Holdings: Financial Engineering

Financial Engineering: Certified Financial Engineer

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Bibliographic Details
Format:	Book
Language:	German
Published:	München Oldenbourg 2011
Subjects:	Financial Engineering Aufsatzsammlung Lehrbuch
Online Access:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Item Description:	Literaturverz. S. [595] - 598
Physical Description:	XLII, 608 S. Ill., graph. Darst. 240 mm x 170 mm
ISBN:	9783486596502

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adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT V ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS XXVII ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXXIII TABELLENVERZEICHNIS XL MODUL I GRUNDLAGENTEIL 1 1 FINANCIAL ENGINEERING - GESCHAEFTSFELD MIT ZUKUNFT 3 2 REPETITORIUM METHODISCHE GRUNDLAGEN DES FINANCIAL ENGINEERING 17 3 ETHISCHE GRUNDSAETZE FUR EIN ERFOLGREICHES FINANCIAL ENGINEERING 77 MODUL II LISTED OPTIONS & FUTURES 87 4 TERMINBOERSEN UND TERMINMAERKTE 89 5 FUTURES - UNBEDINGTE TERMINGESCHAEFTE 127 6 OPTIONEN - BEDINGTE TERMINGESCHAEFTE 167 7 DEVISENTERMINGESCHAEFTE UND WARENTERMINGESCHAEFTE 273 MODUL III STRUKTURIERTE DERIVATE 311 8 NICHT BOERSENGEHANDELTE DERIVATE UND EXOTISCHE TERMINGESCHAEFTE 313 9 KREDITDERIVATE 375 10 WETTERDERIVATE 393 11 VERSICHERUNGSDERIVATE 429 12 REALOPTIONEN 435 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/997663251 DIGITALISIERT DURCH STICHWORTVERZEICHNIS 603 INHALTSUEBERSICHT MODUL IV ANWENDUNG VON DERIVATEN 459 13 DERIVATE ZUR STRUKTURIERUNG KOMPLEXER PORTFOLIOS 461 14 EINSATZ VON DERIVATEN IM FINANCIAL ENGINEERING UND IM FONDS- MANAGEMENT 479 15 WAS IST EIN HEDGEFONDS? 507 16 RISIKOCONTROLLING UND MARGINING 527 SCHLUSSWORT 555 17 APPENDIX 559 LITERATURVERZEICHNIS 595 2.2 STOCHASTISCHE PROZESSE 23 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS XXVII ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXXIII TABELLENVERZEICHNIS XL MODUL I GRUNDLAGENTEIL 1 1 FINANCIAL ENGINEERING - GESCHAEFTSFELD MIT ZUKUNFT 3 1.1 WAS BEDEUTET FINANCIAL ENGINEERING? 3 1.2 AUFBAU EINER FINANCIAL-ENGINEERING-EINHEIT 4 1.3 PRODUKTDESKS EINER FINANCIAL-ENGINEERING-EINHEIT . 4 1.4 WELCHE THEORIEN UND MODELLE FLIESSEN IM FINANCIAL ENGINEERING ZUSAMMEN? 6 1.5 DER FINANCIAL-ENGINEERING-PROZESS 6 1.6 WELCHE MOEGLICHKEITEN EINER EMISSION GIBT ES? 8 1.6.1 PUBLIC OFFERING 8 1.6.2 PRIVATE PLACEMENT 8 1.7 FLOW-PRODUKTE 9 1.8 EMITTENTEN 10 1.9 WELCHES PRODUKT ZU WELCHER ZEIT? 10 1.10 WELCHE ENTWICKLUNG WIRD DAS FINANCIAL ENGINEERING NEHMEN? 