Optimale Fremdfinanzierung nach Basel II:
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Gabler
2008
|
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Auch als Internetausgabe |
| Physical Description: | XXXII, 366 S. graph. Darst. 21 cm |
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| adam_text | JENS STEINBRUEGGE OPTIMALE FREMDFINANZIERUNG NACH BASEL II MIT EINEM
GELEITWORT VON PROF. DR. PETER BETGE GABLER EDITION WISSENSCHAFT
INHALTSVERZEICHNIS VII INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XI TABELLEN VERZEICHNIS XIII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XIX SYMBOLVERZEICHNIS XXI 1 EINLEITUNG 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 ZIEL
DER UNTERSUCHUNG 9 1.3 GANG DER UNTERSUCHUNG 10 2 GRUNDLAGEN ZUR
VERFAHRENSWEISE DER KREDITVERGABE VON BANKEN 13 2.1 PRUEFUNGSPFLICHT DER
KREDITWUERDIGKEIT UND KREDITFAEHIGKEIT DES KREDITNEH- 13 MERS 2.1.1
OFFENLEGUNGSPFLICHT DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHAELTNISSE DER KREDITNEH- 14
MER 2.1.2 DIE UNTERLEGUNG DES KREDITRISIKOS MIT EIGENKAPITAL 15 2.1.2.1
KAPITALARTEN FUER DIE UNTERLEGUNG DES KREDITRISIKOS 16 2.1.2.2
AUFSICHTSRECHTLICHE ERMITTLUNG DES RISIKOS AUS KREDITVERGA- 18 BEN 2.2
DIE VERFAHREN DER KREDITWUERDIGKEITSPRUEFUNG 21 2.3 BANKUEBLICHE
KALKULATION DES KREDITZINSSATZES FUER KREDITE AN UNTERNEHMEN 24 2.4
EMPIRISCHE BEOBACHTUNGEN UND ERWARTETE ENTWICKLUNG DES ZINSSATZES 27
DURCH DIE EINFUEHRUNG VON BASEL II 3 MINDESTEIGENKAPITALANFORDERUNGEN AUS
GESCHAEFTEN MIT UNTERNEHMEN 31 NACH BASEL II 3.1 DER STANDARDANSATZ 36
3.1.1 ERMITTLUNG DER EIGENKAPITALHOEHE 37 3.1.2 KREDITRISIKOMINDERUNG IM
STANDARDANSATZ DURCH SICHERUNGSMITTEL 41 3.1.3 NETTING VON FORDERUNGEN
UND VERBINDLICHKEITEN 47 3.1.4 VERWENDUNG VON GARANTIEN UND
KREDITDERIVATEN ZUR RISIKOREDUKTION 47 3.1.5 VERWENDUNG VON MEHREREN
SICHERHEITEN UNTERSCHIEDLICHER SICHER- 48 HEITENARTEN 3.2 BEHANDLUNG VON
KREDITEN BEI ANWENDUNG VON INTERNEN RATINGVERFAHREN 48 3.2.1
RISIKOPARAMETER IN DEN INTERNEN RATINGVERFAHREN 49 VIII
INHALTSVERZEICHNIS 3.2.1.1 DIE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT EINES
KREDITES/KREDITNEHMERS 50 3.2.1.2 DIE VERLUSTQUOTE 51 3.2.1.3 DER
KREDITBETRAG IM VERLUSTZEITPUNKT 52 3.2.1.4 DIE EFFEKTIVE RESTLAUFZEIT
EINES UNTERNEHMENSKREDITES 54 3.2.2 EINTEILUNG DER FORDERUNGEN EINER
