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Kalman-Bucy-Filter: determinist. Beobachtung u. stochast. Filterung. ... 3 Tab.

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Bibliographic Details
Main Author:	Brammer, Karl (Author)
Format:	Book
Language:	Undetermined
Published:	München <<[u.a.]>> Oldenbourg 1985
Edition:	2., verb. Aufl.
Series:	Methoden der Regelungstechnik
Subjects:	Stochastik Kalman-Filter
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
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ISBN:	3486346628

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adam_text	KALMAN-BUCY-FILTER DETERMINISTISCHE BEOBACHTUNG UND STOCHASTISCHE FILTERUNG VON DR.-ING. KARL BRAMMER, ELEKTRONIK-SYSTEM-GESELLSCHAFT, MUENCHEN UND DR.-ING. GERHARD SIFFLING, UNIVERSITAET KARLSRUHE MIT 22 BILDERN UND 3 TABELLEN 2., VERBESSERTE AUFLAGE R. OLDENBOURG VERLAG MUENCHEN WIEN 1985 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 7 1. DIE BEOBACHTUNG DES ZUSTANDSVEKTORS 11 1.1 EINLEITUNG 11 1. 2 DIE BEOBACHTUNGSAUFGABE 13 1. 3 BEOBACHTBARKEIT UND BEOBACHTUNG IN KONTINUIERLICHER ZEIT 24 1. 4 DAS DUALITAETSPRINZIP 36 1. 5 STEUERBARKEIT IN KONTINUIERLICHER ZELT 38 1. 6 BEOBACHTUNG IN DISKRETER ZEIT 43 1. 7 LITERATUR 57 2. LINEARE OPTIMALE FILTERUNG 60 2.1 ENTSTEHUNG DER FILTERTHEORIE 80 2.2 DAS VERFAHREN DER MINIMALEN VARIANZ 63 2. 3 DAS KAIMANSCHE OPTIMALFILTER (DISKRETE ZEIT) 75 2.3. 1 AUFGABENSTELLUNG 75 2.3.2 REKURSIVE GAUSS-MARKOFFSCHE SCHAETZUNG 77 2.3.3 REKURSIVE SCHAETZUNG MIT MINIMALER VARIANZ 83 2.3.4 BESTIMMUNG VON Q(K) 93 2.3.5 NLCHT-ZENTRIERTE ANFANGSWERTE UND BEKANNTE EINGANGS- GROESSEN BEIM BEOBACHTETEN SYSTEM 99 2.3.6 VORHERSAGE (EXTRAPOLATION. PRAEDIKTION) 104 2.3.7 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBEMERKUNGEN 108 2.4 DAS KALMAN-BUCY-FILTER (KONTINUIERLICHE ZEIT) 112 2.4.1 AUFGABENSTELLUNG 113 2.4.2 DIE MATRIX-WIENER-HOPF-GLEICHUNG 115 2.4. 3 DIE LOESUNG FUER REINE FILTERUNG (T = T) 119 2.4.4 NICHT-ZENTRIERTE ANFANGSWERTE UND MESSBARE EINGANGSGROESSEN . 129 2.4.5 VORHERSAGE (T T) 131 2.4. 6 SCHLUSSBEMERKUNGEN 132 2. 5 LITERATUR ' 133 2. 5.1 ZITIERTE STELLEN 133 2.5.2 ZUSAETZLICH EMPFOHLENE LITERATUR 13(I 6 INHALTSVERZEICHNIS 3. PRAKTISCHE PROBLEME BEI DER FILTERSYNTHESE 137 3.1 DETERMINISTISCHE REGELUNG MIT RUECKFUEHRUNG DES ZUSTAIIDSVEKTORS. . . 137 3.2 BEOBACHTER IM REGELKREIS UND ALGEBRAISCHE SEPARATION 142 3. 3 FILTER IM REGELKREIS UND STOCHASTISCLIE SEPARATION 145 3.4 BEMERKUNGEN ZUR MATRIX-RICCATI-DIFFERENTIALGLEICHUNG 152 3. 5 STATIONAERE VERHAELTNISSE UND WIENER-FILTER 158 3.6 FORMFILTER FUER VEKTORIELLE MARKOFFSCHE PROZESSE 169 3.7 REDUKTION DER ORDNUNG DES FILTERS 172 3.8 AUSBLICK AUF DEN HOESCHEN KALKUEL UND DIE LUECHTLINEARE FILTERUNG . 182 3. 8.1 DER BROWNSCHE PROZESS 182 3.8.2 STOCHASTISCLIE INTEGRATION 184 3.8.3 STOCHASTISCLIE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 185 3.8.4 STOCHASTISCLIE DIFFERENTIALE ENTLANG EINER LIISUNGSKURVE 187 3.8.5 DIE FOKKER-PLANCK-GLEICHUNG 190 3.8.6 DAS NICHTLINEARE FILTERPROBLEM UND DIE KUSHNCR- STRATONOVITCH-GLEICHUNG 190 3.9 LITERATUR 194 ANHANG * EINIGE GRUNDELEMENTE DER MATRIZENRECHNUNG 197 A. 1 DIE BEGRIFFE VEKTOR UND MATRIX 197 A.2 DIE GRUPPENOPERATIONEN 200 A.3 DIE MATRIZENMULTIPLIKATION 201 A.4 LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME UND DIE KEHRMATRIX 205 A.4. 1 ZUR AUFLOESUNG EINFACHER GLEICHUNGSSYSTEME 205 A.4. 2 DIE KEHRMATRIX ODER (MULTIPLIKATIVE) INVERSE 207 A. 4.3 MEHRFACHE GLEICHUNGSSYSTEME, MATRIZENDIVISION, RECHENAUFWAND 208 A. 5 EIGENWERTPROBLEME 210 A. 5.1 DIE CHARAKTERISTISCHE GLEICHUNG 211 A. 5. 2 DAS CAYLEY-HAMILTON-THEOREM 212 A. 5. 3 DER ALGORITHMUS VON SOURIAU-FADEEVA 214 A. 5. 4 DIE MODALMATRIX 214 A. 6 QUADRATISCHE FORMEN 217 A. 7 VEKTOR-NORMEN 219 A.8 INTEGRATION UND DIFFERENTIATION BEZUEGLICH SKALAREN 220 A.9 DIFFERENTIATION BEZUEGLICH VEKTOREN 222 A. 9.1 DER GRADIENT 222 A. 9.2 DIE HESSESCHE MATRIX 223 A. 9. 3 DIE JACOBISCHE MATRIX . 224 A. 10 LITERATUR 225 SACHWORTVERZEICHNIS 22(I
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