Management von operationellen Risiken: Kategorisierung, Bewertung, Steuerung
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Gabler
2011
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INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG 1
ERSTER TEIL: KATEGORISIERUNG UND ABGRENZUNG VON OPERATIONELLEN RISIKEN 9
A. DEFINITION UND ABGRENZUNG VON OPERATIONELLEN RISIKEN 11
I. DEFINITION UND BEGRIFFSEINORDNUNG 11
1. DER RISIKOBEGRIFF 11
2. DEFINITION OPERATIONELLER RISIKEN 14
3. WIRKUNGSKETTE RISIKO - EREIGNIS - SCHADENSEFFEKT 16
II. DAS RISIKOPROFIL EINES KREDITINSTITUTS 19
1. ERFOLGSRISIKEN 20
2. LIQUIDITAETSRISIKEN 22
3. ALLGEMEINE UNTERNEHMENSRISIKEN 23
III. ABGRENZUNG VON KREDIT- UND OPERATIONEILEN RISIKEN 27
1. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UND REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN 28 2.
FEHLSTEUERUNG DURCH VERZERRTE KREDITRISIKO-STEUERUNGSPARAMETER 31 3.
ANSAETZE ZUR URSACHENBEZOGENEN ABGRENZUNG 34
B. KATEGORISIERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 36
I. BEWERTUNG DES UMSETZUNGSSTANDES IN DER RREDITWIRTSCHAFT 36
1. AUSGANGSLAGE 36
2. BEWERTUNG DER AUSGANGSLAGE 37
3. EIN STRUKTURSCHEMA FUR DIE KATEGORISIERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 39
II. BESTEHENDE KATEGORISIERUNGSANSAETZE 40
1. DER KATEGORISIERUNGSANSATZ DER BANKENAUFSICHT 40
2. KATEGORISIERUNGSANSAETZE VON KREDITINSTITUTEN 46
3. KATEGORISIERUNGSANSAETZE VON BANKENVERBAENDEN 53
III. EIN NEUER KATEGORISIERUNGSANSATZ FUER KREDITINSTITUTE 62
1. ANFORDERUNGEN AN EINEN NEUEN KATEGORISIERUNGSANSATZ 62 2. DEFINITION
UND KATEGORISIERUNG VON RISIKO- UND EREIGNISKATEGORIEN DER MEKA NEU 64
3. BASEL-II-UEBERLEITUNG DER MEKA NEU -KATEGORIEN 75
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1009618393
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
VIII INHALTSVERZEICHNIS
ZWEITER TEIL: BEWERTUNG VON OPERATIONEILEN RISIKEN 79
A. HERANGEHENSWEISEN AN DIE BEWERTUNG OPERATIONELLER RISIKEN UND
RISK-MAPPING 81
I. ANFORDERUNGEN AN QUANTIFIZIERUNGSVERFAHREN IM RAHMEN DER
GESAMTBANKSTEUERUNG 81
1. INTEGRATION DER OPERATIONELLEN RISIKEN IN DIE GESAMTBANKSTEUERUNG 81
2. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ANFORDERUNGEN 83
3. REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN FUER AMA ANSAETZE 83
II. HERANGEHENSWEISEN AN DIE BEWERTUNG OPERATIONELLER RISIKEN 90
1. ANALYSEOBJEKTE 90
2. TOP-DOWN- VS. BOTTOM-UP-VERFAHREN 93
3. QUALITATIVE VS. QUANTITATIVE BEWERTUNG 96
III. RISK-MAPPING VON OPERATIONEILEN RISIKEN 97
1. GROBBEWERTUNG DER KATEGORIEN DER MAKASSASEI JI GEMAESS LDCE 2009 UND
ANHALTSPUNKTE FUER DIE STATISTISCHE MODELLIERUNG 99
2. RISKMAPPING DER RISIKO-KATEGORIEN DER MEKANEU 108
3. WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN EREIGNISSEN VERSCHIEDENER RISIKO-KATEGORIEN
122
B. QUANTIFIZIERUNGSVERFAHREN FUER OPERATIONEILE RISIKEN 125
I. BEWERTUNG BETRIEBLICHER ABLAEUFE 129
1. INDIKATORENANSAETZE 130
2. SELF-ASSESSMENT 135
3. SZENARIO-ANALYSEN 144
II. VERLUSTVERTEILUNGSANSAETZE 147
1. MODELLIERUNG DER ANZAHL VON EREIGNISSEN 148
2. MODELLIERUNG DER INDIVIDUELLEN SCHADENSHOEHEN 158
3. MODELLIERUNG DER GESAMTVERLUSTVERTEILUNG 164
III. EXTREMWERTTHEORIE 172
1. DIE VERALLGEMEINERTE PARETO-VERTEILUNG 174
2. LIMIT THEOREM 174
3. MODELLIERUNG DES TAILS 175
IV. WAHL DES QUANTIFIZIERUNGSVERFAHRENS UND BEWERTUNG AGGREGIERTER
RISIKEN 177
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS IX
1. AUSWAHL EINES QUANTIFIZIERUNGSVERFAHRENS JE GESCHAEFTSFELD UND
RISIKO-KATEGORIE 177
2. AUSWAHL DER RISIKO-KENNZAHL 181
3. AGGREGATION VON RISIKEN UEBER GESCHAEFTSFELDER UND RISIKO- KATEGORIEN
185
DRITTER TEIL: STEUERUNG VON OPERATIONELLEN RISIKEN 191
A. OEKONOMISCHE KAPITALSTEUERUNG 193
I. OEKONOMISCHE KAPITALSTEUERUNG FUER OPERATIONELLE RISIKEN 193
1. ABLEITUNG DER EIGENKAPITALGROESSE 193
2. ADJUSTIERUNG MIT HILFE QUALITATIVER QUANTIFIZIERUNGSVERFAHREN 196 3.
VERTEILUNG VON OEKONOMISCHEM EIGENKAPITAL 198
II. ABGRENZUNG VON KREDIT- UND OPERATIONEILEN RISIKEN IM RAHMEN DER
GESAMTBANKSTEUERUNG 201
1. ABGRENZUNG VON KREDIT- UND OPERATIONELLEN RISIKEN IM RAHMEN DER
REGULATORISCHEN UND OEKONOMISCHEN EIGENKAPITALSTEUERUNG 201 2. EIN
NAEHERUNGSVERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DES OPERATIONELLEN ANTEILS AM
AUSGEWIESENEN KREDITRISIKO 203
3. REALLOKATION DES OEKONOMISCHEN EIGENKAPITALS 206
B STEUERUNGSANSAETZE IM RAHMEN DER GESAMTBANKSTEUERUNG 209
I. RISIKOORIENTIERTE STEUERUNGSANSAETZE 209
1. RISIKOVERMEIDUNG UND -MINDERUNG 213
2. RISIKOTRANSFER 214
3. REAKTIVE STEUERUNG 221
II. VERZAHNUNG DER STEUERUNG OPERATIONELLER RISIKEN MIT DER
GESAMTBANKSTEUERUNG 223
1. KONSISTENTE STEUERUNG DES GESAMTEN RISIKOPROFILS 223
2. EXZELLENZ IN DER PRODUKTION UND IM (KREDIT-) RISIKOMANAGEMENT 224 3.
MANAGEMENT VON REPUTATIONSRISIKEN 228
SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK 233
ANHANG 235
ANHANG 1 GESCHAEFTSFELDER GEMAESS BASEL II 235
ANHANG 2 VERTEILUNG DER SCHADENSEREIGNISSE GEMAESS LDCE 2003 237
LITERATURVERZEICHNIS 239
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