Risikomanagement und Kapitalmarkt:
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| Language: | German |
| Published: |
Berlin
Callsen-Bracker Verlag
2010
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| Edition: | 2. Auflage |
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| ISBN: | 9783941797024 |
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INHALTSVERZEICHNIS
1 ENTSCHEIDUNGEN UNTER RISIKO 1
1.1 DER RISIKOBEGRIFF 1
1.2 DAS BERNOULLI-PRINZIP 2
1.2.1 AXIOME VERNUENFTIGEN VERHALTENS 3
1.2.2 RISIKOAVERSION UND RISIKOPRAEMIEN 5
1.2.3 LINEARE TRANSFORMATIONEN DER NUTZENFUNKTION 7
1.2.4 MASSE DER RISIKOAVERSION 10
1.2.5 AUSFALLPRAEMIEN 17
1.2.6 DIE ERWARTETE RENDITE EINER KUPONANLEIHE 19
1.3 BEHAVIORAL FINANCE UND EMPIRISCHE WERTFUNKTIONEN 23
1.3.1 DIE PROSPEKTTHEORIE 23
1.3.2 DER FRAMING-EFFEKT IN EINEM ANDEREN KONTEXT 27
1.4 DAS JU-A-PRINZIP 28
1.5 VEREINBARKEIT DES/-CT-PRINZIPS MIT DEM BERNOULLI-PRINZIP 31
2 GRUNDLAGEN DER PORTFOLIOTHEORIE 35
2.1 RENDITE UND STREUUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS 35
2.1.1 STREUUNG DER PORTFOLIORENDITE 38
2.1.2 NAIVE DIVERSIFIKATION 41
2.1.3 DIE PORTFOLIOVARIANZ IN MATRIZENSCHREIBWEISE 42
2.1.4 KOVARIANZ DER RENDITEN ZWEIER PORTFOLIOS 44
2.1.5 EFFIZIENTER RAND 45
2.1.6 LEERVERKAEUFE 46
2.1.7 SICHERE WERTPAPIERE 47
2.2 DER FALL MIT ZWEI AKTIEN 48
2.2.1 MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO BEI UNKORRELIERTEN AKTIENRENDITEN 52
2.2.2 DIE INVERSE DER KOVARIANZMATRIX 53
2.2.3 DAS MINIMUM-VARIANZ-PORFOLIO IN MATRIZENSCHREIBWEISE . .. 54 2.2.4
DER 2-AKTIEN-FALL MIT SICHERER ANLAGE 56
2.3 DASCAPM 57
2.3.1 DIE WERTPAPIERMARKTLINIE 58
2.3.2 BETA ALS REGRESSIONSKOEFFIZIENT 62
2.3.3 ADJUSTIERUNG EMPIRISCHER BETAFAKTOREN 63
2.3.4 BETAFAKTOR EINES PORTFOLIOS 64
2.3.5 *UNLEVERING UND *RELEVERING 66
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1008742570
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
VI INHALTSVERZEICHNIS
2.3.6 ANALYTISCHE BESTIMMUNG DES MARKTPORTFOLIOS MIT HILFE DER
TOBIN-SEPARATION 67
2.3.7 PERFORMANCE-MESSUNG VON INVESTMENTFONDS 69
2.4 EIN- UND MEHRFAKTORENMODELLE 72
2.5 SYSTEMATISCHES UND UNSYSTEMATISCHES RISIKO 75
2.6 SCHAETZUNG DER KOVARIANZMATRIX 76
2.7 DAS DREI-FAKTOREN-MODELL VON FRENCH UND FAMA 77
2.8 AKTIVES PORTFOLIOMANAGEMENT 80
3 OPTIONEN 86
3.1 OPTIONSTYPEN 86
3.2 OPTIONSCHARAKTER VON ANLEIHEN UND AKTIEN 89
3.3 INNERER WERT UND ZEITWERT 90
3.4 OPTIONSPREISSCHRANKEN 91
3.4.1 PREISSCHRANKEN DER KAUFOPTION 91
3.4.2 PREISSCHRANKEN DES EUROPAEISCHEN PUTS 94
3.5 PUT-CALL-PARITAET 96
3.5.1 PUT-CALL-PARITAET - GRAFISCHE INTUITION 96
3.5.2 PUT-CALL-PARITAET - ANALYTISCHE HERLEITUNG 98
3.5.3 PUT-CALL-BEZIEHUNG BEI AMERIKANISCHEN OPTIONEN 99 3.6 DER FAIRE
