Das Phämomen Equity premium puzzle: ein globaler Nachweis
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München
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3.3 VERGLEICH DER RISIKOPRAEMIEN IN THEORIE UND EMPIRIE 31
INHALTSVERZEICHNIS ABKUERZUNGSVERZEICHNIS III SYMBOLVERZEICHNIS * IV
TABELLENVERZEICHNIS VI ABBILDUNGSVERZEICHNIS VII 1. EINLEITUNG .
. . 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 GANG DER
UNTERSUCHUNG 2 2. DAS CONSUMPTION-BASED CAPITAL ASSET PRICING MODEL 3
2.1 ALLGEMEINE DARSTELLUNG DES MODELLS ZUR HERLEITUNG DER RISIKOPRAEMIE 3
2.2 DIE ANWENDUNG DES MODELLS 7 2.2.1 KONKRETISIERUNG DER NUTZENFUNKTION
7 2.2.2 DIE ANNAHME EINER LOGNORMALVERTEILUNG 9 3. GLOBALER NACHWEIS DES
EQUITY PREMIUM PUZZLES ~ 13 3.1 DIE ERMITTLUNG DER THEORETISCHEN
RISIKOPRAEMIEN 13 3.1.1 QUANTIFIZIERUNG DER KONSUMWACHSTUMSRATEN 13 3.1.2
DIE HOEHE DER RISIKOPRAEMIEN IN DEN EINZELNEN LAENDERN 16 3.1.3 UEBERPRUEFUNG
DER ERGEBNISSE AUF ROBUSTHEIT 18 3.2 DIE ERMITTLUNG DER HISTORISCHEN
RISIKOPRAEMIEN 21 3.2.1 VORUEBERLEGUNGEN ZUR METHODIK 22 3.2.1.1 DIE
ZEITPERIODE 22 3.2.1.2 ABBILDUNG DER INVESTITIONSMOEGLICHKEITEN 23
3.2.1.3 MITTELWERTKONZEPTE 25 3.2.1.4 BERUECKSICHTIGUNG VON INFLATION 26
3.2.2 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 26 3.2.2.1 SIGNIFIKANZ DER ERGEBNISSE 28
3.2.2.2 VERGLEICH DER RISIKOPRAEMIEN MIT ANDEREN STUDIEN 30
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/99249480X DIGITALISIERT
DURCH N 4. ERKLAERUNGSANSAETZE AUS DEM BEREICH DER BEHAVIOURAL FINANCE 35
4.1 DIE PROSPECT THEORIE 37 4.1.1 REFERENZPUNKTABHAENGIGKEIT 37 4.1.2
VERLUSTAVERSION 38 4.2 MYOPIE LOSS AVERSION 39 4.3 MODIFIKATION DER
MYOPIE LOSS AVERSION 43 4.3.1 MIT ZEITKONSTANTER VERLUSTAVERSION 43
4.3.2 MIT ZEITVARIABLER VERLUSTAVERSION 48 5. ZUSAMMENFASSUNG UND
AUSBLICK 53 ANHANG 55 LITERATURVERZEICHNIS 63 |
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