Verzinsliche Wertpapiere: Bewertung und Strategien
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Wiesbaden
Gabler
2011
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT 7
VERZEICHNIS DER ABKUERZUNGEN 17
1. EINFUHRUNG 19
1.1 FINANZINNOVATIONEN AUF DEM OBLIGATIONENMARKT 19
1.2 ZINSSENSITIVE INSTRUMENTE 20
1.3 RISIKOASPEKTE DER OBLIGATIONEN 22
2. BEWERTUNG VON OBLIGATIONEN 25
2.1 ZEITWERT DES GELDES 25
2.1.1 ZUKUNFTSWERT DES GELDES 25
2.1.2 AKTUELLER WERT DES GELDES 25
2.1.3 ZINSEN UND ZINSESZINSEN 26
2.2 DISKONTIERUNG 30
2.2.1 EINFACHE DISKONTIERUNG 30
2.2.2 KONTINUIERLICHE DISKONTIERUNG UND VERZINSUNG 30
2.2.3 AKTUELLER WERT DER GEWOEHNLICHEN ANNUITAET 31
2.2.4 AKTUELLER WERT DER EWIGEN ANNUITAET 31
2.2.5 ZAHLUNGEN MIT KONSTANTER WACHSTUMSRATE 5
2.3 PREIS DER OBLIGATION 33
2.3.1 BEWERTUNG VON NULLCOUPON-OBLIGATIONEN 33
2.3.2 BEWERTUNG VON EINFACHEN OBLIGATIONEN 34
2.3.3 ZWISCHENJAEHRLICHE ZINSZAHLUNGEN 35
2.3.4 PREISNOTIERUNG 35
2.3.5 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN COUPON, RENDITE UND PREIS 35 2.3.6
AKKUMULIERTE ZINSEN UND NETTOPREISE 36
2.4 ERSCHWERNISSE BEI DER BEWERTUNG 39
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1008314048
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
10 INHALTSVERZEICHNIS
3. RENDITE-MESSUNG 41
3.1 CURRENT YIELD 41
3.2 YIELD TO MATURITY 41
3.2.1 DEFINITION 41
3.2.2 HALBJAEHRLICHE ZINSZAHLUNGEN 42
3.2.3 YIELD-BERECHNUNG ZWISCHEN ZWEI ZAHLUNGSTERMINEN 42 3.3
MODIFIZIERTE VERSIONEN DER YIELD TO MATURITY 43
3.3.1 YIELD TO CALL 43
3.3.2 CALL ADJUSTED YIELD 44
3.3.3 YIELD TO WORST 44
3.3.4 YIELD TO AVERAGE LIFE 45
3.3.5 YIELD FUER FLOATING RATE PAPIERE 46
3.4 ANNUAL ISIERUNG VON YIELD-KENNZAHLEN 47
3.5 GESAMTRENDITE EINES PORTFOLIOS 49
3.5.1 GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE PORTFOLIO-RENDITE 49
3.5.2 INTERNAL RATE OF RETURN 49
4. YIELD-KURVE 51
4.1 BEGRIFFSABGRENZUNGEN 51
4.2 ZINSSTRUKTURKURVE UND IHRE DETERMINANTEN 55
4.2.1 ERWARTUNGSTHEORIE 56
4.2.2 MARKTSEGMENTIERUNGSTHEORIE 59
4.3 BESTIMMUNGSGROESSEN DER YIELD-KURVE 59
4.4 SPOT RATE-KURVE 60
4.4.1 DEFINITION 60
4.4.2 BERECHNUNG DER THEORETISCHEN SPOT RATE-KURVE 61
4.4.3 FORWARD RATES 62
4.4.4 IMPLIZITE FORWARD-SAETZE 63
4.5 STRUKTUR VON QUALITAETS-SPREADS 63
5. OBLIGATIONENPREIS-VOLATILITAET 69
5.1 PREIS/VOLATILITAET EINER GEWOEHNLICHEN OBLIGATION 69
5.2 GEWOEHNLICHE RISIKOKENNZIFFERN FUER OBLIGATIONEN 71
5.3 ERWEITERTE RISIKOKENNZIFFEM FUER OBLIGATIONEN 72
5.3.1 DURATION 72
5.3.2 KONVEXITAET 81
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS 11
5.3.3 AUSSAGE ZUR BENUTZUNG VON KONVEXITAET UND DURATION 83
5.4 DURATION VON PORTFOLIOS 84
6. ZINSSATZ-FUTURES 87
6.1 FUTURES-VERSUS FORWARD-TRANSAKTIONEN 88
6.2 FUNKTIONSWEISE DES FUTURES-HANDELS 89
6.3 BEWERTUNG VON FUTURES-KONTRAKTEN 90