BANK IN RISIKOGRUPPEN 58 3.2.3 DIE EIGENKAPITALANFORDERUNGEN IM
IRB-ANSATZ FUER KREDITE AN UNTER- 59 NEHMEN 3.2.4 KRITISCHE
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT DES KREDITGEBERS FUER DIE GLEICH- 67 HEIT DER
EIGENKAPITALVERPFLICHTUNG NACH BASEL II UND GRUNDSATZ I 3.2.5 DER
EINFLUSS VON SICHERHEITEN AUF DEN EIGENKAPITALNACHWEIS FUER KRE- 71 DITE
3.3 DIE EIGENKAPITALANFORDERUNGEN IM IRB-ANSATZ FUER ANGEKAUFTE
FORDERUNGEN 79 3.4 MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE
BONITAETSBEURTEILUNGSVERFAHREN VON BANKEN 80 4 RATING ALS INSTRUMENT ZUR
SENKUNG DER KREDITKOSTEN VON UNTERNEHMEN 83 4.1 ZU MESSENDES RISIKO IN
RATINGVERFAHREN 84 4.2 KLASSIFIKATION UND DARSTELLUNG DER VERFAHREN ZUR
KREDITWUERDIGKEITSPRUEFUNG 86 4.3 VERWENDUNG KLASSISCHER UND
STATISTISCHER/MATHEMATISCHER MODELLE ZUR BE- 94 STIMMUNG DER BONITAET VON
MITTELSTAENDISCHEN UNTERNEHMEN 4.3.1 DIE TRADITIONELLE/KLASSISCHE
KREDITWUERDIGKEITSPRUEFUENG MIT HILFE VON 100 SUBJEKTIV GEWAEHLTEN KRITERIEN
4.3.2 MATHEMATISCHE/STATISTISCHE MODELLE 102 4.3.2.1 DIE
DISKRIMINANZANALYSE 103 4.3.2.2 KUENSTLICHE NEURONALE NETZE 106 4.3.2.3
REGRESSIONSMODELLE 108 4.4 EIGNUNG DER VERSCHIEDENEN RATING-VERFAHREN
FUER DIE BESTIMMUNG DER EI- 109 GENKAPITALUNTERLEGUNG IM RAHMEN VON BASEL
II 4.4.1 DIE QUANTITATIVE VALIDIERUNG 110 4.4.2 DIE QUALITATIVE
VALIDIERUNG 116 4.4.3 KRITIK AN DER VALIDIERUNG VON RATINGSYSTEMEN 116
4.5 VORTEILE FUER KREDITNEHMER AUS DER KENNTNIS DER FUNKTIONSWEISE DES
EINGE- 118 SETZTEN RATINGSYSTEMS 4.6 EIN RATINGSYSTEM FUER
MITTELSTAENDISCHE UNTERNEHMEN 125 5 OPTIMALE AUFTEILUNG VON SICHERHEITEN
AUF KREDITE 129 5.1 ANSATZFAEHIGE SICHERHEITENARTEN FUER DIE
EIGENKAPITALERMITTLUNG GEMAESS 129 BASEL II 5.2 GRUNDLEGENDE ANNAHMEN FUER
DIE OPTIMIERUNG DER SICHERHEITENAUFTEILUNG 135 INHALTSVERZEICHNIS IX 5.3
VERWENDUNG DES STANDARDANSATZES ZUR ANRECHNUNG VON SICHERHEITEN 136
5.3.1 DER EINFACHE ANSATZ 136 5.3.2 DER UMFASSENDE ANSATZ 140 5.3.2.1
UNTERLEGUNG DES KREDITRISIKOS MIT FINANZIELLEN SICHERHEITEN 140 5.3.2.2
SIMULTANE BERUECKSICHTIGUNG VON FINANZIELLEN SICHERHEITEN UND 151
GARANTIEN 5.4 OPTIMIERUNG DER SICHERHEITENVERWENDUNG BEI ANWENDUNG DES
IRB-AN- 156 SATZES 5.4.1 STELLUNG VON FINANZIELLEN SICHERHEITEN 156
5.4.2 VERWENDUNG VON IRB-SICHERHEITEN 162 5.4.3 VERWENDUNG EINES
SICHERHEITENPOOLS ZUR REDUZIERUNG DER KAPITALKO- 171 STEN VON