OPTIONSPREIS 99
3.6.1 KAUFOPTIONSBEWERTUNG BEI BERNOULLI-VERTEILUNG 100 3.6.2 ENDWERT
DES DUPLIKATIONSPORTFOLIOS 104
3.6.3 DAS BINOMIALMODELL 106
3.6.4 VOM BINOMIALMODELL ZUR BLACK-UND-SCHOLES-FORMEL 114 3.7 DAS
BLACK-UND-SCHOLES-MODELL 115
3.7.1 DIE NORMALVERTEILUNG 116
3.7.2 DER WIENER-PROZESS 118
3.7.3 DAS MODELL VON BLACK UND SCHOLES FUER DEN AKTIENKURS . . .. 119
3.7.4 AKTIENKURSSIMULATION 120
3.7.5 DIE BLACK-UND-SCHOLES-FORMEL 123
3.7.6 ANMERKUNGEN ZUM BLACK-UND-SCHOLES-MODELL 125 3.8 DIEGREEKS 127
3.8.1 DAS DELTA DER KAUFOPTION 127
3.8.2 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEM DELTA DER VERKAUFSOPTION UND DEM DELTA
DES CALIS 130
3.8.3 DELTA EINES PORTFOLIOS 132
3.8.4 WEITERE GRIECHEN 132
3.8.5 VEGA 134
3.9 ZUSAMMENFASSUNG DER BESTIMMUNGSFAKTOREN DES OPTIONSPREISES . .. 136
3.10 DER BETAFAKTOR VON OPTIONEN 137
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS VII
3.11 HANDELSSTRATEGIEN MIT OPTIONEN 139
3.12 UNSICHERE VOLATILITAET 143
4 WEITERE BEDINGTE UND UNBEDINGTE TERMINGESCHAEFTE 144
4.1 LEPO 144
4.2 GELD BRIEF SPANNE OTC GEHANDELTER DEVISENOPTIONEN 144 4.3
ZINSOPTIONEN 145
4.4 ZINSBEGRENZUNGSVERTRAEGE 146
4.4.1 CAPS 146
4.4.2 DUAL-STRIKE-CAP 148
4.4.3 FLOOR 149
4.4.4 COLLAR 150
4.5 SWAPS 151
4.5.1 MOTIVE FUER ZINSSWAPS 152
4.5.2 BEWERTUNG VON ZINSSWAPS 153
4.5.3 GLATTSTELLUNG 156
4.5.4 KOMPARATIVE KOSTENVORTEILE 156
4.6 FUTURES UND FORWARDS 158
5 DURATION 162
5.1 DAS KONZEPT DER MACAULAY-DURATION 162
5.2 DURATION EINES ZEROBONDS 171
5.3 DURATION EINES ANLEIHEN-PORTFOLIOS 172
5.4 DIE MODIFIZIERTE DURATION VON HICKS 173
5.5 ASSET-LIABILITY-MANAGEMENT . 174
5.6 EFFEKTIVE DURATION 176
5.7 DIE KONVEXITAET 179
5.8 ZINSIMMUNISIERUNG 181
6 MASSE DES AUSFALLRISIKOS 186
6.1 VALUE-AT-RISK 186
6.2 SEMIVARIANZ 190
6.3 LOWER PARTIAL MOMENTS 190
6.4 STOCHASTISCHE DOMINANZ 194
6.4.1 ZUSTANDSDOMINANZ 194
6.4.2 STOCHASTISCHE DOMINANZ ERSTER ORDNUNG 195
6.4.3 STOCHASTISCHE DOMINANZ ZWEITER ORDNUNG 198
6.5 ENTSCHEIDUNGEN AUF BASIS DER STOCHASTISCHEN DOMINANZ, DER LOWER
PARTIAL MOMENTS UND DES VALUE-AT-RISK 200
6.6 PERFORMANCE-MASSE AUF BASIS VON AUSFALLRISIKOMASSEN 201
IMAGE 4
VIII INHALTSVERZEICHNIS
7 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBETRACHTUNG 204
8 AUFGABEN 208
8.1 ENTSCHEIDUNG UNTER RISIKO 208
8.2 DAS PORTFOLIO AUS 2 WERTPAPIEREN 210
8.3 TOBIN-SEPARATION UND PORTFOLIOOPTIMIERUNG 212
8.4 CAPM 214
8.5 OPTIONEN 221
8.6 KURSVERSICHERUNG MIT OPTIONEN 223
8.7 SENSITIVITAETSKENNZAHLEN 226
8.8 RISIKOMANAGEMENT MIT TERMINGESCHAEFTEN 228
8.9 DURATION UND ZINSAENDERUNGSRISIKEN 230
8.10 MASSE DES AUSFALLRISIKOS 237
LITERATUR 240
INDEX 246
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