Das Management von Marktpreis- und Kreditrisiken im europäischen Stromgroßhandel:
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| Language: | German |
| Published: |
München
GRIN-Verl.
2008
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| Edition: | 1. Aufl. |
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| adam_text | ANDREAS PSCHICK DAS MANAGEMENT VON MARKTPREIS- UND KREDITRISIKEN IM
EUROPAEISCHEN STROMGROSSHANDEL OR1N VERLAG INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS I ABBILDUNGSVERZEICHNIS VIII
TABELLENVERZEICHNIS X ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XI 1 EINLEITUNG 1-1 1.1
PROBLEMSTELLUNG UND ZIEL 1-1 1.2 GANG DER ARBEIT 1-5 2 GRUNDLAGEN 2-9 2.
1 AKTUELLE ENTWICKLUNGEN AM EUROPAEISCHEN STROMGROSSHANDELSMARKT 2-9 2.1.1
PREISENTWICKLUNG AM EUROPAEISCHEN STROMGROSSHANDELSMARKT 2-12 2.1.2
LIQUIDITAETSENTWICKLUNG AM EUROPAEISCHEN STROMGTOSSHANDELSMARKT.... 2-16
2.2 ECKPFEILER DES EUROPAEISCHEN STROMGROSSHANDELSMARKTES 2-19 2.2.1
RICHTLINIEN ZUM STROMBINNENMARKT 2-21 2.2.2 RICHTLINIE ZUM
EMISSIONSHANDEL 2-23 2.2.3 RICHTLINIE UEBER MAERKTE FUER FINANZINSTRUMENTE
2-24 2.3 FOLGEN DER LIBERALISIERUNG FUER DEN EUROPAEISCHEN STROMGROSSHANDEL
2-26 2.3.1 KOMMODITISIERUNG 2-26 2.3.2 MARKTKONVERGENZ 2-28 2.3.3 NEUE
TEILMAERKTE IM STROMGROSSHANDELSMARKT 2-31 2.3.3.1
AUSGLEICHS-/REGELENERGIEMARKT 2-32 2.3.3.2 INTRA-DAY- UND
YESTERDAY-MARKT 2-33 2.3.3.3 SPOTMARKT 2-34 2.3.3.4 TERMINMARKT 2-37
2.3.4 HANDELSMOEGLICHKEITEN IM STROMGROSSHANDEL 2-39 2.3.4.1 BILATERALER
STROMGROSSHANDEL 2-39 2.3.4.2 BOERSLICHER STROMGROSSHANDEL 2-41 2.3.5
LIQUIDE STROMHANDELSMAERKTE 2-44 2.3.6 NEUE STROMHANDELSPRODUKTE 2-46
2.3.7 NEUE MARKTAKTEURE 2-49 2.3.7.1 STROMHAENDLER 2-49
INHALTSVERZEICHNIS U 2.3.7.2 INDEPENDENT POWER PRODUCER 2-50 2.3.7.3
STROMBROKER 2-50 2.3.7.4 PORTFOLIOMANAGER 2-51 2.3.7.5 BANKEN 2-52
2.3.7.6 PRIVATE EQUITY FUNDS 2-53 3 RISIKOMANAGEMENT IM STROMGROSSHANDEL
3-54 3.1 NOTWENDIGKEIT DES RISIKOMANAGEMENTS 3-54 3.2 RAHMENBEDINGUNGEN
FUER DAS RISIKOMANAGEMENT 3-55 3.2.1 INSTITUTIONELLE RAHMENBEDINGUNGEN
3-56 3.2.1.1 DEUTSCHLAND 3-57 3.2.1.2 OESTERREICH 3-59 3.2.2
WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 3-61 3.3 RISIKOBEGRIFF 3-62 3.4
RISIKEN IM STROMGROSSHANDELSGESCHAEFT 3-63 3.5 BEGRIFF DES
RISIKOMANAGEMENTS 3-69 3.6 RISIKOMANAGEMENTPROZESS 3-71 3.6.1
RISIKOPOLITIK UND RISIKOSTRATEGIE 3-72 3.6.2 RISIKOIDENTIFIKATION 3-74
3.6.3 RISIKOANALYSE UND -BEWERTUNG 3-75 3.6.4 RISIKOSTEUERUNG 3-77 3.6.5
RISIKOMONITORING UND -REPORTING 3-78 3.7 RISIKO-STRATEGIEN IM
STROMHANDEL 3-79 3.7.1 HEDGING 3-80 3.7.1.1 HEDGING-STRATEGIEN 3-82
3.7.1.1.1 LONG UND SHORT HEDGE 3-82 3.7.1.1.2 CROSS HEDGE 3-83 3.7.1.1.3
DELTA HEDGE 3-84 3.7.1.1.4 SELEKTIVER HEDGE 3-84 3.7.2 ARBITRAGE 3-85
3.7.3 PROPRIETAERER HANDEL 3-86 3.7.4 MARKET MAKING ! 3-87 3.7.5
SPEKULATION 3-88 3.7.6 SPREADING 3-89 INHALTSVERZEICHNIS 4 MANAGEMENT
VON MARKTPREISRISIKEN IM STROMGROSSHANDEL 4-91 4.1 MARKTRISIKEN IM
STROMGROSSHANDEL 4-91 4.1.1 MARKTLIQUIDITAETSRISIKO 4-92 4.1.2 BASISRISIKO
4-93 4.1.3 VOLUMENSRISIKO 4-94 4.1.3.1 BESTIMMUNG DER NETTO-POSITION
4-95 4.1.3.2 MARKING-TO-MARKET 4-96 4.1.4 MARKTPREISRISIKO 4-98 4.2
STROMPREISBILDUNGSFAKTOREN 4-99 4.2.1 FUNDAMENTALE EINFLUSSFAKTOREN
4-100 4.2.1.1 EINFLUSSFAKTOREN AUF SPOTPREISE 4-101 4.2.1.1.1
WITTERUNGSBEDINGTE EFFEKTE 4-102 4.2.1.1.2 NETZRESTRIKTIONEN 4-104
4.2.1.1.3 KRAFTWERKSVERFUEGBARKEITEN 4-105 4.2.1.2 EINFLUSSFAKTOREN AUF
TERMINPREISE 4-105 4.2.1.2.1 EINFLUSS DER PRIMAERENERGIETRAEGER 4-106
4.2.1.2.2 EINFLUSS DER CO 2 -EMISSIONSZERTIFIKATE 4-108 4.2.1.2.3
INVESTITIONEN IN NEUE KRAFTWERKSKAPAZITAETEN 4-110 4.2.2 NICHT
FUNDAMENTAL BEGRUENDETE EINFLUSSFAKTOREN 4-114 4.3 DYNAMIK VON
STROMPREISEN 4-119 4.3.1 VOLATILITAET : 4-119 4.3.1.1 VOLATILITAETSARTEN
IM STROMGROSSHANDEL 4-121 4.3.2 SAISONALITAET UND ZYKLITAET 4-124 4.3.3
MEAN REVERSION 4-125 4.3.4 PREISSPRUENGE . 4-126 4.4 MESSUNG DES
STROMPREISRISIKOS 4-127 4.4.1 DAS KONZEPT DES VALUE-AT-RISK 4-128
4.4.1.1 DEFINITION 4-128 4.4.1.2 KLASSIFIZIERUNGSGROESSEN DES
VALUE-AT-RISK KONZEPTS 4-129 4.4.1.3 BERECHNUNG DES VALUE-AT-RISK 4-132
4.4.1.3.1 VARIANZ-KOVARIANZ-ANSATZ 4-132 4.4.1.3.2 HISTORISCHE
SIMULATION 4-133 4.4.1.3.3 MONTE-CARLO-SIMULATION 4-134 4.4.1.4
