Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: moderne Methoden der Finanzmathematik
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Gabler
2001
|
| Edition: | 2., verb. Aufl. |
| Series: | Studium und Praxis
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XIV, 294 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3528169826 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000zc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV025116695 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20141022 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 100417s2001 d||| |||| 00||| ger d | ||
| 020 | |a 3528169826 |9 3-528-16982-6 | ||
| 035 | |a (OCoLC)916984880 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV025116695 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-11 | ||
| 084 | |a QH 237 |0 (DE-625)141552: |2 rvk | ||
| 084 | |a QK 620 |0 (DE-625)141668: |2 rvk | ||
| 084 | |a QK 810 |0 (DE-625)141682: |2 rvk | ||
| 084 | |a SK 980 |0 (DE-625)143277: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Korn, Ralf |d 1963- |e Verfasser |0 (DE-588)171321642 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung |b moderne Methoden der Finanzmathematik |c Ralf und Elke Korn |
| 250 | |a 2., verb. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Gabler |c 2001 | |
| 300 | |a XIV, 294 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a Studium und Praxis | |
| 650 | 0 | 7 | |a Itô-Prozess |0 (DE-588)4162630-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Optionspreistheorie |0 (DE-588)4135346-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Finanzmathematik |0 (DE-588)4017195-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Optimierung |0 (DE-588)4043664-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |8 1\p |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Optionspreistheorie |0 (DE-588)4135346-8 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Itô-Prozess |0 (DE-588)4162630-8 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Optionspreistheorie |0 (DE-588)4135346-8 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |D s |
| 689 | 1 | 2 | |a Optimierung |0 (DE-588)4043664-0 |D s |
| 689 | 1 | 3 | |a Finanzmathematik |0 (DE-588)4017195-4 |D s |
| 689 | 1 | |8 2\p |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Korn, Elke |e Verfasser |4 aut | |
| 856 | 4 | 2 | |m GBV Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=019767271&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-019767271 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
Record in the Search Index
| _version_ | 1804142162320818176 |
|---|---|
| adam_text | RALF UND ELKE KORN OPTIONSBEWERTUNG UND PORTFOLIO-OPTIMIERUNG MODERNE
METHODEN DER FINANZMATHEMATIK 2., VERBESSERTE AUFLAGE VIEWEG XI
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS XIII
KAPITEL I: DER ERWARTUNGSWERT-VARIANZ-ANSATZ IM EIN- PERIODEN-MODELL L
KAPITEL II: DAS ZEITSTETIGE MARKTMODELL 10 II. 1 MODELLIERUNG DER
WERTPAPIERPREISE 10 EXKURS 1: BROWNSCHE BEWEGUNG UND MARTINGALE 14 IL 1
MODELLIERUNG DER WERTPAPIERPREISE (FORTSETZUNG) 25 EXKURS 2: DAS
ITOE-INTEGRAL 29 EXKURS 3: DIE ITOE-FORMEL 48 11.2 HANDELSSTRATEGIE UND
VERMOEGENSPROZESS 64 11.3 EIGENSCHAFTEN DES ZEITSTETIGEN MARKTMODELLS 73
EXKURS 4: DER MARTINGALDARSTELLUNGSSATZ 81 UEBUNGSAUFGABEN 86 KAPITEL
III: OPTIONSBEWERTUNG 90 ULI EINLEITUNG 90 III.2: OPTIONSBEWERTUNG NACH
DEM DUPLIKATIONSPRINZIP 94 EXKURS 5: DER SATZ VON GIRSANOV 106 III.2:
OPTIONSBEWERTUNG NACH DEM DUPLIKATIONSPRINZIP (FORTSETZUNG) . . 113
III.3: OPTIONSBEWERTUNG MIT HILFE PARTIELLER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN ...
