Asset-Liability-Management in der Lebensversicherung unter besonderer Berücksichtigung pfadabhängiger Managementregeln:
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Ulm
IFA, Inst. f. Finanz- u. Aktuarwiss. Ulm
2008
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INSTITUT FUER FINANZ- UND AKTUARWISSENSCHAFTEN INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS V ABBILDUNGSVERZEICHNIS IX TABELLENVERZEICHNIS XIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XV 1 EINLEITUNG 1 1.1 MOTIVATION 1 1.2 ZIELSETZUNG
2 1.3 BISHERIGE ANSAET»; 3 1.4 AUFHAU DER ARBEIT ., 6 2 GRUNDLAGEN DES
ASSET-LIABILITY-MANAGEMENTS 9 2.1 ASSET-LIABILITV-MAIIAGCNIENT ALS
PROZESS UE 2.2 HISTORIE UND GRUNDMODELL DES ALM 12 2.2.1 ENTSTEHUNG UND
DEFINITION DES ALM 13 2.2.2 DAS GRUNDMODELL DES ALM IG 2.3 STATISCHES
VERSUS DYNAMISCHES ALM 19 3 DAS DYNAMISCHE ASSET-LIABILITY-MANAGEMENT 23
3.1 EINBINDUNG VON MAIIAGEMENTREGELN IN DAS ALM 23 3.2 DEFINITION UND
KLASSIFIKATION VON MAIMGCINENTREGELN 2UE INHALTSVERZEICHNIS 4
ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCHER RAHMEN 37 4.1 ZIELE DER ENTSCHEIDUNGSTLIEORIC
38 4.2 ENTSCHEIDUNG ALS PROZESS 39 4.3 DESKRIPTIVE UND PRAESKRIPTIVE
ENTSEHEIDUNGSTHEORIE 44 4.3.1 DESKRIPTIVE ENTSCHCIDIINGSTLIEORIE 44
4.3.2 PRILSKRIPTIVE ENTSCHEIDUNGSTHEORIE 4TI 4.4 D 4.4.1
HANDLUNGSALTEINATIVEN 48 4.4.2 ERGEBNISSE 50 4.4.3 UNIWELTZUSTAENDE 51
4.4.4 DAS ENTSEHEIDIMGSFELD ALS ERGEBNISINATRIX 52 4.4.5 ZIELFINIKTION *
54 4.5 ENTSEHEIDUNG UNTER SICHERHEIT, UNTER UNSICHERHEIT UND UNTER
RISIKO . 50 4.5.1 ENTSCHEIDUNG UNTER SICHERHEIT 57 4.5.2 ENTSCHEIDUNG
UNTER UNSICHERHEIT IM ENGEREN SINNE 57 4.5.3 ENTSCHEIDUNG UNTER RISIKO
59 5 DER PROZESS DER ENTWICKLUNG VON MANAGENIENTREGELN 61 5.1 GENETISCHE
VORGEHENSWEISE BEI PRIISKRIPTIVEN MANAGEMENTREGELN ... UE2 :: 5.1.1 DIE
VORGEHENSWEI.SE G2 F 5.1.2 DIE EINZELNEN PHASEN DER VORGEHENSWEISE . . .
