC 290
13.2.3 F-TEST 291
13.2.4 -TEST 292
13.2.5 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN KORRIGIERTEM BESTIMMTHEITSMASS, F-TEST UND
F-TEST 293
13.2.6 UNGENESTETER F-TEST 294
13.3 SPEZIFIKATIONS-METHODOLOGIEN 296
13.3.1 STEINMETZ- VERSUS MAURER-METHODOLOGIE 297
13.3.2 EIN WICHTIGES PROBLEM BEI DER VARIABLENAUSWAHL . . .. 297 13.4
ZUSAMMENFASSUNG 298
ANHANG 299
13.5 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 300
13.5.1 AUSLASSEN RELEVANTER VARIABLEN 300
13.5.2 VERWENDUNG IRRELEVANTER VARIABLEN 303
13.5.3 INSTRUMENTE DER VARIABLENAUSWAHL 305
14 VERLETZUNG DER ANNAHME A2: NICHT-LINEARE WIRKUNGSZUSAMMENHAENGE 307
14.1 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 308
14.2 EINIGE ALTERNATIVE FUNKTIONSFORMEN 308
14.2.1 SEMI-LOGARITHMISCHES MODELL 309
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS XIX
14.2.2 INVERSES MODELL 311
14.2.3 EXPONENTIAL-MODELL 311
14.2.4 LOGARITHMISCHES MODELL 312
14.2.5 LOG-INVERSES MODELL 313
14.2.6 QUADRATISCHES MODELL 314
14.2.7 EINE VERGLEICHENDE ANWENDUNG 314
14.3 DIAGNOSE UND NEU-SPEZIFIKATION 316
14.3.1 REGRESSION SPECIFICATION ERROR TEST (RESET) 317 14.3.2
BESTIMMTHEITSMASS R 2 321
14.3.3 BOX-COX-TEST 322
14.4 ZUSAMMENFASSUNG 327
ANHANG 328
14.5 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 330
15 VERLETZUNG DER A N N A H ME A3: VARIABLE PARAMETERWERTE 333
15.1 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 335
15.1.1 EIN GEEIGNETES STRUKTURBRUCHMODELL 336
15.1.2 SCHAETZUNG UND INTERPRETATION DER PARAMETER DES
STRUKTURBRUCHMODELLS 339
15.1.3 GETRENNTE SCHAETZUNG DER ZWEI PHASEN 341
15.1.4 EINE MOEGLICHE ALTERNATIVE FORMULIERUNG DES STRUKTURBRUCHMODELLS
342
15.1.5 KOMPLEXERE STRUKTURBRUECHE 343
15.1.6 KONSEQUENZEN AUS EINER VERNACHLAESSIGUNG DES STRUKTURBRUCHS 344
15.2 DIAGNOSE 345
15.2.1 F-TEST 346
15.2.2 T-TEST 346
15.2.3 PROGNOSTISCHER CHOW-TEST 347
15.2.4 UNBEKANNTER ZEITPUNKT DES STRUKTURBRUCHS 349
15.3 STETIGE VERAENDERUNG VON PARAMETERWERTEN 353
15.4 EXKURS: ANWENDUNG VON DUMMY-VARIABLEN BEI QUALITATIVEN EXOGENEN
VARIABLEN 354
15.4.1 EINFUEHRUNG EINER DUMMY-VARIABLE 354
15.4.2 EIN ALLGEMEINES DUMMY-VARIABLEN-MODELL 355 15.5 ZUSAMMENFASSUNG
357
15.6 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 358
15.6.1 STRUKTURBRUCHMODELLE 358
15.6.2 F-TESTS UND -TESTS 360
15.6.3 EXKURS: UMGANG MIT QUALITATIVEN EXOGENEN VARIABLEN . 362
IMAGE 8
XX INHALTSVERZEICHNIS
16 VERLETZUNG DER ANNAHME BL: ERWARTUNGSWERT DER STOERGROESSE VON NULL
VERSCHIEDEN 365 16.1 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 366
16.1.1 KONSTANTER MESSFEHLER BEI DER ERFASSUNG DER ENDOGENEN VARIABLE