UNTERNEHMEN BESTEHEND AUS FINANZIELLEN SICHERHEITEN UND IRB-SICHERHEITEN
5.4.4 SIMULTANE BERUECKSICHTIGUNG VON FINANZIELLEN SICHERHEITEN, IRB- 185
SICHERHEITEN UND GARANTIEN ZUR REDUZIERUNG DER FINANZIERUNGSKOSTEN DURCH
MINIMIERUNG DES AUFSICHTSRECHTLICH BENOETIGTEN HAFTENDEN EIGENKAPITALS
5.5 BEISPIELRECHNUNG FUER EINE OPTIMALE SICHERHEITENAUFTEILUNG AUF
VORHANDENE 214 KREDITE ZUR MINIMIERUNG DER FINANZIERUNGSKOSTEN EINES
UNTERNEHMENS 6 ENTWICKLUNG EINES MODELLS ZUR OPTIMIERUNG DER
FINANZSTRUKTUR NACH EIN- 231 FTTHRUNG VON BASEL II 6.1 MODELLE ZUR
SIMULTANEN BERUECKSICHTIGUNG VON INVESTITIONS- UND FINANZIE- 231
RUNGSALTERNATIVEN 6.1.1 KAPITALWERTMODELLE 234 6.1.2 INTEGRATIONS- UND
ANLAGENMODELLE 236 6.2 WEITERE ANSAETZE ZUR BESTIMMUNG DES
UNTERNEHMENSWERTES UND DEREN EIG- 240 NUNG ZUR BESTIMMUNG EINES
OPTIMALEN INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSPRO- GRAMMS 6.3 ERMITTLUNG
EINER OPTIMALEN FINANZSTRUKTUR MIT HILFE EINES VOLLSTAENDIGEN 243
INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSMODELLS OHNE BERUECKSICHTIGUNG RISIKOAB-
HAENGIGER KREDITZINSSAETZE 6.3.1 GRUNDLEGENDE ANNAHMEN 244 6.3.2 DIE
ZIELFUNKTION 246 6.3.3 FINANZIERUNGSBEDINGUNGEN 246 6.3.4
ABSATZHOECHSTMENGE 252 6.3.5 KAPAZITAETSRESTRIKTIONEN 252 6.3.6
VERKNUEPFUNG KAUFUND VERKAUF VON MASCHINEN 253 6.3.7 ERFASSUNG VON
FINANZINVESTITIONEN 256 6.3.8 ZAHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN 266 X
INHALTSVERZEICHNIS 6.3.9 AUSSCHUETTUNGEN AN DIE GESELLSCHAFTER 275 6.4
ERWEITERUNG AUS DER PROBLEMATIK VON BASEL II 278 6.4.1 BERUECKSICHTIGUNG
UNTERNEHMENSSPEZIFISCHER AUSFALLWAHRSCHEINLICH- 283 KEITEN IM LINEAREN
OPTIMIERUNGSKALKUEL 6.4.2 RATINGKOMPONENTEN UND VARIABLEN ZUR ERMITTLUNG
DER BONITAET 288 6.4.2.1 BILANZSUMME 288 6.4.2.2 BILANZIELLES
EIGENKAPITAL 290 6.4.2.3 EINBEHALTENE GEWINNE 290 6.4.2.4 GEWINNE VOR
STEUERN UND ZINSAUFWENDUNGEN 291 6.4.2.5 WORKING CAPITAL 293 6.5
ZUSAMMENFUEHRUNG DER MODELLE AUS KAPITEL 5 UND 6 ZUR ERMITTLUNG EINES 295
KAPITALKOSTENOPTIMALEN INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSMODELLS UNTER BE-
RUECKSICHTIGUNG DER RISIKOREDUZIERENDEN WIRKUNG VON SICHERHEITEN 7
BEISPIELRECHNUNG 299 7.1 DATENGRUNDLAGE 299 7.2 ERGEBNISSE DER
BEISPIELRECHNUNG 307 8 SCHLUSSBETRACHTUNG 313 ANHANG A 1 BESCHREIBUNG DES
FUER DIE BEISPIELRECHNUNG IN KAPITEL 7 VERWENDE- 317 TEN MODELLS UNTER
ANGABE VON WERTETABELLEN ANHANG A2 BESCHREIBUNG DES FUER DIE
