Rendite und Risiken von Zertifikaten: Beurteilung und Bewertung strukturierter Finanzprodukte
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Berlin
Schmidt
2010
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| adam_text | 11 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 7 INHALTSVERZEICHNIS 11
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 13 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 17 TABELLENVERZEICHNIS 19
KAPITEL I: GRUNDLAGEN 1 BEGRIFF 23 2 KONSTRUKTION VON STRUKTURIERTEN
PRODUKTEN 25 2.1 ZENTRALE AUSGESTALTUNGSDIMENSIONEN 25 2.2 TYPISCHE
BESTANDTEILE 26 2.2.1 LOW-EXERCISE-PRICE-OPTION (LEPO) 26 2.2.2 ANLEIHE
(OBLIGATION) 27 2.2.3 WEITERE OPTIONEN 27 2.2.3.1 BARRIER-OPTION 27
2.2.3.2 BASKET-OPTION 28 2.2.3.3 LOOKBACK-OPTION 28 2.2.3.4
RAINBOW-OPTION 28 2.2.3.5 ASIATISCHE OPTION 29 2.2.3.6 OPTION MIT
VERAENDERBAREM AUSUEBUNGSPREIS 29 2.2.4 DIE ZUSAMMENSETZUNG AUS
EINZELTEILEN ALS THEORETISCHES KONSTRUKT 30 3 KATEGORISIERUNG VON
STRUKTURIERTEN PRODUKTEN 30 3.1 PARTIZIPATIONSPRODUKTE 33 3.2 PRODUKTE
MIT BEGRENZTER RENDITE 34 3.3 PRODUKTE MIT KAPITALSCHUTZ 37 4 BASISWERTE
37 4.1 ARTEN VON BASISWERTEN 37 4.2 PRODUKTE MIT MEHREREN BASISWERTEN 38
4.2.1 BASKET-ZERTIFIKATE 39 4.2.2 WORST-OF PRODUKTE 39 5 BESTEUERUNG IN
DEUTSCHLAND 41 5.1 ABGELTUNGSSTEUER 41 5.2 VERLUSTVERRECHNUNG 42 6
BESTEUERUNG IN DER SCHWEIZ 42 6.1 PARTIZIPATIONSPRODUKTE 43
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/99887843X DIGITALISIERT
DURCH INHALTSVERZEICHNIS 6.2 PRODUKTE MIT BEGRENZTER RENDITE 43 6.3
PRODUKTE MIT KAPITALSCHUTZ 44 6.4 WEITERE STEUERN 45 7 STRUKTURIERTE
PRODUKTE IN DER VERMOEGENSVERWALTUNG 45 7.1 VORTEILE FUER DEN
PRIVATANLEGER 46 7.1.1 RISIKOALLOKATION UND-STEUERUNG 46 7.1.2
ERLEICHTERTER MARKTZUGANG UND MARKTVERVOLLSTAENDIGUNG 47 7.1.3
TIME-TO-MARKET 47 7.1.4 TRANSAKTIONSKOSTEN UND DIVERSIFIKATION 48 7.2
NACHTEILE FUER DEN PRIVATANLEGER 48 7.2.1 MANGELNDE PRODUKTTRANSPARENZ 48
7.2.2 MANGELNDE PREISTRANSPARENZ 49 7.2.3 SCHWIERIGE BERUECKSICHTIGUNG
DER KOSTEN 49 7.2.4 FALSCHE EINSCHAETZUNG DER WAHRSCHEINLICHKEIT VON
KURSRUECKSCHLAEGEN 49 8 STRUKTURIERTE PRODUKTE - SPEKULATION DES
EMITTENTEN? 50 KAPITEL II: BEWERTUNG VON STRUKTURIERTEN PRODUKTEN DURCH
REPLIKATION 1 DER REPLIKATIONSANSATZ 55 2 BEWERTUNG VON
PRODUKTKOMPONENTEN 56 2.1 DETERMINANTEN DES PRODUKTWERTS 57 2.2
BEWERTUNG VON ANLEIHEN NACH DEM BARWERTANSATZ 58 2.3 BEWERTUNG VON
OPTIONEN NACH BLACK/SCHOLES UND MERTON 61 2.3.1 MODELLANNAHMEN 61 2.3.2
RISIKONEUTRALE BEWERTUNG 64 2.3.3 BEWERTUNGSGLEICHUNGEN FUER OPTIONEN
NACH BLACK/SCHOLES/MERTON 65 2.3.4 BERUECKSICHTIGUNG VON DIVIDENDEN IM
BLACK/SCHOLES/MERTON- MODELL 66 2.3.5 BESTIMMUNG DES RISIKOFREIEN
ZINSSATZES UND DER VOLATILITAET ... 67 3 BEWERTUNG DES STRUKTURIERTEN
PRODUKTS 68 KAPITEL III: AKTIENKURSE MODELL UND REALITAET 1
INHALTSVERZEICHNIS 3 PROBLEMATIK DER VERWENDUNG DES
BLACK/SCHOLES/MERTON-MODELLS 83 4 BLACK/SCHOLES/MERTON-MODELL UND
STRUKTURIERTE PRODUKTE 84 5 ALTERNATIVE BEWERTUNGSMODELLE FUER DERIVATE
86 5.1 BERUECKSICHTIGUNG DER EIGENSCHAFTEN DER VOLATILITAET 86 5.2 ANDERE
VARIANZMODELLE 86 5.3 NUMERISCHE VERFAHREN 87 6 MODELLVERGLEICH 93
KAPITEL IV: RISIKEN UND RENDITEN VON STRUKTURIERTEN PRODUKTEN 1 DER
ZUSAMMENHANG ZWISCHEN RISIKO UND RENDITE 99 2 INFORMATIONSEFFIZIENZ 102
3 INFORMATION UND RENDITE 105 4 STRATEGIE UND RENDITE 107 5
RENDITE-RISIKO-PROFIL VERSCHIEDENER PRODUKTTYPEN 109 5.1
PARTIZIPATIONSPRODUKTE 110 5.2 PRODUKTE MIT BEGRENZTER RENDITE 113 5.3
PRODUKTE MIT KAPITALSCHUTZ 114 5.4 PRODUKTE MIT MEHREREN BASISWERTEN 117
5.5 OTC-PRODUKTE 119 6 RISKEN UND RENDITEN UNTERSCHIEDLICHER BASISWERTE
119 6.1 AKTIEN 119 6.2 WAEHRUNGEN 121 6.3 ROHSTOFFE 122 7 PREISSTELLUNG
VON STRUKTURIERTEN PRODUKTEN 124 EMPFEHLUNGEN 129 ANHANG 133 A
PARTIZIPATIONSPRODUKTE 133 B PRODUKTE MIT BEGRENZTER RENDITE 135 C
PRODUKTE MIT KAPITALSCHUTZ 137 LITERATURVERZEICHNIS 139 DIE AUTOREN 143
STICHWORTVERZEICHNIS 145
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