APA (7th ed.) Citation

Dobric, J. (2008). Nichtparametrische Inferenz für Copulas: Quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt. Shaker.

Chicago Style (17th ed.) Citation

Dobric, Jadran. Nichtparametrische Inferenz Für Copulas: Quantitative Risikoanalysen Für Den Deutschen Finanzmarkt. Aachen: Shaker, 2008.

MLA (9th ed.) Citation

Dobric, Jadran. Nichtparametrische Inferenz Für Copulas: Quantitative Risikoanalysen Für Den Deutschen Finanzmarkt. Shaker, 2008.