Chaos an den Finanzmärkten?: Finanzmarkttheorien auf dem Prüfstand
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Ibidem-Verl.
2011
|
| Schriftenreihe: | ibidem-Sachbuch
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Beschreibung: | XV, 314 S. Ill., graph. Darst. |
| ISBN: | 9783838201894 |
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INHALT
1. EINLEITUNG 1
2. SIND DIE MAERKTE CHAOTISCH ODER ZUFALLSBESTIMMT? 7 2.1. DAS GEBAEUDE
DER .MODERNEN FINANZMARKTTHEORIE - EFFIZIENTE MAERKTE UND BROWNSCHE
BEWEGUNG 7
2.1.1. DIE GAUSSSCHE NORMALVERTEILUNG - DIE MILDE FORM DES ZUFALLS 8
2.2. IST DIE NORMALVERTEILUNG EIN BOERSENMAERCHEN? 28
2.2.1. RESUEMEE 44
2.2.1.1. AUSWIRKUNGEN 50
2.3. WAS IST CHAOS? 69
3. WAS HAT DER NIL MIT DEN AKTIENMAERKTEN GEMEINSAM?
- DER HURST-EXPONENT 79
3.1. DEFINITION DER SCHWANKUNGSBREITE 80
3.2. SKALIERUNGSGESETZE 83
3.3. ART DER ABHAENGIGKEITEN EINER BOERSENREIHE 93
3.4. ZYKLEN 99
3.5. RESUEMEE 106
4. CHAOSTHEORETISCHE ERKLAERUNGSANSAETZE 113
4.1. ENTWICKLUNG DER CHAOSFORSCHUNG 114
4.2. DIE WEGE INS CHAOS MIT DER LOGISTISCHEN GLEICHUNG 120
4.2.1. LOGISTISCHE GLEICHUNG 121
4.2.2. HINTERM HORIZONT? 149
4.2.3. WAS SIND ATTRAKTOREN? 160
4.2.4. DER LYAPUNOV-EXPONENT 172
4.2.5. DIE KORRELATIONSDIMENSION 178
4.2.6. SIND DIE OEKONOMISCHEN ZEITREIHEN CHAOTISCH? 184
4.2.7. SIND DIE AKTIENKURSE SELBSTAEHNLICH? 185
4.2.8. SCHAETZUNG DER KORRELATIONSDIMENSION 193
4.2.9. DIE SCHAETZUNG DES LYAPUNOV-EXPONENTEN 200
4.2.10. RESUEMEE 203
IX
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1004366639
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
4.2.10.1.PROGNOSEN-EIN DING DER UNMOEGLICHKEIT? 212
4.4. ITERIERTE FUNKTIONSSYSTEME (IFS) - EINE KLEINE FORMELSAMMLUNG 230
4.1.1. AUTOREGRESSIVE PROZESSE (AR-PROZESSE) 232
4.1.1.1. (G)ARCH-MODELL 234
4.4.2. MOVING-AVERAGE-PROZESSE(MA-PROZESSE) 237
4.4.3. LOGISTISCHE GLEICHUNG, DIFFERENTIALGLEICHUNGEN UND
MACKEY-GLASS..238
4.5. RESUEMEE 241
5. REISE IN DIE WELT DER FRAKTALEN GEOMETRIE 243
5.1. WAS IST DIE FRAKTALE GEOMETRIE? 244
5.2. DER BAUPLAN DER FRAKTALE 247
5.2.1. DIE FRAKTALE DIMENSION 252
5.2.1.1. GRENZFALL DER FRAKTALEN DIMENSION 254
5.3. WAS HAT DIE FRAKTALE GEOMETRIE MIT AKTIENKURSEN GEMEINSAM? 258
5.3.1. DIE FRAKTALE MARKET-HYPOTHESE 262
6. DAS CHAOSSPIEL - ZUFALL UND VORAUSBESTIMMUNG IN
EINTRACHT NEBENEINANDER 265
6.1. DIE BROWNSCHE BEWEGUNG IM LICHTE DER FRAKTALEN GEOMETRIE 272 6.2.
WAS DIE FRAKTALE GEOMETRIE LEISTEN KANN 281
6.3. RESUEMEE 286
7. WAS MAN MITNEHMEN SOLLTE 291
8. LITERATURVERZEICHNIS 303
9. STICHWORTVERZEICHNIS 311
1987 krachte es an der Wall Street. Im Jahre 2000 zerplatzte nicht nur die
Dotcom-Blase, sondern mit ihr auch alle Träume von immer höheren Di¬
videnden, und erst jüngst kam es zur US-Immobilienkrise, unter deren
Auswirkungen die Weltwirtschaft noch heute zu leiden hat. Dies sind
jedoch lediglich die prominentesten Finanzkrisen der jüngeren Ge¬
schichte. Daneben gab es beispielsweise noch die lateinamerikanische
Schuldenkrise, die Asienkrise, die Russlandkrise oder die japanische Ban¬
kenkrise - es kam seit 1987 weltweit zu deutlich mehr Finanzkrisen als in
irgendeiner anderen Epoche. Ihr gehäuftes Vorkommen stellt viele vor
ein Rätsel, sollten sie doch nach den etablierten Finanzmarkttheorien viel
seltener vorkommen.
In seinem jüngsten Buch geht Rüdiger Gölte diesem Rätsel auf den Grund.
Dazu überprüft er insbesondere die mehr oder minder stillschweigend
angenommenen Prämissen, die den wichtigsten Finanzmarkttheorien
zugrunde liegen und die außerhalb der Fachwelt so gut wie unbekannt
sind, die aber absolut entscheidend dafür sind, ob eine Theorie funktio¬
niert oder nicht, stellen diese Prämissen doch gewissermaßen die Spiel¬
regeln des Marktes dar, von denen eine Theorie ausgeht.
Zu den betrachteten Theorien gehört neben anderen die allseits beliebte
Portfoliotheorie, die in bestimmten ßörsenphasen goldrichtig ist, in an¬
deren allerdings nicht funktioniert. Götte betrachtet dabei auch und ge¬
rade statistisch ungewöhnliche Phänomene wie Fat-tail-Verteilungen,
deren Auftreten in den altbekannten Modellen nicht vorgesehen ist und
die mit diesen nicht adäquat berücksichtigt werden können.
Bei genauer Betrachtung der unterschiedlichen Finanzmarkttheorien
stellt sich heraus,
dass
Skalengesetze oftmals wesentlicher besser dazu
geeignet sind, um mit Börsendaten umzugehen, als die herkömmlichen
Wirtschaftstheorien.
Liegt die Lösung also in alternativen Finanzmodeilen? Götte stellt diese
mittels leicht verständlicher Einführungen in die Chaosforschung und in
die
fraktále
Geometrie vor, die ebenfalls von Skalengesetzmäßigkeiten
bestimmt werden, und zeigt deren Anwendungsmöglichkeiten am Bei¬
spiel des DAX.
Das Buch wendet sich an jeden Anleger, der Voraussagen und Invest¬
ments, die sich auf eine bestimmte Finanzmarkttheorie berufen, kritisch
hinterfragen möchte.
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