Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve: eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
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Wiesbaden
Gabler
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS IX INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIII
TABELLENVERZEICHNIS XXI 1 EINLEITUNG 1 2 ARBITRAGEFREIE
ZINSSTRUKTURKURVENMODELLE 4 2.1 VORBEMERKUNG 4 2.2 HOMOGENE AFFINE
MODELLE 5 2.3 VASICEK-MODELL 11 2.3.1 EINFAKTORMODELL 11 2.3.2
MEHRFAKTORMODELL 13 2.4 COX/INGERSOLL/ROSS-MODELL 15 2.4.1
EINFAKTORMODELL 15 2.4.2 MEHRFAKTORMODELL 17 3 PROJEKTION DER
ZINSSTRUKTUR UND PARAMETERSCHAETZUNG 20 3.1 VORBEMERKUNG 20 3.2
KAIMAN-FILTER 20 3.2.1 EINFUEHRUNG 20 3.2.2 SYSTEMGLEICHUNGEN 21 3.2.3
START DER REKURSION 23 3.2.4 PROJEKTION DER BEOBACHTUNGSVARIABLEN 25
3.2.5 AKTUALISIERUNG DER ZUSTANDSVARIABLEN 25 3.2.6 PROJEKTION DER
ZUSTANDSVARIABLEN 25 3.2.7 ZUSAMMENFASSUNG DES KAIMAN-FILTERS 26 3.2.8
MAXIMUM LIKELIHOOD-SCHAETZUNG DER SYSTEMMATRIZEN 26 3.2.9 MEHRSTUFIGE
PROJEKTION DER BEOBACHTUNGSVARIABLEN 29 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/993260977 DIGITALISIERT DURCH 4.3.2.3 DREIFAKTORMODELL
117 X INHALTSVERZEICHNIS 3.3 ANWENDUNG DES KAIMAN-FILTERS AUF DAS
VASICEK-MODELL 31 3.3.1 VORUEBERLEGUNGEN ZUR GEWINNUNG DER
ZUSTANDSGIEICHUNG 31 3.3.2 EINFAKTORMODELL 33 3.3.3 ZWEIFAKTORMODELL 37
3.3.4 DREIFAKTORMODELL 41 3.3.5 MEHRFAKTORMODELL 43 3.4 ANWENDUNG DES
KAIMAN-FILTERS AUF DAS CIR-MODELL 44 3.4.1 VORUEBERLEGUNGEN ZUR GEWINNUNG
DER ZUSTANDSGIEICHUNG 44 3.4.2 EINFAKTORMODELL 45 3.4.3 ZWEIFAKTORMODELL
MIT UNABHAENGIGEN FAKTOREN 48 3.4.4 DREIFAKTORMODELL MIT UNABHAENGIGEN
FAKTOREN 50 3.4.5 MEHRFAKTORMODELL MIT UNABHAENGIGEN FAKTOREN 52 3.4.6
MEHRFAKTORMODELL MIT KORRELIERTEN FAKTOREN 53 4 EMPIRISCHE AUSWERTUNGEN
UND ANWENDUNGEN 55 4.1 DATENGRUNDLAGE 55 4.2 RESULTATE DER
MODELLIDENTIFIKATION 59 4.2.1 VORBEMERKUNG 59 4.2.2 VASICEK-MODELL 63
4.2.2.1 EINFAKTORMODELL 63 4.2.2.2 ZWEIFAKTORMODELL 69 4.2.2.3
DREIFAKTORMODELL 74 4.2.3 COX/INGERSOLL/ROSS-MODELL 80 4.2.3.1
EINFAKTORMODELL 80 4.2.3.2 ZWEIFAKTORMODELL 85 4.2.3.3 DREIFAKTORMODELL
90 4.3 PROJEKTION UND SIMULATION DER ZINSSTRUKTURKURVE 99 4.3.1
VORBEMERKUNG 99 4.3.2 VASICEK-MODELL 106 4.3.2.1 EINFAKTORMODELL 106
4.3.2.2 ZWEIFAKTORMODELL 111 LITERATURVERZEICHNIS 205 INHALTSVERZEICHNIS
XI 4.3.3 COX/INGERSOLL/ROSS-MODELL 122 4.3.3.1 EINFAKTORMODELL 122
4.3.3.2 ZWEIFAKTORMODELL 128 4.3.3.3 DREIFAKTORMODELL 133 4.4
MODELLVERGLEICH 138 5 BEWERTUNG EINES BEISPIELPORTFOLIOS 161 5.1
VORBEMERKUNG 161 5.2 VASICEK-MODELL 165 5.2.1 EINFAKTORMODELL 165 5.2.2
ZWEIFAKTORMODELL 166 5.2.3 DREIFAKTORMODELL 168 5.3
COX/INGERSOLL/ROSS-MODELL 169 5.3.1 EINFAKTORMODELL 169 5.3.2
ZWEIFAKTORMODELL 171 5.3.3 DREIFAKTORMODELL 172 5.4 MODELLVERGLEICH 174
6 SCHLUSSBETRACHTUNG 179 ANHANG: ERGAENZENDE TABELLEN UND ABBILDUNGEN 183
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