EXTREMSZENARIEN ALS ERGAENZUNG ZUM VALUE-AT-RISK 4-135 INHALTSVERZEICHNIS
IV 4.4.1.5 GRENZEN DES VAR IM STROMHANDEL 4-137 4.4.2 PROFIT-AT-RISK
4-138 4.4.3 EARNINGS-AT-RISK 4-139 4.4.4 INTEGRAL-EARNINGS-AT-RISK 4-140
4.4.5 CASH-FLOW-AT-RISK 4-142 4.4.6 ENERGY-RAROC 4-143 4.4.7
LIMITSTEUERUNG MITTELS VAR 4-144 4.4.8 DAS KONZEPT DER *GRIECHEN 4-147
4.5 STROMPREISSICHERUNGSINSTRUMENTE 4-148 4.5.1 DERIVATEBEGRIFF. 4-149
4.5.2 STROMDERIVATE 4-150 4.5.2.1 BILATERAL GEHANDELTE STROMDERIVATE
4-152 4.5.2.1.1 STROM-FORWARDS L . 4-152 4.5.2.1.2 STROM-SWAPS 4-153
4.5.2.1.3 CAP, FLOOR UND COLLAR 4-157 4.5.2.1.4 SWING-OPTIONEN 4-160
4.5.2.1.5 REAL-OPTIONEN 4-162 4.5.2.1.6 CONTRACT FOR DIFFERENCE 4-163
4.5.2.1.7 ELECTRICITY FORWARD AGREEMENT 4-164 4.5.2.2 BOERSLICH
GEHANDELTE STROMDERIVATE 4-164 4.5.2.2.1 STROM-FUTURES 4-165 4.5.2.2.2
STROM-OPTIONEN 4-168 4.5.2.3 EXKURS: WETTERDERIVATE 4-173 5 MANAGEMENT
VON KREDITRISIKEN IM STROMGROSSHANDEL 5-176 5.1 DER ENRON-IMPACT 5-176
5.1.1 ENRON UND DESSEN FOLGEN FUER AMERIKANISCHE EVU 5-176 5.1.2 ENRON
UND DESSEN FOLGEN FUER DEN CORPORATE BOND MARKT 5-178 5.1.3 ENRON UND
DESSEN FOLGEN FUER DAS RATING EUROPAEISCHER EVU 5-180 5.2 KREDITRISIKO IM
STROMGROSSHANDEL 5-183 5.2.1 DEFINITION DES KREDITRISIKOS 5-184 5.2.2
STROMHANDELSSPEZIFISCHE KREDITRISIKEN 5-185 5.2.3 BESTANDTEILE DES
KREDITRISIKOS 5-187 5.2.3.1 KREDIT-EXPOSURE 5-187 INHALTSVERZEICHNIS
5.2.3.1.1 EXPOSURE BESTIMMENDE RISIKEN 5-187 5.2.3.1.2 CURRENT EXPOSURE
* 5-189 5.2.3.1.3 POTENTIAL FUTURE EXPOSURE 5-191 5.2.3.2
AUSFALLSWAHRSCHEINLICHKEIT 5-195 5.2.3.3 WIEDERGEWINNUNGS- UND
VERLUSTRATE 5-197 5.3 RATING 5-198 5.3.1 DEFINITION 5-198 5.3.2 RATING
UNTER BASEL II 5-200 5.3.2.1 STANDARDANSATZ 5-203 5.3.2.2 IRB-ANSATZ
5-205 5.4 MESSUNG DES KREDITRISIKOS 5-208 5.4.1.1 CREDIT-VALUE-AT-RISK
5-211 5.4.1.1.1 DEFINITION 5-211 5.4.1.1.2 ERWARTETER UND UNERWARTETER
VERLUST 5-212 5.4.1.2 CREDITMETRICS 5-214 5.4.1.3 CREDITRISK+ 5-216 5.5
INSTRUMENTE DES RISIKOTRANSFERS UND DER RISIKOREDUKTION 5-219 5.5.1
INSTRUMENTE DER RISIKOREDUKTION 5-221 5.5.1.1 NETTING 5-221 5.5.1.1.1
