Holdings: Das Testen der Martingaleigenschaft

Das Testen der Martingaleigenschaft:

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Bibliographic Details
Main Author:	Wittmann, Philippe 1978- (Author)
Format:	Thesis Book
Language:	German
Published:	Lohmar ; Köln Eul 2010
Edition:	1. Aufl.
Series:	Reihe Quantitative Ökonomie 162
Subjects:	Statistischer Test Martingal Informationseffizienz Aktienmarkt Hochschulschrift
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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 1 2 DIE ZEITSTETIGE HYPOTHESE 5 2.1 EINFUEHRUNG 5 2.2 HAUPTIDEE UND TECHNISCHE GRUNDLAGEN 6 2.2.1 DER TIME CHANGE 6 2.2.2 EIN REPRAESENTATIONSSATZ FUER MARTINGALE 11 2.3 DAS TESTEN EINER BROWNSCHEN BEWEGUNG 12 2.3.1 TESTS AUF SERIELLE UNABHAENGIGKEIT 12 2.3.2 TEST AUF RANDOMWALK 18 2.3.3 UNIVARIATE ANPASSUNGSTESTS FUER NORMALVERTEILUNGEN 20 2.3.4 EIN MULTIVARIATER ANPASSUNGSTEST 23 2.4 IMPLEMENTIERUNG DER TESTS 25 2.5 SIMULATIONSSTUDIE 27 2.5.1 UNIVARIATE ANPASSUNGSTESTS 30 2.5.2 TEST AUF RANDOM WALK 32 2.5.3 TESTS AUF UNABHAENGIGKEIT 34 2.5.4 BIVARIATER ANPASSUNGSTEST 36 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1007080337 DIGITALISIERT DURCH 4.2.1 EINFUEHRUNG 74 X INHALTSVERZEICHNIS 2.6 ZUSAMMENFASSUNG 39 3 DIE ZEITDISKRETE HYPOTHESE 41 3.1 MDH-TESTS MIT LINEAREN ABHAENGIGKEITSMASSEN 43 3.1.1 BOX-PIERCE UND LJUNG-BOX 43 3.1.2 DER TEST VON DEO 44 3.2 MDH-TESTS MIT NICHT-LINEAREN ABHAENGIGKEITSMASSEN 45 3.2.1 DER TEST VON KUAN UND LEE 45 3.2.2 EIN NEUER TEST 49 3.2.3 DER TEST VON DOMINGUEZ UND LOBATO 53 3.2.4 DER TEST VON PARK UND WHANG 56 3.3 RESAMPLINGVERFAHREN BEI ABHAENGIGEN DATEN 57 3.3.1 JACKKNIFE 57 3.3.2 BOOTSTRAP BEI D-DATEN 57 3.3.3 BOOTSTRAP BEI ABHAENGIGEN DATEN 58 3.4 MONTE CARLO-SIMULATIONEN 62 3.4.1 SIMULATIONSSTUDIE ZUM NEUEN MDF TEST 62 3.4.2 GUETE DES TESTS VON DOMINGUEZ UND LOBATO BEI VERSCHIEDENEN RESAMPLINGSTRATEGIEN 65 3.5 ZUSAMMENFASSUNG 71 4 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 73 4.1 EINLEITUNG 73 4.2 EMPIRISCHE ANWENDUNG I: DER DEUTSCHE AKTIENMARKT 74 INHALTSVERZEICHNIS XI 4.2.2 LITERATUR 76 4.2.3 DATEN 77 4.2.4 ERGEBNISSE 79 4.3 EMPIRISCHE ANWENDUNG II: WECHSELKURSE 87 4.3.1 DATEN 87 4.3.2 ERGEBNISSE 87 4.4 ZUSAMMENFASSUNG 91 5 ZUSAMMENFASSUNG 93 A BEWEIS VON SATZ 3.9 99 B BEWEIS VON SATZ 3.6 103 C VARIATION DES TIME SHIFT 107 D IMPLEMENTIERUNG VON DOMINGUEZ UND LOBATO MIT BLOCKBOOTSTRAP 113
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