11 2 REPETITORIUM METHODISCHE GRUNDLAGEN DES FINANCIAL ENGINEERING 17 2.1 WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN 17 2.1.1 DIE LAPLACE WAHRSCHEINLICHKEIT 18 2.1.2 DIE FREQUENTISTISCHE WAHRSCHEINLICHKEIT 19 2.1.3 DIE SUBJEKTIVE WAHRSCHEINLICHKEIT 19 2.1.4 DIE BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEIT 20 XII INHALTSVERZEICHNIS 2.2.1 MARKOV-PROZESS 23 2.2.1.1 WIENER-PROZESS 23 2.2.1.2 VERALLGEMEINERTER WIENER-PROZESS 24 2.2.2 ITOE-PROZESS 25 2.2.3 DIE NORMALVERTEILUNG 26 2.2.4 MARTINGALE ANNAHME 28 2.2.5 RANDOM WALK 28 2.3 KORRELATIONSANALYSE 30 2.3.1 KORRELATION 30 2.3.2 VARIANZ, KOVARIANZ UND KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN 34 2.4 STATISTISCHE KONZEPTE DER WERTPAPIERANALYSE 36 2.4.1 BERECHNUNG DES BETAFAKTORS 36 2.4.2 LOG-NOMALVERTEILUNG VON AKTIENKURSEN 37 2.4.3 BEWERTUNG DURCH DUPLIKATION 40 2.5 VALUE AT RISK 41 2.5.1 GRAFISCHE HERLEITUNG 43 2.5.2 ANALYTISCHE MODELLE 45 2.5.3 SIMULATIONSMODELLE 45 2.6 ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN UND ANSAETZE . 47 2.6.1 DIE KLASSISCHE ENTSCHEIDUNGSTHEORIE 47 2.6.2 DIE SPIELTHEORIE 47 2.7 WER HAT WELCHE INFORMATION? 48 2.7.1 VOLLSTAENDIGE INFORMATION 48 2.7.2 VOLLKOMMENE INFORMATION 48 2.7.3 UEBERFUEHRUNG VON SPIELEN MIT UNVOLLSTAENDIGER INFORMATION IN SPIELE MIT VOLLSTAENDIGER, ABER UNVOLLKOMMENER INFORMATION 49 2.7.4 UNTERSCHIEDLICHE STRATEGIEN 49 2.7.4.1 REINE UND GEMISCHTE STRATEGIEN 49 2.7.4.2 GLEICHGEWICHTE IN DOMINANTEN STRATEGIEN . 49 2.7.4.3 NASH-GLEICHGEWICHT 49 2.7.5 LOESUNGSWEGE AUS BEKANNTEN PROBLEMSITUATIONEN 50 2.7.6 FINANCIAL ENGINEERING UND SPIELTHEORIE 51 2.8 DIE RISIKOSTEUERUNG EINES PORTFOLIOS 52 2.8.1 WELCHE GRUNDFRAGEN STEHEN VOR EINEM JEDEN HANDELN INHALTSVERZEICHNIS XIII 2.9.2 DAS SINGLE-INDEXMODELL 60 2.9.3 DAS CAPITAL-ASSET-PRICING-MODELL (CAPM) . 61 2.9.3.1 ANNAHMEN DES CAPM 61 2.9.3.2 KERNAUSSAGEN DES CAPM 61 2.9.3.3 ZUSAMMENFASSUNG DES CAPM 65 2.9.4 ABSCHLIESSENDE WUERDIGUNG DER MODELLE 65 2.10 PROZESS DES PORTFOLIOMANAGEMENTS 65 2.11 MARKTPSYCHOLOGIE UND VERHALTENSOEKONOMIK 67 2.11.1 DIE MARKTPSYCHOLOGIE 67 2.11.2 DIE VERHALTENSOEKONOMIK 68 2.11.3 METHODEN IM BEHAVIOURAL FINANCE 69 2.11.3.1 DAS HERDENVERHALTEN 70 2.11.3.2 DAS GRUPPENDENKEN 71 2.11.4 ABSCHLIESSENDE WUERDIGUNG 72 3 ETHISCHE GRUNDSAETZE FUER EIN ERFOLGREICHES FINANCIAL ENGINEERING 77 3.1 IST ETHIK IN DER FINANCE DURCHSETZBAR? 78 3.2 WAS IST IM FINANCIAL ENGINEERING HINSICHTLICH ETHIK WICHTIG? 79 3.2.1 DER FINANCIAL ENGINEER ALS KOMPETENTER PARTNER 79 3.2.2 DER FINANCIAL ENGINEER ALS KONKRETER GESTALTER . 80 3.2.3 DER FINANCIAL ENGINEER ALS HUETER DES MACHBAREN 80 3.3 WIE WERDEN ETHISCHE GRUNDSAETZE KONTROLLIERT? 