Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie: implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
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Wiesbaden
Gabler
2010
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MODERNEN KAPITALMARKTTHEORIE IMPLIZIT ERWARTETE RENDITEN UND IHR EINSATZ
IN KAPITALMARKTMODELL-TESTS UND PORTFOLIOOPTIMIERUNG V --- IT EINEM
GELEITWORT VON PROF. DR. ALEXANDER KEMPF GABLER RESEARCH
INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIII TABELLENVERZEICHNIS XV 1
EINLEITUNG 1 2 SCHAETZUNG DER ERWARTETEN RENDITE 5 2.1 PROBLEMSTELLUNG
UND STAND DER LITERATUR 5 2.2 SCHAETZVERFAHREN :... ..! 9 2.2.1 SCHAETZUNG
ERWARTETER RENDITEN AUF BASIS VON RENDITEREALISATIONEN 9 2.2.2 SCHAETZUNG
ERWARTETER RENDITEN AUF BASIS VON ANALYSTENSCHAETZUNGEN 10 2.2.3
KOMBINATION VON SCHAETZUNGEN ERWARTETER RENDITEN 14 2.3 DATEN UND
EMPIRISCHE IMPLEMENTIERUNG DER SCHAETZVERFAHREN 18 2.4 EMPIRISCHE
EIGENSCHAFTEN DER SCHAETZER ERWARTETER RENDITEN 28 2.4.1
VERTEILUNGSEIGENSCHAFTEN DER SCHAETZER 29 2.4.1.1
VERTEILUNGSEIGENSCHAFTEN DER SCHAETZER DES DEUTSCHEN SAMPLES 29 2.4.1.2
VERTEILUNGSEIGENSCHAFTEN DER SCHAETZER DES US-AMERIKANISCHEN SAMPLES 37
2.4.2 GUETE DER SCHAETZER 44 2.4.2.1 GUETE DER SCHAETZER DES DEUTSCHEN
SAMPLES 45 2.4.2.2 GUETE DER SCHAETZER DES US-AMERIKANISCHEN SAMPLES 49
2.5 WUERDIGUNG 53 3 PORTFOLIOOPTIMIERUNG UNTER VERWENDUNG IMPLIZIT
ERWARTETER RENDITEN 55 3.1 PROBLEMSTELLUNG UND STAND DER LITERATUR 55
3.2 OPTIMALE PORTFOLIOSELEKTION NACH MARKOWITZ (1952) 60 3.2.1 THEORIE
61 3.2.2 IMPLEMENTIERUNG 62 3.3 DESIGN DER EMPIRISCHEN STUDIE 66 3.3.1
DATEN UND EMPIRISCHE UMSETZUNG DER PORTFOLIOSELEKTION 66 3.3.2
EVALUATION DES ANLAGEERFOLGS 74 3.4 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG FUER DEN
DEUTSCHEN KAPITALMARKT 78 3.4.1 OPTIMALE PORTFOLIOSELEKTION UNTER
VERWENDUNG IMPLIZIT ERWARTETER RENDITEN 79 3.4.2 ALTERNATIVE ARTEN DER
PORTFOLIOSELEKTION 82 3.4.3 STABILITAETSUNTERSUCHUNGEN 84 3.4.3.1
ERWEITERTES SAMPLE (HDAX) 85 3.4.3.2 TEILZEITRAEUME 87 3.4.3.3
UMSCHICHTUNGSFREQUENZ 90 X INHALTSVERZEICHNIS 3.4.3.4 TRANSAKTIONSKOSTEN
96 3.4.3.5 GEWICHTSRESTRIKTIONEN 101 3.4.4 ZUSAMMENFASSUNG V 107 3.5
EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG FUER DEN US-AMERIKANISCHEN KAPITALMARKT 108 3.5.1