367
16.1.2 KONSTANTER MESSFEHLER BEI DER ERFASSUNG EINER EXOGENEN VARIABLE
372
16.1.3 FUNKTIONALE MODELLTRANSFORMATION 372
16.1.4 GESTUTZTE ENDOGENE VARIABLE 375
16.2 DIAGNOSE 378
16.2.1 UEBERPRUEFUNG DER DATENERHEBUNG 378
16.2.2 UEBERPRUEFUNG AUF BASIS DER DATEN 378
16.3 ANWENDBARE SCHAETZVERFAHREN 378
16.4 ZUSAMMENFASSUNG 379
ANHANG 379
16.5 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 380
16.5.1 EINE SPEZIELLE PARTITION 380
16.5.2 KONSTANTE MESSFEHLER: KONSEQUENZEN FUER DIE KQ-SCHAETZUNG 383
16.5.3 GESTUTZTE DATEN: KONSEQUENZEN FUER DIE KQ-SCHAETZUNG . 387
17 VERLETZUNG DER ANNAHME B2: HETEROSKEDASTIZITAET 389
17.1 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 390
17.1.1 KONSEQUENZEN FUER DIE PUNKTSCHAETZUNG 391
17.1.2 KONSEQUENZEN FUER INTERVALLSCHAETZUNG UND HYPOTHESENTEST 395
17.2 DIAGNOSE 396
17.2.1 GRUNDIDEE DER TESTS AUF HETEROSKEDASTIZITAET 396 17.2.2
GOLDFELD-QUANDT-TEST 397
17.2.3 BREUSCH-PAGAN-TEST 401
17.2.4 WHITE-TEST 402
17.3 ANWENDBARE SCHAETZVERFAHREN 403
17.3.1 VKQ-METHODE 404
17.3.2 GVKQ-METHODE 405
17.3.3 KQ-METHODE MIT WHITES HK-SCHAETZER 409
17.4 ZUSAMMENFASSUNG 411
17.5 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 412
17.5.1 HERLEITUNG DES TRANSFORMIERTEN MODELLS 413
17.5.2 VERGLEICH DES VKQ-SCHAETZERS MIT DEM KQ-SCHAETZER DES
URSPRUENGLICHEN MODELLS 415
17.5.3 GVKQ-SCHAETZER 417
17.5.4 HK-SCHAETZER 419
IMAGE 9
INHALTSVERZEICHNIS XXI
18 VERLETZUNG DER ANNAHME B3: AUTOKORRELATION 421
18.1 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 423
18.1.1 AR(1)-PROZESS 423
18.1.2 ERWARTUNGSWERT VON UT 425
18.1.3 VARIANZ VON UT 425
18.1.4 KOVARIANZ VON UT UND UT- T 426
18.1.5 KONSEQUENZEN FUER DIE PUNKTSCHAETZUNG 427
18.1.6 KONSEQUENZEN FUER INTERVALLSCHAETZUNG UND HYPOTHESENTEST 428
18.2 DIAGNOSE 429
18.2.1 GRAFISCHE ANALYSE 430
18.2.2 SCHAETZER FUER P 432
18.2.3 DURBIN-WATSON-TEST 432
18.3 ANWENDBARE SCHAETZVERFAHREN 438
18.3.1 ERMITTLUNG VON X UND Y 438
18.3.2 VKQ-METHODE VON HILDRETH UND LU 440
18.3.3 GVKQ-METHODE VON COCHRANE UND ORCUTT 441
18.4 ZUSAMMENFASSUNG 442
ANHANG 444
18.5 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 444
18.5.1 HERLEITUNG DES TRANSFORMIERTEN MODELLS 445
18.5.2 KONSEQUENZEN DER AUTOKORRELATION 448
18.5.3 SCHAETZUNG DES TRANSFORMIERTEN MODELLS 449
19 VERLETZUNG DER ANNAHME B4: STOERGROESSEN NICHT NORMALVERTEILT 451
19.1 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 452
19.2 DIAGNOSE 454
19.2.1 GRAFISCHE ANALYSE 454
19.2.2 JARQUE-BERA-TEST 456
19.3 ZUSAMMENFASSUNG 458
19.4 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 459
20 VERLETZUNG DER ANNAHME C L: ZUFALLSABHAENGIGE EXOGENE VARIABLEN 461
