Nichtparametrische integrierte Rendite- und Risikoprognosen im Asset-Management mit Hilfe von Prädiktorselektionsverfahren:
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| Format: | Thesis Book |
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| Published: |
Göttingen
Cuvillier
2009
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INHALTSVERZEICHNIS 1 EINFUEHRUNG 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 ZIELSETZUNG
5 1.3 VORGEHENSWEISE 7 2 ASSET MANAGEMENT 9 2.1 VORBEMERKUNGEN 9 2.2
EBENEN DES ASSET MANAGEMENTS 9 2.3 PORTFOLIOMANAGEMENTPROZESS 11 2.3.1
PORTFOLIOPLANUNG 12 2.3.2 PORTFOLIOREALISIERUNG 13 2.3.3
PORTFOLIOKONTROLLE 17 2.3.4 ZWISCHENFAZIT 19 2.4 GRUNDLAGEN DER
FINANZANALYSE 19 2.4.1 VORBEMERKUNGEN 19 2.4.2 INFORMATIONSEFFIZIENZ DER
FINANZMAERKTE 20 2.4.3 SYSTEMATISIERUNG 22 2.4.4 TECHNISCHE ANALYSE 22
2.4.5 FUNDAMENTALANALYSE 23 2.5 ZWISCHENFAZIT 27 3 OEKONOMETRISCHE
MODELLIERUNG 29 3.1 VORBEMERKUNGEN 29 3.2 RISIKOBEGRIFF 32 3.3
SCHAETZMETHODIK 34 3.3.1 PARAMETRISCHER ZUSAMMENHANG 34 3.3.2
NICHTPARAMETRISEHER ZUSAMMENHANG 37 3.4 MODELLEVALUIERUNG 38 3.4.1
GUETEMAFCE 38 3.4.1.1 STATISTISCHE GUETEMASE 38 3.4.1.2 OEKONOMISCHE
GUETEMA8E 41 3.4.1.3 GUETEMESSUNG BEI RISIKOMODELLEN 42 3.4.1.4 EVALUATION
DER PROGNOSEGUETE DURCH ASSET AUOKATION . . 43 3.4.1.5 BEDEUTUNG DER
GUETOMAFEE FUER DIE MODELLIERUNG 44 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/995846219 DIGITALISIERT DURCH INHALTSVERZEICHNIS 3.4.2
SIGNIFIKANZTESTS 44 3.5 MODELLKOMPLEXITAET 46 3.5.1 UEBERANPASSUNG 46
3.5.2 MULTIKOLLINEARITAET 48 3.5.3 PRAEDIKTORSELEKTION 49 3.5.4
KOMBINATION VON PROGNOSEN 52 3.6 UEBERBLICK DER MODELLIERUNG 54 3.7
ZWISCHENFAZIT 57 DER NICHTPARAMETRISCHE KERNREGRESSIONSSCHAETZER 59 4.1
VORBEMERKUNGEN 59 4.2 MODELLKONFLGURATION 61 4.2.1
NADARAYA-WATSON-SCHAETZER 61 4.2.2 DIE WAHL DER KERNFUNKTION 64 4.2.3 DIE
APPROXIMATION DER OPTIMALEN BANDWEITE 67 4.2.3.1 FAUSTFORMEL 68 4.2.3.2
LEAVE-ONE-OUT KREUZVALIDIERUNG 68 4.2.3.3 PLUG-IN-METHODE 71 4.2.4 ZUR
BEDEUTUNG DER KERNFUNKTION UND DER OPTIMALEN BANDWEITE . 71 4.2.5
ZWISCHENFAZIT 74 4.3 VERGLEICH MIT ALTERNATIVEN NICHTPARAMETRISCHEN
VERFAHREN 75 4.3.1 KERNBASIERTE VERFAHREN 75 4.3.2 SUPPORT VECTOR
REGRESSION 78 4.3.3 KUENSTLICHE NEURONALE NETZE 78 4.3.4 ZWISCHENFAZIT 81
4.4 FINANZWIRTSCHAFTLICHE ANWENDUNGEN 81 4.4.1 VORBEMERKUNGEN 81 4.4.2
STUDIEN ZU RENDITEPROGNOSEN 82 4.4.2.1 PODDIG: GRNN FUER MITTELFRISTIGE
ZINSPROGNOSEN 82 4.4.2.2 LEUNG UND CHENG: GRNN FUER WECHSELKURSE 83
4.4.2.3 WOLBERG: TITELSELEKTION MITTELS KERNREGRESSION 83 4.4.2.4
DICHTL: GRNN IM ASSET MANAGEMENT 84 4.4.2.5 BECKERS UND BLAIR:
KERNREGRESSION FUER WOCHENRENDITEN . 84 4.4.2.6 RICHTER, PODDIG UND
HILDEBRANDT: GRNN IN DER PRAXIS . 85 4.4.2.7 CHAVARNAKUL UND ENKE:
AUTOREGRESSIVES GRNN 86 4.4.2. INHALTSVERZEICHNIS 4.5
DIMENSIONSREDUKTION UND PRAEDIKTORSELEKTION 91 4.5.1 VORBEMERKUNGEN 91
4.5.2 FLUCH DER DIMENSION 92 4.5.3 SIGNIFIKANZTESTS FUER
KERNREGRESSIONSSCHAETZUNG 94 4.5.3.1 VORBEMERKUNGEN 94 4.5.3.2 DER TEST
VON FAN UND LI 95 4.5.3.3 DER TEST VON LAVERGNE UND VUONG 96 4.5.3.4
ALTERNATIVE TESTS 97 4.5.4 KOMBINATION VON PROGNOSEMODELLEN 98 4.6
ZWISCHENFAZIT 99 5 MODELLIERUNG VON ERWARTUNGEN UND RISIKEN IM ASSET
MANAGEMENT 101 5.1 VORBEMERKUNGEN 101 5.2 MODELLIERUNG DES BEDINGTEN
RENDITEERWARTUNGSWERTES 102 5.3 MODELLIERUNG DER BEDINGTEN
