Neuordnungen im Risikomanagement von Banken: was soll(t)en Banken tun?
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Frankfurt/Main
Knapp
2010
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS VORWORT IX A. ABSTRACT XI B. EXECUTIVE SUMMARY XII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVN 1 VORBEMERKUNGEN ZUR
UNTERSUCHUNG 1.1 UEBERBLICK UND KONTEXT 2 1.2 FRAGESTELLUNGEN 7 1.3
ZWISCHENUEBERLEGUNGEN 15 1.4 FOKUS UND ZIEL DER UNTERSUCHUNG 16 2
BEDINGUNGEN UND ANSATZPUNKTE FUER KORREKTUREN 2.1 LAGE 26 2.2
KORREKTURANSAETZE 34 2.3 WAS WURDE AUSGELASSEN? 39 2.4 ERSTES
ZWISCHENERGEBNIS UND NACHTRAEGE 46 3 BANKEN UND MAERKTE 3.1 BANKGESCHAEFTE
UND VERAENDERUNGEN 50 3.1.1 FUNKTIONEN DER BANKEN 50 3.1.2 GESCHAEFT UND
GESTALTUNGSRAHMEN 51 3.2 BANKEN UND GRENZEN DES HANDELNS 53 3.3
BANKGESCHAEFT UND KRISEN 56 3.3.1 PATHOLOGISCHE MARKTSITUATIONEN: KRISEN
56 3.3.2 ENTWICKLUNGEN DES FINANZSYSTEMS UND GEFAHRENQUELLEN 59 3.4
SYSTEMKRISE 2007-2009 UFF 66 3.4.1 BEDEUTUNG UND AUSWIRKUNG FUER BANKEN
66 3.4.2 KOSTEN ALS GLOBALE REDUKTION DER *PERFORMANCE 69 3.5 ZWEITES
ZWISCHENERGEBNIS 76 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
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RISIKOMANAGEMENT 145 VI INHALTSVERZEICHNIS 4 FINANCIAL STABILITY,
FRUEHWARNSYSTEME UND STRESSTESTS - LEHREN AUS DEN KRISEN? 4.1 ZEITRAUM
1997-2007 80 4.1.1 ANALYSE DER KRISENSYMPTOME 80 4.1.2 FINANCIAL
STABILITY 85 4.1.2.1 DEFINITION 85 4.1.2.2 MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG
DER FINANCIAL STABILITY 88 4.1.2.3 SUPERVISORY RISK ASSESSMENT UND
FRUEHWARNSYSTEME 91 4.2 ZEITRAUM AB 2007 UND AUSBLICK 95 4.2.1 FINANCIAL
STABILITY BOARD (FSB) 96 4.2.2 COMMITTEE OF EUROPEAN BANKING SUPERVISORS
(CEBS) ... 98 4.2.3 INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) 101 4.2.4
EU-KOMMISSION 102 4.3 STRESSTESTS 103 4.4 DRITTES ZWISCHENERGEBNIS 107 5
STRESSRESISTENTES BANKRISIKOMANAGEMENT 5.1 WIDERSTANDSFAEHIGKEIT VON
FINANZSYSTEMEN 112 5.2 REFORMAGENDA 113 5.3 SYSTEMISCHE RELEVANZ VON
BANKEN 116 5.4 VIERTES ZWISCHENERGEBNIS 118 6 RISIKOVERSTAENDNIS 6.1
AKTUALITAET 122 6.2 RISIKO - BEGRIFF UND BEDEUTUNG 124 6.3 RISIKO -
BEGRIFFSBESTIMMUNG NACH 2009 128 6.3.1 DEFINITORISCHE FESTLEGUNGEN 128
6.3.2 DYNAMIK 131 6.3.3 ABWESENHEIT VON SICHERHEIT 133 6.3.4 BEWAELTIGUNG
VON UNSICHERHEIT - VORSORGEPRINZIP (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) 136 6.3.5
HOLISTISCHE BETRACHTUNG 138 6.4 FUENFTES ZWISCHENERGEBNIS 140 6.4.1
PROBLEMSTELLUNG KOMPLEXITAET 140 6.4.2 ERWEITERUNG DER SICHTWEISE: *WAS
SOLL(T)EN BANKEN TUN? 201 INHALTSVERZEICHNIS VII GOVERNANCE & FINANCIAL
SOUNDNESS FRAMEWORK 7.1. THEMATISCHE EINORDNUNG 148 7.1.1
RISIKOMANAGEMENT 148 7.1.2. BESONDERE RISIKOSITUATIONEN 150 7.1.2.1
KUMUL 150 7.1.2.2 *HAFTUNGSAUSSCHLUSS 151 7.1.3 FALLSTUDIE 153 7.2
GOVERNANCE 156 7.3 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 159 7.3.1 COSO MODELL 160