20.1 WEITERE QUALITAETSKRITERIEN FUER SCHAETZER: KONSISTENZ UND
ASYMPTOTISCHE EFFIZIENZ 462
20.1.1 KONSISTENZ 463
20.1.2 RECHENREGELN FUER WAHRSCHEINLICHKEITSGRENZWERTE 466 20.1.3
ASYMPTOTISCHE EFFIZIENZ 466
20.2 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 466
20.2.1 FALL 1: STOERGROESSEN UND BEOBACHTUNGEN DER EXOGENEN VARIABLE
UNABHAENGIG 467
IMAGE 10
XXII INHALTSVERZEICHNIS
20.2.2 FALL 2: STOERGROESSEN UND BEOBACHTUNGEN DER EXOGENEN VARIABLE
KONTEMPORAER UNKORRELIERT 471
20.2.3 EINE MOEGLICHE URSACHE FUER FALL 2: YT-I ALS *EXOGENE VARIABLE 472
20.2.4 FALL 3: STOERGROESSEN UND BEOBACHTUNGEN DER EXOGENEN VARIABLE
KONTEMPORAER KORRELIERT 472
20.2.5 EINE MOEGLICHE URSACHE FUER FALL 3: PROBLEME BEI DER ERFASSUNG DER
EXOGENEN VARIABLE . . . 474 20.3 ANWENDBARE SCHAETZVERFAHREN 480
20.3.1 IV-SCHAETZUNG MIT DER ZSKQ-METHODE 480
20.3.2 AUSWAHL DER INSTRUMENTVARIABLEN 484
20.3.3 ZSKQ-SCHAETZUNG IN DER MULTIPLEN REGRESSION 484 20.3.4 KONSISTENZ
DER ZSKQ-SCHAETZER 485
20.3.5 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG UND VARIANZ DER ZSKQ-SCHAETZER 486
20.3.6 FAZIT DER ZSKQ-SCHAETZUNG 488
20.4 DIAGNOSE 489
20.4.1 VORUEBERLEGUNGEN 489
20.4.2 SPEZIFIKATIONSTEST VON HAUSMAN 489
20.5 ZUSAMMENFASSUNG 491
ANHANG 492
20.6 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 494
20.6.1 BEDINGTER ERWARTUNGSWERT 494
20.6.2 FALL 1: U UND X SIND UNABHAENGIG 497
20.6.3 FALL 2: U UND X SIND KONTEMPORAER NICHT KORRELIERT . . .. 506
20.6.4 FALL 3: U UND X SIND KONTEMPORAER KORRELIERT 507
20.6.5 IV-SCHAETZUNG 508
20.6.6 HAUSMAN-TEST 516
21 VERLETZUNG DER ANNAHME C2: PERFEKTE MULTIKOLLINEARITAET 517
21.1 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 520
21.1.1 GRAFISCHE VERANSCHAULICHUNG 520
21.1.2 KONSEQUENZEN PERFEKTER MULTIKOLLINEARITAET FUER PUNKT-,
INTERVALLSCHAETZUNG UND HYPOTHESENTESTS . . .. 521 21.1.3 KONSEQUENZEN
IMPERFEKTER MULTIKOLLINEARITAET FUER PUNKT-, INTERVALLSCHAETZUNG UND
HYPOTHESENTESTS . . .. 522 21.2 DIAGNOSE 523
21.2.1 DIAGNOSE VON MULTIKOLLINEARITAET 524
21.2.2 HOHE SCHAETZVARIANZ DER PUNKTSCHAETZER: MULTIKOLLINEARITAET ODER
FEHLSPEZIFIKATION? 526
21.3 ANGEMESSENER UMGANG MIT MULTIKOLLINEARITAET 528
21.3.1 VERFAHREN ZUR EINDAEMMUNG DES MULTIKOLLINEARITAETSPROBLEMS 529
IMAGE 11
INHALTSVERZEICHNIS XXIII
21.3.2 VERWENDUNG ZUSAETZLICHER INFORMATIONEN 531
21.4 ZUSAMMENFASSUNG 533
21.5 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 534
21.5.1 AUSWIRKUNGEN HOHER MULTIKOLLINEARITAET AUF DIE KQ-SCHAETZER 535
21.5.2 DIAGNOSE DER MULTIKOLLINEARITAET 536
21.5.3 RESTRINGIERTE KQ-SCHAETZUNG 537
IV WEITERFUEHRENDE THEMENBEREICHE 543
