Niethammer, C. R. (2008). Portfolio optimization and optimal martingale measures in markets with jumps.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Niethammer, Christina R. Portfolio Optimization and Optimal Martingale Measures in Markets with Jumps. 2008.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Niethammer, Christina R. Portfolio Optimization and Optimal Martingale Measures in Markets with Jumps. 2008.
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