82 3.4 GRUNDSAETZLICHE ETHISCHE ANSAETZE FUER EINEN FINANCIAL ENGINEER 82 MODUL II LISTED OPTIONS & FUTURES 87 4 TERMINBOERSEN UND TERMINMAERKTE 89 4.1 HISTORISCHE ENTWICKLUNG VON TERMINBOERSEN 89 4.2 WAS VERSTEHT MAN UNTER TERMINGESCHAEFTEN? 93 4.3 WARUM SIND DIE MEISTEN DER HEUTE GEHANDELTEN TERMINGESCHAEFTE STANDARDISIERT? 96 4.4 WELCHE FUNKTIONEN HABEN TERMINBOERSEN? 99 4. XIV INHALTSVERZEICHNIS 4.11 WER REGULIERT TERMINMAERKTE? 113 4.12 WELCHE PRODUKTE KOENNEN GEHANDELT WERDEN? 113 4.13 WAS VERSTEHT MAN UNTER CLEARING? 114 4.14 WELCHE ORDERSPEZIFIKATIONEN GIBT ES? 115 4.15 WELCHE VERFALLSTAGE GIBT ES AN DER EUREX? 121 5 FUTURES - UNBEDINGTE TERMINGESCHAEFTE 127 5.1 WAS SIND FUTURES? 127 5.2 FUTURES-MAERKTE 129 5.3 FUTURES-HANDEL 129 5.4 GRUNDSTRATEGIEN MIT FUTURES 130 5.5 HEBEL BEI FUTURE-TRANSAKTIONEN 131 5.6 LIEFERVERFAHREN 132 5.7 INDEX-FUTURES 133 5.8 ZINS-FUTURES 135 5.9 DEVISEN-FUTURES 137 5.10 COMMODITY FUTURES 138 5.11 FUTURES AUF EINZELWERTE (SINGLE STOCK FUTURES) 139 5.12 MARKTVERFASSUNG BEIM FUTURES-TRADING 140 5.13 WIE ERFOLGT DIE PREISBILDUNG BEI FUTURES? 140 5.14 WIE ERFOLGT DIE PREISBILDUNG BEI ZINSFUTURES? 143 5.15 WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER CTD-ANLEIHE? 146 5.16 WAS VERSTEHT MAN UNTER FINAL SETTLEMENT"? 147 5.17 WELCHE VERFALLSTERMINE GIBT ES FUER FUTURES? 147 5.18 WAS FUER FUTURE-STRATEGIEN GIBT ES? 148 5.18.1 LONG FUTURE-POSITION 149 5.18.2 SHORT FUTURE-POSITION 150 5.19 KAUFEINES SPREAD 153 5.20 VERKAUFEINES SPREAD 153 5.21 INTER MARKET SPREAD 154 5.22 INTERKONTRAKT-SPREAD UND INTRAKONTRAKT-SPREAD 154 5.23 CASH-AND-CARRY-ARBITRAGE 155 5.24 ARBITRAGE STRATEGIEN FUER GELDMARKTFUTURES (EURIBOR) . 156 5.25 HEDGES 157 5.26 BETA-HEDGE MITTELS EINES INDEX-FUTURES 158 5.2 INHALTSVERZEICHNIS XV 6.4 WAS SIND WEEKLY OPTIONS? 174 6.5 WAS SIND LOW EXERCISE PRICE OPTIONS? 175 6.6 DAS CLOSING EINES TERMINGESCHAEFTES 176 6.7 WAS IST EIN ROLL-OVER? 178 6.8 PREISBILDUNG VON OPTIONEN 178 6.9 WIE ERFOLGT DIE PREISBILDUNG VON OPTIONEN IN DER THEORIE? 179 6.9.1 DER INNERE-WERT (INTRINSIC VALUE) 179 6.9.2 DER ZEITWERT (TIME VALUE) 181 6.10 VORZEITIGE AUSUEBUNG VON OPTIONEN 184 6.11 WELCHE EINFLUSSFAKTOREN WIRKEN AUF DEN OPTIONSPREIS? . . 185 6.11.1 DER KURS DES UNDERLYING 185 6.11.2 DIE VOLATILITAET 186 6.11.2.1 HISTORISCHE VOLATILITAET 186 6.11.2.2 IMPLIZITE VOLATILITAET 187 6.11.2.3 DAS NEWTON-VERFAHREN 188 6.11.2.4 VOLATILITAETSBEZIEHUNGEN 189 6.11.3 DER MARKTZINS 189 6.11.4 DIVIDENDENAUSZAHLUNGEN 190 6.11.5 RESTLAUFZEIT 190 6.11.6 EINFLUSS VON KAPITALMASSNAHMEN 191 6.11.6.1 FUSIONEN UND UEBERNAHMEN 192 6.11.6.2 SONDERDIVIDENDEN 192 6.11.6.3 BARAUSGLEICH BEI KAPITALMASSNAHMEN . 