RENDITEVARIANZ 103 5.3.1 VORBEMERKUNGEN 103 5.3.2 KONSISTENTE
MODELLIERUNG 104 5.3.3 ARCH-MODELL UND VERALLGEMEINERUNGEN 106 5.3.4
NICHTPARAMETRISCHE REGRESSION BEDINGTER HETEROSKEDASTIZITAET . . . 109
5.3.5 ZWISCHENFAZIT 110 5.4 INTEGRIERTE MODELLIERUNG MEHRERER ZIELGROESSEN
110 5.4.1 VORBEMERKUNGEN 110 5.4.2 ERWARTUNGSWERTVEKTOR 111 5.4.3
KOVARIANZ- BZW. KORRELATIONSMATRIX 113 5.4.3.1 VORBEMERKUNGEN 113
5.4.3.2 CONSTANT CONDITIONAL CORRELATION 114 5.4.3.3 DYNAMIC CONDITIONAL
CORRELATION 115 5.4.3.4 SIMULTANMODELL 116 5.4.3.5 ELEMENTWEISES
MULTIPLES MODELL 116 5.4.3.6 VEREINFACHTES MULTIPLES MODELL 117 5.4.3.7
WUERDIGUNG 118 5.5 ZWISCHENFAZIT 119 6 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN 121 6.1
UNTERSUCHUNGSZIELE 121 6.2 UNTERSUCHUNG KUENSTLICHER DATEN 122 6.2. C
PROGNOSEGUETE 235 INHALTSVERZEICHNIS 6.2.7 ZUSAMMENFASSUNG 133 6.3
UNTERSUCHUNG REALER DATEN 133 6.3.1 UNTERSUCHUNGSZIEL 133 6.3.2
DATENGRUNDLAGE 134 6.3.3 METHODISCHER AUFBAU 137 6.3.4
RENDITEERWARTUNGSWERTMODELLIERUNG 140 6.3.4.1 PRAEDIKTORSELEKTION 140
6.3.4.2 ANPASSUNGSGUETE 144 6.3.4.3 KREUZVALIDIERUNGSGUETE 147 6.3.4.4
PROGNOSEGUETE 148 6.3.4.4.1 VORBEMERKUNGEN 148 6.3.4.4.2 SCHAETZZEITRAUM
214 MONATE 148 6.3.4.4.3 SCHAETZZEITRAUM 144 MONATE 149 6.3.4.4.4
SCHAETZZEITRAUM 72 MONATE 150 6.3.4.5 ZUSAMMENFASSUNG 150 6.3.5
RENDITEVARIANZMODELLIERUNG 151 6.3.5.1 PRAEDIKTORSELEKTION 152 6.3.5.2
ANPASSUNGSGUETE 152 6.3.5.3 PROGNOSEGUETE 155 6.3.5.4 ZUSAMMENFASSUNG 156
6.3.6 RENDITEKORRELATIONSMODELLIERUNG 157 6.3.6.1 PRAEDIKTORSELEKTION 157
6.3.6.2 ANPASSUNGSGUETE 159 6.3.6.3 ZUSAMMENFASSUNG 159 6.3.7
PORTFOLIOPERFORMANCE 161 6.3.8 WEITERE VERFAHRENSVARIANTEN 163 6.4
ZUSAMMENFASSUNG DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNGEN 166 7 KONKLUSION 169 7.1
ZUSAMMENFASSUNG 169 7.2 AUSBLICK 170 A SELEKTIERTE PRAEDIKTOREN 175 A.L
RENDITEERWARTUNGSWERT 175 A.2 RENDITEVARIANZ 203 A.3 RENDITEKORRELATION
221 B ANPASSUNGSGUETE 225 B.L RENDITEERWARTUNGSWERT 225 B.2
RENDITEVARIANZ 231 E VERFUEGBARE DATENREIHEN 249 /NNA/ISVERZEIC/MIS CL
RENDITEERWARTUNGSWERT 235 C.2 RENDITEVARIANZ 240 D PORTFOLIOPERFORMANCE
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| spelling | Hildebrandt, Johannes Verfasser (DE-588)138938776 aut Nichtparametrische integrierte Rendite- und Risikoprognosen im Asset-Management mit Hilfe von Prädiktorselektionsverfahren Johannes Hildebrandt 1. Aufl. Göttingen Cuvillier 2009 XVI, 268 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Zugl.: Bremen, Univ., Diss., 2009 Erwartungstheorie stw Nichtparametrisches Verfahren stw Portfolio Selection - Prognosemodell - Kernschätzung - Nichtparametrische Regression Portfolio-Management stw Prognoseverfahren stw Rendite stw Risiko stw Schätzung stw Theorie stw Welt stw Nichtparametrische Regression (DE-588)4745075-7 gnd rswk-swf Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd rswk-swf Prognosemodell (DE-588)4125215-9 gnd rswk-swf Kernschätzung (DE-588)4353527-6 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 s Prognosemodell (DE-588)4125215-9 s Kernschätzung (DE-588)4353527-6 s Nichtparametrische Regression (DE-588)4745075-7 s DE-604 text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3342581&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018700386&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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