Rebonato, R., McKay, K., & White, R. (2009). The SABR, LIBOR market model: Pricing, calibrating and hedging for complex, interest-rate derivates (1. publ.). Wiley.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Rebonato, Riccardo, Kenneth McKay, und Richard White. The SABR, LIBOR Market Model: Pricing, Calibrating and Hedging for Complex, Interest-rate Derivates. 1. publ. Chichester: Wiley, 2009.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Rebonato, Riccardo, et al. The SABR, LIBOR Market Model: Pricing, Calibrating and Hedging for Complex, Interest-rate Derivates. 1. publ. Wiley, 2009.
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