Risikogesteuerte Kapitalallokation auf dem Vormarsch: Basel II - Darstellung und Auswirkungsanalyse auf Bankenebene
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| Published: |
Saarbrücken
VDM Verlag Dr. Müller
2007
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Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis.IV
Abbildungsverzeichnis.V
Abkürzungsverzeichnis.VI
A) Standortbestimmung dieser Arbeit./
a. Thematik.1
b. Ziel dieser Arbeit.2
B) Einführung.3
1. Basel II in Grundzügen.6
1.1. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht.6
1.2. Von Basel I nach Basel II.7
1.2.1. Der Basler Akkord von 1988.7
1.2.2. Revisionsbeginn des Akkordes von 1988.11
1.3. Zeitrahmen der Umsetzung.12
1.4. Ziele von Basel II.14
2. Struktur von Basel II.16
2.1. Das Drei-Säulen-Modell.16
2.2. Die erste Säule „Mindestkapitalerfordernis".17
2.2.1. Das Kreditrisiko.18
2.2.1.1. Risikobegrifflichkeiten im Kreditgeschäft.19
2.2.1.2. Der Standardansatz.20
2.2.1.2.1. Forderungen an Staaten und sonstige öffentliche Stellen.21
2.2.1.2.2. Forderungen an Banken, Wertpapierhäuser und multilaterale Entwicklungsbanken.22
2.2.1.2.3. Forderungen an Unternehmen.23
2.2.1.2.4. Weitere wichtige Bestimmungen.24
2.2.1.3. Der IRB-Basisansatz.25
2.2.1.3.1. Mindestanforderungen des IRB-Ansatzes.25
2.2.1.3.2. Berechnungsformeln des IRB-Ansatzes.28
2.2.1.4. Der fortgeschrittene IRB-Ansatz.34
2.2.2. Das Marktrisiko.34
2.2.3. Das Operationelle Risiko.36
2.2.3.1. Der Basisindikatorenansatz.37
2.2.3.2. Der Standardansatz.38
I
2.2.3.3. Ambitionierte Messansätze (AMA).39
23. Die zweite Säule „Aufsichtliches Überpriifungsverfahren".41
2.4. Die dritte Säule „Marktdisziplin".44
3. Kreditwürdigkeitsprüfung - Rating.46
3.1. Teilgebiete des Ratings.46
3.2. Aktueller Anspruch.47
33. Externe Ratings nach Basel II.48
3.3.1. Relevante Regelungen.48
3.3.2. Ratingagenturen.48
3.3.2.1. Ratingmarkt externer Agenturen.49
3.3.2.2. Vergleichbarkeit externer Agenturen.51
3.4. Interne Ratings nach Basel II_.51
3.4.1. Relevante Regelungen.51
3.5. Kriterien und Methodik.52
3.5.1. Traditionelle Untemehmensanalyse.54
3.5.1.1. Quantitative Faktoren (hard facts).54
3.5.1.1.1. Quantitative Kritikpunkte.56
3.5.1.1.2. Kritische Würdigung (quantitativ).57
3.5.1.2. Qualitative Faktoren (soft facts).57
3.5.1.2.1. Kritische Würdigung (qualitativ).58
3.5.2. Traditionelle Privatpersonenanalyse.59
3.5.3. Weiterführende Methoden.60
3.5.3.1. Diskriminanzanalyse.60
3.5.3.2. Expertensysteme.61
3.5.3.3. Neuronale Netze.62
3.5.3.4. Kreditratingsysteme (Scoring).63
3.6. Sicherheitenanerkennung.63
3.6.1. Der Einfache Ansatz.65
3.6.2. Der Umfassende Ansatz.66
3.6.3. Weitere Absicherungsmöglichkeiten.67
4. Auswirkungen auf Kreditinstitute.69
4.1. Rückblick: Auswirkungen von Basel 1.69
4.2. Rechtlicher Rahmen.71
4 3. Quantitative Impact Studie« (QIS).73
4.3.1. Zielsetzung und Auswertung der QIS.73
II
