Gesamtrisiko versus Marktrisiko in der Performancemessung: für individuelle Anlageentscheidungen sind häufig beide Risikomaße relevant
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| Published: |
Göttingen
IFBG
2000
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis II
1 Einleitung 1
2 Grundlegende Performancemaße und Beispieldaten 2
3 Kombination eines Fonds mit einer Geldanlage bzw. Kreditaufnahme 6
4 Kombination eines Fonds mit einer Geldanlage bzw. Kreditaufnahme
und einem fixierten Anteil am Portfolio P (bzw. am Marktindex) 8
41 Entscheidungsprobleme 8
42 Das Investorspezifische Performancemaß ISM 11
43 Nutzung des ISM bei Vorgabe des Erwartungswertes der Renditen
des Gesamtportfolios 15
431 Sonderfall: Der Erwartungswert der Renditen des Gesamt¬
portfolios entspricht dem Erwartungswert der Marktrenditen 16
432 Der Erwartungswert der Renditen des Gesamtportfolios ist
kleiner als der Erwartungswert der Marktrenditen 18
433 Der Erwartungswert der Renditen des Gesamtportfolios ist
größer als der Erwartungswert der Marktrenditen 22
434 Performance in Abhängigkeit vom Anteil wo und der Rendite
des Gesamtportfolios 26
44 Nutzung des ISM zur Ableitung von Effizienzlinien 29
5 Fazit 36
Anhang 39
Literaturverzeichnis 45
I
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Systematik grundlegender zweidimensionaler Performancemaße 2
Tabelle 2: Ausgangsdaten des Beispiels (p.a.) 4
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Struktur des Gesamtportfolios 10
Abbildung 2: Performance in Abhängigkeit vom Anteil wo (/^g+ =MrM~ 9%) 17
Abbildung 3: Performance in Abhängigkeit vom Anteil wo (PrG+ = 8%) 19
Abbildung 4: Performance in Abhängigkeit vom Anteil wo ißrG+ - 10%) 23
Abbildung 5: Performance des Fonds A in Abhängigkeit von wo und /urc+ 26
Abbildung 6: Differenz der Performance der Fonds C und A 27
Abbildung 7: Performance in Abhängigkeit von jurG+ {m d = 0,55) 30
Abbildung 8: Mögliche Gesamtportfolios für Fonds A im u/cr-Diagramm
(w/) = 0,55) 32
Abbildung 9: Effizienzlinie auf Basis der Fonds A, B und C im u/a-Diagramm
(wD = 0,55) 35
+
II Uni Göttingen - IFBG Studie - Nr. 13/April 2000
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