Value at risk für Kreditinstitute: Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1999
Wiesbaden Gabler |
| Edition: | Nachdr. |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft : Bank- und Finanzwirtschaft
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXXIII, 492 S. graph. Darst. 21 cm |
| ISBN: | 3824467631 |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XIV
SYMBOLVERZEICHNIS
.
XIV
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XIV
TABELLENVERZEICHNIS
.
XIV
GLOSSAR
.
XIV
1
EINLEITUNG
.
1
1.1
EINFUEHRUNG
.
1
1.2
PROBLEMSTELLUNG:
VALUE
AT
RISK
UND
QUANTIFIZIERUNG
DES
AGGREGIERTEN
MARKTRISIKOPOTENTIALS
.
7
1.3
ZIELSETZUNG
UND
GANG
DER
UNTERSUCHUNG
.
9
2
GRUNDLAGEN
DER
RISIKOANALYSE
MIT
VALUE
AT
RISK
.
12
2.1
DEFINITION
UND
INTERPRETATION
DES
VALUE
AT
RISK
.
12
2.2
ENTWICKLUNG
UND
VERBREITUNG
DES
VALUE
AT
RISK
.
14
2.3
GRUNDLAGEN
UND
GRUNDMODELL
DES
VALUE
AT
RISK
.
22
2.3.1
MOMENTENMETHODE
ALS
STATISTISCHE
GRUNDLAGE
DES
VALUE
AT
RISK
.
22
2.3.2
EINORDNUNG
DES
VALUE
AT
RISK
ALS
RISIKOMASS
.
38
2.3.2.1
RISIKOBEGRIFFE
UND
ENTSCHEIDUNGSTHEORIE
.
38
2.3.2.2
DOWNSIDE-RISIKOMASSE
UND
LOWER
PARTIAL
MOMENTS
(LPM)
.
43
2.3.2.2.1
DEFINITION
UND
EINORDNUNG
.
43
23.2.2.2
SEMIVARIANZ
.
46
23.2.23
DOWNSIDE-WAHRSCHEINLICHKEIT
(LPMO)
.
51
2.3.2.2.4
DOWNSIDE-ERWARTUNGSWERT
(LPMJ)
.
59
2.3.2.2.5
DOWNSIDE-VARIANZ
(LPM
2
)
.
60
2.3.2.2.6
EXKURS:
DOWNSIDE-PERFORMANCE-MASSE
.
62
2.3.2.2.7
STOCHASTISCHE
DOMINANZ
.
64
2.3.3
PORTFOLIO
SELECTION
ALS
GRUNDLAGE
DER
AGGREGATION
.
67
2.3.4
ERMITTLUNG
DER
KOMPONENTEN
DES
VALUE
AT
RISK
.
78
2.3.4.1
MARKTRISIKOFAKTORENANALYSE
-
DARGESTELLT
AM
BEISPIEL
DER
ZINSAENDERUNGSRISIKEN
.
78
2.3.4.2
DETERMINANTEN
DES
VALUE
AT
RISK
.
92
2.3.4.3
VORGABE
DES
ZEITHORIZONTES
UND
DES
KONFIDENZNIVEAUS
.
97
2.3.4.4
BERECHNUNG
UND
PROGNOSE
VON
VOLATILITAETEN
UND
KORRELATIONEN
.
104
2.3.4.5
AUSGEWAEHLTE
SENSITIVITAETSKENNZAHLEN
.
121
3
SYSTEMATISIERUNG
UND
VERGLEICH
VERSCHIEDENER
VALUE-AT-RISK
ANSAETZE
.
125
3.1
SYSTEMATISIERUNG
DER
VALUE-AT-RISK-ANSAETZE
.
125
3.2
PARAMETRISCHE
VAIUE-AT-RISK-ANSAETZE
.
126
3.2.1
PORTFOLIO-NORMAL-METHODE
ALS
AGGREGIERTER
PORTFOLIOANSATZ
BEI
NORMALVERTEILUNGSANNAHME
.
127
3.2.2
VARIANZ-KOVARIANZ-METHODE
ALS
DISAGGREGIERTER
ANSATZ
BEI
NORMALVERTEILUNGSANNAHME
.
134
3.2.3
ANALYTISCHER
SENSITIVITAETSANSATZ
BEI
NORMALVERTEILUNGSANNAHME
.