4.3.2. Die QlS-Studien 2 und 2.5.74
4.3.3. Schlussfolgerungen der QIS 3 Studie (weltweit).75
4.3.4. Spezialbetrachtung QIS 3 Österreich.79
4.4. Weitere ausgewählte Implikationen.83
4.4.1. Auswirkung auf die österreichische Makroökonomie.83
4.4.2. Auswirkung auf die Finanzierungskonditionen.86
4.4.3. Kritik an den Bonitätsgewichten des Standardansatzes.89
4.4.4. Kritik an der IRB-Berechnungsformel.92
4.4.5. Wirkt Basel II prozyklisch?.94
4.4.5.1. Prozyklizität und „Credit Crunch".94
4.4.5.2. Rating Through The Cycle.96
4.4.5.3. Diskussion weiterer Einflussfaktoren zur Prozyklizität.98
4.5. Spezialfall der Verbriefungen.102
4.5.1. Steigende Bedeutung im Finanzmarkt.103
4.5.2. Aufbau einer Verbriefung.104
4.5.3. Wirkung und Neuregelung von Verbriefungen.105
4.6. Besondere Herausforderungen.107
4.6.1. Die Wahl der externen Agentur im Standardansatz.107
4.6.2. Ausbau des internen Ratingsystems.108
4.6.3. Messung des Operationellen Risikos.110
5. Ausblick und Schlusswort.114
Anhang.117
Literaturverzeichnis.119
III
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Bonitätskoeffizienten nach Basel 1.9
Tabelle 2: Neuerungen Basel II.12
Tabelle 3: Risikogewichte fiir Staaten.21
Tabelle 4: Risikogewichte für Staaten (ECA).22
Tabelle 5: Forderungen an Banken - Option 1.23
Tabelle 6: Forderungen an Banken - Option 2.23
Tabelle 7: Forderungen an Unternehmen.24
Tabelle 8: Unterschiede: IRB-Basisansatz zu fortgeschrittener IRB-Ansatz.28
Tabelle 9: Wichtige Kennzahlen im Überblick.55
Tabelle 10: Finanzielle Sicherheiten im einfachen Ansatz.65
Tabelle 11: Weltweite Änderung der Kapitalanforderung nach Kreditrisikoansätzen QIS2 in %.^
Tabelle 12: Weltweite Änderung der Kapitalanforderung nach Kreditrisikoansätzen QIS 3 in %.7(5
Tabelle 13 (Anhang): Rating Codes der beiden Marktföhrer und ihre Bedeutung.117
IV
A bbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Chronologie der Eigenmittelvorschrifien.13
Abbildung 2: Eigenkapitalunterlegung nach Bonitäten.14
Abbildung 3: Das Drei Säulen Modell.16
Abbildung 4: Ideales Ratingsystem.53
Abbildung 5: Trennwert der Diskriminanzanalyse.60
Abbildung 6: Risikokurven Unternehmen QIS 3.77
Abbildung 7: Änderungen der Kapitalanforderung im Standardansatz in Abhängigkeit der Retaillastigkeit.78
A bbildung 8: Veränderung der risikogewichtelen A ktiva (R WA) im Standardansatz.SO
Abbildung 9: Veränderung der risikogewichteten Aktiva (RWA) im IRB-Ansatz.80
Abbildung 10: Änderung der risikogewichteten Aktiva (RWA) in Abhängigkeit der Retaillastigkeit.81
Abbildung 11: Veränderung des jährlichen Kreditwachstums an Unternehmen.85
Abbildung 12: Konditionenzusammensetzung.86
Abbildung 13: Bank-Lawrenz-IRB-Formel.94
Abbildung 14: "Rating through thecycle".96
Abbildung 15: Anteile der Ratingklassen bei S P 1980 und 1999 (Industrieunternehmen).97
Abbildung 16: Risikofunktionen Unternehmen mit KMU-Berücksichtigung.101
