Big Bang am Markt für Credit Default Swaps: der Weg zu einem zentralen Kontrahenten - Ursachen, Maßnahmen und Auswirkungen
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| Published: |
Saarbrücken
VDM
2010
|
| Series: | Literaturverz. S. 69 - 76
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INHALTSVERZEICHNIS SEITE
ABBILDUNGSVERZEICHNIS III
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS IV
1 CDS - SYSTEMISCHES RISIKO FUER DAS FINANZSYSTEM 1
2 KREDITDERIVATE 4
2.1 WESEN UND FUNKTIONEN 4
2.2 PRODUKT UNIVERSUM UND ABGRENZUNG 5
2.3 MARKTUMGEBUNG UND TENDENZEN 7
3 STATUS QUO DER GESCHAEFTSABWICKLUNG 10
3.1 OVER-THE-COUNTER TRANSAKTIONEN 10
3.2 ISDA-STANDARDDOKUMENIATION 12
3.3 RISIKEN DER GESCHAEFTSABWICKLUNG 16
3.3.1 LIQUIDITATSRISIKO 17
3.3.2 RECHTLICHES BZW. DOKUMENTATIONSRISIKO 18
3.3.3 OPERATIONELLES RISIKO 19
3.3.4 KONTRAHENTENRISIKO 21
3.4 BILATERALES COLLATERAL PROVISIONING 28
4 STANDARDISIERUNG DES PRODUKTS CDS 31
4.1 CDS BIG BANG UND NEUE HANDELSKONVENTIONEN 31
4.1.1 DETERMINATION COMMIITEES 33
4.1.2 HARDWIRING DES AUKTIONS-MECHANISMUS 34
4.1.3 EINHEITLICHES EFFECTIVE DATE MIT LOOKBACK 35
4.1.4 ERSTER ZAHLUNGSTERMIN MIT VOLLEM KUPON 36
4.1.5 FIXKUPON MIT UPFRONT PAYMENT 37
4.1.6 SENIOR TRADES OHNE REFERENZOBLIGATION 43
4.1.7 RESTRUCTURING KONVENTION 43
4.2 SMALL BANG ERGAENZUNG FUER DEN EUROPAEISCHEN MARKT 44
4.2.1 UMGANG MIT RESTRUCTURING EVENTS 45
4.2.2 FALLBEISPIEL: RESTRUCTURING DER THOMSON SA 47
I
IMAGE 2
5 CLEARINGSTELLE ALS ZENTRALER KONTRAHENT 51
5.1 BEGRIFF UND FUNKTIONEN 51
5.2 IDEE DES ZENTRALEN KONTRAHENTEN FUER DEN CDS MARKT 55
5.3 WETTLAUF DER CLEARINGANBIEIER 58
5.3.1 AKTUELLER STAND IN USA UND EUROPA 58
5.3.2 ICE CDS CLEARING 60
6 IMPLIKATIONEN FUER EINEN ZUKUENFTIGEN CDS-MARKT 65
LITERATURVERZEICHNIS 69
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