Finance compact:
Diese Grundlagenwerk behandelt die Kernthemen der Finanzmarkttheorie. Aktualisiert, teilweise überarbeitet und mit einem zusätzlichen Kapitel über strukturierte Produkte.
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Zürich
Verl. Neue Zürcher Zeitung
2009
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| Edition: | 3., überarb. Aufl. |
| Series: | Fit for finance
NZZ Libro |
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Summary: | Diese Grundlagenwerk behandelt die Kernthemen der Finanzmarkttheorie. Aktualisiert, teilweise überarbeitet und mit einem zusätzlichen Kapitel über strukturierte Produkte. |
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Inhaltsverzeichnis
Kapitel 0 - Einführung und Grundlagen 11
0.1 Gegenstandsbereich der
Finance
als wissenschaftliche
Disziplin ■ 0.2 Kernthemen der
Finance
· 0.3 Entwicklungs¬
merkmale der Finanzmärkte ■ 0.4 Die ökonomische Bedeutung
der Finanzmärkte · 0.5 Über Warteschlangen - und was man
davon für Finanzmärkte lernen kann · Literatur
Kapitel 1 - Renditen auf Finanzmärkten 41
1.1 Renditen und Durchschnittsrenditen · 1.2 Durchschnittsren¬
diten und erwartete Renditen · 1.3 Die jährlichen Wertschwan¬
kungen · 1.4 Stetige Renditen -1.5 Internationaler Vergleich ■
1.6 Das langfristige Bild ■ 1.7 Einige Fragestellungen ■ Anhang
• Literatur
Kapitel 2 - Risiko auf Finanzmärkten 69
2.1 Mit welchen Risiken ist ein Anleger auf Finanzmärkten
konfrontiert? ■ 2.2 Konzepte zur Risikomessung · 2.3 Be¬
rechnung von Varianz und Volatilität ■ 2.4 Die Normal¬
verteilung ■ 2.5 Berechnung von
Shortfall Risk
und Value-at-
Risk · 2.6 Risiko und Rendite im
Tradeoff
· 2.7 Risiko und
Zeithorizont: Der Random Walk · 2.8 Das Zeithorizont¬
verhalten des
Shortfall Risk
· 2.9 Risiko und Zeithorizont:
Empirische Betrachtung · 2.10 Zusammenfassung · Literatur
Kapitel 3 -
Fixed Income:
Einführung 89
3.1 Emission von Bonds · 3.2 Verzinsung · 3.3
Bond Pricing
·
3.4
Yield to Maturity
(interner Zinssatz) ■ 3.5 Fristenstruktur
und Forwardrates · 3.6 Zinsswaps · 3.7 Theorien der Zins¬
struktur -3.8 Kreditrisiko · 3.9 Zusammenfassung · Literatur
Kapitel 4 - Bondportfoliomanagement 115
4.1 Einführung ■ 4.2 Klassifizierung von Bondportfoliostrate¬
gien · 4.3 Die Schwankungen der Bondpreise · 4.4
Duration
und Immunisierung -4.5 Konvexität und Key-Rate-Duration-
Ansatz · 4.6 Zusammenfassung ■ Literatur
Kapitel
5 -
Portfoliotheorie
153
5.1
Portfolio
aus zwei riskanten Anlagen · 5.2 Portfolio aus
mehreren riskanten Anlagen ■ 5.3 Portfolios mit risikoloser
Anlage · 5.4 Risiko im Kontext der Portfoliotheorie ■ 5.5 Um¬
setzung der Portfoliotheorie in der Praxis · Literatur
Kapitel 6 -
Asset Pricing
179
6.1 Von der Gestaltungsregel zur Bewertungstheorie · 6.2 Das
Capital
Asset Pricing
Model
(САРМ)
· 6.3 Anwendungen des
CAPM · 6.4 Empirische Evidenz des CAPM ■ 6.5 Ein Be¬
wertungsmodell mit mehreren Risikofaktoren · Literatur
Kapitel 7 - Fundamentalanalyse 215
7.1 Fundamentaler versus technischer Ansatz ■ 7.2 Bewer¬
tungsmodell im Zentrum der Fundamentalanalyse · 7.3 Das
Dividend-Discount-Modell · 7.4
Price-Earnings
Ratio · 7.5
Price-to-Book Ratio · 7.6 Empirische Relevanz von fundamen¬
talen Informationen · 7.7
Discounted
Abnormal
Earnings
Mo¬
del -7.8 Zusammenfassung · Literatur
Kapitel 8 - Investment Style 255
8.1 Was ist Style
Investing?
