Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae
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Frankfurt a.M.
Frankfurter Allg. Buch
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EXTREMWERTTHEORIE 15 2 VERTEILUNGEN ZUR MODELLIERUNG VON
FINANZMARKTZEITREIHEN 35 3 BEDINGTE VOLATILITAETSMODELLIERUNG 45 4
KONZEPTE UND MASSE ZUR ERFASSUNG VON ZUSAMMENHAENGEN ZWISCHEN DEN
RISIKOFAKTOREN 61 5 DASCOPULA-KONZEPT 73 6 ALTERNATIVE RISIKOMASSE IM
PORTFOLIOKONTEXT 87 7 DAS COPULA-GARCH-VERFAHREN 97 ANHANG 111
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 112 TABELLENVERZEICHNIS 114 LITERATURVERZEICHNIS
115 DER AUTOR 120 UNTERNEHMENSPORTRAET 121 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
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