DEFINITION 5-221 5.5.1.1.2 PAYMENT-NETTING 5-222 5.5.1.1.3
CLOSE-OUT-NETTING 5-222 5.5.1.1.4 NETTING-BY-NOVATION 5-223 5.5.1.2
RAHMENVERTRAEGE 5-223 5.5.1.2.1 EFET-RAHMENVERTRAG 5-225 5.5.1.2.2
ISDA-RAHMENVERTRAG 5-227 5.5.1.3 KREDITSICHERHEITEN 5-229 5.5.1.3.1
GARANTIE 5-231 5.5.1.3.2 BUERGSCHAFT 5-232 5.5.1.3.3 PATRONATSERKLAERUNG
5-234 5.5.1.3.4 AKKREDITIV 5-235 5.5.1.4 MANAGEMENT VON KREDITLIMITEN
5-236 5.5.1.5 EXPOSURE-REDUCING-TRADES 5-239 5.5.2 INSTRUMENTE DES
RISIKOTRANSFERS 5-241 INHALTSVERZEICHNIS VI 5.5.2.1 CLEARING 5-241
5.5.2.1.1 CLEARING VON STROMHANDELSGESCHAEFTEN 5-242 5.5.2.2
KREDITDERIVATE 5-252 5.5.2.2.1 CREDIT DEFAULT SWAP 5-253 5.5.2.2.2 TOTAL
RETURN SWAP 5-255 5.5.2.3 KREDITVERSICHERUNG 5-256 5.5.2.4 FACTORING
5-258 6 EVALUIERUNG DER ERGEBNISSE 6-259 6.1 DATENBASIS 6-259 6.2
EINSCHAETZUNGEN ZUM STROMGROSSHANDELSMARKT 6-260 6.2.1 CHARAKTERISTIKA VON
STROMHANDELSGESCHAEFTEN 6-260 6.2.2 MOTIVE UND ZIELE IM STROMGROSSHANDEL
6-261 6.2.3 ENTWICKLUNG DER RISIKEN IM STROMGROSSHANDEL 6-264 6.3
MANAGEMENT VON PREISRISIKEN IM EUROPAEISCHEN STROMGROSSHANDEL 6-268 6.3.1
ENTWICKLUNG DER PREISBILDUNGSFAKTOREN 6-269 6.3.2 MESSUNG DES
PREISRISIKOS IM STROMHANDEL 6-272 6.3.3 INSTRUMENTE DER RISIKOSTEUERUNG
IM STROMHANDEL 6-276 6.4 MANAGEMENT VON KREDITRISIKEN IM EUROPAEISCHEN
STROMGROSSHANDEL 6-278 6.4.1 EINFLUSS VON ENRON UND BASEL II AUF DAS
KREDITRISIKOMANAGEMENT.. 6-278 6.4.2 EINSATZ VON RATINGS IM EUROPAEISCHEN
STROMGROSSHANDEL 6-281 6.4.3 MESSUNG DES KREDITRISIKOS IM STROMHANDEL
6-284 6.4.4 INSTRUMENTE DER KREDITRISIKOREDUKTION IM STROMHANDEL 6-286
6.4.5 INSTRUMENTE DES KREDITRISIKOTRANSFERS IM STROMHANDEL 6-289 7
ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 7-292 ANHANG 299 STROMBOERSEN IN EUROPA 299
KONVERGENZ DER STROMBOERSEPREISE EUROPAS 300 KREDITPORTFOLIOMODELLE IM
UEBERBLICK 302 KALKULATIONSMETHODEN DES VALUE-AT-RISK 303 FRAGEBOGEN 304
STATISTISCHE AUSWERTUNG 311 INHALTSVERZEICHNIS VII LITERATURVERZEICHNIS
322 BUECHER 322 ZEITSCHRIFTEN 342 WHITE UND WORKING PAPERS 360
INTERNETQUELLEN 376
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