Das Phänomen der Volatilität: die Beurteilung der Informationseffizienz des europäischen Optionsmarktes
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Berlin
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2008
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13 |
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INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS XI XIII 1
EINFUEHRUNG 1 2 DIE THEORIE DER INFORMATIONSEFFIZIENTEN MAERKTE 9 2.1
GRUNDLAGEN 9 2.2 ABGRENZUNG DER VERSCHIEDENEN INFORMATIONSEFFIZIENZGRADE
11 2.3 PREISBILDUNGSMODELLE 13 2.3.1 DIE *FAIR-GAME"-BEDINGUNG 13 2.3.2
DAS RANDOM-WALK-MODELL 15 2.3.3 DAS MARTINGALE-MODELL 15 2.3.4 DAS
SUBMARTINGALE-MODELL 18 2.4 AUSGEWAEHLTE PROBLEMFELDER DER
INFORMATIONSEFFIZIENZHYPOTHESE 19 2.4.1 INFORMATIONSPARADOXON 20 2.4.2
JOINT HYPOTHESIS 22 2.4.3 RISIKOPRAEMIE UND TRANSAKTIONSKOSTEN 23 2.5
KAPITALMARKTANOMALIEN UND DER RISIKOBASIERTE ERKLAERUNGSANSATZ 24 2.6
KRITIK AM RISIKOBASIERTEN ERKLAERUNGSANSATZ 31 2.7 DIE
INFORMATIONSEFFIZIENZ DES KAPITALMARKTES AUS DER SICHT DER BEHAVIORAL
FINANCE 32 2.7.1 GRUNDLAGEN DER BEHAVIORAL FINANCE 34 2.7.2 INDIVIDUAL-
UND INVESTORENVERHALTEN 36 2.7.3 PROSPECT THEORY 38 2.7.4
ERKLAERUNGSANSAETZE FUER MARKTANOMALIEN AUS SICHT DER BEHAVIORAL FINANCE 40
2.7.5 DIE BEDEUTUNG DER ERKENNTNISSE DER BEHAVIORAL FINANCE FUER DIE
FINANZWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG 45 2.7.6 KRITIK AM ERKLAERUNGSANSATZ DER
BEHAVIORAL FINANCE 46 GESCANNT DURCH BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/989281744 DIGITALISIERT DURCH 3.4.2.2.2
MOVING-AVERAGE-PROZESSE 82 VI 3 INFORMATIONSEFFIZIENZ DES EUROPAEISCHEN
AKTIENMARKTES 49 3.1 EINFUEHRUNG 49 3.2 UEBERBLICK DER VERFAHREN ZUR
UNTERSUCHUNG DER INFORMATIONSEFFIZIENZ DES AKTIENMARKTES 49 3.2.1
AUTOKORRELATION 51 3.2.1.1 EMPIRISCHE EVIDENZ ZU DEN AUTOKORRELATIONEN
IN DEN RENDITEZEITREIHEN 52 3.2.1.2 ERKLAERUNGSANSAETZE ZU DEN
AUTOKORRELATIONEN IN DEN RENDITEZEITREIHEN 54 3.2.1.2.1 DAS
*NICHTSYNCHRONISIERTE" TRADING 54 3.2.1.2.2 DAS *FEEDBACK" TRADING 55
3.2.1.2.3 DIE VOLATILITAET 56 3.2.1.2.4 DIE ZEITVARIABLE ERWARTETE
RENDITE ODER RISIKOPRAEMIE 58 3.2.1.2.5 DAS HANDELSVOLUMEN 58 3.2.2
MODELLIERUNG DER VOLATILITAET MIT DEN ARCH/GARCH-PROZESSEN 61 3.3
DATENMATERIAL 62 3.3.1 STOXX LIMITED 62 3.3.2 EUREX 64 3.3.3
DATENBESCHREIBUNG 67 3.3.4 STATISTISCHE ANALYSE DER ZEITREIHE DES
DOW-JONES-EURO-STOXX-50 68 3.3.4.1 DESKRIPTIVE STATISTIKEN 69 3.3.4.2
TEST AUF STATIONARITAET 73 3.4 EMPIRISCHE TESTS AUF LINEARE UND
NICHTLINEARE ABHAENGIGKEITEN IN DEN RENDITEN DER EUROPAEISCHEN AKTIEN 75
3.4.1 INHALT UND ZIEL DER UNTERSUCHUNG 75 3.4.2 LINEARE ABHAENGIGKEITEN
76 3.4.2.1 AUTOKORRELATION DER RENDITEN DES DOW-JONES-EURO-
STOXX-50-INDEX 76 3.4.2.2 ARIMA-MODELLE 80 3.4.2.2.1 AUTOREGRESSIVE
PROZESSE 81 * * * * * * * * * * * * 6.3.4.2 STATISTISCHE ANALYSE DER
ZEITREIHE DES VSTOXX 200 IX 5 KONZEPTE ZUR SCHAETZUNG DER VOLATILITAET 163
5.1 UEBERBLICK 163 5.1.1 SCHAETZUNG DER VOLATILITAET 164 5.1.2 BEDEUTUNG
DER VOLATILITAET IN DER FINANZMARKTPRAXIS 166 5.2 DIE HISTORISCHE
VOLATILITAET 167 5.2.1 DER CLUSTERING-EFFEKT 168 5.2.2 DER
LEVERAGE-EFFEKT 171 5.2.3 DER MEAN-REVERSION-EFFEKT 172 5.3 IMPLIZITE
VOLATILITAET 175 5.3.1 VOLATILITY-SMILE UND VOLATILITY-SKEW 175 5.3.2
THEORETISCHE ERKLAERUNGEN FUER DEN VOLATILITY-SMILE/-SKEW 179 5.4
IMPLIZITE VERSUS HISTORISCHE VOLATILITAET 185 6 INFORMATIONSEFFIZIENZ DES
EUROPAEISCHEN OPTIONSMARKTES 187 6.1 PROBLEMSTELLUNG 187 6.2 UEBERBLICK
