Finanzierung und Investition:
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| Language: | German |
| Published: |
München [u.a.]
Oldenbourg
2010
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| Edition: | 6., überarb. und verb. Aufl. |
| Series: | Internationale Standardlehrbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
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Inhaltsverzeichnis
I
Theorie 1
1 Einmalige sichere Zahlungen. 3
1.1 Ein erster Blick auf Barwerte. 3
1.2 Fisher-Modell. 9
1.2.1 Entscheidungsalternativen. 9
1.2.2 Nutzenfunktion. 12
1.2.3 Optimaler Konsumplan. 16
1.2.4 Zwischenergebnis. 19
1.2.5 Einbeziehung von Realinvestitionen. 20
1.2.6
Fishers
Separationstheorem. 22
1.3 Zeitpräferenzen und Gleichgewicht. 25
1.4 Nutzentheorie unter Sicherheit. 30
1.4.1 Präferenzrelationen. 30
1.4.2 Hinreichende Axiome. 32
1.4.3 Existenz einer ordinalen Nutzenfunktion. 34
1.4.4 Weitere Axiome . 36
1.4.5 Optimaler Konsumplan. 38
1.5 Arbitragefreier Kapitalmarkt. 40
1.5.1 Annahmen. 41
1.5.2 Arbitragegelegenheiten. 42
1.5.3 Dominanz-und WertadditMtätstheorem. 46
1.5.4 Arbitragefreie Bewertung unter Sicherheit. 48
1.5.5 Vollständigkeit des Kapitalmarkts. 49
2 Mehrmalige sichere Zahlungen. 51
2.1 Barwerte bei mehreren Perioden. 51
2.1.1 Barwerte bei zwei Perioden. 52
2.1.2 Verallgemeinerung auf mehr als zwei Perioden. 54
2.1.3 Gleichbleibende Rückflüsse. 55
2.2 Verschiedene Zinssätze. 57
2.2.1 Kassazinssatz und Terminzmssatz . 57
2.2.2 Impliziter Terminzinssatz. 60
2.2.3 Effektivzinssatz. 62
ХП
_Inhaltsverzeichnis
2.3 Arbitragefreier Kapitalmarkt. 63
2.3.1 Annahmen . 66
2.3.2 Arbitragegelegenheiten. 66
2.3.3 Dominanz-und WertadditMtätstheorem. 72
2.3.4 Arbitragefreie Bewertung unter Sicherheit. 73
2.3.5 Vollständigkeit eines mehrperiodigen Kapitalmarktes . 75
2.3.6 Zur Zahl der Kassazinssätze auf einem mehrperiodigen Kapi¬
talmarkt . 77
2.4 Noch einmal: Barwerte bei mehreren Perioden . 78
2.4.1 Barwerte als Preise äquivalenter Portfolios. 79
2.4.2 Barwertberechnung mit den Preisen reiner Wertpapiere . 80
2.4.3 Barwertberechnung mit Hufe von Kassazinssätzen. 82
3 Entscheidungen unter Unsicherheit. 83
3.1 Nutzentheorie unter Unsicherheit. 83
3.1.1 Ergebnismatrizen und Lotterien. 83
3.1.2 Bernoullis Prinzip. 88
3.1.3 Hinreichende Axiome. 90
3.1.4 Existenz einer kardinalen Nutzenfunktion. 94
3.1.5 Eine ganz und gar nicht finanzwirtschaftliche Anwendung . . 97
3.1.6 Mehr über Nutzenfunktionen. 100
3.2 Formen der Risikoeinstellung. 103
3.2.1 Risikoaversion, Risikoneutralität und Risikosympathie. 103
3.2.2 Intensität der Risikoaversion. 108
3.2.3 Risikoprämien. 115
3.2.4 Ausgewählte Nutzenfunktionen und ihre Beurteilung. 121
3.3 Stochastische Dominanz. 125
3.3.1 Stochastische Dominanz erster Ordnung. 125
3.3.2 Stochastische Dominanz zweiter Ordnung. 134