192 6.12 GREEKS - SENSITIVITAETEN VON OPTIONSPREISEN 193 6.12.1 DELTA 194 6.12.2 GAMMA 195 6.12.3 RHO 197 6.12.4 THETA 197 6.12.5 VEGA 199 6.12.6 DIE ABLEITUNG DER GREEKS AUS DER BLACK-SCHOLES-FORMEL 200 6.13 WAS VERSTEHT MAN UNTER DER PUT-CALL-PARITAET? 203 6.13.1 DIE PUT-CALL-PARITAETSGLEICHUNG 203 6.13.2 DARSTELLUNG DER PUT-CALL BEZIEHUNG MITTELS EINES DUPLIKATIONSANSATZES 204 6.1 XVI INHALTSVERZEICHNIS 6.14.4 DIE BLACK-SCHOLES-DIFFERENTIALGLEICHUNG . 210 6.15 WIE WIRD DER OPTIONSPREIS NACH DEM BINOMIALMODELL BESTIMMT? 210 6.15.1 GRUNDVORAUSSETZUNGEN DES BINOMIALMODELLS . . 211 6.15.2 AUFBAU EINES TREES 212 6.15.3 UMSETZUNG DES BINOMIALMODELLS 212 6.16 KRITIK AN DEN MODELLEN 217 6.17 MONTE-CARLO-SIMULATION 220 6.18 HANDELBARE OPTIONSPREISE 221 6.19 STRATEGIEN MIT OPTIONEN 222 6.19.1 WAS BEINHALTEN DIE VIER GRUNDSTRATEGIEN IM OPTIONSGESCHAEFT (PLAIN VANILLA)? 222 6.19.2 DIE STRATEGIE LONG CALL 224 6.19.3 DIE STRATEGIE SHORT CALL 225 6.19.4 DIE STRATEGIE LONG PUT 228 6.19.5 DIE STRATEGIE SHORT PUT 230 6.20 WIE ERFOLGT EIN HEDGING MIT OPTIONEN? 232 6.20.1 DER DELTA HEDGE 232 6.20.2 DER PROTECTIVE PUT 233 6.20.3 PORTFOLIO INSURANCE MIT CALLS 234 6.20.4 BETA-HEDGE 234 6.21 WELCHE OPTIONSKOMBINATIONEN SIND GAENGIG? 235 6.21.1 STRADDLE 235 6.21.1.1 LONG STRADDLE 235 6.21.1.2 SHORT STRADDLE 236 6.21.1.2.1 STRAPS 237 6.21.1.2.2 STRIPS 237 6.21.2 STRANGLE 238 6.21.2.1 LONG STRANGLE 238 6.21.2.2 SHORT STRANGLE 238 6.21.3 SPREADS 240 6.22 PLAIN-VANILLA-OPTIONSSTRATEGIEN IM UEBERBLICK 243 6.22.1 STRATEGIEN FUER EINE POSITIVE MARKTEINSTELLUNG . . 243 6.22.2 STRATEGIEN FUER EINE NEUTRALE MARKTEINSTELLUNG . . 244 6.22.3 STRATEGIEN FUER EINE NEGATIVE MARKTEINSTELLUNG . . 244 6.22. INHALTSVERZEICHNIS XVII 6.23.3.2 RATIO PUT SPREAD 249 6.23.4 BACK SPREAD 250 6.23.4.1 BACK-SPREAD-CALL 250 6.23.4.2 BACK-SPREAD-PUT 250 6.23.5 BOX-STRATEGIEN 250 6.23.5.1 LONG-BOX 250 6.23.5.2 SHORT-BOX 251 6.23.6 TIME SPREAD ODER CALENDER SPREAD 251 6.23.6.1 BULL-CALENDER SPREAD 252 6.23.6.2 BEAR-CALENDER SPREAD 252 6.23.7 LONG-RISK-REVERSAL 253 6.23.8 SHORT-RISK-REVERSAL 253 6.24 WIE ERFOLGT EIN STRATEGIEAUFBAU MIT OPTIONEN? 254 6.25 OPTIONEN AUF FUTURES, SYNTHETISCHE TERMINGESCHAEFTE & KOMBINATIONEN 258 6.25.1 WIE SIND OPTIONEN AUF FUTURES AUFGEBAUT UND STRUKTURIERT? 259 6.25.2 WAS VERSTEHT MAN UNTER DER FUTURE-STYLE-METHODE? 259 6.25.3 WIE BEWERTET MAN OPTIONEN AUF FUTURES MIT DEM BLACK-76-MODELL? 260 6.25.4 WELCHE STRATEGIEN WERDEN MIT OPTIONEN AUF FUTURES VERFOLGT? 261 6.26 WAS VERSTEHT MAN UNTER SYNTHETISCHEN TERMINMARKTPOSITIONEN? 