Performance-Messung von Kundenportfolios im Private Banking:
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Lohmar [u.a.]
Eul
2010
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INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS IX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII TABELLENVERZEICHNIS XXI SYMBOLVERZEICHNIS
XXVII 1. EINLEITUNG 1 1 .1 HINTERGRUND UND BEWEGGRUENDE DER ARBEIT 1 1.2
GANG DER UNTERSUCHUNG 3 2. BESONDERHEITEN DER PERFORMANCE MESSUNG IM
PRIVATE BANKING 5 2.1 GRUNDLAGEN DER PERFORMANCE MESSUNG 5 2.1.1
PERFORMANCE MESSUNG IM ANLAGEPROZESS 6 2.1.2 GRUNDSAETZLICHE
ANFORDERUNGEN AN DIE PERFORMANCE MESSUNG.8 2.1.3 METHODISCHE
GRUNDLAGEN DER PERFORMANCE MESSUNG 9 2.1.4 FAZIT 10 2.2 RELEVANTE
CHARAKTERISTIKA DES PRIVATE BANKING 11 2.2.1 PRIVATE BANKING ALS
DIENSTLEISTUNG FUER PRIVATKUNDEN 12 2.2.2 BESONDERE MERKMALE AUF KUNDEN-
UND ANBIETERSEITE 13 2.2.3 ANLAGEVERHALTEN IM PRIVATE BANKING 17 2.2.4
FAZIT 23 2.3 KONKRETE ANFORDERUNGEN AN DIE PERFORMANCE MESSUNG 24 2.3.1
ABGRENZUNG DES BEWERTUNGSGEGENSTANDS UND SICHERN AUSREICHENDER
DATENQUALITAET BEI ILLIQUIDITAET 25 2.3.2 FESTLEGUNG EINES ANGEMESSENEN
VERGLEICHSKONTEXTES 34 2.3.3 MESSUNG DER RENDITEN 39 2.3.4 MESSUNG DES
RISIKOS 44 2.3.5 SONSTIGE BEWERTUNGSKRITERIEN 51 BIBLIOGRAFISCHE
INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1003270646 DIGITALISIERT DURCH
INHALTSVERZEICHNIS 2.3.6 FAZIT UND ZIELSETZUNG DER ARBEIT 52 3. MODELLE
DER PERFORMANCE MESSUNG IM UEBERBLICK 55 3.1 SYSTEMATISIERUNG DER
LITERATUR ZUR PERFORMANCE MESSUNG 55 3.1.1 KATEGORIEN VON PERFORMANCE
MODELLEN 55 3.1.2 EINGRENZUNG DER MODELLE IM RAHMEN DIESER ARBEIT 60 3.2
KLASSISCHE MODELLE DER PERFORMANCE MESSUNG 61 3.2.1 JENSEN'S ALPHA 62
3.2.2 TREYNOR RATIO, SHARPE RATIO UND INFORMATION RATIO 64 3.2.3
SCHWAECHEN DER QUOTIENTENMASSE 66 3.2.4 EIGNUNG KLASSISCHER VERFAHREN IM
PRIVATE BANKING 67 3.3 MODELLE MIT ALTERNATIVEN RISIKOMASSEN 68 3.3.1
BERUECKSICHTIGUNG HOEHERER MOMENTE 68 3.3.2 BESONDERE BETONUNG DES
VERLUSTRISIKOS 71 3.3.3 EIGNUNG VON MODELLEN MIT ALTERNATIVEN
RISIKOMASSEN IM PRIVATE BANKING 75 3.4 PERFORMANCE MODELLE MIT MEHREREN
RISIKOFAKTOREN 77 3.4.1 MODELLUEBERBLICK 77 3.4.2 EIGNUNG VON
MEHRFAKTORMODELLEN IM PRIVATE BANKING 81 3.5 ALTERNATIVER
VERGLEICHSKONTEXT 82 3.5.1 IMPLIZITE FAKTORMODELLE 82 3.5.2 SIMULATION
EINES FIKTIVEN ANLAGEUNIVERSUMS 85 3.5.3 DAS KRITERIUM DER
STOCHASTISCHEN DOMINANZ 86 3.5.4 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 91 3.5.5
EIGNUNG VON VERFAHREN MIT ALTERNATIVEM VERGLEICHSKONTEXT IM PRIVATE
BANKING 95 3.6 FAZIT 96 4. AUFBAU DER MODELLRECHNUNG 99 4.1
LOESUNGSANSAETZE UND VERFAHREN DER MODELLRECHNUNG 99 4.1.1 INTEGRIERTE
VERFAHREN 102 4.1.2 STYLE ANALYSEN 105 4.1. XI 4.2.3 INDIZES FUER
BENCHMARKANALYSEN 129 4.3 UEBERBLICK UEBER DIE MODELLRECHNUNGEN 131 5.
ERGEBNISSE DER MODELLRECHNUNG 135 5.1 RENDITE- UND RISIKOEIGENSCHAFTEN
135 5.1.1 MOMENTE DER RENDITEVERTEILUNGEN 135 5.1.2 RISIKOMASSE 141 5.2
INTEGRIERTE VERFAHREN 145 5.2.1 VERGLEICH DER UNTERSCHIEDLICHEN
VERFAHREN 146 5.2.2 EFFEKT DER ILLIQUIDITAET 151 5.2.3 EFFEKTE DER
IMPLIZITEN STYLE ANALYSE 156 5.2.4 TEST AUF STOCHASTISCHE DOMINANZ 157
5.3 STYLE ANALYSE 157 5.3.1 ERGEBNISSE DER STYLE ANALYSE 158 5.3.2
VERGLEICH DER STYLE ANALYSE MIT ANDEREN VERFAHREN 160 5.4 DATA
ENVELOPMENT ANALYSIS 161 5.4.1 VERGLEICH DER UNTERSCHIEDLICHEN VERFAHREN
162 5.4.2 EFFEKT DER ILLIQUIDITAET 168 5.5 ASSETKLASSENSCORE 170 5.5.1
VERGLEICH DER UNTERSCHIEDLICHEN VERFAHREN 170 5.5.2 EFFEKT DER
ILLIQUIDITAET 179 5.6 VERFAHRENSUEBERGREIFENDER VERGLEICH 185 5.6.1
INTEGRIERTE VERFAHREN VS. ASSETKLASSENSCORE 185 5.6.2 INTEGRIERTE
VERFAHREN VS. DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 187 5.6.3 ASSETKLASSENSCORE VS.
DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 189 5.7 FAZIT 191 6. KONKLUSION UND AUSBLICK
195 6.1 ABSCHLIESSENDES FAZIT 195 6.2 AUSBLICK 197 ANHANG 199
LITERATURVERZEICHNIS 205 |
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