Mai, J. (2010). Extendibility of Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators and an application to portfolio credit risk.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Mai, Jan-Frederik. Extendibility of Marshall-Olkin Distributions via Lévy Subordinators and an Application to Portfolio Credit Risk. 2010.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Mai, Jan-Frederik. Extendibility of Marshall-Olkin Distributions via Lévy Subordinators and an Application to Portfolio Credit Risk. 2010.
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