264 6.27 WELCHE KOMBINATIONEN UND VERKETTUNGSGESCHAEFTE WERDEN IN DER PRAXIS EINGESETZT? 265 7 DEVISENTERMINGESCHAEFTE UND WARENTERMINGESCHAEFTE 273 7.1 ENTWICKLUNG DES DEVISENHANDELS 273 7.2 GRUNDSAETZLICHES ZUM DEVISENHANDEL 274 7.3 WIRTSCHAFTLICHE EINFLUSSFAKTOREN DER WAEHRUNGSPREISBILDUNG 276 7.4 DEVISENKASSAGESCHAEFT 276 7.5 WAS SIND DEVISENTERMINGESCHAEFTE? 277 7.6 DEVISENTERMINGESCHAEFTE UEBER DIE BANKEN 278 7.7 BERECHNUNG DES TERMINKURSES 279 7. XVIII INHALTSVERZEICHNIS 7.12 DIE PREISFINDUNG BEI DEVISENOPTIONEN NACH GARMAN-KOHLHAGEN 282 7.13 WAS SIND DEVISEN-FUTURES? 282 7.13.1 PREISBILDUNG VON DEVISEN-FUTURES 283 7.13.2 EINSATZMOEGLICHKEITEN VON DEVISEN-FUTURES . . . 285 7.13.3 GRUNDINTENTIONEN EINES INVESTORS 285 7.13.3.1 HEDGING 285 7.13.3.2 SPEKULATION 285 7.13.3.3 SPEKULATION AUF SPREADS BZW. WAEHRUNGSPAARE 286 7.14 WARENTERMINGESCHAEFTE VS. WARENKASSAGESCHAEFTE 286 7.15 WARENTERMIN-FUTURES 288 7.15.1 OPENING, CLOSING UND SETTLEMENT 288 7.15.2 ANWENDUNG DER VERSCHIEDENEN SETTLEMENTS . . . 289 7.15.3 AUF WELCHE WAREN KOENNEN TERMINGESCHAEFTE ABGESCHLOSSEN WERDEN? 290 7.16 ABSCHLUSS VON WARENTERMINGESCHAEFTEN 292 7.17 WANN SOLLTE EIN INVESTOR WARENTERMINGESCHAEFTE ABSCHLIESSEN? 293 7.18 ENTWICKLUNGEN UND AUSBLICK 294 7.19 WIE KOMMT BEI WARENTERMIN-FUTURES DIE PREISBILDUNG ZUSTANDE? 294 7.20 COMMODITY-FUTURE-PREISE 295 7.21 WORIN LIEGT DIE PROBLEMATIK EINER CONTANGO-NOTIERUNG? . 297 7.22 FUTURE-HANDEL 298 7.23 LAGERUNGSMOEGLICHKEITEN 299 7.24 WELCHE FAKTOREN KOENNEN DIE PREISBILDUNG BEEINFLUSSEN? . 299 7.25 STRATEGIEN IM BEREICH WARENTERMINGESCHAEFTE 302 7.25.1 HEDGING MIT WARENTERMININSTRUMENTEN 302 7.25.2 SPEKULATION MIT WARENTERMININSTRUMENTEN . . . 303 7.25.3 ARBITRAGE MIT WARENTERMININSTRUMENTEN 303 7.25.4 SPREAD MIT WARENTERMINGESCHAEFTEN 304 7.26 WAS SIND KOMBINATIONEN ZWISCHEN DEVISEN UND WARTENTERMINGESCHAEFTEN INHALTSVERZEICHNIS XIX MODUL III STRUKTURIERTE DERIVATE 311 8 NICHT BOERSENGEHANDELTE DERIVATE UND EXOTISCHE TERMINGESCHAEFTE 313 8.1 DERIVATE, WELCHE NICHT AN DER BOERSE GEHANDELT WERDEN . . 313 8.1.1 OTC DERIVATE ALS FLEXIBLE OPTIONS/FUTURES" AN DER EUREX 314 8.1.2 CAPS, FLOORS UND COLLARS 315 8.1.2.1 CAPS 315 8.1.2.2 CAPLETS 316 8.1.2.3 FLOOR 317 8.1.2.4 FLOORLETS 317 8.1.2.5 BEWERTUNG VON CAPLETS UND FLOORLETS . . 318 8.1.2.6 COLLAR 319 8.1.3 WAS IST EIN FORWARD? 320 8.1.4 WAS IST EIN SWAP? 321 8.1.4.1 WAS BEINHALTET EIN SWAP? 322 8.1.4.2 SWAP-ARTEN UND DEREN AUFBAU 322 8.1.4.2.1 ZINS-SWAP (INTEREST RATE SWAP) . 324 8.1.4.2.2 CONSTANT MATURITY SWAP (CMS) . 