Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie:
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|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2002
|
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Motivation 1
2 Grundlagen der Bewertung 9
2.1 Beschreibung der Ökonomie 11
2.1.1 Modellrahmen: Zeit, Unsicherheit und Basiswertpapiere 11
2.1.2 Portfolios und erreichbare Zahlungen 17
2.1.3 Normierte Ökonomie 24
2.1.4 Teilmodelle 29
2.2 Arbitrageorientierte Bewertung 32
2.2.1 Bewertung mittels Duplikation 32
2.2.2 Bewertung mittels eines äquivalenten Martingalmaßes 36
2.3 Die Bewertungsfunktion 41
2.3.1 Arbitragefreie, signierte und zulässige Bewertungsfunktionen .... 41
2.3.2 Darstellungsmöglichkeiten der Bewertungsfunktion 43
2.4 Analyse der Bewertungsfunktion 63
2.4.1 Marktpreis des Risikos 63
2.4.2 Q-Numeraire 71
3 Unvollständige Märkte 75
3.1 Einführung in die Problemstellung 76
3.1.1 Parametrische Optionsbewertung 77
3.1.2 Implizite Bewertung 81
3.2 Hedgingstrategien auf unvollständigen Märkten 83
3.2.1 Hedgefehler 84
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