22 DYNAMISCHE MODELLE 545
22.1 STOCHASTISCHE PROZESSE UND STATIONARITAET 546
22.1.1 STOCHASTISCHE PROZESSE 546
22.1.2 STATIONARITAET STOCHASTISCHER PROZESSE 547
22.1.3 I(L)-PROZESSE 548
22.2 INTERPRETATION DYNAMISCHER MODELLE 549
22.2.1 INTERPRETATION EINZELNER PARAMETER 550
22.2.2 KURZFRISTIGER UND LANGFRISTIGER MULTIPLIKATOR 550 22.2.3
MEDIAN-LAG 554
22.3 ALLGEMEINE SCHAETZPROBLEME DYNAMISCHER MODELLE 554 22.3.1 ZWEI
ZENTRALE SCHAETZPROBLEME 554
22.3.2 MOEGLICHE LOESUNGSSTRATEGIEN 555
22.4 MODELLE MIT GEOMETRISCHER LAG-VERTEILUNG 556
22.4.1 GEOMETRISCHE LAG-VERTEILUNGEN 556
22.4.2 KOYCK-MODELL 557
22.4.3 EIN VERWANDTER DES KOYCK-MODELLS: PARTIELLES ANPASSUNGSMODELL 560
22.4.4 EIN WEITERER VERWANDTER DES KOYCK-MODELLS: MODELL ADAPTIVER
ERWARTUNGEN 562
22.5 MODELLE MIT RATIONALER LAG-VERTEILUNG UND IHRE
FEHLERKORREKTUR-FORMULIERUNG 563
22.5.1 LANGFRISTIGE GLEICHGEWICHTSBEZIEHUNG 564
22.5.2 FEHLERKORREKTUR-FORMULIERUNG DES ADL(1,1)-MODELLS . . 564 22.5.3
SCHAETZUNG DES FEHLERKORREKTURMODELLS 566
22.5.4 FEHLERKORREKTURMODELL UND OEKONOMISCHE THEORIE . . .. 567 22.6
ZUSAMMENFASSUNG 568
22.7 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 570
22.7.1 ALLGEMEINES DYNAMISCHES MODELL 570
22.7.2 FORMULIERUNG VON MODELLEN MIT GEOMETRISCHER LAG-VERTEILUNG 570
22.7.3 SCHAETZUNG VON MODELLEN MIT GEOMETRISCHER LAG-VERTEILUNG 571
IMAGE 12
XXIV INHALTSVERZEICHNIS
23 INTERDEPENDENTE GLEICHUNGSSYSTEME 573
23.1 NICHT-KONSISTENZ DER KQ-SCHAETZER 574
23.2 INDIREKTE KQ-METHODE (IKQ-METHODE) 575
23.2.1 STRUKTURELLE FORM UND REDUZIERTE FORM 575
23.2.2 SCHAETZUNG DER PARAMETER DER REDUZIERTEN FORM 577 23.2.3 SCHAETZUNG
DER PARAMETER DER STRUKTURELLEN FORM . . .. 578 23.3
IDENTIFIKATIONSPROBLEM 579
23.3.1 EIN VERKLEINERTES GLEICHUNGSSYSTEM 579
23.3.2 EIN ERWEITERTES GLEICHUNGSSYSTEM 581
23.3.3 ORDNUNGSKRITERIUM 581
23.4 ZWEISTUFIGE KQ-METHODE (ZSKQ-METHODE) 583
23.4.1 ZSKQ-SCHAETZUNG MIT HILFE DER REDUZIERTEN FORM . . .. 584 23.4.2
ZSKQ-SCHAETZUNG IM UEBERBLICK 585
23.5 WEITERE BEISPIELE INTERDEPENDENTER GLEICHUNGSSYSTEME 586 23.5.1
GLEICHUNGSSYSTEME MIT LAG-VARIABLEN 587
23.5.2 KEYNESIANISCHES MAKROMODELL 587
23.5.3 PARTIELLES MARKTGLEICHGEWICHTSMODELL 588
23.6 ZUSAMMENFASSUNG 589
ANHANG 590
23.7 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 591
23.7.1 KOMPAKTE DARSTELLUNG DER STRUKTURELLEN FORM 591 23.7.2 REDUZIERTE
FORM 594
23.7.3 IDENTIFIKATION EINER GLEICHUNG 596
23.7.4 SCHAETZUNG MIT DER IKQ-METHODE 598
23.7.5 SCHAETZUNG MIT DER ZSKQ-METHODE 598
LITERATURVERZEICHNIS 601
TABELLENANHANG 605
INDEX 613
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