Solvency II und Rating-Modelle im Vergleich: [ausgewählte Kapitaladäquanzmodelle, betrachtet unter den konkurrierenden Aspekten Solvenz und Eigenkapitalrendite]
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| Format: | Book |
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| Published: |
Gräfelfing
PPO GmbH
2008
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| Edition: | 1. Aufl. |
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INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 1 EINLEITUNG 1 2 RISIKO
UND RISIKOMANAGEMENT 5 2.1 RISIKOBEGRIFF 5 2.2 RISIKOMANAGEMENT IN
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 7 2.2.1 QUANTITATIVES UND QUALITATIVES
RISIKOMANAGEMENT 9 2.2.2 FUENF SCHRITTE DES RISIKOMANAGEMENTS 10 2.3
ANWENDUNGSBEISPIEL: MARISK (VA) 17 3 RISIKEN EINES
VERSICHERUNGSUNTERNEHMENS 28 3.1 INDIKATOREN FUER RISIKEN 29 3.2
KATEGORISIERUNG VON RISIKEN 31 3.3 VERSICHERUNGSTECHNISCHES RISIKO 35
3.3.1 NICHT-LEBEN 38 3.3.2 LEBEN 39 3.3.3 GESUNDHEIT : 43 3.3.4
KATASTROPHEN 45 3.4 KAPITALANLAGERISIKO 45 3.4.1 MARKTRISIKO 47 3.4.2
FORDERUNGSAUSFALLRISIKO 49 3.5 ASSET LIABILITY MISMATCH-RISIKO 52 3.6
OPERATIONELLE RISIKEN 56 3.7 GRUPPENSPEZIFISCHE RISIKEN 59
INHALTSVERZEICHNIS II 4 EIGENMITTEL BEI VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 62 4.1
RISIKODECKUNGSMASSE 65 4.1.1 MITTELHERKUNFT DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN
BILANZ 66 4.1.2 EIGENKAPITAL 68 4.1.3 FREMDKAPITAL 69 4.1.4
HYBRIDKAPITAL 72 4.2 RISIKOKAPITAL 74 4.3 KONKURRIERENDE ASPEKTE SOLVENZ
UND EIGENKAPITALRENDITE 77 5 VERFAHREN ZUR BERECHNUNG DES RISIKOKAPITALS
83 5.1 ZEICHNUNGS- UND KALENDERJAHRBETRACHTUNG (NICHT-LEBEN) 86 5.2
RISIKOMASSE 90 5.2.1 KRITERIEN FUER RISIKOMASSE 91 5.2.2 AUSGEWAEHLTE
RISIKOMASSE 93 5.2.2.1 TYP I: ABWEICHUNGSMASSE VON FIXIERTEN ZIELGROESSEN
.94 5.2.2.2 TYP II: MASSE ZUR BESTIMMUNG DER KAPITALANFORDERUNG 97 5.3
ABHAENGIGKEITEN 99 5.4 ANSAETZE ZUR ERMITTLUNG VON KAPITALADAEQUANZMODELLEN
103 5.4.1 KENNZAHLEN-BASIERTE KONZEPTE 104 5.4.2 RISK BASED
CAPITAL-KONZEPTE , 105 5.4.3 SZENARIO-BASIERTE MODELLE 107 5.4.4
PROBABILISTISCHE KONZEPTE 112 5.5 INTERPRETATION EINES RISK BASED
CAPITAL-KONZEPTS 113 5.5.1 ALLGEMEINE UEBERLEGUNGEN 113 5.5.2 BEDEUTUNG
VON KORRELATIONEN 114 5.5.3 *SKALIERUNG DER RISIKEN 117 5.6
KAPITALADAEQUANZMODELLE IN DER PRAXIS 119 6 ANFORDERUNGEN DER AUFSICHT
124 6.1 GRUNDLAGEN 124 INHALTSVERZEICHNIS III 6.1.1 RECHTSGRUNDLAGEN IN
DEUTSCHLAND 127 6.1.2 SOLVABILITAETSANFORDERUNGEN 129 6.2 SOLVENCY I