· 8.2 Der Size-Effekt · 8.3
Value
und
Growth Investing
· 8.4
Contrarian-
und Momentum-
Strategien -8.5 Gründe für die unterschiedliche Performance
von Investment
Styles
-8.6 Zusammenfassung · Literatur
Kapitel 9 - Aktives Portfoliomanagement 299
9.1 Markteffizienz und die Bedeutung von Renditeerwartungen
9.2 Grenzen der Markteffizienz · 9.3 Keine aktiven Strategien
ohne Informationsvorteil · 9.4 Strategische und taktische
Asset
Allocation
· 9.5 Das aktive Risiko eines
Portfolios: Tracking
Error
· 9.6 Das Potenzial aktiver Strategien:
Law of
Active
Management · 9.7 Lohnen sich aktive Strategien? · 9.8 Rendi¬
teattribution:
Timing
und Selektivität · 9.9 Modelle für Rendi¬
teerwartungen ■ Literatur
Kapitel
10 - Performancemessung 339
10.1 Die Bedeutung der Performancemessung · 10.2 Grund¬
begriffe ■ 10.3 Geld- und zeitgewichtete Renditen · 10.4
CAPM-basierte Performance: Alpha ■ 10.5 Sharpe-Ratio und
Treynor-Ratio ■ 10.6 Aktives versus passives Portfoliomana¬
gement · 10.7 Probleme der Performancemessung · 10.8 Per¬
formancemessung als finanzielles Führungsinstrument · Litera¬
tur
Kapitel 11 - Internationale Finanzmärkte 373
11.1 Wesen, Dimension und aktuelle Trends der internationa¬
len Kapitalanlage 11.2 Rendite und Risiko einer Auslandsan¬
lage · 11.3 Internationale Korrelationen · 11.4 Internationale
Diversifikation 11.5 Ist Währungsrisiko diversifizierbar, und
wie wird es entschädigt? · 11.6 Internationale Paritäten -11.7
Zusammenfassung · Literatur
Kapitel 12 - Derivate: Einsatz und
Payoffs
399
12.1 Definition und Klassifikation von Derivaten · 12.2 Ter¬
mingeschäfte und Financial
Futures
· 12.3 Optionen ■ 12.4 Syn¬
thetische Positionen und Replikation · 12.5 OTC-Derivate und
exotische Optionen · 12.6 Ökonomischer Nutzen und Risiken
von Derivaten ■ Literatur
Kapitel 13 - Derivate: Bewertung 429
13.1 Arbitragefreier Terminkurs ■ 13.2 Arbitrage ■ 13.3 Opti¬
onsbewertung · 13.4 Das Binomialmodell · 13.5 Das Black-
Scholes-Modell · 13.6
Greek Letters
■ 13.7 Zusammenfassung ·
Literatur
Kapitel 14 - Strukturierte Produkte 453
14.1 Definition und Klassifikation · 14.2 Anlagefonds versus
strukturierte Produkte · 14.3 Auszahlungsmuster und Konstruk¬
tion von strukturierten Produkten ■ 14.4 Dynamik · 14.5 Repli¬
kation ■ 14.6 Exotische Komponenten · 14.7 Involvierte Partei¬
en · 14.8 Gebühren und steuerliche Aspekte 14.9 Zusammen¬
fassung · Literatur
10
Kapitel
15 -
Corporate Finance
und
Financial Engineering
483
15.1 Investition und Finanzierung · 15.2
Leverage
und Kapital¬
kosten ■ 15.3 Unternehmensanteile als Optionen und die Be¬
deutung von Interessenkonflikten · 15.4 Dividendenpolitik ·
15.5 Der Kapitalmarkt und die Irrelevanz von Unternehmens¬
entscheidungen · 15.6 Risikomanagement von Finanzinstitu¬
tionen · 15.7 Unternehmensanteile
(Corporate Securities)
· 15.8
Derivate zur Absicherung von Währungsrisiken · 15.9 Finan¬
cial Engineering · 15.10 Alternativer Risikotransfer (ART) ■
Literatur
Appendix
Historischer Abriss der wichtigsten finanzmarkttheoretischen
Ideen 541
Normalverteilungstabelle 571
Index 573
Die Autoren 581 |
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