UEBER DIE VERFAHREN ZUR UNTERSUCHUNG DER INFORMATIONSEFFIZIENZ DES
OPTIONSMARKTES 187 6.2.1 DIE ARBITRAGE 188 6.2.2 MODELLBASIERTE ANSAETZE
190 6.2.3 UEBERPRUEFUNGEN IN BEZUG AUF DEN INFORMATIONSGEHALT DER
IMPLIZITEN VOLATILITAETEN 191 6.3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DES
EUROPAEISCHEN OPTIONSMARKTES 192 6.3.1 INHALT UND ZIEL DER UNTERSUCHUNG
192 6.3.2 UNTERSUCHUNGSMETHODE: EXOGENE VARIABLEN IN DER ARCH/GARCH-
VARIANZGLEICHUNG 194 6.3.3 AUSSAGEN BISHERIGER EMPIRISCHER
UNTERSUCHUNGEN ZUR INFORMATIONSEFFIZIENZ DES OPTIONSMARKTES 195 6.3.4
DIE IMPLIZITE VOLATILITAET IM ERWEITERTEN EGARCH(I,1)-MODELL 199 6.3.4.1
DAS ERGAENZENDE DATENMATERIAL: IMPLIZITE VOLATILITAET 199
LITERATURVERZEICHNIS XV 6.3.5 EGARCH-MODELL ERWEITERT UM DIE KOMPONENTE
DER IN DEN OPTIONEN IMPLIZITEN VOLATILITAET 203 6.3.5.1
MODELLFORMULIERUNG UND IMPLEMENTIERUNG 203 6.3.5.1.1 SPEZIFIKATIONS- UND
DIAGNOSETESTS 205 6.3.5.1.2 TEST AUF DIE INFORMATIONSEFFIZIENZ 205
6.3.5.2 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 206 6.3.5.2.1 ERGEBNISSE DER
SPEZIFIKATIONS-UND DIAGNOSETESTS 207 6.3.5.2.2 ERGEBNISSE ZUR
INFORMATIONSEFFIZIENZ 208 6.3.6 ZUSAMMENFASSUNG DER EMPIRISCHEN
RESULTATE FUER DEN EUROPAEISCHEN OPTIONSMARKT 209 7 SCHLUSSFOLGERUNG UND
AUSBLICK 211 |
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS XI XIII 1
EINFUEHRUNG 1 2 DIE THEORIE DER INFORMATIONSEFFIZIENTEN MAERKTE 9 2.1
GRUNDLAGEN 9 2.2 ABGRENZUNG DER VERSCHIEDENEN INFORMATIONSEFFIZIENZGRADE
11 2.3 PREISBILDUNGSMODELLE 13 2.3.1 DIE *FAIR-GAME"-BEDINGUNG 13 2.3.2
DAS RANDOM-WALK-MODELL 15 2.3.3 DAS MARTINGALE-MODELL 15 2.3.4 DAS
SUBMARTINGALE-MODELL 18 2.4 AUSGEWAEHLTE PROBLEMFELDER DER
INFORMATIONSEFFIZIENZHYPOTHESE 19 2.4.1 INFORMATIONSPARADOXON 20 2.4.2
JOINT HYPOTHESIS 22 2.4.3 RISIKOPRAEMIE UND TRANSAKTIONSKOSTEN 23 2.5
KAPITALMARKTANOMALIEN UND DER RISIKOBASIERTE ERKLAERUNGSANSATZ 24 2.6
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UND INVESTORENVERHALTEN 36 2.7.3 PROSPECT THEORY 38 2.7.4
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2.7.5 DIE BEDEUTUNG DER ERKENNTNISSE DER BEHAVIORAL FINANCE FUER DIE
FINANZWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG 45 2.7.6 KRITIK AM ERKLAERUNGSANSATZ DER
BEHAVIORAL FINANCE 46 GESCANNT DURCH BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
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MOVING-AVERAGE-PROZESSE 82 VI 3 INFORMATIONSEFFIZIENZ DES EUROPAEISCHEN
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UNTERSUCHUNG DER INFORMATIONSEFFIZIENZ DES AKTIENMARKTES 49 3.2.1
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3.4.1 INHALT UND ZIEL DER UNTERSUCHUNG 75 3.4.2 LINEARE ABHAENGIGKEITEN
76 3.4.2.1 AUTOKORRELATION DER RENDITEN DES DOW-JONES-EURO-
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5.1 UEBERBLICK 163 5.1.1 SCHAETZUNG DER VOLATILITAET 164 5.1.2 BEDEUTUNG
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190 6.2.3 UEBERPRUEFUNGEN IN BEZUG AUF DEN INFORMATIONSGEHALT DER
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EUROPAEISCHEN OPTIONSMARKTES 192 6.3.1 INHALT UND ZIEL DER UNTERSUCHUNG
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DAS ERGAENZENDE DATENMATERIAL: IMPLIZITE VOLATILITAET 199
LITERATURVERZEICHNIS XV 6.3.5 EGARCH-MODELL ERWEITERT UM DIE KOMPONENTE
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MODELLFORMULIERUNG UND IMPLEMENTIERUNG 203 6.3.5.1.1 SPEZIFIKATIONS- UND
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