3.3.3 Stochastische Dominanz dritter und höherer Ordnung. 141
3.4 Klassische Entscheidungsregem. 142
3.4.1
μ
-Regel
und
μ-σ
-Piinzip
. 143
3.4.2 Verträglichkeit mit dem Bernoulhprinzip . 146
4 Arbitragetheorie. 151
4.1 Annahmen. 152
4.2 Arbitragegelegenheiten. 155
4.3 Dominanz-und WertadditMtätstheorem . 160
4.4 Arbitragevoraussetzungen. 161
4.4.1 Reine Wertpapiere und Marktwertpapiere. 161
4.4.2 Eindeutigkeit des Preissystems. 165
5 Capital
Asset Pricing
Model . 171
5.1 Annahmen. 172
Inhaltsverzeichnis XIII
5.2 Entscheidung über Konsum und Investition. 178
5.2.1 Lagrangeansatz und Bedingungen erster Ordnung. 178
5.2.2 Sicherer Zins und Zeitpräferenz. 182
5.2.3 Individuelle Nachfragefunktionen. 183
5.2.4 Tobin-Separation. 186
5.2.5 Gemeinsamer Fonds . 188
5.3 Gleichgewichtsanalyse. 189
5.3.1 Diversifikation. 190
5.3.2 Marktportfolio. 191
5.3.3 CAPM-Preisgleichung. 192
5.3.4 Probleme der Gleichgewichtsanalyse. 195
5.4 Die CAPM-Gleichung und ihre Varianten. 197
5.4.1 Preisgleichungen. 197
5.4.2 Renditegleichung. 200
5.5 Ein Resümee . 202
5.6 Exkurs: Andere Wege zum CAPM. 203
5.6.1 Einige wichtige Resultate der Portfolio-Theorie. 204
5.6.2 Portfolios aus sicheren und riskanten Finanztiteln. 207
5.6.3 Kapitahnarktlinie. 208
5.6.4 Wertpapiermarktlinie. 210
5.6.5 Ein weiterer Zugang zum CAPM. 213
5.7 Erweiterungen. 215
5.7.1 CAPM ohne risikolosen Zins. 215
5.7.2 CAPM mit Steuern. 218
5.8 Empirische Befunde. 220
5.8.1 Diversifikationsverhalten von Investoren. 221
5.8.2 Empirische Überprüfung des CAPM. 225
6 Time State
Preference
Model. 239
6.1 Annahmen. 239
6.2 Entscheidung über Konsum und Investition. 243
6.2.1 Forrnalisierung des Entscheidungsproblems. 243
6.2.2 Individuelle Nachfragefunktionen. 244
6.3 Gleichgewichtsanalyse. 249
Π
Politik 251
7 Theorie der Kapitalstruktur. 253
7.1 Annahmen. 255
7.2 Modighani-Müler-Theorem. 257
7.2.1 CAPM und Irrelevanztheorem. 257
7.2.2 Arbitragetheorie und Irrelevanztheorem. 261
7.2.3 Ergebnis. 263
XIV Inhaltsverzeichnis
7.3 Abgeleitete Theoreme. 264
7.3.1 Durchschnittliche Kapitalkosten. 264
7.3.2 Eigenkapitalkosten des verschuldeten Unternehmens. 265
7.4 Kapitalstruktur und Steuern. 267
7.4.1 Einfache Körperschaftsteuer. 268
7.4.2 Kompliziertere Steuersysteme. 277
7.5 Kapitalstruktur und Konkurskosten. 284
7.6 Einschätzung. 286
8 Investitionsprojekte und CAPM. 289
8.1 Einperiodige eigenfinanzierte Projekte. 290
8.1.1 Ein nicht ganz unproblematischer Ansatz. 290
8.1.2 Vermeidung des Problems. 294
8.2 Einperiodige mischfinanzierte Projekte. 295
8.2.1 Sichere Fremdfinanzierung. 296
8.2.2 Riskante Fremdfinanzierung. 298
8.3 Mehrperiodige Projekte. 301
9 Optionspreistheorie . 305
9.1 Grundbegriffe. 305
9.2 Payoff-Funktionen und Wertgrenzen einfacher Optionen. 311
9.2.1 Payoff-Funktionen. 311
9.2.2 Wertgrenzen. 312
