Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten: eine simulative und empirische Untersuchung
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Aachen
Shaker-Verlag
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INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS V TABELLENVERZEICHNIS IX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIII 1 EINLEITUNG 1 2 RISIKOFAKTOREN,
EXTREMWERTTHEORIE UND ZEITREIHENANALYSE 5 2.1 RISIKOFAKTOREN,
ZUFALLSVEKTOREN UND IHRE VERTEILUNGEN 5 2.1.1 RISIKOFAKTOREN 5 2.1.2
ZUFALLSVEKTOREN UND IHRE VERTEILUNGEN 7 2.2 AUSGEWAEHLTE ASPEKTE DER
EXTREMWERTTHEORIE 9 2.2.1 EXTREMWERTTHEORIE FUER MAXIMA 9 2.2.2
THRESHOLD-MODELLE 11 2.3 ZEITREIHENANALYSE UND STYLIZED FACTS 15 2.3.1
GRUNDLAGEN DER UNIVARIATEN ZEITREIHENANALYSE 15 2.3.2 UNIVARIATE
STYLIZED FACTS 26 2.3.3 MULTIVARIATE STYLIZED FACTS 32 2.3.4 GRUNDLAGEN
DER MULTIVARIATEN ZEITREIHENANALYSE 34 3 KONSTRUKTION UND SCHAETZUNG
MULTIVARIATER COPULAS 39 3.1 DEFINITION, EIGENSCHAFTEN, BEISPIELE UND
ABHAENGIGKEITSMAEE 40 3.1.1 DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN 41 3.1.2
BEISPIELE FUNDAMENTALER COPULAS 44 3.1.3 SIMULATION VON ZUFALLSZAHLEN
AUS EINER COPULA 45 3.1.4 COPULABASIERTE ABHAENGIGKEITSMAFIE 46 3.2
ELLIPTISCHE COPULAS 51 3.2.1 GAUSS-COPULA 51 I GESCANNT DURCH
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/988687313 DIGITALISIERT
DURCH * * * * * III 4.2.1 SIMULATIONSDESIGN UND ZIELE 161 4.2.2 GUETEMASSE
ZUR BEURTEILUNG DER PARAMETERSCHAETZER 166 4.2.3 ERGEBNISSE 167 4.2.3.1
ERGEBNISSE FUER DIE CLAYTON-COPULA 168 4.2.3.2 ERGEBNISSE FUER DIE
T-COPULA 173 4.2.4 ZUSAMMENFASSUNG 183 5 EMPIRISCHE ANWENDUNG AUF
FINANZMARKTZEITREIHEN 185 5.1 BESCHREIBUNG DES DATENSATZES 185 5.1.1
AKTIEN 185 5.1.2 WECHSELKURSE 186 5.1.3 METALLE 188 5.2 AUSWAHL DES
ZEITREIHENMODELLS UND TRANSFORMATION DER RANDVERTEI- LUNGEN 189 5.2.1
VORBEMERKUNG 189 5.2.2 AKTIEN 190 5.2.3 WECHSELKURSE 192 5.2.4 METALLE
193 5.3 SCHAETZUNG DER COPULAPARAMETER UND BEURTEILUNG DER ANPASSUNGSGUETE
195 5.3.1 AUSWAHL DER COPULAS 195 5.3.2 ERGEBNISSE 196 5.3.2.1 AKTIEN
196 5.3.2.2 WECHSELKURSE 202 5.3.2.3 METALLE 206 5.3.3 ZUSAMMENFASSUNG
211 6 SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK 213 A COPULAS 219 A.L
ABHAENGIGKEITSMAFIE 219 A.L.L LINEARE KORRELATION 219 A.1.2 ANFORDERUNGEN
AN ABHAENGIGKEITSMAUE 219 A.2 LAPLACE-TRANSFORMATION 220 A J3 SIMULATION
VON ZUFALLSZAHLEN AUS DER POSITIVEN STABILEN VERTEILUNG . . 221 A.4
ALTERNATIVE DARSTELLUNG DER KOEHLER-SYMANOWSKI-VERTEILUNG 222 A.5
PARAMETERSCHAETZUNG MITTELS ABHAENGIGKEITSMAEEN 223 B SIMULATIONSSTUDIEN
227 B.L GUETEMASE DER PARAMETERSCHAETZER DER I-COPULA FUER N = 1000 227 B.2
GUETEMASSE DER PARAMETERSCHAETZER DER T-COPULA FUER N = 750 228 B.3 GUETEMASSE
DER PARAMETERSCHAETZER DER T-COPULA FUER N - 250 229 B.4 GUETEMASSE DER
PARAMETERSCHAETZER DER T-COPULA FUER N = 3000 230 C EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNG 231 C.L DRITTES UND VIERTES STANDARDISIERTES MOMENT 231 C.2
MODELLAUSWAHL 231 C.2.1 STREUDIAGRAMME DER STANDARDISIERTEN RESIDUEN 231
C.2.2 AKTIEN 232 C.2.3 WECHSELKURSE 234 C.2.4 METALLE 236 C.3
SCHAETZWERTE UND STANDARDFEHLER DER COPULAPARAMETER 239
LITERATURVERZEICHNIS 253 |
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