Bonato, M., Caporin, M., & Ranaldo, A. (2009). Forecasting realized (co)variances with a block structure Wishart autoregressive model. Swiss National Bank.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Bonato, Matteo, Massimiliano Caporin, und Angelo Ranaldo. Forecasting Realized (co)variances with a Block Structure Wishart Autoregressive Model. Zurich: Swiss National Bank, 2009.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Bonato, Matteo, et al. Forecasting Realized (co)variances with a Block Structure Wishart Autoregressive Model. Swiss National Bank, 2009.
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