BEISPIELRECHNUNG IN KAPITEL 5.5 341 VERWENDETEN MODELLS UNTER ANGABE VON
WERTETABELLEN FUER DIE KONSTANTEN LITERATURVERZEICHNIS 351
|
| adam_txt |
JENS STEINBRUEGGE OPTIMALE FREMDFINANZIERUNG NACH BASEL II MIT EINEM
GELEITWORT VON PROF. DR. PETER BETGE GABLER EDITION WISSENSCHAFT
INHALTSVERZEICHNIS VII INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XI TABELLEN VERZEICHNIS XIII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XIX SYMBOLVERZEICHNIS XXI 1 EINLEITUNG 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 ZIEL
DER UNTERSUCHUNG 9 1.3 GANG DER UNTERSUCHUNG 10 2 GRUNDLAGEN ZUR
VERFAHRENSWEISE DER KREDITVERGABE VON BANKEN 13 2.1 PRUEFUNGSPFLICHT DER
KREDITWUERDIGKEIT UND KREDITFAEHIGKEIT DES KREDITNEH- 13 MERS 2.1.1
OFFENLEGUNGSPFLICHT DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHAELTNISSE DER KREDITNEH- 14
MER 2.1.2 DIE UNTERLEGUNG DES KREDITRISIKOS MIT EIGENKAPITAL 15 2.1.2.1
KAPITALARTEN FUER DIE UNTERLEGUNG DES KREDITRISIKOS 16 2.1.2.2
AUFSICHTSRECHTLICHE ERMITTLUNG DES RISIKOS AUS KREDITVERGA- 18 BEN 2.2
DIE VERFAHREN DER KREDITWUERDIGKEITSPRUEFUNG 21 2.3 BANKUEBLICHE
KALKULATION DES KREDITZINSSATZES FUER KREDITE AN UNTERNEHMEN 24 2.4
EMPIRISCHE BEOBACHTUNGEN UND ERWARTETE ENTWICKLUNG DES ZINSSATZES 27
DURCH DIE EINFUEHRUNG VON BASEL II 3 MINDESTEIGENKAPITALANFORDERUNGEN AUS
GESCHAEFTEN MIT UNTERNEHMEN 31 NACH BASEL II 3.1 DER STANDARDANSATZ 36
3.1.1 ERMITTLUNG DER EIGENKAPITALHOEHE 37 3.1.2 KREDITRISIKOMINDERUNG IM
STANDARDANSATZ DURCH SICHERUNGSMITTEL 41 3.1.3 NETTING VON FORDERUNGEN
UND VERBINDLICHKEITEN 47 3.1.4 VERWENDUNG VON GARANTIEN UND
KREDITDERIVATEN ZUR RISIKOREDUKTION 47 3.1.5 VERWENDUNG VON MEHREREN
SICHERHEITEN UNTERSCHIEDLICHER SICHER- 48 HEITENARTEN 3.2 BEHANDLUNG VON
KREDITEN BEI ANWENDUNG VON INTERNEN RATINGVERFAHREN 48 3.2.1
RISIKOPARAMETER IN DEN INTERNEN RATINGVERFAHREN 49 VIII
INHALTSVERZEICHNIS 3.2.1.1 DIE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT EINES
KREDITES/KREDITNEHMERS 50 3.2.1.2 DIE VERLUSTQUOTE 51 3.2.1.3 DER
KREDITBETRAG IM VERLUSTZEITPUNKT 52 3.2.1.4 DIE EFFEKTIVE RESTLAUFZEIT
EINES UNTERNEHMENSKREDITES 54 3.2.2 EINTEILUNG DER FORDERUNGEN EINER
BANK IN RISIKOGRUPPEN 58 3.2.3 DIE EIGENKAPITALANFORDERUNGEN IM
IRB-ANSATZ FUER KREDITE AN UNTER- 59 NEHMEN 3.2.4 KRITISCHE
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT DES KREDITGEBERS FUER DIE GLEICH- 67 HEIT DER