(SOLO-SOLVABILITAET) 130 6.2.1 SOLVABILITAETSSPANNE FUER SCHADEN/UNFALL UND
KRANKEN 134 6.2.2 SOLVABILITAETSSPANNE FUER LEBENSVERSICHERER 138 6.2.3
GARANTIE- UND MINDESTGARANTIEFONDS 143 6.2.4 IST-SOLVABILITAET 146 6.3
SOLVENCY II 149 6.3.1 ZUSAMMENSPIEL ZWISCHEN AUFSICHT UND PRAXIS 152
6.3.1.1 REGULATORISCHE EBENE 154 6.3.1.2 BETEILIGUNG DER PRAXIS 158
6.3.2 GESETZGEBUNGSPROZESS 160 6.3.3 DREI-SAEULEN-ANSATZ 165 6.3.3.1
SAEULE I: QUANTITATIVE ANFORDERUNGEN 166 6.3.3.2 SAEULE II: QUALITATIVE
ANFORDERUNGEN UND AUFSICHT 168 6.3.3.3 SAEULE III: BEAUFSICHTIGUNG UND
VEROEFFENTLICHUNG 171 6.4 DIE STANDARDFORMEL NACH SOLVENCY II (QISIV) 173
6.4.1 QUANTITATIVE IMPACT STUDIES 174 6.4.2 VERMOEGENSWERTE UND
VERBINDLICHKEITEN 178 6.4.3 STANDARDFORMEL (STAND QIS IV) 186 6.4.3.1
ANRECHENBARE EIGENMITTEL 188 6.4.3.2 MINDESTKAPITALANFORDERUNGEN (MCR).
193 6.4.3.3 SOLVENZKAPITALANFORDERUNG (SCR) 195 6.4.3.4
BASISSOLVENZKAPITALANFORDERUNG (BSCR) 201 6.5 RISK BASED CAPITAL-ANSATZ
IN DEN USA 216 6.5.1 TOTAL ADJUSTED CAPITAL 220 6.5.2 RISK BASED CAPITAL
NICHT-LEBEN 226 6.5.3 RISK BASED CAPITAL LEBEN 237 7 ANFORDERUNGEN DER
RATING-AGENTUREN 241 7.1 GRUNDLAGEN 242 7.2 RATINGKONZEPTIONEN 247
INHALTSVERZEICHNIS IV 7.2.1 RATINGOBJEKTE 248 7.2.2 RATINGVERFAHREN ,
251 7.2.3 RATINGERSTELLER UND RATINGEMPFAENGER 258 7.3 RATINGANSAETZE VON
A.M. BEST UND STANDARD AND POOR S 258 7.4 A.M. BEST 263 7.4.1 BEST S
CAPITAL ADEQUACY RATIO-MODELL 266 7.4.2 ADJUSTED CAPITAL 268 7.4.3 NET
REQUIRED CAPITAL 274 7.4.3.1 NICHT-LEBEN 276 7.4.3.2 LEBEN 288 7.5
STANDARD & POOR S 293 7.5.1 TOTAL ADJUSTED CAPITAL 296 7.5.2 DIVERSIFIED
TARGET CAPITAL 298 7.5.2.1 VERMOEGENSWERTE VOR DIVERSIFIKATION 302
7.5.2.2 VERBINDLICHKEITEN VOR DIVERSIFIKATION 305 8 FAZIT 309 8.1
RATING-AGENTUREN VS. VERSICHERUNGSAUFSICHT 309 8.2 ZUSAMMENFASSUNG UND
AUSBLICK 313 9 ANHANG 320 9.1 MATHEMATISCHE BETRACHTUNGEN ZUM RBC-MODELL
320 9.1.1 GROESSENFAKTOR FUER ANLEIHEN (BOND SIZE FACTOR) 320 9.1.2
UNTERNEHMENS- UND MARKTERFAHRUNG IN NICHT-LEBEN 321 9.2 UEBERFUEHRUNG DES
RBC-MODELLS IN DAS BCAR-MODELL 323 9.4 RATINGKATEGORIEN DER FUEHRENDEN
RATING-AGENTUREN 327 9.5 MATHEMATISCHE BETRACHTUNGEN ZUM RBIC-MODELL 327
9.5.1 RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKALKUEL IM RBIC-MODELL 328 9.5.2 SIZE FACTOR
ADJUSTMENT 329 9.5.3 DIVERSIFIKATIONSBONUS IM S&P-MODELL 330
INHALTSVERZEICHNIS 9.6 S&P-MODELL VOR DEM UPDATE 2007 334 10
LITERATURVERZEICHNIS 337 11 STICHWORTVERZEICHNIS 358
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