6.3.1 ZINSSATZ-FUTURES, OBLIGATIONEN 90
6.3.2 NETTOFINANZIERUNGSKOSTEN VON OBLIGATIONEN-FURURES 92 6.4 RENDITE-
UND RISIKO CHARAKTERISTIKA VON FUTURES-KONTRAKTEN 93 6.4.1 IMPLIZITER
REPO-SATZ 93
6.4.2 BASIS VON FUTURES-KONTRAKTEN 94
6.4.3 HEDGE-RATIO 95
6.4.4 ANWENDUNG IM PORTFOLIO MANAGEMENT 97
7. ZINSSATZ-OPTIONEN 101
7.1 DEFINITIONEN / ARTEN / UNTERSCHIEDE ZU FUTURES-KONTRAKTEN 101 7.1.1
DEFINITIONEN 101
7.1.2 ARTEN 101
7.1.3 UNTERSCHIEDE ZWISCHEN OPTIONEN UND FUTURES-KONTRAKTEN 102 7.2
BEWERTUNG VON OPTIONEN 102
7.2.1 INTRINSISCHER WERT DER OPTION 103
7.2.2 ZEITWERT DER OPTION 104
7.2.3 EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN OPTIONENPREIS 104
7.3 THEORETISCHER WERT DER CALL-OPTION 105
7.3.1 OPTIONSBEWERTUNGSMODELLE 107
7.3.2 IMPLIZITE VOLATILITAET 109
7.4 GEWINN-/VERLUST-PROFILE EINFACHER OPTIONEN-STRATEGIEN 109 7.5
PUT/CALL PARITY-BEZIEHUNG 111
7.6 HEDGE-STRATEGIEN 112
8. ZINSSATZ-SWAPS UND FORWARD RATE AGREEMENTS 117
8.1 ZINSSATZ-SWAPS 117
8.1.1 SWAP-MARKT 118
8.1.2 ROLLE DES INTERMEDIAERS 119
8.1.3 ARTEN VON ZINSSATZ-SWAPS 119
IMAGE 4
12 INHALTSVERZEICHNIS
8.1.4 SWAP-VERTRAG 120
8.2 FORWARD RATE AGREEMENT 121
9. STRATEGIEN FUER AKTIVES PORTFOLIO MANAGEMENT 123
9.1 DER INVESTITIONSPROZESS 123
9.1.1 ANLAGEZIEL 123
9.1.2 ANLAGERICHTLINIEN 124
9.1.3 WAHL DER PORTFOLIO-STRATEGIE 124
9.1.4 BESTIMMUNG DER TAKTIK 127
9.1.5 WAHL DER WERTSCHRIFTEN 127
9.1.6 MESSUNG UND AUSWERTUNG DER PERFORMANCE 128
9.2 AKTIVE PORTFOLIO-STRATEGIEN 129
9.2.1 ZINSSATZ-ERWARTUNGS-STRATEGIEN 130
9.2.2 YIELD-KURVEN-STRATEGIE 131
9.2.3 YIELD-SPREAD-STRATEGIEN 131
9.3 ABSICHERUNG DES SYSTEMATISCHEN RISIKOS, CASH FLOW MATCHING UND
IMMUNISIERUNG 133
9.3.1 CASH FLOW MATCHING 133
9.3.2 ZINSSATZ-IMMUNISIERUNG 135
10. INDEXIERUNG FUER STRUKTURIERTE PORTFOLIOSTRATEGIEN 137
10.1 ZIEL UND ZWECK DER OBLIGATIONEN-INDEXIERUNG 137
10.2 EINFLUSSFAKTOREN BEI DER INDEXIERUNG 138
10.3 OBLIGATIONEN-INDIZES 140
10.4 SYSTEMATISCHE ANSAETZE DER INDEXIERUNG 142
10.4.1 STRATIFIED SAMPLING OR CELL APPROACH 142
10.4.2 OPTIMIERUNGSTECHNIKEN 143
11. VERSCHULDUNGSPAPIERE 147
11.1 FLOATING RATE OBLIGATIONEN 147
11.2 KURZFRISTIGE SCHULDPAPIERE 148
11.2.1 COMMERCIAL PAPERS 149
11.2.2 EURONOTES 150
11.2.3 CERTIFICATES OF DEPOSIT 152
11.3 MEDIUM-TERM NOTES 153
11.4 WAEHRUNGSGEBUNDENE UND INDEXGEBUNDENE PAPIERE 155
11.4.1 WAEHRUNGSGEBUNDENE PAPIERE 156
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS 13
11.4.2 INDEX-GEBUNDENE PAPIERE 157
11.4.3 DOPPELWAEHRUNGSANLEIHEN 157
11.5 OBLIGATIONEN MIT WECHSELKURSOPTIONEN 161
11.6 GEMISCHTE DOPPELWAEHRUNGSANLEIHEN 163
11.7 ANDERE SCHULDPAPIERE 163
11.7.1 DEEP DISCOUNT OBLIGATIONEN 163
11.7.2 STRIPPED TREASURY CERTIFICATES 165
11.8 ANNUITAETEN NOTES 166
11.9 HOCHVERZINSLICHE OBLIGATION 167
11.10 EWIGE OBLIGATION 168
11.11 BUNNY OBLIGATIONEN 170