EIGENKAPITALVERPFLICHTUNG NACH BASEL II UND GRUNDSATZ I 3.2.5 DER
EINFLUSS VON SICHERHEITEN AUF DEN EIGENKAPITALNACHWEIS FUER KRE- 71 DITE
3.3 DIE EIGENKAPITALANFORDERUNGEN IM IRB-ANSATZ FUER ANGEKAUFTE
FORDERUNGEN 79 3.4 MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE
BONITAETSBEURTEILUNGSVERFAHREN VON BANKEN 80 4 RATING ALS INSTRUMENT ZUR
SENKUNG DER KREDITKOSTEN VON UNTERNEHMEN 83 4.1 ZU MESSENDES RISIKO IN
RATINGVERFAHREN 84 4.2 KLASSIFIKATION UND DARSTELLUNG DER VERFAHREN ZUR
KREDITWUERDIGKEITSPRUEFUNG 86 4.3 VERWENDUNG KLASSISCHER UND
STATISTISCHER/MATHEMATISCHER MODELLE ZUR BE- 94 STIMMUNG DER BONITAET VON
MITTELSTAENDISCHEN UNTERNEHMEN 4.3.1 DIE TRADITIONELLE/KLASSISCHE
KREDITWUERDIGKEITSPRUEFUENG MIT HILFE VON 100 SUBJEKTIV GEWAEHLTEN KRITERIEN
4.3.2 MATHEMATISCHE/STATISTISCHE MODELLE 102 4.3.2.1 DIE
DISKRIMINANZANALYSE 103 4.3.2.2 KUENSTLICHE NEURONALE NETZE 106 4.3.2.3
REGRESSIONSMODELLE 108 4.4 EIGNUNG DER VERSCHIEDENEN RATING-VERFAHREN
FUER DIE BESTIMMUNG DER EI- 109 GENKAPITALUNTERLEGUNG IM RAHMEN VON BASEL
II 4.4.1 DIE QUANTITATIVE VALIDIERUNG 110 4.4.2 DIE QUALITATIVE
VALIDIERUNG 116 4.4.3 KRITIK AN DER VALIDIERUNG VON RATINGSYSTEMEN 116
4.5 VORTEILE FUER KREDITNEHMER AUS DER KENNTNIS DER FUNKTIONSWEISE DES
EINGE- 118 SETZTEN RATINGSYSTEMS 4.6 EIN RATINGSYSTEM FUER
MITTELSTAENDISCHE UNTERNEHMEN 125 5 OPTIMALE AUFTEILUNG VON SICHERHEITEN
AUF KREDITE 129 5.1 ANSATZFAEHIGE SICHERHEITENARTEN FUER DIE
EIGENKAPITALERMITTLUNG GEMAESS 129 BASEL II 5.2 GRUNDLEGENDE ANNAHMEN FUER
DIE OPTIMIERUNG DER SICHERHEITENAUFTEILUNG 135 INHALTSVERZEICHNIS IX 5.3
VERWENDUNG DES STANDARDANSATZES ZUR ANRECHNUNG VON SICHERHEITEN 136
5.3.1 DER EINFACHE ANSATZ 136 5.3.2 DER UMFASSENDE ANSATZ 140 5.3.2.1
UNTERLEGUNG DES KREDITRISIKOS MIT FINANZIELLEN SICHERHEITEN 140 5.3.2.2
SIMULTANE BERUECKSICHTIGUNG VON FINANZIELLEN SICHERHEITEN UND 151
GARANTIEN 5.4 OPTIMIERUNG DER SICHERHEITENVERWENDUNG BEI ANWENDUNG DES
IRB-AN- 156 SATZES 5.4.1 STELLUNG VON FINANZIELLEN SICHERHEITEN 156
5.4.2 VERWENDUNG VON IRB-SICHERHEITEN 162 5.4.3 VERWENDUNG EINES
SICHERHEITENPOOLS ZUR REDUZIERUNG DER KAPITALKO- 171 STEN VON
UNTERNEHMEN BESTEHEND AUS FINANZIELLEN SICHERHEITEN UND IRB-SICHERHEITEN
5.4.4 SIMULTANE BERUECKSICHTIGUNG VON FINANZIELLEN SICHERHEITEN, IRB- 185
