Sequentielle Methoden zur Aufdeckung von Veränderungen der Erwartungswertstruktur bei finanzwissenschaftlichen Zeitreihen:
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Aachen
Shaker
1999
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INHALTSVERZEICHNIS
SYMBOLVERZEICHNIS
IV
ABKUERZUNGEN
VI
EINLEITUNG
UND
ZUSAMMENFASSUNG
1
1
GARCH-PROZESSE
11
2
KONTROLLKARTEN
18
2.1
STOERUNGSMODELL
.
23
2.2
DIE
DURCHSCHNITTLICHE
LAUFLAENGE
.
24
3
DIE
MODIFIZIERTE
SHEWHART-KARTE
FUER
GARCH-PROZESSE
26
4
DIE
MODIFIZIERTE
EWMA-KARTE
FUER
GARCH-PROZESSE
36
4.1
EIGENSCHAFTEN
DER
TESTSTATISTIK
.
37
4.2
MODIFIZIERTE
EWMA-KARTE
FUER
GARCH-PROZESSE
.
41
5
DIE
KLASSISCHE
CUSUM-KARTE
FUER
GARCH-PROZESSE
49
II
6
RESIDUENKARTEN
FUER
GARCH-PROZESSE
59
6.1
RESIDUENKARTEN
BASIEREND
AUF
DEM
QUADRIERTEN
PROZESS
.
59
6.1.1
DIE
MODIFIZIERTE
SHEWHART
UND
EWMA-KARTE
.
65
6.1.2
DIE
KLASSISCHE
CUSUM-KARTE
.
67
6.2
ALTERNATIVE
RESIDUENKARTEN
.
71
6.2.1
DIE
KLASSISCHE
EWMA-KARTE
.
72
6.2.2
DIE
KLASSISCHE
CUSUM-KARTE
.
73
7
MONTE-CARLO-STUDIE
74
7.1
MODIFIZIERTE
EMWA-KARTE
.
75
7.2
KLASSISCHE
CUSUM-KARTE
.
79
7.3
EMWA-RESIDUENKARTE
BASIEREND
AUF
DEM
QUADRIERTEN
PROZESS
.
84
7.4
CUSUM-RESIDUENKARTE
BASIEREND
AUF
DEM
QUADRIERTEN
PROZESS
.
87
7.5
ALTERNATIVE
EMWA-RESIDUENKARTE
.
92
7.6
ALTERNATIVE
CUSUM-RESIDUENKARTE
.
96
7.7
VERGLEICH
DER
KARTEN
.
101
8
ANWENDUNGEN
104
8.1
DIE
LUFTHANSA-AKTIE
.
105
8.2
DIE
AEG-AKTIE
.
113
8.3
DIE
METALLGESELLSCHAFT-AKTIE
.
116
8.4
WECHSELKURS:
DM/YEN
.
121
9
AUSBLICK
125
III
A
ZUR
VERTEILUNG
EINES
ARCH(1)-PROZESSES
128
A.L
INTEGRALGLEICHUNGEN
.
128
A.2
EMPIRISCHE
VERTEILUNG
.
130
B
DAS
BROOK-EVANS-VERFAHREN
131
LITERATURVERZEICHNIS
136 |
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