Zitate :: THWS Bibkatalog

APA-Zitierstil (7. Ausg.)

Jaschke, S. (1999). Coherent risk measures, valuation bounds, and (mi,p)-Portfolio optimization. Humboldt- Univ., Wirtschaftswiss. Fak.

Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)

Jaschke, Stefan. Coherent Risk Measures, Valuation Bounds, and (mi,p)-Portfolio Optimization. Berlin: Humboldt- Univ., Wirtschaftswiss. Fak, 1999.

MLA-Zitierstil (9. Ausg.)

Jaschke, Stefan. Coherent Risk Measures, Valuation Bounds, and (mi,p)-Portfolio Optimization. Humboldt- Univ., Wirtschaftswiss. Fak, 1999.

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