SICHERHEITEN UND GARANTIEN ZUR REDUZIERUNG DER FINANZIERUNGSKOSTEN DURCH
MINIMIERUNG DES AUFSICHTSRECHTLICH BENOETIGTEN HAFTENDEN EIGENKAPITALS
5.5 BEISPIELRECHNUNG FUER EINE OPTIMALE SICHERHEITENAUFTEILUNG AUF
VORHANDENE 214 KREDITE ZUR MINIMIERUNG DER FINANZIERUNGSKOSTEN EINES
UNTERNEHMENS 6 ENTWICKLUNG EINES MODELLS ZUR OPTIMIERUNG DER
FINANZSTRUKTUR NACH EIN- 231 FTTHRUNG VON BASEL II 6.1 MODELLE ZUR
SIMULTANEN BERUECKSICHTIGUNG VON INVESTITIONS- UND FINANZIE- 231
RUNGSALTERNATIVEN 6.1.1 KAPITALWERTMODELLE 234 6.1.2 INTEGRATIONS- UND
ANLAGENMODELLE 236 6.2 WEITERE ANSAETZE ZUR BESTIMMUNG DES
UNTERNEHMENSWERTES UND DEREN EIG- 240 NUNG ZUR BESTIMMUNG EINES
OPTIMALEN INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSPRO- GRAMMS 6.3 ERMITTLUNG
EINER OPTIMALEN FINANZSTRUKTUR MIT HILFE EINES VOLLSTAENDIGEN 243
INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSMODELLS OHNE BERUECKSICHTIGUNG RISIKOAB-
HAENGIGER KREDITZINSSAETZE 6.3.1 GRUNDLEGENDE ANNAHMEN 244 6.3.2 DIE
ZIELFUNKTION 246 6.3.3 FINANZIERUNGSBEDINGUNGEN 246 6.3.4
ABSATZHOECHSTMENGE 252 6.3.5 KAPAZITAETSRESTRIKTIONEN 252 6.3.6
VERKNUEPFUNG KAUFUND VERKAUF VON MASCHINEN 253 6.3.7 ERFASSUNG VON
FINANZINVESTITIONEN 256 6.3.8 ZAHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN 266 X
INHALTSVERZEICHNIS 6.3.9 AUSSCHUETTUNGEN AN DIE GESELLSCHAFTER 275 6.4
ERWEITERUNG AUS DER PROBLEMATIK VON BASEL II 278 6.4.1 BERUECKSICHTIGUNG
UNTERNEHMENSSPEZIFISCHER AUSFALLWAHRSCHEINLICH- 283 KEITEN IM LINEAREN
OPTIMIERUNGSKALKUEL 6.4.2 RATINGKOMPONENTEN UND VARIABLEN ZUR ERMITTLUNG
DER BONITAET 288 6.4.2.1 BILANZSUMME 288 6.4.2.2 BILANZIELLES
EIGENKAPITAL 290 6.4.2.3 EINBEHALTENE GEWINNE 290 6.4.2.4 GEWINNE VOR
STEUERN UND ZINSAUFWENDUNGEN 291 6.4.2.5 WORKING CAPITAL 293 6.5
ZUSAMMENFUEHRUNG DER MODELLE AUS KAPITEL 5 UND 6 ZUR ERMITTLUNG EINES 295
KAPITALKOSTENOPTIMALEN INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSMODELLS UNTER BE-
RUECKSICHTIGUNG DER RISIKOREDUZIERENDEN WIRKUNG VON SICHERHEITEN 7
BEISPIELRECHNUNG 299 7.1 DATENGRUNDLAGE 299 7.2 ERGEBNISSE DER
BEISPIELRECHNUNG 307 8 SCHLUSSBETRACHTUNG 313 ANHANG A 1 BESCHREIBUNG DES
FUER DIE BEISPIELRECHNUNG IN KAPITEL 7 VERWENDE- 317 TEN MODELLS UNTER
ANGABE VON WERTETABELLEN ANHANG A2 BESCHREIBUNG DES FUER DIE
BEISPIELRECHNUNG IN KAPITEL 5.5 341 VERWENDETEN MODELLS UNTER ANGABE VON
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