Risikomessung mit VaR für Portfolios: Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
1997
|
| Schriftenreihe: | Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse
1997,64 |
| Beschreibung: | 23 S. graph. Darst. |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV026391043 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20110228 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 110326s1997 d||| |||| 00||| ger d | ||
| 035 | |a (OCoLC)918232682 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV026391043 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-188 | ||
| 084 | |a QB 910 |0 (DE-625)141231: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Boehmer, Ekkehart |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Risikomessung mit VaR für Portfolios |b Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden |c Ekkehart Böhmer ; Stefan Sperlich |
| 264 | 1 | |a Berlin |c 1997 | |
| 300 | |a 23 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse |v 1997,64 | |
| 700 | 1 | |a Sperlich, Stefan |e Verfasser |4 aut | |
| 810 | 2 | |a Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin> |t Discussion paper |v 1997,64 |w (DE-604)BV012925295 |9 1997,64 | |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-021967858 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804144908323258368 |
|---|---|
| any_adam_object | |
| author | Boehmer, Ekkehart Sperlich, Stefan |
| author_facet | Boehmer, Ekkehart Sperlich, Stefan |
| author_role | aut aut |
| author_sort | Boehmer, Ekkehart |
| author_variant | e b eb s s ss |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV026391043 |
| classification_rvk | QB 910 |
| ctrlnum | (OCoLC)918232682 (DE-599)BVBBV026391043 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01149nam a2200289 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV026391043</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20110228 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">110326s1997 d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)918232682</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV026391043</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QB 910</subfield><subfield code="0">(DE-625)141231:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Boehmer, Ekkehart</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Risikomessung mit VaR für Portfolios</subfield><subfield code="b">Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden</subfield><subfield code="c">Ekkehart Böhmer ; Stefan Sperlich</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin</subfield><subfield code="c">1997</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">23 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse</subfield><subfield code="v">1997,64</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Sperlich, Stefan</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="810" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin></subfield><subfield code="t">Discussion paper</subfield><subfield code="v">1997,64</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV012925295</subfield><subfield code="9">1997,64</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-021967858</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV026391043 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T23:11:02Z |
| institution | BVB |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-021967858 |
| oclc_num | 918232682 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-188 |
| owner_facet | DE-188 |
| physical | 23 S. graph. Darst. |
| publishDate | 1997 |
| publishDateSearch | 1997 |
| publishDateSort | 1997 |
| record_format | marc |
| series2 | Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse |
| spelling | Boehmer, Ekkehart Verfasser aut Risikomessung mit VaR für Portfolios Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden Ekkehart Böhmer ; Stefan Sperlich Berlin 1997 23 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse 1997,64 Sperlich, Stefan Verfasser aut Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin> Discussion paper 1997,64 (DE-604)BV012925295 1997,64 |
| spellingShingle | Boehmer, Ekkehart Sperlich, Stefan Risikomessung mit VaR für Portfolios Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden |
| title | Risikomessung mit VaR für Portfolios Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden |
| title_auth | Risikomessung mit VaR für Portfolios Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden |
| title_exact_search | Risikomessung mit VaR für Portfolios Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden |
| title_full | Risikomessung mit VaR für Portfolios Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden Ekkehart Böhmer ; Stefan Sperlich |
| title_fullStr | Risikomessung mit VaR für Portfolios Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden Ekkehart Böhmer ; Stefan Sperlich |
| title_full_unstemmed | Risikomessung mit VaR für Portfolios Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden Ekkehart Böhmer ; Stefan Sperlich |
| title_short | Risikomessung mit VaR für Portfolios |
| title_sort | risikomessung mit var fur portfolios diskussion und empirischer vergleich verschiedener berechnungsmethoden |
| title_sub | Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden |
| volume_link | (DE-604)BV012925295 |
| work_keys_str_mv | AT boehmerekkehart risikomessungmitvarfurportfoliosdiskussionundempirischervergleichverschiedenerberechnungsmethoden AT sperlichstefan risikomessungmitvarfurportfoliosdiskussionundempirischervergleichverschiedenerberechnungsmethoden |