Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten:
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Abbildungsverzeichnis xvii
Tabellenverzeichnis xxi
Symbolverzeichnis xxvii
Abkürzungsverzeichnis xxxvii
1 Einleitung 1
2 Grundlagen 5
2.1 Regulatorisches Kapital für Kreditausfallrisiken gemäß Basel
II
.. 5
2.2 Risikoadjnstierte Performancemaße................. 27
2.3 Validierung von PD-Schätzmodellen.................
Зо
2.4 Datensätze der
Monte-Carlo
Simulationen............. 45
3 Auswirkungen der Verwendung verrauschter PD-Schätzungen
auf die Höhe des regulatorischen Kapitals gemäß Basel
II
53
3.1 Vorbemerkungen........................... 53
3.2 Theoretische Analyse......................... 57
3.3 Empirische Ergebnisse........................ 76
3.4 Aufsichtsrechtliche Aspekte ..................... 93
3.5 Zwischenfazit............................. 96
x
Inhaltsübersicht
4
Winner s Curse
als mögliche Folge verrauschter PD-Schätzungen 99
4.1 Vorbemerkungen........................... 99
4.2 Modell................................. 103
4.3 Theoretische Analyse......................... 159
4.4 Empirische Ergebnisse........................ 176
4.5 Zwischenfazit............................. 198
5 Auswirkungen einer Verrauschung der PD-Schätzungen auf die
Ergebnisse der quantitativen Modell Validierung 201
5.1 Vorbemerkungen........................... 201
5.2 Theoretische Vorüberlegungen.................... 202
5.3 Empirische Ergebnisse........................ 205
5.4 Zwischenfazit............................. 231
β
Schlussbetrachtung 233
A
Anhang 239
A.l Anhang zu Kapitel 2......................... 239
A.2 Anhang zu Kapitel 4......................... 249
A.3 Anhang zu Kapitel 5......................... 263
Literaturverzeichnis 267
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