9.3 Zwei-Zeitpunkte-Zwei-Zustände-Modell. 318
9.3.1 Annahmen . 318
9.3.2 Europäischer
Call
. 319
9.3.3 Europäischer Put. 325
9.4 Binomial-Modell. 326
9.4.1 Annahmen. 326
9.4.2 Europäischer
Call
. 327
9.4.3 Europäischer Put und Put-Call-Parität. 339
9.5 Modellerweiterungen. 342
10 Zinsrisiken. 345
10.1 Festzinsansprüche und Zinsderivate. 345
10.2 Flache, normale und
inverse
Zinskurven. 347
10.3 Änderungen flacher Zinskurven. 350
10.3.1
Duration
und Elastizität. 350
10.3.2 Abschätzung von Kursänderungen. 355
10.3.3 Zinsitnmunisierung. 356
10.4 Ein einfaches
Heath-
Jarrow-Morton-Modell. 362
10.4.1 Annahmen. 364
10.4.2 Modellelemente. 365
Inhaltsverzeichnis_
XV
10.4.3 Handelsstrategien, Arbitragegelegenheiten, vollständiger Markt
und PseudoWahrscheinlichkeiten. 377
10.4.4 Bewertung von Festzinsansprüchen. 387
10.4.5 Bewertung von Zinsderivaten. 392
Ш
Anhang 397
11 Einführung in die Statistik. 399
11.1 Grundlegende Definitionen. 399
11.2 Analyse empirischer Daten . 402
11.2.1 Häufigkeitsverteilung diskreter Zufallsvariablen. 403
11.2.2 Häufigkeitsverteilung stetiger Zufallsvariablen. 405
11.2.3 Maßzahlen empirischer Verteilungen. 408
11.2.4 Mehrdimensionale Datensätze. 413
11.3 Verteilungstheorie. 416
11.3.1 Verteilungen diskreter Zufalls variablen . 418
11.3.2 Verteilungen stetiger Zufallsvariablen . 423
11.3.3 Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten . 430
11.3.4 Maßzahlen theoretischer Verteilungen. 431
11.4
Inf
erenzstatistik. 441
11.4.1 Schätztheorie. 441
11.4.2 Testtheorie. 444
11.4.3 Regressionsanalyse. 452
12 Mathematisches Kompendium. 457
12.1 Funktionen einer Variablen. 457
12.1.1 Begriff und Darstellung von Funktionen. 457
12.1.2 Grenzwerte von Funktionen. 459
12.1.3 Monotonie und Stetigkeit. 460
12.1.4 Konvexität und Konkavität. 463
12.1.5 Umkehrfunktion. 463
12.1.6 Ausgewählte Funktionen. 465
12.2 Differentialrechnung. 469
12.2.1 Grundgedanke und Beispiele. 469
12.2.2 Ableitungen von Funktionen. 472
12.2.3 Extremwerte von Funktionen. 474
12.2.4 Auswertung unbestimmter Ausdrücke. 477
12.2.5 Taylorreihen. 478
12.3 Integralrechnung. 480
12.3.1 Problemstellung. 480
12.3.2 Bestimmtes Integral. 483
12.3.3 Stammfunktion oder unbestimmtes Integral. 486
12.3.4 Integrationsregem. 487
XVI
_Inhaltsverzeichnis
12.4 Funktionen mehrerer Variablen.490
12.4.1 Erweiterung des Funktionsbegriffs. 490
12.4.2 Partielle Ableitungen und totales Differential. 491
12.4.3 Optimierung unter Nebenbedingungen. 493
12.5 Matrizenrechnung. 496
12.5.1 Grundbegriffe und elementare Rechenregeln. 496
12.5.2 Besondere Matrizen. 498
12.5.3 Determinanten. 499
12.5.4 Invertieren einer Matrix. 502
12.5.5 Darstellung und Lösung linearer Gleichungssysteme. 503
Literaturverzeichnis.507
Namensverzeichnis.519
Sachverzeichnis.521 |
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