05 J 5.2 BESONDERHEITEN IN DER VORGEHENSWEISE BEI DESKRIPTIVEM
MANAGEMENT- J REGELN 71 { 5.3 METHODEN ZUR ENTWICKLUNG VON
VERGLEICHSKIITERIEN 74 ; 5.3.1 DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN VON
ZIELSYSTEINEN 74 | 1 5.3.2 ZIELSUCHE 78 * 5.3.3 ZIELGROESSEN FUER
LEBEIISV(!RSICHENINGSUNT(;NI(!HNI(!II 87 5.3.4 ORDNUNG DER ZIELE; 88 J
INHALTS VER ZEICHN IS 5.3.5 ZIELGEWICHTUNGSVERFAIIREN 94 5.3.0
VERGLEIEHSKRITERIEN UND ZIELFIMKTIONEN 104 5.4 DIE WAHL VON GEEIGNETEN
HANDLUNGSALTEMATIVEN 112 5.4.1 KREATIVTECHNIKEN 113 5.4.2 MORPHOLOGISCHE
ANALYSE 114 5.4.3 MULTIDHNENSIONAJE SKALIERUNG 114 5.5 MODERNE ANSAETZE
DER OPTIMIERUNG IM ALM 117 5.5.1 STOCHASTISCHE KONTROLLTHEORIE 117 5.5.2
MEHRSTUFIGE STOCHASTISELIE OPTIMIERUNG 119 5.5.3 OPTIMIERUNG VON
MANAGENIENTREGELN 124 5.6 DIE ..GUETE VON MAIIAGENIENTIEGELN 120 6
MODELLRAHMEN FUER DIE EMPIRISCHEN ANALYSEN 131 0.1 DAS MODELL 132 0.1.1
DAS BETRACHTETE VEISIEHENNIGSUNTENIEHIIIEN 132 0.1.2 VERTRA.GST.YPEN UND
ALTBESTAND 130 0.1.3 DA.S KAPITALNIARKTMODELL 148 0.1.4 DIE PROJEKTION
15G 0.2 ENTWICKLUNG VON KLASSEN VON MANAGEINENTREGELII IN OBIGEM MODELL
. 199 0.2.1 BEISPIEL FUER DIE ENTWICKLUNG EINER DESKRIPTIVEN REGEL 200
0.2.2 BEISPIEL FUER DIE ENTWICKLUNG EINER PIAE.SKRIPTIVEN REGEL 203 0.2.3
BEISPIEL! WEITERER MAIIAGEMENTREGELN 211 C.3 LAGEPARAINETER UND
RISIKOMASSE 210 7 EMPIRISCHE ANALYSEN 221 7.1 STATISCHE BERECHNUNGEN UND
UMFELD DES LVUS IM GRUNDSZEIIARIO . . . 223 7.2 QUANTIFIZIERUNG DES
EINFLUSSES VON MANA.GENIENTREGEHI 230 7.2.1 DER EINFLUSS DER AKTIVREGEL
ZYKLISCHES MARKTVCRHAUECN, 231 INHALTSVER ZEICHNIS 7.2.2 DER EINFIUSS DER
AKTIVREGEL RISTKOORICUTICITC. STIMURIIV.IJ DER AKTTCN.QIIOTC 234 7.2.3
DER EINFIUSS DER PASSIVREGEL DCCKUIIIJSYMDORICIIUCIII: STTMC.NINT] DER
UHIRSC.H.USSLW.TI .ILIIJUMJ 237 7.2.4 DER EINFIUSS DER PASSIVREGEL
RISTKOURHMTICIIT . STEUCNMY DER UBARSCLIASSBCTCTLIFJUNTJ 238 7.2.5 FAZIT
242 7.3 SIMULTANE OPTIMIERUNG VON MANAGEMENTIEGELN IM ASSET-LIABILITY-
MANAGEMENT 245 7.4 MANAGENIENTREGELN UND DAS RISIKONIANAGEMEIIT 253
7.4.1 ANALYSE! DER FUER DAS LVU KRITISCHEM SZENARIEN 253 7.4.2 DIE;
B!TRAE:HT,E!TEN MANAGEMENTREIGELN IN KRITISC:HCU UNTEUEIIEH-
MEUEISSITUATIOUEN 200 7.5 SEMSITIVITAETSANALYSE 2GG 8 ZUSAMMENFASSUNG 271
A VERWENDETE BARWEITE UND FORMELN 273 B NUMERISCHE ERZEUGUNG DES
KAPITALMARKTES 275 LITERATURVERZEICHNIS 277 STICHWORTVERZEICHNIS 293
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