11.12 FLIP FLOP NOTES 170
11.13 OBLIGATION MIT OBLIGATIONEN-WARRANT 171
11.14 MUNICIPAL BOND 172
11.15 VORZUGSAKTIEN 176
12. ANALYSE VON OBLIGATIONEN MIT OPTIONEN 179
12.1 ANALYSE VON KUENDBAREN OBLIGATIONEN 179
12.1.1 INVESTITIONS-CHARAKTERISTIKA UND BEWERTUNG VON CALL-OPTIONEN 179
12.1.2 PREIS UND RENDITE-CHARAKTERISTIKA VON CALLABLE-OBLIGATIONEN 180
12.1.3 KOMPONENTEN EINER CALLABLE-OBLIGATION 182
12.2 OPTIONSANLEIHEN 183
12.2.1 DEFINITION 183
12.2.2 CHARAKTERISTIKA DES OPTIONSSCHEINES 183
12.2.3 PROBLEM DER VERWAESSERUNG 184
12.2.4 BEWERTUNG DES OPTIONSSCHEINES 185
12.3 OPTIONEN-ADJUSTIERTE SPREADS 186
12.4 KOMPLIKATIONEN BEI DER IMPLEMENTIERUNG 193
13. CONVERTIBLES 197
13.1 INVESTITIONS-CHARAKTERISTIKA VON CONVERTIBLES 197
13.2 BEWERTUNG VON CONVERTIBLES 199
13.2.1 BREAKEVEN-ANSATZ 199
13.2.2 OPTIONEN-MODELL 200
13.3 DOWNSIDE-RISK VON CONVERTIBLES 201
13.4 CONVERTIBLE UND PORTFOLIO-STRATEGIE 202
IMAGE 6
14 INHALTSVERZEICHNIS
13.4.1 JUNK CONVERTIBLES 202
13.4.2 OUT OF THE MONEY CONVERTIBLES 203
13.4.3 BALANCED CONVERTIBLES 203
13.4.4 IN THE MONEY CONVERTIBLES 203
13.5 VOR- UND NACHTEILE VON CONVERTIBLES 204
14. VERZINSLICHE WERTPAPIERE UND INFLATION 207
14.1 TIPS 207
14.2 INFLATIONSGESICHERTE ANLEIHEN 207
14.3 INDEX LINKED BONDS UND ETFS 209
15. FORDERUNGSGESICHERTE VERZINSLICHE WERTPAPIERE 211
15.1 ASSET-BACKED SECURITIES-ABS 211
15.1.1 TYPEN VON ABS WERTPAPIEREN 212
15.1.2 IOU 216
15.1.3 COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION - CDO 216
15.1.4 COLLATERALIZED MORTGAGE OBLIGATION - CMO 217
15.2 MORTGAGE-BACKED SECURITIES - MBS 219
15.2.1 RESIDENTIAL MBS - RMBS 221
15.2.2 COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES - CMBS 221 15.2.3
PFANDBRIEF 222
16. ETFS AUF VERZINSLICHE WERTPAPIERE 229
16.1 STRUKTUR 229
16.2 EINSATZMOEGLICHKEITEN VON ETFS 231
16.3 RISIKEN VON ETFS 232
16.4 STEUERASPEKT VON ETFS 233
16.5 PRAEMIEN UND ABSCHLAG BEI ETFS 233
16.6 VORTEILE VON ETFS 237
16.7 NACHTEILE VON ETFS 239
16.8 LEVERAGED ETFS 240
16.8.1 INDEX EXPOSURE 241
16.8.2 TAEGLICHES REBALANCING 242
16.8.3 PERFORMANCE UND GEBUEHREN 243
16.8.4 VOR-UND NACHTEILE VON LEVERAGED ETFS 244
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS 15
17. HEDGE FUNDS UND VERZINSLICHE WERTPAPIERE 247
17.1 HEDGE FUNDS STRATEGIEN 247
17.2 CONVERTIBLE ARBITRAGE 252
17.3 RISIKEN VON HEDGE FUND STRATEGIEN 254
18. WERTSCHRIFTEN-VERBRIEFUNG 257
18.1 ABLAUF EINER WERTPAPIER-VERBRIEFUNG 257
18.2 GRUNDSTRUKTUREN DER WERTPAPIER-VERBRIEFUNG 261
18.3 KREDIT-VERBESSERUNG 263
18.4 ZWECKGESELLSCHAFT 264
18.4.1 DEFINITION 264
18.4.2 TRANCHEN EINER ZWECKGESELLSCHAFT 265
18.4.3 KRITIK AN FINANZ-ZWECKGESELLSCHAFTEN 268
GLOSSAR 269
LITERATURVERZEICHNIS 289
STICHWORTVERZEICHNIS 293
DER AUTOR 301
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