7.3.2 ISO 31000: 2009 ALS AUSBLICK 162 7.3.3 RISIKOMANAGEMENTFAKTOREN
163 7.4 GRIM - BEYOND MANAGING RISK 167 7.4.1 ZIELSETZUNG 167 7.4.2
GRIM-KONZEPTION 168 7.5 STREAM- STRESS ANTICIPATING MANAGEMENT 171
ZUSAMMENFASSUNG UND ERWEITERUNGEN 2010 UFF. VORWORT 178 8.1 UEBERBLICK
179 8.2 LEHREN AUS DER KRISE UND ANSATZPUNKTE ZUR LOESUNG 180 8.2.1
URSACHENFORSCHUNG 180 8.2.2. SYSTEMISCHES RISIKO 181 8.2.3 RISIKOMODELLE
183 8.2.4. INFORMATIONSBESCHAFFUNG UND -MANAGEMENT 187 8.3 GLOBALE
ASPEKTE DER FUNKTIONSFAEHIGKEIT VON FINANZSYSTEMEN 189 LITERATUR- UND
QUELLENVERZEICHNIS 309 VIII INHALTSVERZEICHNIS ANHANG A.1 LIVINGWILLS
207 A.2 FINANZKRISEN 215 A.3 BANK REGULATION AND SUPERVISION 219 A.4
CAMELS 243 A.5 CEBS WORK PROGRAM 2010 247 A.6 FINANCIAL SOUNDNESS
INDICATORS 255 A. 7 GUIDANCE TO ASSESS THE SYSTEMIC IMPORTANCE OF
FINANCIAL INSTITUTIONS, MARKETS AND INSTRUMENTS 264 A.8 PROGRESS REPORT
270 A.9 IMF WORK PROGRAM 289 A.10 ZEITREIHE STAATLICHER INTERVENTIONEN,
SEPTEMBER 2008-JUNI 2009 297 A.1 1 IMF - LEHREN AUS DER FINANZKRISE UND
HANDLUNGSOPTIONEN 299 A.12 GRIM - GLOBAL RISK MODULE 303
In den vergangenen Jahren haben sich die als hochentwickelt und integriert
bezeichneten komplexen Modelle zur Steuerung des globalen Bankgeschäfts
und somit der bankbetrieblichen Risiken in ihrer Umsetzung offenkundig
nicht in dem Maß bewährt, wie es erwartet wurde oder zu wünschen ge¬
wesen wäre. Die daraus resultierenden Folgen sind bisher weder vollstän¬
dig bekannt noch können alle Wirkungszusammenhänge mit Sicherheit be¬
stimmt werden. Es sind zahlreiche Fragen unbeantwortet.
Das Ziel, eine solche globale Finanzmarktkrise künftig verhindern zu kön¬
nen, erscheint als primäre Herausforderung und erfordert umfangreichere
Kurskorrekturen, ein Neudenken. Der Autor erarbeitet durch die Analyse
unter anderem der Verbindungen zwischen allen im globalen Finanzsystem
Agierenden einen Lösungsansatz und überdenkt die Aufgaben, Funktionen
der Banken wie auch das Phänomen Risiko, jeweils im aktuellen Umfeld. Da¬
bei wird die herausragende Bedeutung des Risikomanagements unter geän¬
derten Prämissen für die Gesamtbanksteuerung hervorgehoben: Schließlich
geht es darum, Handlungsmöglichkeiten von Banken bei krisenbehaftetem
Umfeld zu erhalten.
Der Vorschlag eines Global
Risk
Modules (GriM) - eines integrierten Risiko¬
managements - mittels einer komprimierten aber zeitnahen Informations¬
bereitstellung in Bezug auf die Risikolage einer Bank ist ein wesentlicher
Bestandteil der Schlussfolgerungen. Zur Verbesserung der Entscheidungs-
findung in Banken schlägt der Autor ferner ein
Stress Anticipating
Manage¬
ment (StreAM) vor. Dies führt auch zu einer organisatorischen Neuordnung
der
Informations-
und Entscheidungswege einer Bank.
Das vorliegende Buch ist eine aktuelle und moderne Fachlektüre mit hoher
Praxisrelevanz für Banken sowie für andere Finanzmarktteilnehmer.
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