Preissensitivität beim Kauf von strukturierten Produkten: empirische Analyse und Gestaltungsempfehlungen für Emittenten
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- V I-
INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIV
TABELLENVERZEICHNIS XVIII
1. EINLEITUNG 2
1.1 PROBLEMSTELLUNG 4
1.2 ZIELSETZUNG 6
1.3 HYPOTHESE 7
1.4 AUFBAU 7
1.5 METHODIK 10
2. GRUNDLAGEN ZU STRUKTURIERTEN PRODUKTEN 11
2.1 STRUKTURIERTE PRODUKTE 11
2.1.1 DEFINITION VON STRUKTURIERTEN PRODUKTEN 11
2.1.2 STRUKTURIERTE PRODUKTE UND MARKETING 13
2.2 FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE 15
2.3 DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE 19
2.3.1 BASISWERTE DERIVATIVER INSTRUMENTE 22
2.3.1.1 AKTIEN 22
2.3.1.2 ROHSTOFFE 23
2.3.1.3 WAEHRUNGEN 24
2.3.1.4 ZINSEN 25
2.3.1.5 WEITERE BASISWERTE 25
2.3.2 NICHT-VERBRIEFTE/VERBRIEFTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE 26 2.4
KATEGORISIERUNG VON DERIVATIVEN FINANZINSTRUMENTEN 27
2.4.1 FUTURES 28
2.4.1.1 MARGEN SYSTEM 32
2.4.1.2 RECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 33
2.4.2 SWAPS 34
2.4.2.1 MARGENSYSTEM 34
2.4.2.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 35
2.4.3 OPTIONEN 36
2.4.3.1 DIE VIER GRUNDSTRATEGIEN 37
2.4.3.2 EXOTISCHE OPTIONEN 39
2.4.3.3 MARGENSYSTEM 42
2.4.3.4 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 43
2.5 OPTIONSBEWERTUNG 44
2.5.1 PUT-CALL-PARITAET 46
2.5.2 BLACK-SCHOLES-MODELL 47
2.5.3 BINOMIAL-MODELL 49
2.5.4 WEITERE BEWERTUNGSMODELLE 51
IMAGE 2
2.6 MANAGEMENT DER RISIKEN VON OPTIONEN 53
2.6.1 MARKTRISIKO 54
2.6.2 RESIDUALRISIKEN 57
2.6.3 RISIKOPARAMETER VON OPTIONEN 58
2.6.3.1 DELTA 59
2.6.3.2 GAMMA 61
2.6.3.3 VEGA 63
2.6.3.4 THETA 65
2.6.3.5 RHO 66
2.6.4 HCDGING 68
2.6.4.1 DYNAMISCHES HEDGING 70
2.6.4.2 STATISCHES HEDGING 73
3. MARKT FUER STRUKTURIERTE PRODUKTE IN DER SCHWEIZ 75
3.1 PRODUKTKLASSIFIZIERUNG 75
3.1.1 KAPITALSCHUTZ-PRODUKTE 76
3.1.1.1 KAPITALSCHUTZ-PRODUKTE OHNE CAP 78
3.1.1.2 EXCHANGEABLE-ZERTIFIKATE 79
3.1.1.3 KAPITALSCHUTZ-PRODUKTE MIT CAP 80
3.1.1.4 KAPITALSCHUTZ-PRODUKTE MIT COUPON 81
3.1.1.5 KAPITALSCHUT7-PRODUKTE MIT KNOCK-OUT 82
3.1.2 RENDITEOPTIMIERUNGS-PRODUKTE 83
3.1.2.1 DISCOUNT-ZERTIFIKATE 84
3.1.2.2 BARRI ER- DISCOUNT-ZERTIFIKATE 85
3.1.2.3 REVERSE CONVERTIBLES 86
3.1.2.4 BARRIER REVERSE CONVERTIBLES 87
3.1.2.5 BARRIER RANGE REVERSE CONVERTIBLES 88
3.1.2.6 CAPPED-OUTPERFORMANCE-ZERTIFIKATE 89
3.1.2.7 EXPRESS-ZERTIFIKATE 90
3.1.2.8 CAPPED-BONUS-ZERTIFIKATE 91
3.1.3 PARTIZIPATIONS-PRODUKTE 92
3.1.3.1 TRACKER-ZERTIFIKATE 93
3.1.3.2 BONUS-ZERTIFIKATE 93
3.1.3.3 OUTPERFORMANCE-ZERTIFIKATE 95
3.1.3.4 OUTPERFORMANCE-BONUS-ZERTIFIKATE 95
3.1.3.5 AIRBAG-ZERTIFIKATE 96
3.1.3.6 TWIN-WIN-ZERTIFIKATE 97
3.1.4 HEBEL-PRODUKTE 98
3.1.4.1 WARRANTS 98
3.1.4.2 SPREAD WARRANTS 99
3.1.4.3 KNOCK-OUT WARRANTS 100
3.1.4.4 MINI-FUTURES 101
3.2 REGULATORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 103
IMAGE 3
3.2.1 EIDGENOESSISCHE FINANZMARKTAUFSICHT (FINMA)
3.2.2 RECHTLICHE ASPEKTE 3.2.3 SIX SWISS EXCHANGE/SCOACH SCHWEIZ AG
3.3 STEUERLICHE BEHANDLUNG 3.3.1 KAPITALSCHUTZ-PRODUKTE 3.3.2
RENDITCOPTIMIERUNGS-PRODUKTE 3.3.3 PARTIZIPATIONS-PRODUKTE 3.3.4