OPTIMALE PORTFOLIOSELEKTION UNTER VERWENDUNG IMPLIZIT ERWARTETER
RENDITEN 109 3.5.2 ALTERNATIVE ARTEN DER PORTFOLIOSELEKTION 111 3.5.3
STABILITAETSUNTERSUCHUNGEN 112 3.5.3.1 ERWEITERTES SAMPLE (S&P100,
S&P500) 112 3.5.3.2 TEILZEITRAEUME 116 3.5.3.3 UMSCHICHTUNGSFREQUENZ ;
120 3.5.3.4 TRANSAKTIONSKOSTEN . ;...R:..~ 123 3.5.3.5
GEWICHTSRESTRIKTIONEN 126 3.5.4 ZUSAMMENFASSUNG 131 3.6 WUERDIGUNG 132 4
TEST VON KAPITALMARKTMODELLEN UNTER VERWENDUNG IMPLIZIT ERWARTETER
RENDITEN 135 4.1 PROBLEMSTELLUNG UND STAND DER LITERATUR 136 4.2
KAPITALMARKTMODELLE IM TEST 140 4.2.1 STANDARD-CAPM NACH SHARPE (1964),
LINTNER (1965) UND MOSSIN (1966) 140 4.2.2 STEUER-CAPM NACH BRENNAN
(1970) UND WIESE (2004) 141 4.2.3 LIQUIDITAETS-CAPM NACH KEMPF (1999),
JACOBY/FOWLER/GOTTESMAN (2000) UND ACHARYA/PEDERSEN (2005) 143 4.2.4
CAPM MIT UNVOLLSTAENDIGEN INFORMATIONEN NACH MERTON (1987) 146 4.3 DESIGN
DER EMPIRISCHEN STUDIE 148 4.3.1 DATEN 149 4.3.1.1 BESCHREIBUNG DES
DEUTSCHEN SAMPLES 149 4.3.1.2 BESCHREIBUNG DES US-AMERIKANISCHEN SAMPLES
150 4.3.2 DESKRIPTIVE STATISTIKEN DER ERKLAERENDEN VARIABLEN 151 4.3.2.1
DESKRIPTIVE STATISTIKEN DER ERKLAERENDEN VARIABLEN FUER DAS DEUTSCHE
SAMPLE. 151 4.3.2.2 DESKRIPTIVE STATISTIKEN DER ERKLAERENDEN VARIABLEN
FUER DAS US-AMERIKANISCHE SAMPLE 153 4.3.3 SCHAETZVERFAHREN 157 4.4
EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG FUER DEN DEUTSCHEN KAPITALMARKT 160 4.4.1
MODELLSCHAETZUNG UNTER VERWENDUNG REALISIERTER RENDITEN 161 4.4.2
MODELLSCHAETZUNG UNTER VERWENDUNG IMPLIZIT ERWARTETER RENDITEN 163
4.4.2.1 ZENTRALE ERGEBNISSE 163 4.4.2.2 STABILITAETSUNTERSUCHUNGEN 167
4.5 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG FUER DEN US-AMERIKANISCHEN KAPITALMARKT 170
4.5.1 MODELLSCHAETZUNG UNTER VERWENDUNG REALISIERTER RENDITEN 170 4.5.2
MODELLSCHAETZUNG UNTER VERWENDUNG IMPLIZIT ERWARTETER RENDITEN 173
INHALTSVERZEICHNIS XI 4.5.2.1 ZENTRALE ERGEBNISSE 173 4.5.2.2 ZENTRALE
ERGEBNISSE FUER DAS CAPM MIT STOCHASTISCHER LIQUIDITAET NACH KEMPF (1999),
JACOBY/FOWLER/GOTTESMAN (2000) UND ACHARYA/PEDERSEN (2005) 175 4.5.2.3
STABILITAETSUNTERSUCHUNGEN 184 4.6 WUERDIGUNG 188 5 ZUSAMMENFASSUNG UND
AUSBLICK 191 A ANHANG ZU KAPITEL 2 195 B ANHANG ZU KAPITEL 3 201 C
ANHANG ZU KAPITEL 4 221 LITERATURVERZEICHNIS 233
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