Abbildung 17: Volumen des europäischen Verbriefungsmarkts (Neuemissionen).104
Abbildung 18 (Anhang): Kumulierte Ausfallsraten bei gegebener Bonität.118 |
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Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis.IV
Abbildungsverzeichnis.V
Abkürzungsverzeichnis.VI
A) Standortbestimmung dieser Arbeit./
a. Thematik.1
b. Ziel dieser Arbeit.2
B) Einführung.3
1. Basel II in Grundzügen.6
1.1. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht.6
1.2. Von Basel I nach Basel II.7
1.2.1. Der Basler Akkord von 1988.7
1.2.2. Revisionsbeginn des Akkordes von 1988.11
1.3. Zeitrahmen der Umsetzung.12
1.4. Ziele von Basel II.14
2. Struktur von Basel II.16
2.1. Das Drei-Säulen-Modell.16
2.2. Die erste Säule „Mindestkapitalerfordernis".17
2.2.1. Das Kreditrisiko.18
2.2.1.1. Risikobegrifflichkeiten im Kreditgeschäft.19
2.2.1.2. Der Standardansatz.20
2.2.1.2.1. Forderungen an Staaten und sonstige öffentliche Stellen.21
2.2.1.2.2. Forderungen an Banken, Wertpapierhäuser und multilaterale Entwicklungsbanken.22
2.2.1.2.3. Forderungen an Unternehmen.23
2.2.1.2.4. Weitere wichtige Bestimmungen.24
2.2.1.3. Der IRB-Basisansatz.25
2.2.1.3.1. Mindestanforderungen des IRB-Ansatzes.25
2.2.1.3.2. Berechnungsformeln des IRB-Ansatzes.28
2.2.1.4. Der fortgeschrittene IRB-Ansatz.34
2.2.2. Das Marktrisiko.34
2.2.3. Das Operationelle Risiko.36
2.2.3.1. Der Basisindikatorenansatz.37
2.2.3.2. Der Standardansatz.38
I
2.2.3.3. Ambitionierte Messansätze (AMA).39
23. Die zweite Säule „Aufsichtliches Überpriifungsverfahren".41
2.4. Die dritte Säule „Marktdisziplin".44
3. Kreditwürdigkeitsprüfung - Rating.46
3.1. Teilgebiete des Ratings.46
3.2. Aktueller Anspruch.47
33. Externe Ratings nach Basel II.48
3.3.1. Relevante Regelungen.48
3.3.2. Ratingagenturen.48
3.3.2.1. Ratingmarkt externer Agenturen.49
3.3.2.2. Vergleichbarkeit externer Agenturen.51
3.4. Interne Ratings nach Basel II_.51
3.4.1. Relevante Regelungen.51
3.5. Kriterien und Methodik.52
3.5.1. Traditionelle Untemehmensanalyse.54
3.5.1.1. Quantitative Faktoren (hard facts).54
3.5.1.1.1. Quantitative Kritikpunkte.56
3.5.1.1.2. Kritische Würdigung (quantitativ).57
3.5.1.2. Qualitative Faktoren (soft facts).57
3.5.1.2.1. Kritische Würdigung (qualitativ).58
3.5.2. Traditionelle Privatpersonenanalyse.59
3.5.3. Weiterführende Methoden.60
3.5.3.1. Diskriminanzanalyse.60
3.5.3.2. Expertensysteme.61
3.5.3.3. Neuronale Netze.62
3.5.3.4. Kreditratingsysteme (Scoring).63
3.6. Sicherheitenanerkennung.63
3.6.1. Der Einfache Ansatz.65
3.6.2. Der Umfassende Ansatz.66
3.6.3. Weitere Absicherungsmöglichkeiten.67
4. Auswirkungen auf Kreditinstitute.69
4.1. Rückblick: Auswirkungen von Basel 1.69
4.2. Rechtlicher Rahmen.71
4 3. Quantitative Impact Studie« (QIS).73
4.3.1. Zielsetzung und Auswertung der QIS.73
II
4.3.2. Die QlS-Studien 2 und 2.5.74
