Dobric, J. (2008). Nichtparametrische Inferenz für Copulas: Quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt. Shaker.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Dobric, Jadran. Nichtparametrische Inferenz Für Copulas: Quantitative Risikoanalysen Für Den Deutschen Finanzmarkt. Aachen: Shaker, 2008.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Dobric, Jadran. Nichtparametrische Inferenz Für Copulas: Quantitative Risikoanalysen Für Den Deutschen Finanzmarkt. Shaker, 2008.
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