Portfoliooptimierung privater Investoren unter Informationskosten:
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| Published: |
Göttingen
Cuvillier
2010
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ABBILDUNGSVERZEICHNIS IV ABKUERZUNGSVERZEICHNIS VI SYMBOLVERZEICHNIS VII
A EINLEITUNG
..............................................................................
..... 1 1 PROBLEMSTELLUNG 2 1.1 STATE OF THE ART UND FORSCHUNGSBEDARF 2
1.2 ZIELSETZUNG DER ARBEIT 4 2 GANG DER UNTERSUCHUNG 5 B GRUNDLAGEN DER
ARBEIT 8 1 BESONDERHEITEN UND CHARAKTERISTIKA PRIVATER INVESTOREN 8 2
ALLGEMEINER MODELLKONTEXT DER ARBEIT 10 2.1 ANNAHMEN ZUM INVESTOR 10 2.2
ANNAHMEN UND FESTLEGUNGEN ZUM KAPITALMARKT 12 3 SPEZIFIKATION DER
ZIELKRITERIEN 18 3.1 ERWARTETE RENDITE NACH INFORMATIONSKOSTEN EINES
PORTFOLIOS 18 3.1.1 ERWARTETE RENDITE VOR INFORMATIONSKOSTEN EINES
PORTFOLIOS 19 3.1.2 INFORMATIONSKOSTEN BEI DER PORTFOLIOOPTIMIERUNG 20
3.2 STANDARDABWEICHUNG DER RENDITE NACH INFORMATIONSKOSTEN EINES
PORTFOLIOS... 24 4 SPEZIFIKATION DER ZIELSETZUNG DES PRIVATEN INVESTORS
26 4.1 N-O-PRINZIP ZUR ERMITTLUNG EFFIZIENTER PORTFOLIOS 27 4.2
BERNOULLIPRINZIP ZUR ERMITTLUNG EINES OPTIMALEN PORTFOLIOS 29
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1007175834 DIGITALISIERT
DURCH INHALTSVERZEICHNIS C VERGLEICH VON PORTFOLIOSELEKTION, NAIVER
DIVERSIFIKATION UND FONDSINVESTMENT UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON
INFORMATIONSKOSTEN BEI DER PORTFOLIOBILDUNG 32 1 HANDLUNGSSTRATEGIEN ZUR
PORTFOLIOBILDUNG 34 1.1 PORTFOLIOSELEKTION VON MARKOWITZ UND TOBIN 34
1.1.1 PORTFOLIOSELEKTION VON MARKOWITZ UND TOBIN IM UEBERBLICK 34 1.1.2
AUSWIRKUNG VON INFORMATIONSKOSTEN AUF DIE PORTFOLIOSELEKTION VON
MARKOWITZ UND TOBIN 45 1.2 NAIVE DIVERSIFIKATION ZUR PORTFOLIOBILDUNG 55
1.3 FONDSINVESTMENT ALS FORM DER VERMOEGENSVERWALTUNG 59 2 VERGLEICH DER
HANDLUNGSSTRATEGIEN UNTER VOLLSTAENDIGEN INFORMATIONEN 65 3 VERGLEICH DER
HANDLUNGSSTRATEGIEN UNTER UNVOLLSTAENDIGEN INFORMATIONEN 76 3.1 VERGLEICH
BEI BESTIMMUNG ALLER UNBEKANNTEN PARAMETER 77 3.2 VERGLEICH BEI
ENTSCHEIDUNG AUF BASIS DER BEKANNTEN INFORMATIONEN 79 3.3
HILFESTELLUNGEN ZUR ENTSCHEIDUNG UNTER UNVOLLSTAENDIGEN INFORMATIONEN 81
4 KRITISCHE WUERDIGUNG DES VERGLEICHS DER HANDLUNGSSTRATEGIEN 84 D
PORTFOLIOOPTIMIERUNG UNTER BERUECK-SICHTIGUNG VON INFORMATIONSKOSTEN BEI
DER FINANZANALYSE UND PORTFOLIOBILDUNG 87 1 OPTIMIERUNGSPROBLEM DES
PRIVATEN INVESTORS 87 1.1 ANNAHMEN ZU DEN AM MARKT VERFUEGBAREN
INFORMATIONEN UND ZUR ENTWICKLUNG DES INFORMATIONSSTANDS DES PRIVATEN
INVESTORS 89 1.1.1 INFORMATIONSBESCHAFFUNG IM ZEITPUNKT T = 0 91 1.1.2
INFORMATIONSVERARBEITUNG IM ZEITRAUM [T = 0; T= 1] 96 1.2 ANNAHMEN ZU
DEN INFORMATIONSKOSTEN BEI DER FINANZANALYSE UND PORTFOLIOBILDUN
INHALTSVERZEICHNIS 6 KRITISCHE WUERDIGUNG DES MODELLS ZU DEN
INFORMATIONSKOSTEN BEI DER FINANZANALYSE UND PORTFOLIOBILDUNG 130 E
KRITISCHE WUERDIGUNG DES GRUNDLEGENDEN MODELLKONTEXTS 133 F FAZIT 135 G
ANHANG 138 1 HERLEITUNG DER LINIE DURCH PORTFOLIOSELEKTION NACH
INFORMATIONSKOSTEN 138 2 EFFIZIENTE PORTFOLIOS BEI VERGLEICH VON
PORTFOLIOSELEKTION, NAIVER DIVERSIFIKATION UND FONDSINVESTMENT UNTER
VOLLSTAENDIGEN INFORMATIONEN 138 3 HERLEITUNG DES MAXIMIERUNGSPROBLEMS
BEI DER FINANZANALYSE IN BEZUG AUF DEN ZEITEINSATZ 148
LITERATURVERZEICHNIS XVI III
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