140
3.2.3.1
THEORETISCHE
FUNDIERUNG
UND
GRUNDSAETZLICHE
KRITIK
AN
FAKTORMODELLEN
.
140
3.2.3.2
DELTA-NORMAL-ANSATZ
.
146
3.2.3.2.1
GRUNDLAGEN
.
'FASS/
3.23.2.2
APPROXIMATION
DES
VALUE
AT
RISK
VON
ZINSPOSITIONEN
MIT
DER
MODIFIED
DURATION
UND
BERECHNUNG
DES
SOLVENZEFFEKTS
.
148
3.23.2.3
VERALLGEMEINERUNG
DER
DELTA-APPROXIMATION
UND
KRITIK
DES
VERFAHRENS
.
154
X
3.Z.3.3
APPROXIMATIVE
BERUECKSICHTIGUNG
VON
NICHTLINEARITAETEN:
DELTA-GAMMA-NORMAL-ANSATZ
UND
DELTA-GAMMA-THETA-NORMAL-ANSATZ
.
159
3.2.3.3.1
GRUNDLAGEN
.159
Y
3.23.3.2
APPROXIMATION
ZWEITER
ORDNUNG:
MOEGLICHKEITEN
UND
GRENZEN
DER
BERUECKSICHTIGUNG
DER
CONVEXITY
VON
ZINSPOSITIONEN
.
160
3.2.3.33
DELTA-GAMMA-NORMAL
ANSATZ
UND
DELTA-GAMMA-THETA-ANSATZ
FUER
OPTIONEN
.
174
3.2.33.4
NOTWENDIGE
ANPASSUNG
DES
WAHRSCHEINLICHKEITS
KALKUELS
AUFGRUND
DER
NICHTLINEARITAET
.
182
3.2.4
BEWERTUNG
DER
PARAMETRISCHEN
VALUE-AT-RISK-ANSAETZE
.
188
3.3
NICHTPARAMETRISCHE
VALUE-AT-RISK-ANSAETZE
.
190
3.3.1
HISTORISCHE
SIMULATION
.
191
3.3.2
MONTE-CARLO-SIMULATION
.
201
3.3.3
BEWERTUNG
DER
NICHTPARAMETRISCHEN
VALUE-AT-RISK-ANSAETZE
.
212
3.4
VERGLEICHENDE
GEGENUEBERSTELLUNG
DER
VALUE-AT-RISK-ANSAETZE
.213
4
DISKUSSION
DER
NORMALVERTEILUNGSANNAHME
UND
AUSGEWAEHLTER
ALTERNATIVER
MODELLIERUNGSMOEGLICHKEITEN
.
222
4.1
HYPOTHESE
DER
NORMALVERTEILUNG
UND
EIGENSCHAFTEN
FINANZ
WIRTSCHAFTLICHER
ZEITREIHEN
-
GRUNDLAGEN
UND
EMPIRISCHE
BEFUNDE
.
222
4.1.1
GRUNDLAGEN
UND
IMPLIKATIONEN
DER
NORMAL
VERTEILUNGSHYPOTHESE
.
222
4.1.2
TYPISCHE
ABWEICHUNGEN
VON
DER
NORMALVERTEILUNG
.240
4.1.3
BEISPIELE
EMPIRISCHER
BEFUNDE
.
251
4.1.4
DIFFERENZIERTE
BEURTEILUNG
DER
BEFUNDE
UND
FOLGERUNGEN
.
261
4.2
STABILE
NICHT-NORMALE
PARETO-VERTEILUNG
.267
4.2.1
DEFINITION
UND
EIGENSCHAFTEN
DER
STABILEN
PARETO-LEVY-VERTEILUNG
.267
4.2.2
BEURTEILUNG
DER
STABILEN
NICHT-NORMALEN
PARETO-VERTEILUNG
.273
4.2.3
ZUSAMMENFASSUNG
UND
FAZIT
.
278
XI
4.3
MISCHVERTEILUNGSMODELLE
.
279
4.3.1
DEFINITION
UND
EIGENSCHAFTEN
DER
MISCHVERTEILUNGSMODELLE
.
279
4.3.2
DOKUMENTIERTE
EMPIRISCHE
BEFUNDE
.
281
4.3.3
VALUE
AT
RISK
IM
MISCHVERTEILUNGSMODELL
VON
ZANGARI
.283
4.3.4
VALUE-AT-RISK-MODELL
VON
VENKATARAMAN
.287
4.3.5
FAZIT
.