4.3.3. Schlussfolgerungen der QIS 3 Studie (weltweit).75
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4.4. Weitere ausgewählte Implikationen.83
4.4.1. Auswirkung auf die österreichische Makroökonomie.83
4.4.2. Auswirkung auf die Finanzierungskonditionen.86
4.4.3. Kritik an den Bonitätsgewichten des Standardansatzes.89
4.4.4. Kritik an der IRB-Berechnungsformel.92
4.4.5. Wirkt Basel II prozyklisch?.94
4.4.5.1. Prozyklizität und „Credit Crunch".94
4.4.5.2. Rating Through The Cycle.96
4.4.5.3. Diskussion weiterer Einflussfaktoren zur Prozyklizität.98
4.5. Spezialfall der Verbriefungen.102
4.5.1. Steigende Bedeutung im Finanzmarkt.103
4.5.2. Aufbau einer Verbriefung.104
4.5.3. Wirkung und Neuregelung von Verbriefungen.105
4.6. Besondere Herausforderungen.107
4.6.1. Die Wahl der externen Agentur im Standardansatz.107
4.6.2. Ausbau des internen Ratingsystems.108
4.6.3. Messung des Operationellen Risikos.110
5. Ausblick und Schlusswort.114
Anhang.117
Literaturverzeichnis.119
III
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Bonitätskoeffizienten nach Basel 1.9
Tabelle 2: Neuerungen Basel II.12
Tabelle 3: Risikogewichte fiir Staaten.21
Tabelle 4: Risikogewichte für Staaten (ECA).22
Tabelle 5: Forderungen an Banken - Option 1.23
Tabelle 6: Forderungen an Banken - Option 2.23
Tabelle 7: Forderungen an Unternehmen.24
Tabelle 8: Unterschiede: IRB-Basisansatz zu fortgeschrittener IRB-Ansatz.28
Tabelle 9: Wichtige Kennzahlen im Überblick.55
Tabelle 10: Finanzielle Sicherheiten im einfachen Ansatz.65
Tabelle 11: Weltweite Änderung der Kapitalanforderung nach Kreditrisikoansätzen QIS2 in %.^
Tabelle 12: Weltweite Änderung der Kapitalanforderung nach Kreditrisikoansätzen QIS 3 in %.7(5
Tabelle 13 (Anhang): Rating Codes der beiden Marktföhrer und ihre Bedeutung.117
IV
A bbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Chronologie der Eigenmittelvorschrifien.13
Abbildung 2: Eigenkapitalunterlegung nach Bonitäten.14
Abbildung 3: Das Drei Säulen Modell.16
Abbildung 4: Ideales Ratingsystem.53
Abbildung 5: Trennwert der Diskriminanzanalyse.60
Abbildung 6: Risikokurven Unternehmen QIS 3.77
Abbildung 7: Änderungen der Kapitalanforderung im Standardansatz in Abhängigkeit der Retaillastigkeit.78
A bbildung 8: Veränderung der risikogewichtelen A ktiva (R WA) im Standardansatz.SO
Abbildung 9: Veränderung der risikogewichteten Aktiva (RWA) im IRB-Ansatz.80
Abbildung 10: Änderung der risikogewichteten Aktiva (RWA) in Abhängigkeit der Retaillastigkeit.81
Abbildung 11: Veränderung des jährlichen Kreditwachstums an Unternehmen.85
Abbildung 12: Konditionenzusammensetzung.86
Abbildung 13: Bank-Lawrenz-IRB-Formel.94
Abbildung 14: "Rating through thecycle".96
Abbildung 15: Anteile der Ratingklassen bei S P 1980 und 1999 (Industrieunternehmen).97
Abbildung 16: Risikofunktionen Unternehmen mit KMU-Berücksichtigung.101
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