119 EXKURS 6: DIE FEYNMAN-KAC-DARSTELLUNG 126 III.4: ARBITRAGEGRENZEN
FUER AMERIKANISCHE UND EUROPAEISCHE OPTIONEN .. 139 III.5: BEWERTUNG
AMERIKANISCHER OPTIONEN 147 III.6: ARBITRAGE, AEQUIVALENTE MARTINGALMASSE
UND OPTIONSBEWERTUNG ... 153 III.7: MARKTNUMERAIRE UND
NUMERAIRE-INVARIANZ 163 UEBUNGSAUFGABEN 169 XII INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL IV: BEWERTUNG EXOTISCHER OPTIONEN UND NUMERISCHE VERFAHREN 175
IV.L: EXOTISCHE OPTIONEN MIT EXPLIZITEN PREISFORMELN 177 EXKURS 7:
SCHWACHE KONVERGENZ STOCHASTISCHER PROZESSE 195 IV.2:
MONTE-CARLO-SIMULATION 202 IV.3: APPROXIMATION DURCH BINOMIALBAEUME 205
IV.4: TRINOMIALBAEUME UND EXPLIZITE FINITE-DIFFERENZEN-VERFAHREN .... 216
IV.5: DER PFADWEISE BINOMIALANSATZ NACH ROGERS UND STAPLETON 221
UEBUNGSAUFGABEN 233 KAPITEL V: OPTIMALE PORTFOLIOS 236 V.L: EINLEITUNG
UND AUFGABENSTELLUNG 236 V.2: DIE MARTINGALMETHODE 240 V.3: OPTIMALE
PORTFOLIOS AUS OPTIONEN 250 EXKURS 8: STOCHASTISCHE STEUERUNG 259 V.4:
PORTFOLIO-OPTIMIERUNG MITTELS STOCHASTISCHER STEUERUNG 275
UEBUNGSAUFGABEN 284 LITERATURVERZEICHNIS 287 STICHWORTVERZEICHNIS 291
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Korn, Ralf 1963- Korn, Elke |
| author_GND | (DE-588)171321642 |
| author_facet | Korn, Ralf 1963- Korn, Elke |
| author_role | aut aut |
| author_sort | Korn, Ralf 1963- |
| author_variant | r k rk e k ek |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV025116695 |
| classification_rvk | QH 237 QK 620 QK 810 SK 980 |
| ctrlnum | (OCoLC)916984880 (DE-599)BVBBV025116695 |
| discipline | Mathematik Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 2., verb. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02260nam a2200541zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV025116695</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20141022 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">100417s2001 d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3528169826</subfield><subfield code="9">3-528-16982-6</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)916984880</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV025116695</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-11</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 237</subfield><subfield code="0">(DE-625)141552:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 620</subfield><subfield code="0">(DE-625)141668:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 810</subfield><subfield code="0">(DE-625)141682:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SK 980</subfield><subfield code="0">(DE-625)143277:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Korn, Ralf</subfield><subfield code="d">1963-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)171321642</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung</subfield><subfield code="b">moderne Methoden der Finanzmathematik</subfield><subfield code="c">Ralf und Elke Korn</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">2., verb. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Gabler</subfield><subfield code="c">2001</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XIV, 294 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Studium und Praxis</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Itô-Prozess</subfield><subfield code="0">(DE-588)4162630-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135346-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzmathematik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017195-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optimierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043664-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135346-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Itô-Prozess</subfield><subfield code="0">(DE-588)4162630-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135346-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Optimierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043664-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Finanzmathematik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017195-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Korn, Elke</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">GBV Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=019767271&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-019767271</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV025116695 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T22:27:23Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3528169826 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-019767271 |
| oclc_num | 916984880 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-11 |
| owner_facet | DE-11 |
| physical | XIV, 294 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2001 |
| publishDateSearch | 2001 |
| publishDateSort | 2001 |
| publisher | Gabler |
| record_format | marc |
| series2 | Studium und Praxis |
| spelling | Korn, Ralf 1963- Verfasser (DE-588)171321642 aut Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung moderne Methoden der Finanzmathematik Ralf und Elke Korn 2., verb. Aufl. Wiesbaden Gabler 2001 XIV, 294 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Studium und Praxis Itô-Prozess (DE-588)4162630-8 gnd rswk-swf Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd rswk-swf Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd rswk-swf Optimierung (DE-588)4043664-0 gnd rswk-swf Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 s Itô-Prozess (DE-588)4162630-8 s DE-604 Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 s Optimierung (DE-588)4043664-0 s Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 s 2\p DE-604 Korn, Elke Verfasser aut GBV Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=019767271&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Korn, Ralf 1963- Korn, Elke Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung moderne Methoden der Finanzmathematik Itô-Prozess (DE-588)4162630-8 gnd Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd Optimierung (DE-588)4043664-0 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4162630-8 (DE-588)4135346-8 (DE-588)4017195-4 (DE-588)4043664-0 (DE-588)4046834-3 (DE-588)4113937-9 |
| title | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung moderne Methoden der Finanzmathematik |
| title_auth | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung moderne Methoden der Finanzmathematik |
| title_exact_search | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung moderne Methoden der Finanzmathematik |
| title_full | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung moderne Methoden der Finanzmathematik Ralf und Elke Korn |
| title_fullStr | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung moderne Methoden der Finanzmathematik Ralf und Elke Korn |
| title_full_unstemmed | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung moderne Methoden der Finanzmathematik Ralf und Elke Korn |
| title_short | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung |
| title_sort | optionsbewertung und portfolio optimierung moderne methoden der finanzmathematik |
| title_sub | moderne Methoden der Finanzmathematik |
| topic | Itô-Prozess (DE-588)4162630-8 gnd Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd Optimierung (DE-588)4043664-0 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd |
| topic_facet | Itô-Prozess Optionspreistheorie Finanzmathematik Optimierung Portfolio Selection Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=019767271&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT kornralf optionsbewertungundportfoliooptimierungmodernemethodenderfinanzmathematik AT kornelke optionsbewertungundportfoliooptimierungmodernemethodenderfinanzmathematik |