Modellgestützte Analyse bankbetrieblicher Cross Risks: ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbundes bei Finanzintermediären
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|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | Undetermined |
| Published: |
Halle (Saale)
Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Wirtschaftswiss. Fak.
1997
|
| Series: | Betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge
18 |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | 40 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Modellgestiitzte Analyse bankbetrieblicher Cross Risks
Ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediaren
Dr. Dieter Gramlich
1. Einleitung 1
2. Grundlagen der Verbundanalyse von Risiken 4
2.1. Wesen von Cross Risks 4
2.2. Struktur einer Verbundsteuerung von Risiken 6
2.3. Quantifizierung des Risikozusammenhangs 10
2.3.1. Grundsatzliche Anforderungen 10
2.3.2. Verbundquantifizierung nach dem Konzept des
Value-at-Risk (VaR) 13
2.3.3. Zum Konzept des Risiken-/Chancenpotentials (RCP) 15
3. Modellierung des Risikoverbunds ~t ^r-T»-Tr I 16
yK:V::,.Si!Ali-
3.1.Grundkonzeption r.!fl D- 16
3.2. Einzelrisiken als Bezugselemente des Verbunc s 1, ^. { 18
3.2.1. Wahrungsrisiko K V N 18
3.2.2. Zinsandeningsrisiko 22
3.2.3. Bonitats- bzw. Insolvenzrisiko 24
3.3. Verbund zwischen zwei und mehr Risikotypen im
Portfoliokontext 27
3.3.1. Wahrungsrisiko Typ 1 und Typ 2 27
3.3.2. Wahrungsrisiko und Konkursrisiko 30
3.3.3. Drei- und mehrfacher Risikoverbund 33
3.4. Risikoverbund im Aktiv-/Passivzusammenhang 34
4. Ergebnisse 37
Literaturverzeichnis 39
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