324 8.1.4.2.3 WAEHRUNGSSWAP 325 8.1.4.2.4 AKTIENINDEX-SWAP 325 8.1.4.2.5 FORWARD SWAP 325 8.1.4.2.6 ROHWAREN-SWAP 326 8.1.4.3 SWAP-HANDEL 328 8.1.4.4 BEWERTUNG VON SWAPS 328 8.1.4.5 VARIABLE ZINSSAETZE IN SWAPS 329 8.1.4.6 ANWENDUNG VON SWAPS 329 8.1.4.7 BEISPIELE FUER SWAPS 330 8.1.4.7.1 INFLATIONSSWAPS 330 8.1.4.7.1.1 INFLATION PAYER SWAP 330 8.1.4.7.1.1.1 FUNKTIONSWEISE DES INFLATION PAYER SWAP 330 8.1.4.7.1.1.2 ZAHLUNGSSTROEME DES INFLATION PAYER SWAP 331 8.1.4.7.1.2 INFLATION RECEIVER SWAP 332 8.1.4.7.1.2.1 FUNKTIONSWEISE DES INFLATION RECEIVER SWAP 332 8.1.4.7.1.2.2 ZAHLUNGSSTROEME DES INFLATION RECEIVE XX INHALTSVERZEICHNIS 8.1.4.7.5 FX LINKED KNOCKOUT SWAP 342 8.1.4.7.6 STEP DOWN SWAP 344 8.1.4.8 SWAP CONFIRMATION 347 8.1.5 WAS SIND SWAPTIONS UND INTEREST RATE GUARANTEES? 348 8.1.5.1 SWAPTIONS 348 8.1.5.2 RECEIVER ODER PAYER SWAPTION 350 8.1.5.3 BEWERTUNG VON SWAPTIONS 350 8.1.5.4 SETTLEMENT EINER SWAPTION 351 8.1.6 WAS SIND EXOTISCHE OPTIONEN? 351 8.1.6.1 WAS FUER EXOTISCHE OPTIONEN GIBT ES? . 353 8.1.6.2 ARTEN VON EXOTISCHEN OPTIONEN 355 8.1.6.2.1 BARRIER-OPTIONEN 355 8.1.6.2.2 DIGITALE-OPTIONEN 357 8.1.6.2.3 RANGE-OPTIONEN 358 8.1.6.2.4 BERMUDA OPTIONEN 358 8.1.6.2.5 CHOOSER-OPTIONEN 359 8.1.6.2.6 COMPOUND-OPTIONEN 359 8.1.6.2.7 WINDOW-OPTIONEN 359 8.1.6.2.8 QUANTO-OPTIONEN 360 8.1.6.2.9 RAINBOW-OPTIONEN 361 8.1.6.2.10 BASKET-OPTIONEN 362 8.1.6.2.11 LOOKBACK-OPTIONEN 363 8.1.6.2.12 CLIQUET-OPTIONEN UND LADDER-OPTIONEN 363 8.1.6.2.13 SPREAD-OPTIONEN UND OUTPERFORMANCE-OPTIONEN 364 8.1.6.2.14 SHOUT-OPTIONEN 364 8.1.6.2.15 OPTIONEN MIT AUFGESCHOBENER PRAEMIENZAHLUNG - BOSTON-OPTIONS . . . 365 8.1.6.2.16 MULTI-FAKTOR-OPTIONEN 365 8.1.6.2.17 EXCHANGE-OPTIONS 366 8.1.6.2.18 ASIATISCHE-OPTIONEN (AVERAGE-OPTIONEN) 366 9 KREDITDERIVATE 375 9.1 WELCHE GRUNDLAGEN BEINHALTEN KREDITDERIVATE? 375 9.2 WAS IST EIN KREDIT? 375 9.3 WELCHE KAPITALSTRUKTUREN GIBT ES? 376 9. INHALTSVERZEICHNIS XXI 9.7 WAS SIND VERBRIEFTE KREDITDERIVATE? 384 9.8 PROBLEME AM VERBRIEFUENGSMARKT NACH DER FINANZKRISE 2007 387 9.9 KOMPLEXITAET DER INSTRUMENTE 388 9.10 WELCHE PROBLEME HAT ES IM ZUGE DER FINANZKRISE BEI KREDITDERIVATEN GEGEBEN? 389 10 WETTERDERIVATE 393 10.1 GRUNDLAGEN WETTERDERIVATE 393 10.2 INFORMATIONEN ZU BASISWERTEN BEI WETTERDERIVATEN . 394 10.2.1 DEGREE-DAY-INDIZES 396 10.2.2 HEATING DEGREE DAYS (HDD) & COOLING DEGREE DAYS (CDD) 397 10.2.3 GRADTAGESZAHLENINDEX (GTZ) 399 10.3 AUSGESTALTUNGSFORMEN VON WETTERDERIVATEN 400 10.4 BEDINGTE WETTERDERIVATE 401 10.4.1 ABSICHERUNG MIT EINER CALL OPTION 401 10.4.2 ABSICHERUNG MIT EINER PUT-OPTION 405 10.5 UNBEDINGTE WETTERDERIVATE: SWAPS UND FUTURES 409 10.5.1 BEISPIELSWAP ZWISCHEN EINER EISDIELE UND EINEM AUSLANDSSREISEBUERO 410 10.5.2 FUTURE FUER EIN BAHNUNTERNEHMEN AUF DEN HDD . 