HEBEL-PRODUKTE 3.3.5 EU-ZINSBESTEUERUNG
3.4 VORTEILE VON STRUKTURIERTEN PRODUKTEN
3.5 NACHTEILE VON STRUKTURIERTEN PRODUKTEN
3.6 NACHFRAGER VON STRUKTURIERTEN PRODUKTEN 3.6.1 RETAIL- UND PRIVATE
BANKING-KUNDEN 3.6.2 INSTITUTIONELLE ANLEGER/UNTERNEHMUNGEN 3.6.3
FINANZINTERMEDIAERE 3.6.4 UHNWI/FAMILY OFFICES 3.7 ANBIETER VON
STRUKTURIERTEN PRODUKTEN
3.7.1 INLAENDISCHE EMITTENTEN 3.7.2 AUSLAENDISCHE EMITTENTEN 3.8 ZAHLEN
UND FAKTEN 3.8.1 MARKTENTWICKLUNG
3.8.2 MARKTTRENDS
4. EMISSION VON STRUKTURIERTEN PRODUKTEN 4.1 INVOLVIERTC PARTEIEN
4.2 PRODUKTIDEE 4.3 EMISSIONSPROZESS 4.3.1 PRODUKTSPEZIFIKATION 4.3.2
PRUEFUNG DER UMSETZBARKEIT
4.3.3 DOKUMENTATION 4.3.4 ANPASSUNG INTERNER UND EXTERNER SYSTEME 4.3.5
WCRBEMASSNAHMCN 4.3.6 ZEICHNUNGSFRIST
4.3.7 PREISFIXIERUNG IM PRIMAERMARKT 4.3.8 ABRECHNUNG 4.4 SEKUNDAERMARKT
5. LEISTUNGSERSTELLUNG VON EMITTENTEN
5.1 INNOVATION 5.1.1 INNOVATIVE PRODUKTE 5.1.2 INNOVATIONSVORSPRUNG
5.1.3 MARKTGERECHTE PRODUKTE 5.1.4 KREATIVITAET DES EMITTENTEN 5.1.5
KONTINUITAET AN INNOVATIVEN PRODUKTEN
103 104 106
107 111 116
119 120 121 122 124
126 126 127 127 128
130 130 132 134
134 140
144
144 147
148 149 150 151 152
153 154 155 155
157
159 162 163 164 165 166 166
IMAGE 4
5.1.6 PRODUKTPALETTE 167
5.2 SERVICE 168
5.2.1 ZUGAENGLICHKEIT VON PRODUKTINFORMATIONEN 169
5.2.2 AKTUALITAET DER PRODUKTINFORMALIONEN 169
5.2.3 BERATUNG 170
5.2.4 DOKUMENTATION 170
5.2-5 ABRECHNUNG 171
5.3 PREIS 173
5.3.1 PREIS IM PRIMAER- UND SEKUNDAERMARKT 177
5.3.2 ANTWORTZEIT IM PRIMAER- UND SEKUNDAERMARKT 178
5.3.3 PREISVORTEILE GEGENUEBER ANDEREN EMITTENTEN 179
5.4 KOMMUNIKATION 180
5.4.1 KOMMUNIKATIONSPROZESS 181
5.4.2 KOMMUNIKATIONS- UND ABSATZFOERDERUNGSMIX 182
5.4.2.1 WERBUNG 182
5.4.2.2 PERSOENLICHE PRAESENTATION 185
5.4.2.3 VERKAUFSFOERDERUNG 186
5.4.2.4 OEFFENTLICHKEITSARBEIT 186
5.5 PROFITABILITAET 187
5.5.1 AUFWAND 187
5.5.2 ERTRAG 189
6. FRAMEWORK UND DATEN 192
6.1 FRAMEWORK 192
6.2 DATEN 196
6.2.1 ART DER DATEN 196
6.2.2 PROBANDEN 196
6.2.3 AUSWERTBARKEIT DER DATEN 197
7. RESULTATE DER BEFRAGUNG ZU DEN PRODUKTBESTANDTEILEN 199
7.1 BEURTEILUNG DURCH UHNWI/FAMILY OFFICES 199
7.1.1 BEURTEILUNG DES PRODUKTMERKMALS INNOVATION 203
7.1.2 BEURTEILUNG DES PRODUKTMERKMALS SERVICE 208
7.1.3 BEURTEILUNG DES PRODUKTMERKMALS PREIS 213
7.1.4 ANTWORTEN AUF DIE OFFENEN FRAGEN 216
7.2 INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 217
8. CONJOINT-ANALYSE ZUR MESSUNG DER PREISSENSITIVITAET 219
8.1 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 219
8.1.1 VORGEHEN 223
8.2 EMPIRISCHEN ANALYSE 227
8.2.1 DATENERHEBUNG 228
8.2.2 DATENANALYSE 232
8.3 INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 238
IMAGE 5
9. KONZEPT FUER EMITTENTEN 241
9.1 STRATEGISCHE AUSRICHTUNG 242
9.1.1 AUSRICHTUNG NACH KUNDEN 242
9.1.2 AUSRICHTUNG NACH PRODUKTEN 243
9.2 INFRASTRUKTUR 245
9.2.1 AUTOMATISIERUNG 245
9.2.2 SPEZIALISIERUNG 254
9.3 REPUTATION 262
9.3.1 KNOWHOW 263
9.3.2 MARKETING 263
9.3.3 MARKE 265
10. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK 267
10.1 SCHLUSSFOL GERUNGEN 267
10.2 AUSBLICK 272
ANHANG 275
LITERATURVERZEICHNIS 307
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