289
4.4
STUDENT-T-VERTEILUNG
.
290
4.4.1
GRUNDLAGEN
DER
STUDENT-T-VERTEILUNG
UND
EMPIRISCHE
BEFUNDE
.290
4.4.2
STUDENT-T-MODELL
FUER
DEN
VALUE
AT
RISK
VON
WILSON
.
296
4.4.3
VALUE-AT-RISK-MODELL
VON
DOCKNER
UND
SCHEICHER
.298
4.4.4
FAZIT
.
300
4.5
NICHTSTATIONAERE
MODELLE
ZUR
STOCHASTISCHEN
MODELLIERUNG
VON
VOLATILITAETEN
-
EIN
AUSBLICK
.
302
4.6
APPROXIMATION
DER
NORMALVERTEILUNG
DURCH
ELIMINATION
VON
AUSREISSERN
.305
4.6.1
MOTIVATION
UND
DURCHFUEHRUNG
EINER
VERTEILUNGSMANIPULATION
.
305
4.6.2
VERWERFUNGSREGELN
FUER
AUSREISSER
.
305
4.6.3
ELIMINATION
VON
AUSREISSERN
UND
VALUE
AT
RISK
.316
4.7
ZUSAMMENFASSUNG
UND
FOLGERUNGEN
FUER
DIE
VALUE-AT-RISK-SCHAETZUNG
.
320
4.8
VORSCHLAG
FUER
DEN
TEST
EINER
VARIANTE
DER
PARAMETRISCHEN
VALUE-AT-RISK-VERFAHREN
.325
XII
5
EIGNUNG
DES
VALUE
AT
RISK
ZUR
RISIKO
QUANTIFIZIERUNG
AUF
GESAMTBANKEBENE
.
330
5.1
NOTWENDIGE
VORAUSSETZUNGEN
FUER
DIE
ANWENDBARKEIT
DES
VALUE
AT
RISK
AUF
GESAMTBANKEBENE
.
330
5.1.1
BARWERTBERECHNUNG
UND
EINHEITLICHKEIT
DER
POSITIONSBEWERTUNG
ALS
VORAUSSETZUNGEN
KONSISTENTER
AGGREGIERBARKEIT
.
330
5.1.2
CASH-FLOW-MAPPING
-
DARGESTELLT
AM
BEISPIEL
VON
ZINSPOSITIONEN
.
335
5.2
SPEZIFISCHE
PROBLEME
BEI
DER
ERMITTLUNG
DES
AGGREGIERTEN
RISIKOPOTENTIALS
UND
DER
BERUECKSICHTIGUNG
VON
RISIKOVERBUNDEFFEKTEN.
344
5.2.1
SEKTORALE
AGGREGATION
UND
BERUECKSICHTIGUNG
VON
RISIKOVERBUNDEFFEKTEN
UNTER
VERWENDUNG
VON
KORRELATIONEN
.
344
5.2.2
TEMPORALE
AGGREGATION
UND
SKALIERUNG
DES
RISIKOPOTENTIALS
.356
5.2.3
KOMBINATION
VON
TEMPORALER
UND
SEKTORALER
AGGREGATION
UND
ERMITTLUNG
DES
RISIKOPOTENTIALS
ORGANISATORISCHER
EINHEITEN
.
376
5.3
BEURTEILUNG
DES
VALUE
AT
RISK
ALS
RISIKOMASS
FUER
KREDITINSTITUTE
.
382
5.4
EIGNUNG
DES
VALUE
AT
RISK
FUER
AUSGEWAEHLTE
EINSATZGEBIETE
.
386
5.4.1
EINSATZMOEGLICHKEITEN
UND
ERWARTUNGEN
AN
DEN
NUTZEN
DES
VALUE
AT
RISK
.
386
5.4.2
LIMITIERUNG
.
388
5.4.3
RISIKOTRAGFAEHIGKEITS
UND
RISIKO-CHANCEN-KALKUEL
.
398
5.4.4
RISIKOKAPITALALLOKATION
UND
RISIKOADJUSTIERTE
PERFORMANCEMESSUNG
.403
6
ABSCHLIESSENDE
BEWERTUNG
DES
VALUE-AT-RISK-KONZEPTES
IM
HINBLICK
AUF
SEINE
STEUERUNGSADAEQUANZ
.
406
ANHANGSVERZEICHNIS
.
409
LITERATURVERZEICHNIS
.
446
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