412 10.6 BEWERTUNG VON WETTERDERIVATEN 415 10.7 GRUENDE FUER DAS SCHEITERN VON BLACK-SCHOLES BEI WETTERDERIVATEN 415 10.8 BURN-ANALYSE ODER BURNING-COST-METHODE 416 10.9 INDEX VALUE SIMULATION METHOD (IVSM) 418 10.10 DAILY-SIMULATION-METHOD (DSM) 418 10.11 HANDEL MIT WETTERDERIVATEN 419 10.11.1 DIE ERSTEN TRANSAKTIONEN MIT WETTERDERIVATEN . . 419 10.11.2 DIE MAERKTE FUER WETTERDERIVATE 420 10.11.2.1 CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (CME) . 420 10.11.2.2 LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTION XXII INHALTSVERZEICHNIS 11 VERSICHERUNGSDERIVATE 429 11.1 WAS SIND VERSICHERUNGSDERIVATE? 429 11.2 WARUM UND DURCH WEN WERDEN DIESE GEHANDELT? 429 12 REALOPTIONEN 435 12.1 WAS SIND REALOPTIONEN? 436 12.2 WIE LASSEN SICH REALOPTIONEN KLASSIFIZIEREN? 437 12.3 REALOPTIONEN UND FINANZOPTIONEN 439 12.4 BEWERTUNG VON REALOPTIONEN 440 12.5 REALOPTIONS-BEWERTUNG IN DER PRAXIS 441 12.6 LASSEN SICH REALOPTIONEN IN DER PRAXIS EINSETZEN? . 449 MODUL IV ANWENDUNG VON DERIVATEN 459 13 DERIVATE ZUR STRUKTURIERUNG KOMPLEXER PORTFOLIOS 461 13.1 WAS IST AVERAGING UND PYRAMIDING? 461 13.2 WARUM SOLLTE MAN POSITIONSERWEITERUNGEN UEBERHAUPT VORNEHMEN? 463 13.2.1 GEWINNERWEITERUNG 463 13.2.2 POSITIONSMANAGEMENT BEI GEGEN DEN INVESTOR LAUFENDEN INVESTITIONEN 464 13.3 WAS IST EIN ROLL-OVER? 466 13.3.1 ROLL-OVER BEI EINER GEGENLAEUFIGEN MARKTENTWICKLUNG 466 13.3.2 VORBEUGEN GEGEN EINE VORZEITIGE ERFUELLUNG . . . 467 13.3.3 VERLAENGERN VON POSITIONEN, DIE FUER DEN INVESTOR LAUFEN 468 13.3.4 CROSS-ROLL-OVER 469 13.4 KOMBINATIONEN 469 13.5 POSITIONSMANAGEMENT VON SWAPS UND ANDEREN OTC-DERIVATEN 470 13.6 DER SCHLUESSEL ZUM ERFOLG IST DIE LIQUIDITAET! 471 13.7 PORTFOLIOAUFBAU 472 14 EINSATZ VON DERIVATEN IM FINANCIAL ENGINEERING UND IM FONDSMANAGEMENT 479 14.1 UEBERLEGUNGEN BEIM DESIGN VON NEUEN PRODUKTEN . 480 14. INHALTSVERZEICHNIS XXIII 14.3.4 HEBELPRODUKTE 487 14.3.5 OPTIONSSCHEINE 488 14.3.6 STRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE MIT ZINSOPTIONEN . 489 14.3.6.1 SINGLE-PUTABLE-BONDS 489 14.3.6.2 SINGLE-CALLABLE-BONDS 490 14.3.6.3 MEHRFACH-KUENDBARE ANLEIHEN 491 14.3.6.3.1 MULTI-CALLABLE-BONDS 491 14.3.6.3.2 MULTI-PUTABLE-BONDS 491 14.3.6.4 REVERSE-FLOATER 492 14.3.6.5 LEVERAGED-FLOATER 492 14.3.7 HOCHSTRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE 494 14.3.7.1 INFLATIONSANLEIHE 494 14.3.7.2 ZERTIFIKATE MIT SIMULATIONSBASIERENDEM HINTERGRUND 495 14.4 EINSATZ VON DERIVATEN IM FONDSMANAGEMENT 495 14.4.1 STRATEGIEN FUER DEN EINSATZ VON DERIVATEN IM PORTFOLIOMANAGEMENT EINES FONDS 496 14.4.1.1 CALL-VOLATILITY-TRADE 496 14.4.1.2 PUT-VOLATILITY-TRADE 496 14.4.1.3 COMBO VS. LONG UNDERLYING 498 14.4.1.4 PUT SPREAD VS. UNDERLYING 498 14.4.1.5 CONVERSION VS. UNDERLYING 498 14.4.2 WARUM WERDEN DIESE STRATEGIEN IM PORTFOLIOMANAGEMENT EINES FONDS EINGESETZT? . . 500 15 WAS IST EIN HEDGEFONDS? 507 15.1 WAS IST DAS ZIEL EINES HEDGEFONDS? 508 15.2 LEVERAGE-EINSATZ 508 15.3 RECHTLICHE TRANSPARENZ 508 15.4 OFFSHORE-GESELLSCHAFTEN 509 15.5 RISIKOEIGENSCHAFTEN VON HEDGEFONDS 509 15.5.1 MARKTRISIKEN 509 15.5.2 ADRESSENAUSFALLRISIKEN 510 15.5.2.1 EMITTENTENRISIKO 510 15.5.2.2 KONTRAHENTENRISIKO 510 15.5.2.3 KREDITRISIKO 511 15.5.2.4 LAENDERRISIKO 511 15.5. XXIV INHALTSVERZEICHNIS 15.6.1 HEDGEFONDS-GESELLSCHAFT 513 15.6.2 HEDGEFONDS-MANAGEMENT-GESELLSCHAFT 514 15.6.3 EXTERNE DIENSTLEISTER 514 15.6.3.1 PRIME BROKER 514 15.6.3.2 DIE DEPOTBANK 515 15.6.3.3 DIE FONDSADMINISTRATION 515 15.7 STRATEGIEN 516 15.7.1 CONVERTIBLE BOND ARBITRAGE 516 15.7.2 SHORT EQUITY 517 15.7.3 EMERGING MARKETS 518 15.7.4 MARKTNEUTRALE AKTIEN 518 15.7.5 EVENT-DRIVEN 518 15.7.6 FIXED INCOME ARBITRAGE 519 15.7.7 GLOBAL MACRO 520 15.7.8 LONG/SHORT EQUITY 520 15.8 MANAGED FUTURES 520 15.9 SINGLE-HEDGEFONDS VS. DACH-HEDGEFONDS 521 15.10 HEDGEFONDS ALS GOLDENES KALB? 521 16 RISIKOCONTROLLING UND MARGINING 527 16.1 GRUNDLAGEN DES RISIKOCONTROLLINGS 527 16.1.1 MARISK ALS GRUNDLAGE DES RISIKOCONTROLLINGS . . 529 16.1.2 RISIKOCONTROLLING VON WEALTH MANAGEMENT KUNDEN 532 16.1.3 RISIKOCONTROLLING VON FINANCIAL-ENGINEERING-ABTEILUNGEN 533 16.2 UNVORHERSEHBARE MARKTEREIGNISSE 534 16.3 WAS IST MARGINING? 535 16.4 WAS IST DAS RISK BASED MARGINING? 537 16.5 WARUM MUSS MAN EINE MARGIN STELLEN UND WIE WIRD DIESE BERECHNET? 537 16.6 WAS GIBT ES FUER MARGINARTEN? 538 16.6.1 PREMIUM MARGIN 538 16.6.2 ADDITIONAL MARGIN 540 16.6.3 VARIATION MARGIN 540 16.6.4 FUTURE SPREAD MARGIN 541 16.7 MARGIN BEI OPTIONEN 541 16.7.1 LONG-POSITIONEN 541 16.7.2 SHORT-POSITIONEN 541 16. INHALTSVERZEICHNIS XXV 16.11 WIE ERFOLGT DIE MARGIN-BERECHNUNG FUER OPTIONSPOSITIONEN? 546 16.12 BERECHNUNG DER GLATTSTELLUNGSKOSTEN 547 16.13 SICHERUNG DER MARGIN-VERPFLICHTUNG 547 16.14 DER SETTLEMENT-PREIS 548 16.15 WAS IST EIN MARGIN CALL? 548 16.16 WIE LAEUFT DIE ZWANGSLIQUIDATION AUS BANK- ODER BROKERSICHT? 550 SCHLUSSWORT 555 17 APPENDIX 559 KLASSISCHE PRUEFUNGSFRAGEN UND AUFGABEN 559 GLOSSAR 575 TABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG 585 BONITAETSBEWERTUNG 586 RENDITE UND RATING IM KONTEXT 587 INTERNETADRESSEN 589 TERMINBOERSEN WELTWEIT UND IHRE WEBADRESSEN 590 UEBER DIE AUTOREN 594 LITERATURVERZEICHNIS 595 STICHWORTVERZEICHNIS , 603
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